Фьючерсные контракты на облигации
На Московской Бирже представлена широкая линейка процентных деривативов. Базовыми активами таких контрактов являются облигации федерального займа. Данный вид контрактов интересен широкому спектру участников, поскольку позволяет существенно расширить их возможности при работе на долговом рынке. Спецификация фьючерсных контрактов на облигации представлена на сайте Московской Биржи.
Фьючерсные контракты на облигации идентичны контрактам на акции. Контракты являются поставочными.
Кодировка контракта выглядит следующим образом: тиккер облигации> мм> г>.
Размер гарантийного обеспечения представлен на сайте Биржи.
Товарные фьючерсные контракты
На Московской Бирже также обращаются фьючерсные контракты, базовым активом которых являются инструменты товарного рынка. А именно: сахар-сырец, продукция агросектора, драгоценные металлы, средняя цена электроэнергии, медь, нефть. Все контракты товарного рынка являются расчетными, т.е. в момент поставки происходит денежный расчет. Спецификация фьючерсных контрактов на товары предоставлена на сайте биржи.
Фьючерс на сахар-сырец— предоставляет широкие возможности, как для инвесторов, так и для отраслевых участников рынка (хеджеров).
Фьючерсные контракты на драгоценные металлы— это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем желающим лицам доступ на рынок драгоценных металлов. Фактически это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным инвестициям, таким как слитки, монеты, акции добывающих предприятий и обезличенные металлические счета. Расчеты производятся в деньгах, на базе значений Лондонских фиксингов (www.lbma.org.uk по рынкам золота и серебра и www.lppm.org.uk по рынкам платины и палладия).
Фьючерсы на нефть сорта Urals — это первые биржевые контракты на нефть сорта Urals, которая занимает существенную долю в мировой добыче и является одним из ведущих эталонов на мировом рынке высокосернистой нефти. Расчеты по контракту на нефть сорта Urals осуществляются на базе рыночных цен по котировкам биржи ICE (www.theice.com) и Platts (www.platts.com) в день исполнения фьючерсов.
Фьючерсные контракты на значение Индекса средней цены электроэнергии — это первые срочные биржевые контракты на российском энергетическом рынке, который является одним из крупнейших энергетических рынков Европы.
Расчетный фьючерс на медь Grade A — первый расчетный срочный инструмент на промышленные металлы в российских рублях на биржевом товарном рынке РФ. Срочный биржевой инструмент на цену меди позволяет решить задачу управления ценовым и валютным риском для предприятий - участников рынка промышленных металлов.
Кодировка контракта выглядит следующим образом: тиккер товара> мм> г>.
Размер гарантийного обеспечения представлен на сайте Биржи.
Пример
Для контракта GOLD-9.07 (фьючерс на золото) размер ГО составляет 1290 руб. за контракт (7,5% от стоимости контракта). После покупки контракта, размер вашей позиции составит 665 долларов США. Превышение рыночной позиции над затратами в виде ГО — в 13 раз. Таким образом, при торговле фьючерсными контрактами на золото, вам предоставляется кредитный рычаг 1 к 13, т.е., вы можете открывать позицию на рынке фьючерсов в 13 раз превышающую размер вашего торгового депозита. Для фьючерсного контракта на нефть Urals размер гарантийного обеспечения составляет 10%.
Валютные фьючерсные контракты
На Московской Бирже также обращаются фьючерсные контракты, базовым активом которых являются инструменты валютного рынка. А именно: Фьючерсы на курс доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар, фунт стерлингов - доллар США, австралийский доллар – доллар США, доллар США – японская йена, доллар США – швейцарский франк, доллар США – украинская гривна. Все контракты валютного рынка являются расчетными, т.е. в момент поставки происходит денежный расчет. Спецификация фьючерсных контрактов на курс валют предоставлена на сайте биржи.
Фьючерсы на курс валют являются важными инструментами для валютных дилеров, для управляющих портфелями ценных бумаг, для участников внешнеэкономической деятельности, а также для частных инвесторов, так как позволяют страховать (хеджировать) валютные риски, связанные с неблагоприятным изменением курсов или зарабатывать на колебаниях курсов.
Кодировка контракта выглядит следующим образом: тиккер валюты> мм> г>.
Пример
Для контракта Si-9.07 (фьючерс на доллар США) размер ГО составляет 770 руб. за контракт (3% от стоимости контракта). После покупки данного контракта, размер вашей позиции составит 1 000 долларов США. Превышение рыночной позиции над затратами в виде ГО — примерно в 30 раз. Таким образом, при торговле фьючерсными контрактами на доллар США, вам предоставляется кредитный рычаг 1 к 30, т.е., вы можете открывать позицию на рынке фьючерсов в 30 раз превышающую размер вашего торгового депозита.