Использование парной регрессии вместо множественной

Нестационарным

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что в остатках регрессионной модели автокорреляция должна …

Отсутствовать

Каким образом можно обнаружить отрицательную автокорреляцию по тесту Дарбина-Уотсона

B. также как и положительную, только зона с критическим уровнем расположена симметрично справа от 2

Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайный член:

B. имеет разные распределения в каждом наблюдении

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать …

Пол (мужской, женский)

Уровень образования (начальное, среднее, высшее)

При проверке значимости коэффициента регрессии bj t-статистика имеет:

B. распределение Стьюдента с (n-m-1) степенями свободы

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.

2. автокоррелированными и/или гетероскедастичными

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

Рис 1

Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается …

Отличным от 0

Коэффициент bj при переменной Xj в линейной множественной регрессии выражает:

A. предельный прирост зависимой переменной при изменении переменной Xj при условии постоянства других переменных

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

1. yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1

Укажите последствия невключения в уравнение множественной регрессии существенной переменной:

B. показатели качества коэффициентов регрессии не могут быть использованы для суждения о качестве уравнения

C. коэффициенты при оставшихся переменных могут оказаться смещенными

Пусть Y = b0 + b1X1 + e. Исследователь, посчитав переменную X2 значимой, оценивает модель

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e.

В этом случае вероятность получения оценки коэффициента b1, близкой к истинному значению:

C. увеличиться

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …

2. статистика Дарбина – Уотсона

Изображенный на рисунке временной ряд

содержит случайную …

Компоненту

Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …

Равносторонней гиперболы

Для мультипликативной модели временного ряда

Y = T • S • E сумма скорректированных сезонных компонент равна …

Лагу

Величина называется …

Случайной составляющей

Ошибкой спецификации эконометрической модели уравнения регрессии является …

использование парной регрессии вместо множественной

Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наибольших квадратов о _____ остатков.

Нулевой средней величине

Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …