Для моделирования макроэкономических процессов

Рассмотрим основные направления практического использования систем эконометрических уравнений. Наиболее широко СОУ используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики страны. Применение СОУ имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов.

Большинство систем представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа с той или иной мерой сложности. Статическая модель Кейнса в наиболее простом варианте имеет вид

C=a+by+e

y=C+I,

где С – личное потребление, y – национальный доход, I – инвестиции, е – случайная составляющая.

Коэффициент b характеризует предельную склонность к потреблению. Например, если b=0.65, то из каждой дополнительной тысячи дохода на потребление расходуется в среднем 650 рублей и 350 – инвестируется. Параметр а Кейнс истолковывал как прирост потребления за счет других факторов.

Эта модель точно идентифицируема, для получения коэффициентов применяется косвенный МНК. В более поздних исследованиях модель Кейнса включала не только функцию потребления, но и функцию сбережений.

Примером динамической модели экономики, учитывающей для каждой эндогенной переменной лаговые переменные соответстующего экономического содержания, может служить модель открытой экономики с экономической активностью со стороны государства

где – личное потребление, – частные инвестиции, – импорт, – национальный доход, – доход личных домохозяйств от предпринимательской деятельности, – общественное потребление.

Первые три уравнения этой системы являются сверхидентифицируемыми, а четвертое представляет собой балансовое тождество.

Системы одновременных уравнений нашли широкое применение в исследованиях спроса и предложения. Линейная модель спроса и предложения имеет вид:

где – объем спроса, – объем предложения, Р – цена.

Особенностью этой системы является отсутствие в ней экзогенных переменных, поэтому имеется другой вариант модели вида

здесь R – доход на душу населения, W – климатические условия. Обе эти переменные являются экзогенными. Введя их в модель, получим идентифицируемую структурную модель, оценки параметров которой могут быть даны с помощью КМНК.

Широкий класс моделей в эконометрике представляют собой производственные функции – , где Р – объем выпуска; – факторы производства (в основном, труд и капитал). Реализация такого рода моделей, как правило, не связана с системой одновременных уравнений. Производственные функции в упрощенном виде могут быть включены в СОУ.

В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем, до больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот, а иногда и тысяч уравнений.