Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)
Список основной и дополнительной литературы
Основная учебная литература:
1. Г.А. Абдрахманова Финансовые риски в экономической деятельности компании Алматы 2004г.
2. А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски М 2006г.
3. В.А. Абчук Теория риска 2007г.
4. К. Рэдхэд, С. Хьюс. Управление финансовыми рисками. М., ИНФРА-М, 2006.*
5. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 2007.*
6. Альгин А. П. Риски: сущность, функция, детерминация, разновидности, методы оценки. М., Финстатинформ, 2006.
7. Управление рисками в коммерческом банке. Рабочие материалы Института Экономического развития Всемирного банка. 2007.*
8. Абдрахманова Г. Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. Алматы, 2003.*
9. Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями)
10. Налоговый кодекс РК от 18.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями)
11. Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Print-S», 2011 год.
12. Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009 год.
13. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009.
14. Құлпыбаев С.Қ., Мельников В. Д. Каржы негіздері. Учебник для вузов. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009
15. Интыкбаева С.Ж. Государственные финансы Алматы ТОО «Эверо» 2007 год.
16. Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах, таблицах) Учебное пособие ТОО «Издательство LEM», 2005год
17. Национальная экономика. Учебник. Под руководством А.В. Сидоровича, А.А. Абишева. – Алматы: Экономика, 2010 год.
18. С.М. Омирбаев, С.Ж. Интыкбаева, А.А. Адамбекова, Р.С. Парманова Государственный бюджет Учебник. – Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2011 год.
19. Банковское дело. Учебник. Под редакцией У.М. Искакова. – Алматы: Экономика, 2011 год.
Дополнительная литература
1. Дж. Нейман, О. Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение. М., Высшая школа, 2005.
2. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М., Финансы и статистика, 2008.
3. Дж. Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. М., 2004.
4. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М., 2002.*
5. Экспортное финансирование. М., 2009.
Нормативно-правовая база:
1. Конституция Республики Казахстан
2. Нормативные акты Национального Банка РК
3. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
Интернет источники
1. www. Minfin.kz
2. http://e.gov.kz/
3. http://www.gosreestr.kz/ru/
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова
Факультет «ФИНАНСЫ»
Кафедра «ФИНАНСЫ»
СИЛЛАБУС
(УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ)
По дисциплине «Управление финансовыми рисками»
специальности 5В050900 «Финансы»
| Формы обучения | |||
| Очное обучение | Вечернее обучение | Заочное обучение | |
| Всего кредитов | |||
| Курс | |||
| Семестр | |||
| Экзамен (семестр) | |||
| Всего часов, из них: | |||
| Лекции (часов) | |||
| Практические (семинарские) занятия (часов) | |||
| Лабораторные занятия (часов) | - | - | |
| СРСП (часов) | |||
| СРС (часов) |
Алматы, 2011 г.
| 1. Сведения о преподавателе (-ях) | Ст. преподаватель кафедры «Финансы» Айтказина Мадина Амангельдиновна |
| 2. Контактная информация | Место и время пребывания на кафедре «Финансы» каб. 514 Р.т. 3771350 |
| 3. Пререквизиты дисциплины | «Экономическая теория», «Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Статистика», ««Международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность фирмы», «Математическое моделирование», «Рынок ценных бумаг», «Страхование». |
| 4. Постреквизиты дисциплины | Данная дисциплина может быт использована при прохождении преддипломной производственной практики, дипломных работ, также в практической деятельности. |
| 5. Описание дисциплины | Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов в усвоении финансовых категорий управления финансовыми рисками на основе понимания взаимосвязи и взаимодействия форм и способов организации финансовых отношений в организации управления финансовыми рисками , методов их применения на различных этапах социально-экономического развития общества. |
| 6. Цель изучения дисциплины | Понимание сущности и видов финансовых рисков, механизмов управления финансовыми рисками, современных способов хеджирования финансовых рисков |
| 7. Задачи изучения дисциплины | Изучение стратегий хеджирования для практического применения, развитие навыков аналитического мышления применительно к математическому моделированию в оценке финансовых рисков компаний |
8. Календарно – тематический план
| № | Название темы | Недели | Количество часов | |||
| Лекции | Прак. (семин) занятия | СРСП | СРС | |||
| Финансовый риск как объект управления | ||||||
| Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском | ||||||
| Процентный риск и его виды | ||||||
| Риск потерь от изменения потока платежей | ||||||
| Рисковые инвестиционные процессы | ||||||
| Кредитные риски | ||||||
| Риск ликвидности | ||||||
| Инфляционный риск | ||||||
| Валютный риск | ||||||
| Риск активов | ||||||
| Вероятности оценки степени финансового риска | ||||||
| Диверсификация, хеджирование | ||||||
| Теория ожидаемой полезности | ||||||
| Теория рационального поведения | ||||||
| Модель управления рисками | ||||||
| ИТОГО: |
План лекций, практических (семинарских), лабораторных занятий
| № темы | План лекций | План практических (семинарских) занятий |
