Арбитражные ситуации в букмекерских конторах
Арбитражные ситуации в букмекерских конторах
Выпускная квалификационная работа бакалавра
Направление 010500.62 – Прикладная математика и информатика
Степень – бакалавр прикладной математики и информатики
Руководитель доцент
Доцент Тевелева Е.А.
______________________
Рецензент к.ф.-м.н.
_____________________
Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
прикладной математики
доцент, к.ф.-м.н.
_______ /Комарова Е.В./
Москва 2014
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.. 2
ГЛАВА I. БУКМЕКЕРСТВО.. 5
§1.1. История возникновения букмекерских контор. 5
§ 1.2. Перспективы развития букмекерских контор. 9
§ 1.3. Букмекерская линия и основные виды ставок. 11
§ 1.4. Маржевая прибыль. На чем зарабатывают букмекерские конторы.. 13
§ 1.5. Основные правила игры в букмекерской конторе. 14
ГЛАВА II. АРБИТРАЖНЫЕ СИТУАЦИИ.. 22
§ 2.1. Реальный пример арбитражной ситуации. 22
§ 2.2. Математическое обоснование арбитражной ситуации. 25
§ 2.3. Расчет вероятностей исходов и коэффициентов выплат. 25
§ 2.4. Условие арбитражной ситуации. 27
ГЛАВА III. МЕТОД «КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ». 31
§ 3.1. Суть метода «критерий Келли». 31
§ 3.2. Описание метода «критерий Келли» и его свойства. 32
§ 3.3. Пример использования свойств «критерия Келли». Обобщающая формула Келли. 36
ГЛАВА IV. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.. 38
§ 4.1. Пример использования программы для расчета букмекерских «вилок». 38
§ 4.2. Листинг программы для расчета букмекерских «вилок». 40
§ 4.3. Пример использования программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли» 44
§ 4.4. Листинг программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли». 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ... 52
ВВЕДЕНИЕ
В данной дипломной работе рассматриваются арбитражные ситуации, возникающие в букмекерских конторах. Арбитраж (surewins, surebets, вилки) – ситуация, которая появляется между букмекерскими конторами из-за разницы оценок одного и того же спортивного события. При такой ситуации игроку совершенно не важно, как закончится это спортивное событие, так как свою прибыль игрок получает вне зависимости от его исхода. Арбитражные ситуации также возникают при игре на бирже и на фондовом рынке. Суть арбитражной ситуации: найти такие коэффициенты на спортивное событие, при которых, ставя определенные суммы на каждый возможный исход, игрок оказывается в плюсе при любом исходе этого события. Также в данной работе рассматривается метод ставок, под названием «Критерий Келли». Суть этого метода заключается в том, чтобы помочь игрокам определиться с суммой ставки на каждое отдельное событие, переоцененное букмекерами (на взгляд игрока). То есть получить теоретический перевес над букмекерской линией.
Основные цели данной работы:
- дать краткое понятие букмекерским конторам, показать, как они работают;
- математически обосновать арбитражную ситуацию (вилку);
- дать краткое понятие метода ставок «критерий Келли»;
- математически обосновать этот метод;
- разработать программу, которая будет рассчитывать прибыль вилки, и реализовать её на языке программирования в среде Delphi.
- разработать программу, которая будет рассчитывать сумму ставки игрока, использующего метод «Критерий Келли», и реализовать её на языке программирования в среде Delphi.
Что касается практического применения данных программ, в настоящее время интерес к спортивным событиям постоянно усиливается, и это обусловливает и поддерживает развитие букмекерских контор, предлагающих ставки на спорт. Растет количество букмекерских контор, а вместе с ним растет количество арбитражных ситуаций. Сейчас почти все конторы дают возможность игрокам поставить на спортивные события через интернет, то есть, не выходя из дома. В данном дипломе будет показано, что любой человек, обладающий минимальным количеством знаний о ставках на спорт, и обладающий набором некоторых математических знаний, может зарабатывать деньги.
