Если коэффициент корреляции между факторами равен -0,79 можно утверждать, что

Это отрицательная линейная зависимость

Если для построенной модели множественной регрессии F-статистика наблюдаемая = 126, а критическая=5,53, то

Принимают гипотезу о значимости (адекватности)

Из каких частей состоит модель АРСС?

+Авторегрессионный процесс и процесс скользящего среднего

Какая переменная модели квалифицируется как независимая

+Экзогенная переменная

Какая неотъемлемая характеристика временного ряда (ВР)

+Наличие случайной (шоковой) составляющей

Какая неотъемлемая характеристика системы одновременных уравнений (СОУ)

+Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых эндогенные переменные в одних моделях являются экзогенными в других

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e?

+Первая модель

Какая модель является линейной?

+Y = A0 + A1*X1 + + E

Какая модель является двойной логарифмической?

+LN(Y) = A0 + A1*LN(X1) + LN(E)

Какая модель является полулогарифмической?

+Y = A0 + A1*LN(X1) + E

Какая модель является обратной?

+Y = A0 + A1/X1 + E

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»

+Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

Какой зависимости соответст. структура распределения лагов по Койку

+Зависимости по убывающей геометрической прогрессии

Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?

+Дарбина-Вотсона

Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?

+Дарбина-Вотсона

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?

+Рассматриваемый параметр статистически значим

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

+Метод наименьших квадратов (МНК)

Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?

+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?

+Модель плохо специфицирована

Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?

+Вторая модель лучше специфицирована

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

+Объем выборки недостаточен для принятия решения

Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно

+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными

Какое распределение должны иметь остатки модели?

+Нормальное

Какое утверждение неверно для модели Y = 5 + 3*X1 - 4*X2?

+При увеличении Х1 эндогенная переменная увеличивается в 3 раза

Какое из утверждений неверное, если в модели Y=3*X+2, Y - это темп роста преступлений по району в тысячах, X - темп роста неблагополучных семей в % за год?

+При темпе роста числа неблагополучных семей в -2%, рост числа преступлений составит 3 тыс.

Какое из утверждений верное?

+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины

Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?

+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?

+Распределение Стьюдента

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?

+Распределение Стьюдента

Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?

+Распределение Фишера