Структура и трудоемкость дисциплины

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 1.1

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

№	Наименование темы	недели семестра	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.	Итого часов	В том числе в интерактивной форме	Итого баллов
Лекции	Семинары	Самостоятельная работа
Модуль 1 (1-8 учебные недели)
	Сущность и структура финансового рынка	1,2						0-10
	Инструменты финансовых рынков							0-10
	Основные виды эмиссионных ценных бумаг	4,5						0-10
	Основные виды неэмиссионных ценных бумаг	6,7						0-10
	Производные финансовые инструменты							0-10
	Итого (часов, баллов)							0-50
Модуль 2 (9-18 учебные недели)
	Участники финансовых рынков	9,10						0-10
	Профессиональная деятельность на финансовых рынках	11,12						0-10
	Институциональные инвесторы	13,14						0-10
	Принятие инвестиционных решений на финансовых рынках	15,16						0-10
	Зарубежные финансовые рынки	17,18						0-10
	Итого (часов, баллов)							0-50
	ВСЕГО (часов, баллов)							0-100
	Из них в интерактивной форме				-	-		-
	Курсовая работа							0-100

Таблица 1.2

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

№	Наименование темы	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.	Итого часов
Лекции	Семинары	Самостоятельная работа
	Сущность и структура финансового рынка	0,5	0,5
	Инструменты финансовых рынков	0,5	0,5
	Основные виды эмиссионных ценных бумаг
	Основные виды неэмиссионных ценных бумаг	0,5	0,5
	Производные финансовые инструменты
	Участники финансовых рынков
	Профессиональная деятельность на финансовых рынках
	Институциональные инвесторы	0,5	0,5
	Принятие инвестиционных решений на финансовых рынках
	Зарубежные финансовые рынки
	ВСЕГО (часов)

Таблица 2.

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы обучения

Тема	Устный опрос	Письменные работы	Технические формы контроля	Информа-ционные системы и технологии	Итого количество баллов
собеседование	ответ на семинаре	контрольная работа	реферат	эссе	комплексные ситуационные задания	другие формы
Модуль 1
Сущность и структура финансового рынка	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	-	0-2	0 - 10
Инструменты финансовых рынков	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	-	0-2	0 - 10
Основные виды эмиссионных ценных бумаг	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	-	0-2	0-10
Основные виды неэмиссионных ценных бумаг	0-2	0-2	0-1	0-2	0-1	-	0-2	0-10
Производные финансовые инструменты	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	-	0-2	0-10
Всего	0-6	0-6	0-9	0-10	0-9	-	0-10	0-50
Модуль 2
Участники финансовых рынков	0-2	0-2	0-3	0-2	-	0-1	-	0-10
Профессиональная деятельность на финансовых рынках	0-2	0-2	0-1	0-2	0-1	-	0-2	0-10
Институциональные инвесторы	0-2	0-2	0-1	0-2	0-1	-	0-2	0-10
Принятие инвестиционных решений на финансовых рынках	0-2	0-2	0-1	0-2	-	0-1	0-2	0-10
Зарубежные финансовые рынки	0-2	0-2	0-2	0-2	-	-	0-2	0-10
Всего	0-10	0-10	0-8	0-10	0-2	0-2	0-8	0-50
Итого	0-16	0-16	0-17	0-20	0-11	0-2	0-18	0 – 100

Таблица 3.1

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения

№	Модули и темы	Виды СРС	Неделя семестра	Объем часов	Кол-во баллов
обязательные	дополнительные
Модуль 1	работа с литературой, источниками.		1-8
1.1	Сущность и структура финансового рынка	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий	1,2		0-10
1.2	Инструменты финансовых рынков	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий			0-10
1.3	Основные виды эмиссионных ценных бумаг	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий	4,5		0-10
1.4	Основные виды неэмиссионных ценных бумаг	реферат; свободное описание (эссе)	анализ конъюнктуры рынка и составление заключений; разработка тестовых заданий	6,7		0-10
1.5	Производные финансовые инструменты	реферат; свободное описание (эссе)	анализ конъюнктуры рынка и составление заключений; разработка тестовых заданий			0-10
	Всего по модулю 1:		0-50
Модуль 2	работа с литературой, источниками.		9-18
2.1	Участники финансовых рынков	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий, решение задач	9,10		0-10
2.2	Профессиональная деятельность на финансовых рынках	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий	11,12		0-10
2.3	Институциональные инвесторы	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий	13,14		0-10
2.4	Принятие инвестиционных решений на финансовых рынках	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий, решение задач	15,16		0-10
2.5	Зарубежные финансовые рынки	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий	17,18		0-10
	Всего по модулю 2:		0-50
	ИТОГО:		0-100

