Время как замещающая переменная в функции Кобба-Дугласа используется для

1)Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.

82.Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b₁+x₁+b₂+x₂+e. Парными коэф-ми корреляции могут быть:

-r_x1,x2, -r_y,x1.

83. Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:

1)Сумма рангов

84. К видам экономических моделей по типам зависимости относятся модели:

-линейной регрессии, -нелинейной регрессии.

85.Величина коэф-та регрессии показывает:

1)среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

86.Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме:

1)Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

87.Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серий:

1)С помощью теста основанного на критерии серии можно проверить гипотезу о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

88.Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид:

1)s_у²=s_у²+s_е²

89.Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах:

1)возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.

90. Предпосылками метода наименьших квадратов являются:

-мат ожидание случайных отклонений =0;

-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;

-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.

91.Предпосылками МНК являются следующее:

-гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.

92.Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики:

1)Процесс принятия управленческих решений.

93.В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У_1, отличается от модельных У₁^’ на величину е_{i .}В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной D_общ имеет вид:

1) D_общ =сумм e_i²

n-m-1

94.Для степенной регрессионной модели вида: У_i=а+b₁X_i+b₂X_i²+b₃X_i³ возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели:

1)необходимо выполнить логарифмическое преобразование.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра.

1)равенстве 0.

96.Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а t_кр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

1) t_кр< t; 2) -t_кр> t_.

97. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными:

1)оптимизация

Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____.

1)остаточной….0,1 2)факторной …0,9

99.Ошибки первого рода – это ошибки

1)Технического порядка.

100.Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:

1)t_расч =r_x,|e|*Ön-1

Гетероскедастичность-это

1)Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.

102.Гомоскедастичность подразумевает:

1)одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.

103.Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:

1)Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

104.ОМНК подразумевает:

1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности

2)преобразование переменных

105.Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид:

1)У=а₀+а₁*LnX+e

106.Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:

1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.

107.Что представляют собой в тесте, основанном на критерии серий, величины: К=[3,3*lg(n+1)] и v=[1/2*(n+1-1,96*Ön-1)].

1)Данные величины представляют собой расчетные допустимые значения максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.

108.В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры:

1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.

109.Каковы причины использования замещающих переменных:

1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств

110. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл =

1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2

111. Что такое «Несовместные системы уравнений»

1) точное решение одной системы уравнений не удовлетворяет другим уравнениям.

112. Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы:

1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.

113. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:

1)линейной регрессии, нелинейной регрессии.

114. В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:

1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.

115. Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:

1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.

116. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:

1)Fp>Fm

117. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2

i=2 i=2

118. Коэффициент парной корреляции характеризует:

1) тесноту линей связи между двумя переменными.

119. Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства:

;

120. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:

1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1

121. Что понимается под трендом временного ряда:

1) изменение уравнений временного ряда, определяющее общее направления развития, основную тенденцию временного ряда.

122. В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии…

Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d₂

123. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…

b=b₀*α^j j-величина лага ;

b_j=c₀+c²*j+c³₂ *j, j-величина лага

124. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на…

Трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющую

125. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле…

126. В чем заключается суть метода инструментальных переменных…

В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом …

127. В эконометрических моделях с m независимыми переменными…

128. Величина коэффициента эластичности показывает…

на сколько % изменится в среднем …

129. Временным рядом является совокупность значений…

Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени

130. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений…

В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы;

Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме;

131. Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…

D +1=H

132. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если…

Возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний

133. Гетероскедастичность…

Явление, когда с изменением факториального признака

134. Гомоскедастичность подразумевает…

Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

135. Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара…

и