Выбор альтернативы в условиях неопределенности рыночного пространства
| Показатель / Вари-анты | Матрица R | Транспонированная матрица R' | Критерии | |||||||||||
| мини-макса | макси-макса | Гурвича | Лапласа | Сэвиджа | ||||||||||
| а1 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 1,08 | 1,15 | 1,0 | |
| a2 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 1,44* | 1,43* | 0,7* | ||||
| a3 | -0,3 | 1,3 | 3,1 | -1,1 | 1,3 | 0,2 | 1,9 | -1,1* | 3,1* | 0,58 | 0,75 | 1,9 | ||
| a4 | -0,5 | 1,0 | 3,0 | -0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | -0,8 | 3,0 | 0,72 | 0,68 | 1,6 |
* Отмечены оптимальные альтернативы по соответствующему критерию.
Из табл. 3.11 видно, что различные критерии по-разному оценивают альтернативы. Какой же из этих критериев наиболее правилен с точки зрения потенциального инвестора? На этот вопрос нет однозначного ответа. Очевидно, что осознанное (или неосознанное) применение того или иного критерия зависит в первую очередь от психологических характеристик самого инвестора. Следовательно, правильным будет тот критерий, который наиболее полно отвечает потребностям и структуре предпочтений этого инвестора.
При выборе альтернативы в условиях риска могут использоваться практически все критерии, действующие в условиях неопределенности. Это, однако, ведет к тому, что часть имеющейся информации о возможных вариантах ситуации останется неиспользованной и, следовательно, выбранная альтернатива может и не быть оптимальной. В условиях риска могут быть использованы следующие критерии:
μ-критерий — представляет из себя не что иное, как расчет математического ожидания случайной величины rij:
где рj — вероятность наступления j-го варианта событий.
Применительно к рынку ценных бумаг с помощью μ-критерия сравниваются ожидаемые доходности различных инвестиций;
(μ; δ)-критерий. Очевидный недостаток μ-критерия — непринятие в расчет различий в вариациях результатов при различных альтернативах. При использовании (μ; δ)-критерия дополнительно к математическому ожиданию рассчитывается среднее квадратичное отклонение результатов:
Значение (μ; δ)-критерия вычисляется по формуле: (μi + ασi), где α - коэффициент, зависящий от того, насколько маркетолог, принимающий решение, предрасположен к риску. Если α > 0, то это значит, что более высоко оцениваются альтернативы с сильной вариацией возможного результата (т.е. рискованные альтернативы). Если α < 0, то такие альтернативы, наоборот, оцениваются невысоко.
Методы математической статистики позволяют маркетологу выявлять закономерности случайных, стохастических процессов, делать обоснованные выводы и прогнозы, давать оценки вероятности их проявления.
Методы прогнозирования экономических показателей поведения фирмы на рынке
Типы прогнозов. Различают несколько типов прогнозов:
1)прогноз развития экономического показателя на основе данных о его динамике за предыдущие годы;
2)казуальный (причинно-следственный) прогноз, который осуществляется в несколько этапов. Вначале выделяются факторы (независимые переменные), оказывающие влияние на прогнозируемый показатель (зависимую переменную), и их влияние описывается с помощью математической модели. Затем прогнозируется динамика этих факторов. Полученные в результате прогноза значения независимых переменных используются в модели и дают прогноз исследуемого показателя;
3)качественный (экспертный) прогноз. Проводится при наличии достаточно большого количества трудно прогнозируемых факторов.