Задания к лабораторной работе

Задача 1. Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки.

Варианты для самостоятельного решения

Вари- ант	Первонач. сумма, руб.	Наращен. сумма, руб.	Дата начала,	Дата конца,	Время, дн.	Время, лет	Ставка, %	Число начислений процентов
P	S	Tн	Tк	Tдн	n	i	m
	10 000 000	500 000	23.01.2009	17.03.2009			8,0
	9 800 000	1 000 000	24.01.2009	18.03.2009			8,5
	9 600 000	1 500 000	30.01.2009	19.03.2009			9,0
	9 400 000	2 000 000	31.01.2009	20.03.2009			9,5
	9 200 000	2 500 000	01.02.2009	15.03.2009			10,0
	9 000 000	3 000 000	28.01.2009	16.03.2009			10,5
	8 800 000	3 500 000	29.01.2009	11.03.2009			11,0
	8 600 000	4 000 000	25.01.2009	12.03.2009			11,5
	8 400 000	4 500 000	27.01.2009	13.03.2009			12,0
	8 200 000	5 000 000	26.01.2009	14.03.2009			12,5

Расчеты выполнить в среде Excel по второму варианту (с помощью формул) и по третьему варианту (по встроенным функциям, где это возможно) решений, подобно рассмотренным в практикуме примерам.

Задание 1.1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задание 1.2. Через Т_дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задание 1.3. Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?

Задание 1.4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задание 1.5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задание 1.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задание 1.7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задание 1.8. Через Т_лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задание 1.9. Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задание 1.10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Задача 2.Даныцены (открытия, закрытия, максимальная и минимальная) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

1) простую и экспоненциальную скользящие средние;

2) момент (МОМ);

3) скорость изменения цен (ROC);

4) индекс относительной силы (RSI);

5) стохастики (%K, %R, %D).

Известны данные о котировках акций Сбербанка (дневные цены в долларах): O — цена открытия, H — максимальная цена, L — ми­нимальная цена, C — цена закрытия. На рис. 50 представлен образец запроса данных с сайта www. finam.ru.

Рис. 50. Образец запроса котировок

По введенному запросу получим следующие данные.

Дата	O открытие	H макс	L мин	C закрытие
01.11.11	2,630	2,630	2,500	2,500
03.11.11	2,490	2,625	2,460	2,625
07.11.11	2,630	2,700	2,630	2,700
08.11.11	2,735	2,785	2,735	2,785
09.11.11	2,780	2,795	2,595	2,595
10.11.11	2,510	2,660	2,510	2,660
11.11.11	2,620	2,620	2,620	2,620
15.11.11	2,620	2,620	2,560	2,560
16.11.11	2,610	2,610	2,605	2,605
18.11.11	2,545	2,605	2,545	2,605
21.11.11	2,530	2,530	2,450	2,450
22.11.11	2,475	2,485	2,420	2,420
23.11.11	2,450	2,450	2,445	2,450
24.11.11	2,450	2,450	2,415	2,415
25.11.11	2,375	2,375	2,375	2,375
28.11.11	2,570	2,650	2,570	2,650
30.11.11	2,625	2,820	2,595	2,820
01.12.11	2,885	2,890	2,855	2,855
02.12.11	2,920	2,955	2,910	2,950
05.12.11	2,910	2,910	2,904	2,904
06.12.11	2,860	2,865	2,770	2,770
07.12.11	2,785	2,785	2,710	2,710
08.12.11	2,750	2,790	2,730	2,790
09.12.11	2,675	2,675	2,615	2,615
12.12.11	2,675	2,675	2,621	2,621
13.12.11	2,540	2,600	2,520	2,585
14.12.11	2,615	2,615	2,595	2,605
15.12.11	2,505	2,550	2,505	2,550
16.12.11	2,613	2,613	2,613	2,613

Рекомендуемая литература

Основная

1. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учебное пособие. 2-е изд. доп. – СПб.: Питер, 2010 -. 496 с., ил.

2. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие. –М.: Вузовский учебник, 2011, 2012.

3. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых рынков: учебное пособие / под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. – М.: Вузовский учебник, 2014.

Дополнительная

4. Джексон М., Стонтон М. Финансовое моделирование в EXCEL: углубленный курс: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2010.

5. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: ЮНИТИ, 2011.

6. Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование

в Microsoft Excel. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2009.

7. Уродовских В.Е. Управление рисками предприятия: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2010.

8. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2011.

9. Шимон Бенинга. Финансовое моделирование с использованием EXCEL: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2012.

10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред.А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – М.: Альпина паблишер, 2010.