Кот Шрёдингера, мышь Эйнштейна и голова Спекулянта
КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Психология как скрытая движущая сила бизнес-процессов
Экономическая наука за время ее существования постоянно сталкивается с серьезной проблемой: ее прогнозы слишком часто не сбываются, а рекомендации слишком часто не оправдываются на практике. Поэтому в мире сформировалось очень скептическое отношение к экономистам-теоретикам (бытует даже мнение, что работы подавляющего большинства Нобелевских лауреатов в области экономики не принесли сколько-нибудь серьезной практической пользы их потенциальным потребителям: предпринимателям и правительствам).
Представляется, что причина такого отношения к экономической науке заключается в недостаточном учете в рамках данной научной дисциплины особенностей человеческой психики. В частности, нетрудно заметить, что:
1) большинство экономических прогнозов (и бизнес-планов как их разновидности) слабо учитывают изменение обстановки вокруг объекта прогнозирования с течением времени (действия прямых конкурентов, возникновение принципиально новых заменителей того или иного товара, смещение потребительского спроса в другие сектора экономики и т.п.), то есть экономика как наука постоянно уклоняется от детального прогнозирования поведения экономически активных масс людей;
2) фактологический анализ (сопоставление, например, колебаний фондового рынка с какими-либо событиями экономической, политической и т.п. жизни людей), если его провести грамотно и непредвзято, обычно показывает, что при общем позитивном настрое участников какого-либо экономического процесса частные негативные события ими игнорируются, а при общем негативном настрое та же участь постигает позитивные события, то есть в периоды установившейся динамики экономических процессов поведение вовлеченных в них людей подвержено воздействию психологической избирательности; данное наблюдение, однако, не нашло своего достойного места в современной экономической теории;
3) широко используемая в процессе принятия решений на финансовых рынках методология технического анализа временных рядов котировок ценных бумаг и других активов дает вполне приемлемые результаты, но не имеет строгого научного обоснования.
Напрашивается вывод, что качественный анализ и достоверное прогнозирование экономических процессов невозможны без серьезного учета особенностей человеческой психики. При этом в данном случае надо обращать внимание как на особенности индивидуальной, так и групповой (семейной) и коллективной (массовой) психики.
Эфемерная экономика
Первым делом экономика как наука должна четко отвечать на вопрос: зачем люди зарабатывают деньги?
Как известно из курса политической экономии, в эпоху первобытно-общинного строя люди трудились, чтобы накормить себя и своих детей: все силы Человечества были брошены на поиски съестного. Добытая пища была собственностью всей общины, которая распределяла эту пищу пропорционально потребностям своих членов. Все было очень конкретно.
По мере развития общества в нем произошло разделение труда, а позднее, как следствие этого, и разделение собственности. Побудительным мотивом таких перемен стала потребность в оптимизации человеческих усилий: у кого-то лучше получалось охотиться, другие в это время могли заняться ловлей рыбы: они делали это лучше охотников – и т.д. Под воздействием этих факторов цельная община стала распадаться на отдельные хозяйства-семьи. Но еще задолго до этого выяснилось, что человеческая жизнь уже настолько усложнилась, что не все “полезные” члены общины должны были заниматься непосредственно добычей пищи: ремесленники изготовляли орудия охоты, стражи охраняли общину от набегов врагов (и сами на них нападали), шаманы отвечали за освоение тайн природы, вожди управляли всеми… А потом появились потребности в “организованном досуге”, в учете и сборе податей, в контроле за исполнением решений вождей и совета общины и т.д. Все это привело, в итоге, к тому, что стало очень трудно, во-первых, “справедливо” оценить труд каждого члена сообщества, и, во-вторых, каждому члену сообщества удовлетворить с помощью результатов своего труда все свои жизненные потребности.
