Мониторинг текущей ситуации

Основной целью использования данного компонента является сбор, систематизация и предварительный анализ информации, отражающей результаты деятельности банковского сектора в текущих макроэкономических условиях и ситуацию на финансовых рынках. Соответственно требуется «оптимальный» перечень показателей (например, перечень показателей финансовой устойчивости, рекомендованных Международным валютным фондом), позволяющий всесторонне исследовать состояние банковского и других важнейших секторов экономики, общеэкономические условия в стране и за рубежом, изменение которых может привести к возникновению и развитию нестабильности в банковском секторе.

Анализ тенденций. Данный элемент позволяет выявить закономерности в динамике исследуемых показателей, логически дополняя результаты, полученные в ходе мониторинга текущей ситуации.

Анализ сценариев является одним из ключевых инструментов анализа и оценки устойчивости банковского сектора, результаты которых дают наиболее полное представление о взаимосвязях и степени взаимодействия между различными секторами экономики. Раскрытие и анализ причинно-следственных связей позволяет не только оценить последовательность развития событий в случае изменения ситуации в одном из секторов экономики, но и при наличии соответствующих математических и статистических моделей получить оценку величины вторичных потрясений, произошедших вслед за возникновением первичного «шока» в одном из секторов экономики.

Стресс-тестирование. Целью использования данного элемента является анализ и оценка способности банковского сектора противостоять «исключительным, но вероятным» дестабилизирующим воздействиям. При этом под «исключительными, но вероятными» воздействиями обычно понимаются чрезвычайные события, вероятность наступления которых невелика, однако они могут вызвать очень серьезные потрясения на рынке и привести к существенным потерям у банков.

Кроме того, Национальный банк Республики Беларусь внедрил отдельные элементы системы раннего предупреждения о наступлении системных банковских кризисов. В частности, построены эконометрические модели для оценки вероятности наступления системного банковского кризиса с использованием панельных данных, основанных на международной статистике. В качестве рабочих определений системного банковского кризиса для построения первой из указанных моделей принято снижение объема привлеченных банками средств физических и юридических лиц за год или их последовательное уменьшение в течение нескольких лет на величину, превышающую заданное значение. Во второй модели кризисом считается такое же снижение привлеченных средств, или снижение капитала банков в течение года на заданную величину, или полное исчезновение капитала банков. Хотя приведенные определения не охватывают гипотетически возможные кризисные ситуации и для условий белорусского банковского сектора также должны анализироваться другие проблемные ситуации.

В Беларуси продолжается формирование системы консолидированного надзора за деятельностью банков. Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 г. №15 была утверждена Инструкция о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе, которая установила требования к организации системы внутреннего контроля над рисками банковской группы и банковского холдинга на консолидированной основе.

Для повышения эффективности оценки банковским надзором систем управления рисками в банках разработаны Рекомендации о методике проведения Национальным банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и оценке уровня рисков.

Кроме того, Национальный банк Республики Беларусь продолжил работу по адаптации рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору по управлению отдельными видами рисков и доведению их до сведения банков. В частности, в банки направлены письма об использовании в работе принципов управления операционным риском, о совершенствовании управления кредитным и процентным рисками. Проведение данных мероприятий позволяет банкам в случае принятия перечисленных в письме организационно-методологических подходов создать соответствующую каждому из них систему управления кредитным, процентным (как торгового, так и банковского портфеля), операционным рисками с учетом масштаба, характера деятельности банка и специфики присущих ему рисков, что позволит сформировать информационную базу данных и приступить к построению собственной внутренней системы оценки контрагентов на основании разработанных систем внутренних рейтингов.

Национальный банк Республики Беларусь планирует принять ряд мер по совершенствованию системы требований по формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков, в том числе по портфелям однородных кредитов, а также предоставить банкам право использовать внутренние оценки риска в качестве входных данных в рамках использования стандартизированного подхода к оценке операционного риска для расчета нормативного капитала.

Кроме того, в республике прорабатывается вопрос об автоматизации управления рисками банковской деятельности. Разработана соответствующая концепция, которая определяет возможность использования централизованной модели внедрения и развития автоматизации систем управления рисками в банках на основе раздельного доступа банков к программно-техническому комплексу, создаваемому одним из дочерних предприятий Национального банка. Предполагается, что данная модель будет содействовать ускорению формирования банками современных и эффективных систем управления рисками, снижению соответствующих затрат для банков и повышению эффективности банковского надзора. Однако необходимо отметить, что данный проект пока неоднозначно воспринимается банковским сообществом Беларуси и консультации по этому вопросу продолжаются.

Среди мероприятий ненадзорного характера, направленных на совершенствование защиты интересов вкладчиков и повышение устойчивости банковского сектора, следует отметить проводимую органами государственного управления работу по улучшению системы гарантирования возврата вкладов. Закон «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», принятый недавно Парламентом Республики Беларусь, предусматривает конкретные меры по возмещению населению банковских вкладов, его принятие позволит укрепить доверие вкладчиков к банкам .