Таблица 3.2

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения

№	Тема	Виды СРС	Объем часов
обязательные	дополнительные
		работа с литературой, источниками.
	Сущность и структура финансового рынка	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий
	Инструменты финансовых рынков	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий
	Основные виды эмиссионных ценных бумаг	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий
	Основные виды неэмиссионных ценных бумаг	реферат; свободное описание (эссе)	анализ конъюнктуры рынка и составление заключений; разработка тестовых заданий
	Производные финансовые инструменты	реферат; свободное описание (эссе)	Анализ конъюнктуры рынка и составление заключений; разработка тестовых заданий, решение задач
	Участники финансовых рынков	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий, решение задач
	Профессиональная деятельность на финансовых рынках	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий
	Институциональные инвесторы	реферат; свободное описание (эссе)	составление презентации; разработка тестовых заданий
	Принятие инвестиционных решений на финансовых рынках	реферат; свободное описание (эссе)	разработка тестовых заданий, решение задач
	Зарубежные финансовые рынки	реферат; свободное описание (эссе)
	ИТОГО

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Профиль «Финансы и кредит»

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	Сущность и структура финансового рынка	Инструменты финансовых рынков	Основные виды эмиссионных ценных бумаг	Основные виды неэмиссионных ценных бумаг	Производные финансовые инструменты	Участники финансовых рынков	Профессиональная деятельность на финансовых рынках	Институциональные инвесторы	Принятие инвестиционных решений на финансовых рынках	Зарубежные финансовые рынки
1.	Финансовый менеджмент	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Оценка стоимости бизнеса	+	+	+		+				+
3.	Государствен-ные и муниципальные финансы	+	+	+	+		+	+	+	+
4.	Банковское дело	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Международные валютно-кредитные и финансовые отношения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Экономический анализ	+	+	+						+
7.	Инвестиции и инвестиционная деятельность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.

Сущность и функции финансового рынка. Современная структура финансового рынка. Денежный рынок, рынок капитала. Классификация финансовых рынков. Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка.

Особенности функционирования сегментов финансового рынка:

- рынка ценных бумаг,

- рынка ссудного капитала,

- валютного рынка,

-рынка драгоценных металлов,

- страхового рынка.

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Структура рынка ценных бумаг и его функции. Роль рынка ценных бумаг в перераспределении финансовых ресурсов. Субъекты рынка ценных бумаг и их взаимодействие.

Ключевые тенденции в развитии современных финансовых рынков: глобализация, секъюритизация, дезинтермедиация.

Современное состояние финансового рынка в России, основные проблемы развития рынка России.

ТЕМА 2. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Классификация финансовых инструментов. Инструменты кредитного рынка. Инструменты валютного рынка. Инструменты рынка драгоценных металлов. Инструменты рынка страховых услуг. Инструменты рынка ценных бумаг.

Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.

Риски финансового рынка.

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Акции и их основные виды. Случаи выпуска акций. Отличи обыкновенных и привилегированных акций. Стоимостные характеристики акций, методы их определения. Корпоративные действия эмитента. Понятие дохода и доходности акций. Расчет показателей, характеризующих качество акций.

Структурные изменения на современных рынках долговых обязательств. Облигации и их виды. Корпоративные облигации. Выплата процентов по облигациям. Практика присвоения облигациям рейтинга надежности. Стоимостные характеристики облигаций, методы их определения.

Государственные ценные бумаги как рыночный метод воздействия на величину государственного долга и его структуру. Основные виды государственных ценных бумаг, выпускаемых на территории Российской Федерации. Основные направления реструктуризации государственного внутреннего долга. Современная практика выпуска государственных ценных бумаг.

Муниципальные ценные бумаги, цели их выпуска. Источники обеспечения муниципальных займов.

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Понятие векселя и его виды. Виды операций с векселями. Вексельные схемы, используемые в российской практике.

Понятие коммерческих бумаг. Условия выпуска коммерческих бумаг.

Депозитные и сберегательные сертификаты. Понятие цессии, цедента, цессионария. Ипотечные ценные бумаги.

Чек.

Товарораспорядительные ценные бумаги. Закладная. Складское свидетельство. Двойные и простые складские свидетельства. Перспектива развития рынка складских свидетельств в России. Коносамент.

Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

Ипотечные ценные бумаги: цели выпуска, особенности эмиссии и вторичного обращения. Основные виды ипотечных ценных бумаг в зарубежной и отечественной практике. Перспективы развития российского рынка ипотечных ценных бумаг.

ТЕМА 5. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Роль и место производных финансовых инструментов на фондовом рынке. Участники срочного рынка. Базис.

