Тема 2. Предпринимательские риски
Тест
1. Риск- это:
1) условие предпринимательства;
2) признак предпринимательства;
3) элемент предпринимательства;
4) функция предпринимательства.
2. Деловой (операционный) риск связан:
1) с формированием денежных потоков предприятия;
2) с изменением рыночной конъюнктуры;
3) с использованием имеющихся у предприятия активов;
4) с организацией менеджмента на предприятии.
3. Риск выполняет на предприятии следующие функции:
1) регулирующую и защитную;
2) стимулирующую и воспроизводственную;
3) распределительную и контрольную
4) инновационную и аналитическую.
4. Риск, предполагающий вероятность потери прибыли и выручки, называется:
1) допустимый риск;
2) критический риск;
3) катастрофический риск;
4) фатальный риск.
5. По виду деятельности выделяются следующие виды риска:
1) редкие;
2) производственно-технические;
3) риски средней частоты;
4) перспективные;
5) некомпенсируемые;
6) систематические;
7) рыночные;
8) текущие;
9) компенсируемые;
10) специфические;
11) ретроспективные;
12) частые;
13) коммерческие;
14) чистые;
15) спекулятивные.
6. По возможности компенсации выделяются следующие виды риска:
1) редкие;
2) производственно-технические;
3) риски средней частоты;
4) перспективные;
5) некомпенсируемые;
6) систематические;
7) рыночные;
8) текущие;
9) компенсируемые;
10) специфические;
11) ретроспективные;
12) частые;
13) коммерческие;
14) чистые;
15) спекулятивные.
7. По времени действия выделяются следующие виды риска:
1) редкие;
2) производственно-технические;
3) риски средней частоты;
4) перспективные;
5) некомпенсируемые;
6) систематические;
7) рыночные;
8) текущие;
9) компенсируемые;
10) специфические;
11) ретроспективные;
12) частые;
13) коммерческие;
14) чистые;
15) спекулятивные.
8. По частоте возникновения ущерба выделяются следующие виды риска:
1) редкие;
2) производственно-технические;
3) риски средней частоты;
4) перспективные;
5) некомпенсируемые;
6) систематические;
7) рыночные;
8) текущие;
9) компенсируемые;
10) специфические;
11) ретроспективные;
12) частые;
13) коммерческие;
14) чистые;
15) спекулятивные.
9. По сфере проявления выделяются следующие виды риска:
1) редкие;
2) производственно-технические;
3) риски средней частоты;
4) перспективные;
5) некомпенсируемые;
6) систематические;
7) рыночные;
8) текущие;
9) компенсируемые;
10) специфические;
11) ретроспективные;
12) частые;
13) коммерческие;
14) чистые;
15) спекулятивные.
10. Риск, угрожающий предприятию банкротством, называется:
1) допустимый;
2) критический;
3) катастрофический;
4) фатальный.
11. Номенклатура факторов риска предприятия включает в себя:
1) 3 категории факторов;
2) 4 категории факторов;
3) 5 категории факторов;
4) число категорий факторов определяется в зависимости от специфики предприятия.
12.Факторы косвенного действия учитываются при проведении анализа риска:
1) как общий фон предприятия;
2) как тенденция развития предприятия;
3) как ближайшее окружение предприятия;
4) как внутреннее состояние предприятия.
13. Факторы прямого действия учитываются при проведении анализа риска:
1) как общий фон предприятия;
2) как тенденция развития предприятия;
3) как ближайшее окружение предприятия;
4) как внутреннее состояние предприятия.
14. Рископредрасположенность предприятия определяют:
1) внутрифирменные факторы;
2) факторы прямого действия;
3) факторы косвенного действия;
4) фоновые факторы.
15. Рискоустойчивость (рисконеустойчивость) предприятия определяют:
1) внутрифирменные факторы;
2) факторы прямого действия;
3) факторы косвенного действия;
4) фоновые факторы.
