По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе
общего среднего образования.
Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели.Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Ее специфика в ряду экономико-математических моделей. Простейшие примеры эконометрических моделей.
Тема 2. Двумерная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.
Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.
Тема 3. Нелинейные модели их варианты. Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров
Тема 4.Системы эконометрических уравнений, понятия, структурная и приведенная формы модели. Анализ временных рядов. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Тема 5.Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.
Тема 6. Динамические эконометрические модели. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. Выбор вида модели с распределенным лагом.
По специальности « Финансы и кредит»- 080105 на базе
среднего профессионального профильного образования.
Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели.Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Метод наименьших квадратов.
Тема 2.Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.
Тема 3. Нелинейные модели их варианты.Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров
Тема 4. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.
Тема 5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Динамические эконометрические модели.
По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109 и
« Финансы и кредит»- 080105 на базе
высшего профессионального образования.
Тема 1. Парная регрессия. Спецификации модели.Основные понятия и определения. Эконометрическая модель. Метод наименьших квадратов
Тема 2.Параметры качества модели: коэффициент корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации. Доверительные интервалы параметров модели.
Тема 3. Нелинейные модели их варианты.Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии и оценка ее параметров
Тема 4. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Динамические эконометрические модели.
Основные представления, знания, умения, навыки.
Практические занятия очной формы обучения
По специальностям «Бухгалтерский учет и аудит»- 080109
И « Финансы и кредит»- 080105 .
| Представления | Знания | Умения | Навыки |
Практическое занятие №1
Примеры моделей. Модели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Пространственные данные.
| Цели и задачи эконометрики. | Вариантов построения моделей. | Выделять из существующих вариантов подходящий. | Применять знания и умения в конкретных задачах. |
Практическое занятие №2
Парная регрессия и корреляция
| .Структур парной регрессии | Способов выбора подходящей структуры | Определять необходимую структуру. | Применять знания и умения в конкретных задачах |
Практическое занятие №3
Смысл и оценка параметров линейной модели.
| Геометрическую интерпретацию вопроса. | Необходимого для работы математического аппарата | Осуществлять необходимые расчеты. | Применять знания и умения при нахождении оценок параметров модели. |
Практическое занятие №4
Метод наименьших квадратов. Параметры качества модели.
Доверительные интервалы параметров модели.
Нелинейные модели их варианты.
| Идею метода наименьших квадратов. Вариантов оценки качества модели. | Существующих формул для необходимых параметров. | Осуществлять необходимые расчеты. | Применять знания и умения при оценки качества модели. |
Практическое занятие №5
Множественная регрессия и корреляция. Спецификации модели.
| Необходимость множественной регрессии. | Спецификаций модели. | Производить отбор факторов для множественной регрессии. | Применять знания и умения в конкретных задачах. |
Практическое занятие №6
Отбор факторов при построении множественной
регрессии и оценка ее параметров.
| Схему отбора факторов. | Критерии, применяемые при отборе факторов. | Проведение расчетов для проверки критериев. | В автоматизации проведения расчетов. |
Практическое занятие №7
Оценка параметров в модели множественной регрессии.
| Схему расчетов. | Формулы для проведения расчетов. | Проведение расчетов. | В автоматизации проведения расчетов. |
Практическое занятие №8
Системы эконометрических уравнений, понятия,
структурная и приведенная формы модели.
| Общие понятия о системах эконометрических уравнений | Форм и виды моделей. | Проведения идентификации. | В оценке параметров структурной модели. |
Практическое занятие №9
Анализ временных рядов.
| Схемы анализа временных рядов. | Порядок этапов проведения анализа. | Выявлять структуру временного ряда. | В проведении анализа временных рядов. |
Практическое занятие №10.
Моделирование одномерных временных рядов.
Автокорреляция уровней временного ряда.
| Возможность оптимизации анализа временных рядов. | Этапов в моделировании одномерного временного ряда. | В последовательности проведения всех этапов моделирования. | В моделировании одномерных временных рядов. |
Практическое занятие №11.
Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
| Виды моделей временных рядов. | Критерии выбора структуры модели временного ряда. | В проведении расчетов по выбранной структуре временного ряда. | В определении качества выбранной модели. |
Практическое занятие №12.
Моделирования циклических и сезонных колебаний.
| Схему моделирования циклических колебаний. | Формул для расчета циклической компоненты. | В проведении точных расчетов. | В выборе вариантов моделирования циклической компоненты. |
Практическое занятие №13.
Моделирование тенденции временного ряда
при наличии структурных изменений.
| О существовании структурных изменений временных рядов. | Критериев определения структурных изменений временных рядов. | В выборе способов устранения структурных изменений. | В построении моделей при наличии структурных изменений. |
Практическое занятие №14.