И тогда люди придумали деньги.[1] Это была капитуляция человеческого мозга перед самим собой: именно развитый мозг позволил человеку осуществить специализацию труда, но тот же мозг за 30 000 лет так и не смог разработать приемлемой концепции удовлетворения человеческих потребностей (КУП). Более того, из истории денег-эквивалента видно, что развитие их функции шло за счет все большей формализации их содержания и физического наполнения: сегодня это даже не бумажки, а «записи» на электронных счетах, практическая ценность которых определяется путем сложных умопостроений, основанных на большом количестве прогнозов и допущений, а подчас – и под воздействием масштабных спекуляций.
Именно отсутствие четкой КУП и формализация сути денег являются, на наш взгляд, основными причинами экономических кризисов и социальных взрывов.
Кот Шрёдингера, мышь Эйнштейна и голова Спекулянта
Таким образом, приходится признать, что современная экономическая теория не располагает четким алгоритмом определения истинной стоимости производимых людьми товаров и услуг, отсылая любопытствующих к Его Величество Рынку, где царит полная ценовая неопределенность. Четкого алгоритма поведения в условиях полной неопределенности современная экономическая теория нам также не дает, отсылая к психологии. Современная же психология, в свою очередь, (почему-то?!) мало интересуется алгоритмизацией экономического поведения людей и, в особенности, их групп. Но зато (как это не парадоксально прозвучит) интересующие нас модели и алгоритмы хорошо проработаны современной физикой, а именно, квантовой механикой.
Квантовая механика описывает процессы, происходящие в микромире (атомы, их ядра, элементарные частицы), и базируется на нескольких основных постулатах которые, в целом, хорошо подтверждаются экспериментальной практикой:
1) в определенных условиях обмен энергией между телами происходит порциями конечного размера – квантами;
2) при этом выполняется Принцип неопределенности Гайзенберга, гласящий, что “произведение неопределенностей значений двух сопряженных величин не может быть по порядку величины меньше постоянной Планка”[2]. Иными словами, точность измерения в эксперименте одной из компонент пары сопряженных величин обратно пропорциональна точности измерения другой; то есть, чтобы точно определить величину энергии, скажем, фотона, надо затратить бесконечно много времени, и, наоборот, в конкретный, точно определенный момент времени энергия наблюдаемого фотона может быть любой;
3) для разрешения возникших проблем учеными была принята вероятностная модель квантовой механики, исходящая из того, что раз мы не можем определить энергию частицы точно, то будем рассчитывать, с какой вероятностью мы вообще сможем ее определить (речь идет не только об энергии, но и о других физических величинах).
Алгоритмика квантовой механики основывается на предложенных в 1926 г. Э. Шрёдингером Y-функции состояния квантовой системы и соответствующего уравнения для нахождения конкретных значений этой Y-функции. Оказалось, что Y-функция состояния квантовой системы имеет две нетривиальные особенности:
1) как правило, решение уравнения Шрёдингера “одновременно” дает несколько (точнее, бесконечное множество) вполне определенных значений Y-функции, то есть, квантовая система может находиться “одновременно” в нескольких энергетических состояниях;
2) квантовые системы с искомыми свойствами не заполняют равномерно весь объем экспериментального поля: в одних точках они локализуются гораздо чаще, чем в других.
Но в экспериментах ученые «имеют дело» с однозначными состояниями систем, в том числе, и квантовых. Получается, что приборы, с помощью которых ученые изучают процессы в микромире, сами влияют на исследуемые процессы, то есть, экспериментатор становится частью эксперимента.
В 1936…48 гг. (на фоне войны между Гитлером и союзной коалицией) в ученом мире кипела дискуссия между сторонниками изложенного выше подхода к описанию физики микромира (по месту проживания лидера этого течения – датчанина Нильса Бора– называемого копенгагенской интерпретацией) и сторонниками Эйнштейна, которые считали, что, если хорошенько поискать, то можно будет найти точные решения и для процессов взаимодействия микрочастиц (что, впрочем, до сих пор сделать не удалось).
