Тема 6. Системы одновременных уравнений
БЛОК 1
1. Система независимых уравнений – это система, в которой …
○ эндогенная переменная у одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении,
○ каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов х,
○ одни и те же эндогенные переменные х входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений,
○ одни и те же эндогенные переменные у входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений.
2. В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено …
○ совместным уравнением регрессии,
○ рекурсивным уравнением регрессии,
○ изолированным уравнением регрессии,
○ уравнением временного ряда.
3. При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят …
○ линеаризацию уравнений системы,
○ преобразование структурной формы модели в приведенную,
○ расчет коэффициентов приведенной формы,
○ идентификацию системы одновременных уравнений.
4. Относительно системы верно следующее утверждение: количество эндогенных переменных системы равно
○ 6,
○ 4,
○ 1,
○ 2.
5. Система независимых уравнений предполагает …
○ совокупность зависимых уравнений регрессии,
○ одно независимое уравнение регрессии,
○ совокупность независимых временных рядов,
○ совокупность независимых уравнений регрессии.
6. Косвенный метод наименьших квадратов требует …
○ линеаризации уравнений структурной формы модели,
○ линеаризации уравнений приведенной формы,
○ преобразования структурной формы модели в приведенную,
○ нормализации уравнений структурной формы.
7. В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как …
○ разность количества зависимых переменных предыдущих уравнений и количества независимых факторов,
○ сумма количества зависимых переменных предыдущих уравнений и количества независимых факторов,
○ сумма количества зависимых переменных последующих уравнений и количества независимых факторов,
○ разность количества зависимых переменных последующих уравнений и количества независимых факторов.
8. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров …
○ временных рядов,
○ линеаризованных уравнений регрессии,
○ нелинейных уравнений регрессии,
○ систем эконометрических уравнений.
9. Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений меньше числа структурных коэффициентов, тогда модель …
○ сверхидентифицируема,
○ идентифицируема,
○ не существует,
○ неидентифицируема.
10. Оценки параметров неидентифицируемой системы эконометрических уравнений …
○ могут быть найдены косвенным МНК,
○ могут быть найдены двухшаговым МНК,
○ могут быть найдены обычным МНК,
○ не могут быть найдены обычным МНК.
11. Система уравнений считается неидентифицируемой, если …
○ все уравнения системы являются идентифицируемыми или сверхидентифицируемыми,
○ хотя бы одно уравнение системы является сверхидентифицируемым или неидентифицируемым,
○ хотя бы одно уравнение системы является сверхидентифицируемым,
○ хотя бы одно уравнение системы является неидентифицируемым.
12. Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений больше числа структурных коэффициентов, тогда модель …
○ сверхидентифицируема,
○ идентифицируема,
○ неидентифицируема,
○ не существует.
13. Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…
○ однородности выборочной совокупности
○ определения случайных воздействий
○ спецификации модели
○ оценивания параметров.
14. Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются …
○ структурными
○ лаговыми
○ эндогенными
○ экзогенными.
15. Оценки параметров идентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
○ обычного МНК
○ косвенного МНК
○ обобщенного МНК.
16. Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками: Yt-валовой внутренний продукт (ВВП), Сt – уровень потребления, It – величина инвестиций, Gt- государственные расходы, Tt –величина налогов, Rt – реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …
○
○
○
○
17. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно … (2)
18. Эндогенные переменные …
○ могут коррелировать с ошибками регрессии
○ влияют на экзогенные переменные
○ не зависят от экзогенных переменных
○ могут быть объектом регулирования.
19. Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов.
○ косвенный
○ обычный
○ трехшаговый
○ двухшаговый
20. Система рекурсивных уравнений — это система, в которой …
○ одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
○ каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора экзогенных переменных
○ каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов
○ каждое последующее уравнение системы в правой части содержит в качестве экзогенных переменных все эндогенные переменные предыдущих уравнений.
21. Структурной формой модели называется система …
○ независимых уравнений
○ взаимосвязанных уравнений
○ рекурсивных уравнений
○ уравнений с фиксированным набором факторов.
22. Косвенный метод наименьших квадратов применим для …
○ идентифицируемой системы одновременных уравнений
○ неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
○ неидентифицируемой системы уравнений
○ любой системы одновременных уравнений.
23. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного МНК …
○ оценки для параметров модели определить невозможно
○ получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
○ получают единственную оценку параметров модели
○ нулевые значения параметров модели.
24. В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.
○ эндогенные
○ лаговые
○ экзогенные
○ зависимые.
25. Оценки параметров идентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
○ обычного МНК
○ косвенного МНК
○ взвешенного МНК
○ обобщенного МНК.
26. Метод, суть которого состоит в нахождении структурных коэффициентов модели через приведенные, оцененные обычным МНК, называется …
○ двухшаговым методом наименьших квадратов (ДМНК),
○ обобщенным МНК (ОМНК),
○ обычным МНК (МНК),
○ косвенным МНК (КМНК).
27. Для оценки параметров структурной модели системы необходимо …
○ чтобы хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо,
○ чтобы хотя бы одно уравнение системы было неидентифицируемо или сверхидентифицируемо,
○ чтобы все уравнения системы были идентифицируемы или сверхидентифицируемы,
○ чтобы хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо.
28. Метод инструментальных переменных в двухшаговом методе наименьших квадратов используется в случае …
○ недостаточного количества экзогенных переменных,
○ сверхидентифицируемой системы уравнений,
○ неидентифицируемой системы уравнений,
○ точно идентифицируемой системы уравнений.
29. Метод, суть которого состоит в использовании в качестве инструментальной переменной теоретической оценки предопределенной переменной, полученной на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели, является …
○ двухшаговым МНК (ДМНК),
○ обычным МНК ,
○ косвенным МНК (КМНК),
○ обобщенным МНК (ОМНК).
30. Оценки параметров идентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
○ могут быть найдены обычным МНК,
○ могут быть найдены двухшаговым МНК,
○ не могут быть найдены обычным МНК,
○ могут быть найдены косвенным МНК.
31. Каждое уравнение структурной формы идентифицируемо, тогда система одновременных уравнений …
○ сверхидентифицируема,
○ идентифицируема,
○ неидентифицируема,
○ неопределенная.
32. Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений больше числа структурных коэффициентов, тогда модель …
○ идентифицируема,
○ сверхидентифицируема,
○ не существует,
○ неидентифицируема.
33. Оценки параметров неидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
○ могут быть найдены обычным МНК,
○ могут быть найдены двухшаговым МНК,
○ не могут быть найдены обычным МНК,
○ могут быть найдены косвенным МНК.
БЛОК 2
1. Выберите верные утверждения по поводу приведенной формы системы эконометрических уравнений:
□ параметры приведенной формы не связаны с параметрами структурной формы,
□ представлена в виде системы независимых уравнений,
□ представлена в виде системы взаимозависимых уравнений,
□ параметры приведенной формы могут быть выражены как нелинейные функции от параметров структурной формы.
2. Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений:
□ содержит только лаговые и текущие экзогенные переменные,
□ предназначена для расчета доверительных интервалов для коэффициентов регрессии,
□ включает множество эндогенных и множество экзогенных переменных,
□ система уравнений, каждое из которых может содержать эндогенные переменные других уравнений.
3. Синонимами системы взаимозависимых уравнений являются:
□ система совместных уравнений
□ система мультиколлинеарных уравнений
□ система структурных уравнений
□ система одновременных уравнений.
4. Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:
□ включает 3 уравнения
□ может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений
□ может быть описана с помощью системы одновременных уравнений
□ включает 4 уравнения.
5. Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:
□ каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов
□ система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична
□ эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы
□ система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс.
6. Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
□ случайные
□ экзогенные
□ эндогенные
□ системные.
7. Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:
□ учитывается факт, что изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других,
□ для оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда используется метод наименьших квадратов,
□ экономическая система моделируется не одним, а несколькими уравнениями,
□ оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда определяются одним значением.
8. Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные …
□ комплексные,
□ предопределенные,
□ зависимые,
□ экономические.
БЛОК 3 (кейс-задания)
Кейс-задание 1.Имеются данные (31 наблюдение) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Цена квартиры измеряется в условных единицах.
Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, и 0, если – на любом другом этаже.
Общая площадь измеряется в квадратных метрах.
Время до сдачи дома измеряется в месяцах.
Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 – в противном случае.
С помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel получены приведенные в таблице показатели, характеризующие зависимость цены квартиры от факторов.
ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||
Регрессионная статистика | ||||||
Множественный R | 0,82 | |||||
R-квадрат | 0,68 | |||||
Нормированный R-квадрат | 0,63 | |||||
Стандартная ошибка | 2207,94 | |||||
Наблюдения | ||||||
Дисперсионный анализ | ||||||
df | SS | MS | F | Значимость | ||
Регрессия | 14,092712 | 3,06Е-06 | ||||
Остаток | 126749909,5 | 4874996,521 | ||||
Итого | 401557597,5 | |||||
Коэффици- енты | Стандартная ошибка | t- статистика | Р-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | |
Y-пересечение | 20875,65 | 2766,8 | 7,54 | 5,2108Е-08 | 15188,25 | 26563,05 |
Первый этаж или нет | 1231,55 | 903,3 | 1,36 | 0,18445208 | -625,223 | 3088,338 |
Общая площадь, кв. м | 484,00 | 67,8 | 7,14 | 1,3932Е-07 | 344,6623 | 623,3443 |
Время до сдачи дома, месяц | -80,24 | 134,7 | -0,60 | 0,5565513 | -357,15 | 196,6629 |
Нужен транспорт от метро или нет | 220,74 | 847,8 | 0,26 | 0,79662486 | -1521,88 | 1963,36 |
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
При построении модели методом исключения требуется первым исключить фактор …
Варианты ответов:
1) нужен транспорт от метро или нет,
2) первый этаж или нет,
3) общая площадь,
4) время до сдачи дома.
Задание 2 (выберите два и более вариантов ответа)
Параметр при факторе … считается значимым на уровне 95%.
Варианты ответов:
1) первый этаж или нет,
2) общая площадь, кв. м,
3) время до сдачи дома, месяц,
4) нужен транспорт от метро или нет.
Задание 3 (установите соответствие между элементами двух множеств)
Установите соответствие между обозначениями в таблице «Дисперсионный анализ» и их наименованием.
а) df | 1) расчетное значение критерия Фишера |
б) SS | 2) число степеней свободы |
в) MS | 3) дисперсии на одну степень свободы |
г) F | 4) суммы квадратов |
Задание 4 (введите ответ)
Стоимость однокомнатной квартиры, расположенной в 5 минутах пешком от метро, в уже сданном доме на втором этаже, общей площадью 40 кв. м составит _________________________ (полученный ответ округлите до целого значения).
Кейс-задание 2.По данным о шести показателях (первая из них эндогенная, остальные – экзогенные факторы):
Y – объем реализации товара некоторой фирмы (млн.руб.),
– фактор времени,
– расходы на рекламу (тыс.руб.),
– цена товара (руб.),
– средняя цена товара у конкурентов (руб.),
– индекс потребительских расходов (%);
получена корреляционная матрица:
объем реализации | время | реклама | цена | цена конкурента | ИПР | |
объем реализации | ||||||
время | 0,677984548 | |||||
реклама | 0,645918369 | 0,106455 | ||||
цена | 0,232895087 | 0,173717 | -0,00335 | |||
цена конкурента | 0,226319338 | -0,051 | 0,204043 | 0,697751 | ||
ИПР | 0,81601787 | 0,960204 | 0,273373 | 0,235428 | 0,030784362 |
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
Какие пары факторов являются коллинеарными?
Варианты ответов:
1) и ,
2) и ,
3) и ,
4) и .
Задание 2 (выберите два и более вариантов ответа)
Какие факторы можно и цлесообразно включить в регрессионную модель одновременно?
Варианты ответов:
1) и ,
2) и ,
3) и ,
4) и .
Задание 3 (установите соответствие между элементами двух множеств)
Установите соответствие между парами переменных и характером связи между ними.
Пары переменных | Вид связи | |||
тесная | слабая | прямая | обратная | |
Y и | ||||
Y и | ||||
Y и | ||||
Y и | ||||
Y и |
Задание 4 (введите ответ)
Средствами Excel вычислите определитель матрицы межфакторных корреляций ______________ (введите значение с тремя знаками после запятой). Сделайте вывод о наличии мультиколлинеарности в группе данных факторов ________________ (введите «да» или нет»).