Понятие форвардного и фьючерсного контрактов. Их отличия. Расчет стоимости фьючерсного контракта на акции, валюту. Свойства фьючерсного контракта, начальная и вариационная марка. Роль расчетной палаты при заключении фьючерсного контракта. Технология исполнения фьючерсного контракта. Спекуляция и хеджирование с помощью фьючерсных контрактов. Операции спекулянтов при состоянии контанго и бэквордэйшн.

Понятие опциона, виды опционов. Механизм опционной торговли, факторы, влияющие на цену опциона (премию). Внутренняя, и временная стоимость опциона. Спекуляция и хеджирование с помощью опционов. Сложные опционные сделки: спрэд, арбитраж, стрэддл, стрэнгл.

Депозитарные расписки. Виды. Привлекательность их выпуска для эмитента, инвесторов.

ТЕМА 6. УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНОВ

Эмитенты. Инвесторы, их виды. Взаимодействие. Услуги андеррайтеров при размещении активов.

Участники кредитного рынка: Кредиторы, Заемщики. Их характеристика.

Участники валютного рынка.

Участники страхового рынка
Участники рынка драгоценных металлов.

ТЕМА 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Понятия и виды профессиональной деятельности. Совмещения видов деятельности. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Лицензирование, ограничения на деятельность. Основные положения и функции брокерской, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению ценными бумагами. Учетная система рынка: депозитарная деятельность и регистраторы на рынке ценных бумаг.

Фондовая биржа. Клиринг на рынке ценных бумаг. Структура, организация торговли. Индикаторы рынка. Деятельность финансового консультанта.

Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: статус, операции, конкуренция с другими участниками.

ТЕМА 8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Характеристика институциональных инвесторов. Особенности коллективного инвестирования в России. Характеристика и типы коллективных инвесторов. Тенденция развития инвестиционных фондов. Виды инвестиционных фондов. Понятие и расчет стоимости чистых активов фондов, стоимости покупки и продажи паев. Деятельность паевых институциональных инвесторов (ПИФОВ), акционерных инвесторов (АИФ), страховых компаний, кредитные союзы. Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Особенности их функционирования.

ТЕМА 9. ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.

Методы прогнозирования совершения сделок с финансовыми инструментами: фундаментальный и технический анализ. Основные виды технического анализа: графический, индикаторный, волновая теория. Этапы фундаментального анализа, факторы и показатели, рассматриваемые при его проведении.

ТЕМА 10. ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Международный финансовый рынок в условиях глобализации.

Рынок ценных бумаг США. Структура рынка. Виды ценных бумаг и их характеристика. Фондовая биржа НАСДАК.

Рынок ценных бумаг Японии. Структура рынка. Виды и особенности обращения ценных бумаг. Биржевой фондовый рынок: организация, регулирование тенденции развития.

Рынок ценных бумаг Германии. Общая тенденция развития, структура рынка, виды ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг Англии. Структура рынка, виды и особенности обращения ценных бумаг, биржевой фондовый рынок, регулирование рынка.

Рынок ценных бумаг Франции. Первичный рынок. Вторичный рынок. Основные тенденции развития рынка.

Фондовые рынки стран Восточной Европы и СНГ.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1.СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

1. Сущность и функции финансового рынка.
2. Классификация финансового рынка
3. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка;
4. Структура рынка ценных бумаг и его функции;
5. Характеристика первичного рынка ценных бумаг;
6. Характеристика вторичного рынка ценных бумаг;

ТЕМА 2. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

1. Классификация финансовых инструментов

2. Инструменты кредитного рынка

3. Инструменты валютного рынка

4. Инструменты рынка драгоценных металлов

5. Инструменты рынка страховых услуг.

6. Определение ценной бумаги, ее свойства (качества);

7. Функции ценных бумаг;

8. Классификация ценных бумаг;

9. Риски инвестирования финансовых инструментов.

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Характеристика акций и их виды;
2. Стоимостные характеристики акций;
3. Расчет показателей, характеризующих качество акций;
4. Характеристика облигаций и их виды;
5. Стоимостные характеристики облигаций.
6. Характеристика и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых на территории РФ;
7. Характеристика муниципальных ценных бумаг

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

1. Характеристика векселя и его виды;
2. Характеристика коммерческих ценных бумаг и условия их выпуска;
3. Понятие депозитных и сберегательных сертификатов;
4. Товарораспорядительные ценные бумаги;
5. Инвестиционный пай как ценная бумага;
6. Складское свидетельство;
7. Ипотечные ценные бумаги;
8. Чек. Коносамент.

ТЕМА 5. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Срочный рынок. Участники
2. Понятие опциона и его виды;
3. Характеристика сложных опционных сделок;
4. Сущность фьючерсных контрактов и технология их исполнения;
5. Депозитарные расписки

ТЕМА 6. УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Эмитенты и инвесторы.