ГЛАВА I. БУКМЕКЕРСТВО
ГЛАВА III. МЕТОД «КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ»
Пример использования свойств «критерия Келли». Обобщающая формула Келли
Разберем пример:
Игрок А играет против бесконечно богатого противника. Игрок выигрывает одну и ту же сумму при последовательных независимых бросках монеты с вероятностью p =0,53 (независимые события). Игрок А имеет начальный капитал X0 , и капитал может бесконечно делиться. Если мы применим шестое свойство, то получаем * = p - q = 0,53 – 0,47 = 0,06, Таким образом, в каждой игре он должен ставить 6 % текущего капитала,чтобы Xn рос с максимальной скоростью и с нулевой вероятностью краха. Если Игрок А постоянно ставит меньшую долю, чем 6 %, Xn также будет расти до бесконечности, но медленнее.
Если Игрок A постоянно ставит долей большей чем 6 %, но меньше fс , возникает то же самое. Решая уравнение g(f) = 0,53log (l +f) + 0,47log (l - f) =0 численно на компьютере получаем fc = 0,11973¯. Так, если ставка больше чем примерно 12 %, то даже при том, что Игрок А может временно наслаждаться быстрой скоростью роста, возможные колебания вниз непременно приведут величину Xn к нулю. Вычисление дает коэффициент роста g(f*)= f (0,06) = 0,001801 так, что после n последовательных ставок логарифм среднего величины капитала Игрока А будет стремиться к значению в 0,001801*n раз превышающему стартовый капитал. Приравнивая 0,001801n = log 2, получаем ожидаемое время, необходимое для удвоения капитала примерно равное n = 385.
Выше рассматривались игры с равномерными выплатами. Но, Критерий Кэлли может легко быть расширен на игры с неравными выплатами. Предположим, Игрок А выигрывает b единиц на каждую единицу ставки. Далее предположим, что на каждой попытке вероятность победы p> 0 и pb - q> 0, так что игра выгодна для Игрока А. Методы, подобные рассмотренным, могут использоваться для максимизации:
Вычисления дают f* = (bp — q)/(b - 1), эта формула является обобщенной формулой Келли, показывающей какую долю от текущего количества денег нужно выделять для каждой отдельной ставки, чтобы максимизировать коэффициент роста g(f). Если адаптировать эту формулу для ставок на спорт, то она приобретает следующий вид:
С = (K*V) – 1)/(K – 1), где
С — коэффициент размера следующей ставки,
K — коэффициент букмекера,
V – оценка вероятности проходимости события игроком.
Пример использования программы для расчета букмекерских «вилок»
Необходимо разработать программу, которая по заданным коэффициентам и сумме банка будет находить размеры ставок на каждый итог события, чтобы иметь гарантированную прибыль независимо от результата матча. Также она должна вычислять маржевую прибыль.
Суть программы заключается в следующем:
Имеется какой-либо БАНК (денежная сумма) и КОЭФФИЦИЕНТЫ K1 и K2 (для двух исходного события) и КОЭФФИЦИЕНТЫ K1, K2, KХ (для трех исходного события). Необходимо ввести значения в поле БАНК и в поле КОЭФФИЦИЕНТ нажать кнопку РАССЧИТАТЬ. Программа рассчитает нам маржу между этими коэффициентами (если она положительна, то арбитражная ситуация есть, если она отрицательная или равняется нулю – то, вилки нет) сумму ставки на каждый исход, при которой мы выигрываем одинаковую сумму независимо от результата события и конечную прибыль.
Диалоговые окна программы для расчета двух и трех исходного события изображены на рисунке 4.1. и рисунке 4.2. соответственно.
Рисунок 4.1. Диалоговое окно программы для двух исходного события
Рисунок 4.2. Диалоговое окно программы для трех исходного события
Все значения должны быть представлены в числовой форме, при несоблюдении этого правила программа выдает сообщение об ошибке.
Примеры таких ситуаций представлены на рисунке 3.3. и рисунке 3.4.
Рисунок 4.3. Диалоговое окно «Ошибка ввода данных» для поля КОЭФФИЦИЕНТ.
Рисунок 4.4. Диалоговое окно «Ошибка ввода данных» для поля БАНК.
