Показатель ВВП Сингапура 297 900 000 000 USD
Основные функции Денежно-кредитного управления Сингапура:
- Осуществлять деятельность как центральный банк Сингапура, включая осуществление денежно-кредитной политики, эмиссию денежных знаков, надзор за платёжными системами и обслуживание Правительства Сингапура в качестве банкира и финансового агента
- Осуществление надзора за финансовыми услугами и мониторинг финансовой стабильности
- Управление валютными резервами Сингапура
- Развивать Сингапур как международный финансовый центр
Основные функции ЦБ РФ:
1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику
2. Осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп
3. Организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации
Первый коммерческий банк в России открылся 1 ноября 1864 года в Санкт-Петербурге. Затем в Москве возник ряд коммерческих банковских контор. В 1870 году был образован Волжско-Камский и Азовско-Донской банки.
OCBC Bank – был основан в 1932 году. Крупнейший банк по рыночной капитализации, с активами превышающими 253 млрд. сингапурских доллара.
Рассмотрим различия в форме коммерческих банков, функционирующих в стране.
В России только традиционные коммерческие банки. В Сингапуре: оптовые, оффшорные, торговые.
На основе проведенного сравнения можно сделать следующие выводы:
1. В России банки появились на 60 лет раньше, чем в Сингапуре.
2. Функции ЦБ России и денежно-кредитного управления Сингапура схожи.
3. Показатели денежной массы, денежной базы и ВВП Сингапура превышают показатели России, что говорит о недостаточно эффективной денежно – кредитной политике России.
4. Обе страны имеют двухуровневую структуру банковской системы.
5. Количество банков в России примерно в шесть раз превышает количество банков в Сингапуре.
Глава №2. Расчетная часть
На основании данных варианта 13, руководствуясь Инструкцией №139-И ЦБ РФ, необходимо рассчитать основные нормативы деятельности коммерческого банка. Требования Банка России по соблюдению этих нормативов представляют собой приемы административного регулирования ликвидности балансов коммерческих банков (табл.2).
Таблица 2 - Исходные данные для расчета нормативов деятельности коммерческого банка
| Агрегированные показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
Собственный капитал банка (  ) | |||
Сумма активов за минусом величины резерва на возможные потери по соответствующим статьям активов, взвешенных с учетом риск (  ) | |||
Величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах (  ) | |||
Величина кредитного риска по срочным сделкам (  ) | |||
Величина рыночного риска (  ) | |||
Ликвидные активы (  ) | |||
Высоколиквидные активы (  ) | |||
Обязательства до востребования (  ) | |||
 Обязательства до востребования и на срок до 30 дней (  ) | |||
| Продолжение таблицы 2 | |||
Кредиты, выданные банком (  ) | |||
Обязательства банка по кредитам (  ) | |||
| Активы (А) | |||
| Обязательные резервы (P0) | |||
Сумма требований банка к заемщику (  ) | |||
Совокупная величина крупных кредитных рисков (  ) | |||
| Совокупная сумма обязательств банка (Овкл) | |||
Показатель Крз в отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины (  ) |
Таблица 2 - Нормативы деятельности коммерческого банка
| Наименование норматива | Формула для расчета | Рекоменд. | Результат | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| Норматив достаточности капитала (Н1) | Н1=  | ≥10% | 22.3 | 34.64 | 38.82 |
| Норматив мгновенной ликвидности (Н2) | Н2 =  | ≥15% | 18.92 | 12.09 | 10.21 |
| Норматив текущей ликвидности (Н3) | Н3 =  | ≥50% | 21,29 | 22,93 | 22,62 |
| Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | Н4=  | ≤120% | 255.97 | 107.46 | 123.75 |
| Норматив общей ликвидности (Н5) | Н5 =  | ≥15% | 43.03 | 38.83 | 24.91 |
| Максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | Н6 =  | ≤25% | 39.01 | 21.45 | 26.11 |
 Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) | Н7 =  | ≤800% | 295.41 | 134.98 | 88.95 |
| Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8) | Н8 =  | ≤25% | 35.6 | 34.06 | 37.98 |
| Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9) | Н 9 =  | ≤50% | 21.76 | 16.53 | 27.45 |
Таблица 3 – Расчеты нормативов деятельности коммерческого банка
| Наименование норматива | Расчеты | ||
| 1 год | 2 год | З год | |
| Норматив достаточности капитала (Н1) | 4000000/(10143765+1461307 + 800000 + 5531100) *100% | 7340500/(12531600 + 1650100 + 6230400+ 776413)*100% | 8431982/(14116230 + 1650100 + 551135 + 5400700) *100% |
| Норматив мгновенной ликвидности (Н2) | (1600515/8456011) *100% | (1100500/9100200) *100% | (929450/9100200) *100% |
| Норматив текущей ликвидности (Н3) | (2414760/11340800) * 100% | (2600300/11340800) *100% | (1903300/8415300) *100% |
| Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | 12543600/(900500 +4456000)*100% | 9500400/(1500700+7870 800)*100% | 11300514/(700600+8431982)*100% |
| Норматив общей ликвидности (Н5) | 2414760/(6311620+ 700000)*100% | 2600300/(7413000+ 715900)*100% | 2600300/(1100500+9100200)*100% |
| Максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | (1560340/4000000) *100% | (1574201/7340500) *100% | (2201345/8431982) *100% |
| Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) | (11816432/4000000) *100% | (9908203/7340500) *100% | (7500302/8431982) *100% |
| Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8) | (1423700/4000000)*100% | (2500400/7340500)*100% | (3202415/8431982)*100% |
| Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9) | (870200/4000000) *100% | (1213438/7340500) *100% | (2314700/8431982) *100% |
Основываясь на проделанных расчетах, можно сделать следующие выводы:
