Теорема Куна-Таккера для задачи условной оптимизации с ограничениями типа неравенств

Пусть функция и функции имеют непрерывные частные производные в некоторой окрестности точки и пусть эта точка является точкой локального минимума функции при ограничениях . Тогда существуют такие неотрицательные множители Лагранжа , что для функции Лагранжа точка является стационарной точкой функции, т.е.

(21)

Поясним смысл теоремы на примерах.

Пример1 Иллюстрация к условиям существования минимума в задаче оптимизации с ограничениями неравенствами.

Аналогия: мяч катится по долине, ограниченной заборами (ограничения неравенства, ) и останавливается в точке (на активном ограничении ) с минимальным значением функции .

Эта точка характеризуется балансом сил , .

Пример2 Рассмотрим двумерную задачу нелинейного программирования, в которой область допустимых значений задается тремя ограничивающими функциями.

Если точка находится внутри множества (т.е. является стационарной точкой функции , то теорема будет справедлива, если положить все множители Лагранжа равными нулю.

Пусть теперь точка находится на одной из дуг, например, на дуге AB, т.е. пусть ограничение является активным ограничением, а остальные ограничения – неактивными ограничениями. Тогда и справедливость теоремы вытекает из правила множителей Лагранжа для задачи с ограничениями типа равенств, если положить .

Пусть, наконец, точка находится в одной из угловых точек множества , например, в точке , т.е. пусть ограничения являются активными ограничениями, а ограничение – неактивным ограничением. Тогда можно положить и справедливость теоремы вытекает из правила множителей Лагранжа для задачи с ограничениями типа равенств.

Теорема означает, что в ее условиях вместо задачи условной оптимизации (18), (19) можно решать задачубезусловной оптимизации

(22)

Следствие из теоремы.Существуют такие неотрицательные множители Лагранжа , что имеют место следующие равенства:

· Условие стационарности по : (23)

· Условие допустимости решения (24)

(для максимума )

Кроме того, выполняется условие дополняющей нежесткости

(25)

Из этого условия следует, что если ограничение в точке неактивное, т.е. , то , а если активное, т.е. , то (для минимума) и (для максимума).

Из (21) следует, что антиградиент целевой функции является неотрицательной (неположительной в случае максимума) линейной комбинацией градиентов функций, образующих активные ограничения в точке .

(26)

где индекс означает активное ограничение.