Листинг программы для расчета букмекерских «вилок»
Текст модуля формы
unit UnitMain;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Menus, StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
MainMenu: TMainMenu;
DoubleIssue: TMenuItem;
TrippleIssue: TMenuItem;
Label1: TLabel;
EditBank: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
LabelX: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
EditCoef1: TEdit;
EditCoefX: TEdit;
EditCoef2: TEdit;
EditBet1: TEdit;
EditBetX: TEdit;
EditBet2: TEdit;
EditProfit1: TEdit;
EditProfitX: TEdit;
EditProfit2: TEdit;
LabelCalc: TLabel;
Label4: TLabel;
LabelMargin: TLabel;
procedure TrippleIssueClick(Sender: TObject);
procedure DoubleIssueClick(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
procedure LabelCalcClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
uses Math;
var
IsDoubleForks: boolean; //указывает на выбранное количество исходов в расчете
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.TrippleIssueClick(Sender: TObject);
begin
IsDoubleForks := False;
//изменяем видимость полей
LabelX.Visible := True;
EditCoefX.Visible := True;
EditBetX.Visible := True;
EditProfitX.Visible := True;
//обнуляем поля
EditBet1.Text := '';
EditBet2.Text := '';
EditBetX.Text := '';
EditProfit1.Text := '';
EditProfit2.Text := '';
EditProfitX.Text := '';
LabelMargin.Caption := '0%';
end;
procedure TMainForm.DoubleIssueClick(Sender: TObject);
begin
IsDoubleForks := True;
//изменяем видимость полей
LabelX.Visible := False;
EditCoefX.Visible := False;
EditBetX.Visible := False;
EditProfitX.Visible := False;
//обнуляем поля
EditBet1.Text := '';
EditBet2.Text := '';
EditBetX.Text := '';
EditProfit1.Text := '';
EditProfit2.Text := '';
EditProfitX.Text := '';
LabelMargin.Caption := '0%';
end;
procedure TMainForm.FormActivate(Sender: TObject);
begin
DoubleIssueClick(nil);
//значения по умолчанию
EditBank.Text := '100';
EditCoef1.Text := '1,00';
EditCoef2.Text := '1,00';
EditCoefX.Text := '1,00';
end;
procedure TMainForm.LabelCalcClick(Sender: TObject);
var
coef1: double;
coef2: double;
coefX: double;
bank: double;
bet1: double;
bet2: double;
betX: double;
betsum: double;
profit1: double;
begin
//проверка ввода валидных данных в поля банка и коэффициентов
try
bank := StrToFloat(EditBank.Text);
except
MessageBox(Handle ,'В поле "Банк" введены неверные данные!', 'Ошибка ввода данных', MB_OK);
Exit;
end;
try
begin
coef1 := StrToFloat(EditCoef1.Text);
coef2 := StrToFloat(EditCoef2.Text);
if (not IsDoubleForks) then
coefX := StrToFloat(EditCoefX.Text);
end;
except
MessageBox(Handle ,'В поле "Коэффициент" введены неверные данные!', 'Ошибка ввода данных', MB_OK);
Exit;
end;
//рассчет для двойного исхода
if (IsDoubleForks) then
begin
bet1 := Round((bank*coef2/(coef1+coef2))*100)/100;
EditBet1.Text := FloatToStr(bet1);
bet2 := Round((bank*coef1/(coef1+coef2))*100)/100;
EditBet2.Text := FloatToStr(bet2);
betsum := bet1 + bet2;
profit1 := coef1*bet1 - betsum;
EditProfit1.Text := FloatToStr(Round((profit1)*100)/100);
EditProfit2.Text := FloatToStr(Round((coef2*bet2 - betsum)*100)/100);
LabelMargin.Caption := FloatToStr(Round((100*profit1/bank)*100)/100) + '%';
end
else //рассчет для тройного исхода
begin
bet1 := Round((bank*coef2*coefX/(coef1*coef2+coef1*coefX+coef2*coefX))*100)/100;
EditBet1.Text := FloatToStr(bet1);
bet2 := Round((bank*coef1*coefX/(coef1*coef2+coef1*coefX+coef2*coefX))*100)/100;
EditBet2.Text := FloatToStr(bet2);
betX := Round((bank*coef1*coef2/(coef1*coef2+coef1*coefX+coef2*coefX))*100)/100;
EditBetX.Text := FloatToStr(betX);
betsum := bet1 + bet2 + betX;
profit1 := coef1*bet1 - betsum;
EditProfit1.Text := FloatToStr(Round((profit1)*100)/100);
EditProfit2.Text := FloatToStr(Round((coef2*bet2 - betsum)*100)/100);
EditProfitX.Text := FloatToStr(Round((coefX*betX - betsum)*100)/100);
LabelMargin.Caption := FloatToStr(Round((100*profit1/bank)*100)/100) + '%';
end;
end;
end.