| Тема 1.Финансовый риск как объект управления 4. Сущность финансовых рисков. 5. Классификация финансового риска. 6. Система управления рисками. | 1.Основы возникновения финансовых рисков. 2. Финансовые риски и их классификация. 3. Отличительные признаки финансовых рисков. | |
| Тема 2. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском» 4. Характеристика финансового «рычага» . 5. Использование ЭФР при расчетах финансовых и производственных рисков. 6. Система управления рисками. | Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском 1. Определение и отличительные признаки финансового рычага. 2. Расчет рисков с использованием финансового рычага 3. Система управления рисками | |
| Тема 3. Процентный риск и его виды 1. Сущность и виды процентного риска 2. Риск потерь от изменения потоков денежных средств 3. Портфельный процентный риск. 4. Экономический процентный риск. | Процентный риск и его виды 4. Характеристика процентного риска 5. Методы управления процентным риском 6. Классификация процентных рисков | |
| Тема 4. Риск потерь от изменения потока платежей 1.Эквивалентные потоки. 2. Потоки платежей. | Риск потерь от изменения потока платежей 3. Определение эквивалентных потоков 4. Потоки платежей и их виды | |
| Тема 5. Рисковые инвестиционные процессы 1.Инвестиционные риски. 2. Ставки доходности рискованных активов. 3. Оценка инвестиций. | Рисковые инвестиционные процессы 3. Характеристика инвестиционных рисков 4. Рискованные активы и ставки доходности | |
| Тема 6. Кредитные риски 4. Сущность кредитных рисков. 5. Анализ кредитных рисков. 6. Приемы управления кредитными рисками. | Кредитные риски 4. Виды кредитных рисков 5. Механизмы управления кредитным риском 6. Кредитные риски в банке | |
| Тема 7. Риск ликвидности 4. Характеристика риска ликвидности . 5. Использование различных методик для определения риска ликвидности. 6. Система управления рисками ликвидности. | Риск ликвидности 4. Классификация риска ликвидности . 5. Использование различных методик для определения риска ликвидности. 6. Система управления рисками ликвидности. | |
| Тема 8. Инфляционный риск 4. Характеристика инфляционных рисков 5. Влияние инфляции на различные процессы. 6. Меры по снижению инфляции. | Инфляционный риск 2. Характеристика инфляционных рисков 2Влияние инфляции на различные процессы. 3.Меры по снижению инфляции. | |
| Тема 9. Валютный риск 1. Содержание и типы валютных рисков. 2. Операционный валютный риск. 3. Трансляционный валютный риск. 4. Экономический валютный риск. | Валютный риск 1. Содержание и типы валютных рисков. 2. Операционный валютный риск. 3. Трансляционный валютный риск. 4. Экономический валютный риск. | |
| Тема 10. Риски активов 4. Характеристика рисков активов . 5. Влияние риска дефолта и налогообложения на различные процессы. 6. Максимизация стоимости активов. | Риск активов 3. Характеристика рисков активов . 4. Влияние риска дефолта и налогообложения на различные процессы. Максимизация стоимости активов. | |
| Тема 11. Вероятности оценки степени финансового риска 1. Финансовые риски. 2. Распределение вероятностей ставок доходности акций. | Вероятности оценки степени финансового риска 3. Распределение вероятностей ставок доходности акций 4. Определение вероятности возникновения финансовых рисков | |
| Тема 12. Диверсификация, хеджирование 1.Методы диверсификации вложений. 2. Применение фирмой диверсифицированного портфельного подхода. 3. Методы хеджирования. | Диверсификация, хеджирование 1.Механизмы диверсификации вложений. 2.Применение фирмой диверсифицированного портфельного подхода. 3. Методы хеджирования. | |
| Тема 13. Теория ожидаемой полезности 1. Графики функции полезности. 2. Теория ожидаемой полезности. 3. Роль информации в процессе принятия решений. | Теория ожидаемой полезности 1. Функции полезности. 2. Теория ожидаемой полезности. 3. Роль информации в процессе принятия решений. | |
| Тема 14. Теория рационального поведения 1. Теория перспективы. 2. Асиметрия принятия решений. 3. Роль информации в процессе принятия решений. | Теория рационального поведения 1. Определение теории перспективы. 2. Асиметрия принятия решений. 3. Роль информации в процессе принятия решений. | |
| Тема 15. Модель управления рисками 1.Составление модели по управления рисками. 2. Использование таблицы решений по снижению рисков. | Модель управления рисками 1. Управление модели по управления рисками. 2. Использование таблицы решений по снижению рисков |
10. План проведения СРСП (консультации)*
| № пп | Тема задания | Форма проведения СРСП |
| Очное отделение | ||
| Тема 1. Классификация финансовых рисков | Письменно | |
| Тема 2. Процентный риск и его виды | Письменно | |
| Тема 3. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками | Письменно | |
| Тема 4. Оценка финансовых рисков | Письменно | |
| Тема 5. Валютные форвардные контракты | Письменно | |
| Тема 6. Процентные форвардные контракты | Письменно | |
| Тема 7. Валютные фьючерсы | Письменно | |
| Тема 8. Теория рационального поведения | Письменно | |
| Вечернее отделение | ||
| Тема 1. Классификация финансовых рисков | Письменно | |
| Тема 2. Процентный риск и его виды | Письменно | |
| Тема 3. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками | Письменно | |
| Тема 4. Оценка финансовых рисков | Письменно | |
| Тема 5. Валютные форвардные контракты | Письменно | |
| Тема 6. Процентные форвардные контракты | Письменно | |
| Тема 7. Валютные фьючерсы | Письменно | |
| Тема 8. Теория рационального поведения | Письменно |
*консультации по выпонению домашних заданий, курсовых работ, семестровых и контрольных работ, отчетов и других видов заданий СРСП.