Кейс-задание 3.По 72 банкам построено уравнение зависимости размеров кредитов, выданных предприятиям и организациям (y, в млн. руб.), от собственного капитала (х, млн. руб.): y=710,967+3,057х. По величинам остатков рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, равный -0,45539. На рисунке представлен график остатков.
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
По значению коэффициента регрессии, стоящего перед фактором х, можно сделать вывод:
Варианты ответов:
1) при изменении собственного капитала на 1 % размер кредитов изменится в ту же сторону на 3,057 %;
2) при изменении собственного капитала на 1 млн. руб. размер кредитов изменится в ту же сторону на 3,057 млн. руб.;
3) при увеличении собственного капитала на 1 млн. руб. размер кредитов уменьшится на 3,057 млн. руб.
Задание 2 (выберите два и более вариантов ответа)
О качестве уравнения регрессии можно сделать следующие выводы:
Варианты ответов:
1) нарушена предпосылка о нормальном распределении остатков,
2) нарушена предпосылка о гомоскедастичности остатков,
3) предпосылка о гомоскедастичности выполняется,
4) имеется автокорреляция остатков.
Задание 3 (установите соответствие между элементами двух множеств)
Переменные | Название переменной | Дисперсия остатков | ||
эндогенная | экзогенная | постоянна | непостоянна | |
х | ||||
y | ||||
гомоскедастичность | ||||
гетероскедастичность |
Задание 4 (введите ответ)
При значении собственного капитала 10 млрд. руб. размер кредитов составит
_________________ млн. руб.
Кейс-задание 4.В таблице представлены данные по субъектам Центрального федерального округа, за исключением г. Москвы. Области упорядочены по возрастанию независимой переменной х – объему кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам. Зависимая переменная у – инвестиции в основной капитал.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
Коэффициент детерминации показывает:
Варианты ответов:
1) дисперсию остаточной компоненты;
2) долю влияния на у неучтенных в модели факторов;
3) долю случайных колебаний переменной у, обусловленную случайной вариацией переменной х.
Задание 2 (выберите два и более вариантов ответа)
По данным задачи можно сделать следующие выводы:
Варианты ответов:
1) связь между переменными обратная,
2) связь между переменными прямая,
3) связь между переменными линейная,
4) влияние фактора х на переменную у 97%.
Задание 3 (установите соответствие между элементами двух множеств)
Значения величин | Названия величин | |||
Свободный член в уравнении регрессии | Коэффициент парной линейной корреляции | Коэффициент регрессии | Степень влияния неучтенных в модели факторов | |
0,0292 | ||||
0,98529 | ||||
3151,1 | ||||
8,8487 |
Задание 4 (введите ответ)
Рассчитайте и введите значение коэффициента эластичности y по х __________ (введите значение с тремя знаками после запятой).
Кейс-задание 5.По данным о цене объектов недвижимости у (млн. руб.) и их расстоянию до центра х (км) построена модель регрессии ŷ = 109 – х и определены следующие значения: =1,41, = 431,5.
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
Дисперсия остаточной компоненты равна:
Варианты ответов:
1) 106;
2) 431,5;
3) 106/7=15,143.
Задание 2 (выберите два и более вариантов ответа)
По данным задачи можно сделать следующие выводы:
Варианты ответов:
1) связь между переменными обратная,
2) связь между переменными прямая,
3) связь между переменными линейная,
4) влияние фактора х на переменную у 97%.
Задание 3 (установите соответствие между элементами двух множеств)
Значения величин | Названия величин | |||||
Табличное значение t-критерия Стьюдента | TSS для фактора X | Свободный член в уравнении регрессии | Остаточная сумма квадратов ESS | Коэффициент регрессии | Среднее значение фактора | |
1,41 | ||||||
69,8 | ||||||
431,5 | ||||||
-1 | ||||||
Задание 4 (введите ответ)
Какова может быть цена объектов недвижимости, находящихся на расстоянии 55 км до центра, которую можно было бы гарантировать с вероятностью 80%?
______________________ (введите значения верхней и нижней оценки с тремя знаками после запятой).
[1] Приказ от 21 декабря 2009 г. № 747 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»).
[2] Значок «○» предполагает возможность выбора единственного ответа, «□» означает выбор нескольких правильных ответов из нескольких предложенных.