Пример использования программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли»
Необходимо разработать программу, которая по заданным критериям (коэффициент букмекера, сумма банка и оценка вероятности проходимости события) будет рассчитывать сумму, которую необходимо поставить для увеличения собственной прибыли.
Суть программы заключается в следующем:
Имеется какой-либо банк (денежная сумма) и коэффициент букмекера на спортивное событие, а также личностная вероятностная оценка этого события игроком, выраженная в процентах.
Необходимо ввести значение в поля ВАША ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ БУКМЕКЕРА И БАНК и нажать кнопку ВЫЧИСЛИТЬ. Программа рассчитает сумму ставки и выведет результат в поле СТАВКА ИГРОКА.
Диалоговое окно программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли» изображено на рисунке 4.5.
Рисунок 4.5. Диалоговое окно программы при нажатии кнопки ВЫЧИСЛИТЬ
Значение, вводимое в поле ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ, должно лежать в пределах от 1 до 100. При несоблюдении этого критерия программа выдает сообщение об ошибке. Пример такой ситуации представлен на рисунке 4.6.
Рисунок 4.6. Диалоговое окно «Ошибка ввода данных» для поля ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ
При незаполнении полей КОЭФФИЦИЕНТ БУКМЕКЕРА и БАНК программа выдает ошибки ввода, представленные на рисунках 4.7 и 4.8 соответственно.
Рисунок 4.7. Диалоговое окно «Ошибка ввода данных» для поля КОЭФФИЦИЕНТ БУКМЕКЕРА
Рисунок 4.8. Диалоговое окно «Ошибка ввода данных» для поля БАНК
Если в результате вычисления суммой ставки окажется отрицательное число, то можно сделать вывод, что такая ставка не выгодна для игрока. Пример такого вычисления представлен на рисунке 4.9.
Рисунок 4.9. Диалоговое окно программы с отрицательным результатом вычислений
Результат нажатия кнопки СБРОС, обнуляющей значения всех полей представлен на рисунке 4.10.
Рисунок 4.9. Диалоговое окно программы при нажатии кнопки СБРОС
Листинг программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли»
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Label2: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label3: TLabel;
Edit3: TEdit;
Button1: TButton;
Label4: TLabel;
Edit4: TEdit;
Button2: TButton;
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if not(key in ['0'..'9',#8,'.']) then key:=#0;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var k,c,b:real;
r,v:integer;
begin
Val(Edit1.Text,v,r);
if r<>0 then
Begin
ShowMessage('Некорректный ввод вероятности');
exit;
End;
if not (v in [1..100]) then
Begin
ShowMessage('Вероятность должна лежать в пределах [1..100]');
exit;
End;
Val(Edit2.Text,k,r);
if r<>0 then
Begin
ShowMessage('Некорректный ввод коэфициена букмекера');
exit;
End;
Val(Edit3.Text,b,r);
if r<>0 then
Begin
ShowMessage('Некорректный ввод банка игрока');
exit;
End;
c:=(k*(v/100)-1)/(k-1);
Edit4.Text:=FloatToStrF(c*b,ffFixed,12,4);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
Edit2.Text:='';
Edit3.Text:='';
Edit4.Text:='';
end;
end.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были подробно разобраны арбитражные ситуации, они были доказаны и описаны с помощью простых линейных неравенств. Была рассказана суть букмекерских контор, принципы их работы. Была разобрана и математически обоснованна стратегия ставок с использованием критерия Келли. Были разработана программа в среде Delphi, которая считает прибыль вилки, также разработана еще одна программа в среде Delphi, рассчитывающая сумму ставки игрока при использовании критерия Келли.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. А. Изодин, И. Миклин, Букмекерство для начинающих, М.: Айрис-пресс, 2012.
2. О. Марьин, Арбитражные ситуации в букмекерских конторах, М.: Айрис-пресс, 2011.
3. Эдвард О. Торп, Критерий Келли в спортивных тотализаторах, 2010.
