Стохастичне моделювання і аналіз факторних систем

Стохастичний аналіз направлений на вивчення непрямих зв'язків, тобто опосередкованих факторів (у разі неможливості визначення безперервного ланцюга прямого зв'язку). Основна особливість стохастичного факторного аналізу полягає в тому, що при стохастичному аналізі не можна складати модель шляхом якісного (теоретичного) аналізу, необхідний кількісний аналіз емпіричних даних. Передумови стохастичного моделювання:

ü можливість скласти сукупність спостережень, тобто можливість повторно виміряти параметри одного і того ж явища в різних умовах.;

ü кількісна однорідність сукупності, зв'язки якої вивчаються.

ü велика кількість спостережень, що дозволяють з певною надійністю і точністю виявити модельовані зв'язки.

ü наявність методів, що дозволяють виявити кількісні параметри зв'язків економічних показникі

Кореляційний аналіз. Кореляційний (стохастичний) зв’язок – це неповна, імовірна залежність між показниками, яка проявляється тільки в масі спостережень. Розрізняють парну і множинну кореляції.

Парна кореляція– це зв’язок між двома показниками, один з яких є факторним, а другий – результативним.

Множинна кореляція– виникає від взаємодії декількох факторів з результативним показником.

Кореляційний аналіз спрямований на вирішення наступних основних задач:

- установлення щільності зв’язку;

- кількісну оцінку впливу факторів на результативний показник.

Дисперсійний аналіз також використовується для визначення впливу одного чи декількох факторів на результативний показник при обмеженій кількості одиниць спостережень, його особливістю є визначення суттєвості (не суттєвості) впливу одного чи декількох факторів на різницю між групами спостережень при одночасному впливу на результат спостережень деякої випадкової величини, яка має нормальне розподілення.

Компонентний аналіз –при цьому методі безліч вихідних окремих показників замінюється узагальнюючими їх комплексами, головними компонентами, які об’єднують групи окремих показників, родинних по визначеним ознакам, але не виключають одне одного. Заміна вихідних факторних і результативних показників узагальнюючими їх комплексами, приводить до стиснення використовуємих при будуванні моделей інформації і к технічному спрощенню розрахунків, облегшує подальшу деталізацію аналізу за допомогою розкладання встановленої на початку величину впливу узагальненого комплексу факторів між його співставляючими.

Балансовий метод – це відображення співвідношень і пропорцій двох груп взаємозв’язаних і зрівноважених показників, результати яких повинні бути тотожними. Його використання ґрунтується на обмеженості (закінченості) величини матеріальних (грошових) ресурсів і жорстких взаємозв’язках між окремими елементами сукупності, які при цьому виникають.

Матричні моделі являють собою схематичне відображення економічного явища чи процесу з допомогою наукової абстракції. Найбільшого поширення тут отримав метод аналізу «витрати-випуск», що будується з шахової схемою і дозволяє в найбільш компактній формі представити взаємозв'язок витрат і результатів виробництва.

Математичне програмування - це основний засіб вирішення завдань щодо оптимізації виробничо-господарської діяльності.

Метод дослідження операцій. Метод дослідження операцій спрямований на вивчення економічних систем, в тому числі виробничо-господарської діяльності підприємств, з метою визначення такого поєднання структурних взаємопов'язаних елементів систем, що найбільшою мірою дозволить визначити найкращий економічний показник з ряду можливих.