Норматив достаточности собственных средств банка (Н1), регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банки и определяет требования по минимальной величине собственных средств банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного риска. Рекомендуемое значение для российской практики ≥10%. Норматив достаточности капитала (Н 1) соответствует требованиям, что говорит о достаточности собственных средств: имеющийся капитал покрывает (по нормативным требованиям) активы, взвешенные с учетом риска.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности, то есть способность, какого либо актива трансформироваться в денежные средства, незамедлительно или в случае необходимости. Рекомендуемое значение ≥15%. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) более 15 % в 1 год, значит высоколиквидных активов достаточно для покрытия обязательств до востребования, а во 2 и 3 года, наоборот.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3). Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней. Рекомендуемая норма - ≥50%. Норматив текущей ликвидности во все года не соответствует требованиям, это говорит о том, что наличных средств во не достаточно для покрытия обязательств до востребования на срок до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4). Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Рекомендуемое значение Н4 ≤ 120%. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 менее 120% только во 2 год, следовательно, капитал банка и обязательства до востребования не покрывают в 1 и 3 года задолженности банка
Норматив общей ликвидности банка (Н5). Регулирует долю активов, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение ближайших 30 дней (ликвидных активов) в общей массе активов. Не должен превышать 15%. По всем трем годам показатель был выше нормативного значения.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). Регулирует кредитный риск банка в отношение одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 должен быть менее 25%, в 1 и 3 года норматив не удовлетворяет требованиям, а во 2 год норматив, наоборот, удовлетворяет установленным границам, это свидетельствует тому что совокупные требования банка в 1 и 3 года не могли быть удовлетворены собственными средствами банка.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). Регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7 менее 800%, норматив выполнен банком, значит капитала банка достаточно для предотвращения крупных кредитных рисков.
Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8). Норматив не соблюдался ни в одном году.
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9). Регулирует кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Рекомендуем значение данного норматива (Н9) - ≤50%. По всем годам банк входит в требуемые границы норматива, следовательно, максимальный размер гарантий и поручительств предоставляемый банком своим акционерам установлен верно в отношении собственных средств банка.
Банк соблюдает все нормативы деятельности за исключением норматива общей ликвидности и норматива максимального размера риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков, это означает, что банку не хватает наличных денежных средств для покрытия всех обязательств и ему необходимо увеличение размера собственных средств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В курсовой работе была рассмотрена история Сингапура, особенности его денежной системы, банковской системы. Динамика его основных экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:
1. Золотовалютные резервы Сингапура значительно выросли за последнее десятилетие. В их структуре преобладает иностранная валюта и золото. Денежные агрегаты имеют тенденцию к увеличению.
2. ВВП Сингапура увеличивается. В стране проводится политика завышенного валютного курса. Уровень инфляции явно сдерживается.
3.Начиная с 2009 года наблюдалось снижение процентных ставок и увеличение темпов роста ВВП. Это говорит о том, что инструмент денежно-кредитной политики - процентные ставки положительно повлиял на макроэкономический показатель - темп роста ВВП, вызвав его увеличение.
Банковская система Сингапура содержит развитую сеть финансовых учреждений, работающих по международным стандартам
Проведя сравнение банковской системы Сингапура с Российской системой были сделаны следующие выводы:
1. В России банки появились на 60 лет раньше, чем в Сингапуре.
2. Функции ЦБ России и денежно-кредитного управления Сингапура схожи.
3. Показатели денежной массы, денежной базы и ВВП Сингапура превышают показатели России, что говорит о недостаточно эффективной денежно – кредитной политике России.
4. Обе страны имеют двухуровневую структуру банковской системы.
5. Количество банков в России примерно в шесть раз превышает количество банков в Сингапуре.
В Сингапуре создана инвестиционно - привлекательная среда. Что позволяет сосредоточить в маленькой стране, большое количество денег, а грамотному руководству правильно их использовать.
Вывод по расчетной части заключается в следующем: банк соблюдает все нормативы деятельности за исключением норматива общей ликвидности и норматива максимального размера риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков, это означает, что банку не хватает наличных денежных средств для покрытия всех обязательств и ему необходимо увеличение размера собственных средств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авдокушин Е.Ф. Международные отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 2010. - 366 с.
2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник/ МГУ им. М.В. Ломоносова, М., 2009. - 35-36 с.
3. Булатов А.С. Экономика: Учебник / Общая редакция Булатова А.С. - М.: Экономист, 2006. - 113-116 с.
4. Калашников Н.И. Сингапур: проблемы города-государства. М.: Знание, 1981. - 231-233 с.
5. Карамова О.В. Кредитно-денежная политика // Курс лекций для ИППК. М.: ФА, 2012. - 25-31 с.
6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 1999. - 176-177 с.
7. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. М., 2002. - 56-59 с.
8. Курзанов В.Н. Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1985. - 134 с.
9. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. современный экономический словарь М.: ИНФРА-М, 2006. - 76-77 с.