4. В. Е. Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, М.: Высшее образование, 2009.
5. http://www.sportsarbitrageguide.com
6. http://www.livelines.ru
7. http://www.surebet-forum.com
8. http://www.betbrain.com
Арбитражные ситуации в букмекерских конторах
Выпускная квалификационная работа бакалавра
Направление 010500.62 – Прикладная математика и информатика
Степень – бакалавр прикладной математики и информатики
Руководитель доцент
Доцент Тевелева Е.А.
______________________
Рецензент к.ф.-м.н.
_____________________
Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
прикладной математики
доцент, к.ф.-м.н.
_______ /Комарова Е.В./
Москва 2014
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.. 2
ГЛАВА I. БУКМЕКЕРСТВО.. 5
§1.1. История возникновения букмекерских контор. 5
§ 1.2. Перспективы развития букмекерских контор. 9
§ 1.3. Букмекерская линия и основные виды ставок. 11
§ 1.4. Маржевая прибыль. На чем зарабатывают букмекерские конторы.. 13
§ 1.5. Основные правила игры в букмекерской конторе. 14
ГЛАВА II. АРБИТРАЖНЫЕ СИТУАЦИИ.. 22
§ 2.1. Реальный пример арбитражной ситуации. 22
§ 2.2. Математическое обоснование арбитражной ситуации. 25
§ 2.3. Расчет вероятностей исходов и коэффициентов выплат. 25
§ 2.4. Условие арбитражной ситуации. 27
ГЛАВА III. МЕТОД «КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ». 31
§ 3.1. Суть метода «критерий Келли». 31
§ 3.2. Описание метода «критерий Келли» и его свойства. 32
§ 3.3. Пример использования свойств «критерия Келли». Обобщающая формула Келли. 36
ГЛАВА IV. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.. 38
§ 4.1. Пример использования программы для расчета букмекерских «вилок». 38
§ 4.2. Листинг программы для расчета букмекерских «вилок». 40
§ 4.3. Пример использования программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли» 44
§ 4.4. Листинг программы для расчета суммы ставки по методу «критерий Келли». 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ... 52
ВВЕДЕНИЕ
В данной дипломной работе рассматриваются арбитражные ситуации, возникающие в букмекерских конторах. Арбитраж (surewins, surebets, вилки) – ситуация, которая появляется между букмекерскими конторами из-за разницы оценок одного и того же спортивного события. При такой ситуации игроку совершенно не важно, как закончится это спортивное событие, так как свою прибыль игрок получает вне зависимости от его исхода. Арбитражные ситуации также возникают при игре на бирже и на фондовом рынке. Суть арбитражной ситуации: найти такие коэффициенты на спортивное событие, при которых, ставя определенные суммы на каждый возможный исход, игрок оказывается в плюсе при любом исходе этого события. Также в данной работе рассматривается метод ставок, под названием «Критерий Келли». Суть этого метода заключается в том, чтобы помочь игрокам определиться с суммой ставки на каждое отдельное событие, переоцененное букмекерами (на взгляд игрока). То есть получить теоретический перевес над букмекерской линией.
Основные цели данной работы:
- дать краткое понятие букмекерским конторам, показать, как они работают;
- математически обосновать арбитражную ситуацию (вилку);
- дать краткое понятие метода ставок «критерий Келли»;
- математически обосновать этот метод;
- разработать программу, которая будет рассчитывать прибыль вилки, и реализовать её на языке программирования в среде Delphi.
- разработать программу, которая будет рассчитывать сумму ставки игрока, использующего метод «Критерий Келли», и реализовать её на языке программирования в среде Delphi.
Что касается практического применения данных программ, в настоящее время интерес к спортивным событиям постоянно усиливается, и это обусловливает и поддерживает развитие букмекерских контор, предлагающих ставки на спорт. Растет количество букмекерских контор, а вместе с ним растет количество арбитражных ситуаций. Сейчас почти все конторы дают возможность игрокам поставить на спортивные события через интернет, то есть, не выходя из дома. В данном дипломе будет показано, что любой человек, обладающий минимальным количеством знаний о ставках на спорт, и обладающий набором некоторых математических знаний, может зарабатывать деньги.
ГЛАВА I. БУКМЕКЕРСТВО