“Битва” эта носила скорее философский, нежели экспериментальный характер. В защиту копенгагенской интерпретации Шрёдингер, в частности, предложил мысленный эксперимент, когда в ящик помещают кота и баллон с ядовитым газом, кран которого действует по принципу случайного числа: может, сработает (и кот погибнет), а может, нет. Пока экспериментатор не откроет ящик, состояние кота остается для него неизвестным: то ли кот жив, то ли нет. И только открыв ящик, экспериментатор узнает, что с котом. В итоге получается, что в данном эксперименте – в представлении проводящих его людей – у кота есть три возможных состояния: “кот ни жив – ни мертв”, пока ящик закрыт; “кот жив”, или “кот мертв”, когда ящик открывают. Открывая ящик, экспериментатор явным образом участвует в эксперименте, “переводя” кота – в своем сознании – из одного состояния в другое. Крайне важно, что люди, заинтересованные в результатах этого эксперимента, но находящиеся в некотором удалении от места его проведения, узнают об исходе эксперимента позднее: зайдя в лабораторию, позвонив туда по телефону, из газет или еще как. Для них состояние кота “ни жив – ни мертв” продлится еще дольше, чем для непосредственных участников эксперимента, и именно они сами, решают, когда это “неопределенное” состояние заменить на определенное “кот жив (мертв)”: их собственный эксперимент получается в значительной мере автономным от базового.
Эйнштейн ответил на аналогию с котом пассажем о мыши, каждый новый взгляд которой на мир должен изменять его, но ему указали (Ф.А. Вольф), что в мозгу мыши слишком мало клеток, чтобы ее наблюдения вызвали сколь-либо серьезные изменения во Вселенной.
В итоге длительной дискуссии Эйнштейн проиграл…
В принципе, физиками признается, что “причуды” квантовой механики вызваны тем обстоятельством, что объекты микромира – это “не совсем вещество”: у них другие физические свойства (например, фотон не имеет массы покоя, но имеет импульс и энергию, которые у вещественных объектов (принято считать!!!) зависят от их массы). Человек “не умеет” понимать своим разумом эти свойства квантовых систем[3], и поэтому с помощью лабораторных приборов трансформирует их в нечто доступное его пониманию. То есть квантовая механика в значительной степени описывает не физические процессы, происходящие во Вселенной, а психические процессы, происходящие в головах ученых, эту Вселенную исследующих. Удивительно то, что аналогичные процессы происходят и в других человеческих головах, например, в голове какого-нибудь портфельного менеджера, когда он спекулирует акциями ЛУКойла.
Действительно, заполнив инвестиционный портфель некими “ценными бумагами”, портфельный менеджер полагает, что, будучи в портфеле, они стоят столько же, сколько и при операциях на рынке в данный момент времени. Одновременно, он думает, что завтра они могут стоить дороже, и не продает их. Завтра он может подумать, что они могут подешеветь, но все равно не продаст их… Когда же бумаги будут проданы (ящик с котом откроют), станет ясна правильность этой оценки (жив еще кот, или нет)[4].
И этот пример – далеко не единственный! Похоже, что каждый раз, когда человеческий разум сталкивается с явлениями, которые он не в состоянии “понять” или достоверно оценить, используется алгоритм, который можно назвать обобщенной квантовой теорией (или методологией, что, наверное, более справедливо). Заметим, что ни акции, ни деньги не имеют под собой никакого “физического” смысла: это только права на получение чего-то[5].
Собственно говоря, экономические категории столь же не понятны рядовому человеку, как физические свойства микрочастиц, с которыми оперирует квантовая механика: экономисты исходят из того, что смысл экономической деятельности – в зарабатывании денег, на самом же деле, люди озабочены удовлетворением своих потребностей, причем не только материальных, но и духовных, интеллектуальных, психических и т.п.
Попробуем же адаптировать, по крайней мере, на уровне идеологии, алгоритмы расчетов, применяемые в квантовой механике, к задачам экономического прогнозирования (и спекулирования на фондовом рынке, прежде всего).