16. К фоновым факторам риска относятся:
1) состояние производственных отраслей в регионе;
2) стадия жизненного цикла развития предприятия;
3) платежеспособность клиентов;
4) качество менеджмента;
5) политическая ситуация в стране;
6) трудовые ресурсы региона;
7) качество работы поставщиков;
8) уровень квалификации персонала;
9) действующее законодательство;
10) степень конкурентной борьбы на товарном рынке;
11) финансовое состояние предприятия;
12) специфические для отрасли техногенные аварии.
17. К факторам косвенного действия относятся:
1) состояние производственных отраслей в регионе;
2) стадия жизненного цикла развития предприятия;
3) платежеспособность клиентов;
4) качество менеджмента;
5) политическая ситуация в стране;
6) трудовые ресурсы региона;
7) качество работы поставщиков;
8) уровень квалификации персонала;
9) действующее законодательство;
10) степень конкурентной борьбы на товарном рынке;
11) финансовое состояние предприятия;
12) специфические для отрасли техногенные аварии.
18. К факторам прямого действия относятся:
1) состояние производственных отраслей в регионе;
2) стадия жизненного цикла развития предприятия;
3) платежеспособность клиентов;
4) качество менеджмента;
5) политическая ситуация в стране;
6) трудовые ресурсы региона;
7) качество работы поставщиков;
8) уровень квалификации персонала;
9) действующее законодательство;
10) степень конкурентной борьбы на товарном рынке;
11) финансовое состояние предприятия;
12) специфические для отрасли техногенные аварии.
19. К внутрифирменным факторам относятся:
1) состояние производственных отраслей в регионе;
2) стадия жизненного цикла развития предприятия;
3) платежеспособность клиентов;
4) качество менеджмента;
5) политическая ситуация в стране;
6) трудовые ресурсы региона;
7) качество работы поставщиков;
8) уровень квалификации персонала;
9) действующее законодательство;
10) степень конкурентной борьбы на товарном рынке;
11) финансовое состояние предприятия;
12) специфические для отрасли техногенные аварии.
20. Между категорией фактора риска и величиной риска существует следующая типовая зависимость:
1) чем выше категория фактора, тем больший риск он вызывает;
2) чем выше категория фактора, тем меньший риск он вызывает;
3) любая категория фактора вызывает риск, одинаковый по величине;
4) величина риска не зависит от категории фактора.
21. Типовая зависимость между категорией фактора риска и величиной риска действует:
1) для стабильного периода деятельности предприятия;
2) нестабильного периода деятельности предприятия;
3) любого периода деятельности предприятия;
4) периода, продолжительность которого устанавливается аналитиками.
22. К основным показателям, характеризующим величину риска, относятся:
1) приемлемость риска;
2) вероятность риска;
3) степень риска;
4) коэффициент риска;
5) коэффициент покрытия риска;
6) убытки
7) увеличение доходов;
8) дополнительный доход в сравнении с расчетной величиной;
9) безрисковая ставка доходности;
10) точка безубыточности.
23. Показатель, характеризующий отношение собственного капитала предприятия к величине убытков от риска, называется:
1) степень риска;
2) приемлемость риска;
3) коэффициент риска;
4) коэффициент покрытия риска.
24. Предприятие способно в полном объеме покрыть убыток от риска за счет своих финансовых возможностей, если коэффициент риска:
1) >1;
2) >.1;
3) <1;
4) ≤1.
25. По признаку тесноты зависимости убытка от причины его возникновения выделяются:
1) убытки, связанные с имуществом;
2) убытки, связанные с потерей доходов;
3) прямые убытки;
4) косвенные убытки.
Контрольные задачи к теме 4 «Методы анализа риска»
Задача 1. Расчет производственного риска
Предприятие в течение 7 лет выполняло обязательства по поставкам продукции следующим образом:
| Год | |||||||
| Выполнение обязательств по поставкам, % |
В следующем году предприятие намерено заключить контракт с заказчиком на поставку продукции. Определить размер риска, который несет заказчик при заключении контракта с предприятием.
Задача 2. Определение финансового риска
На основании исходных данных, приведенных в таблице, определить область финансового риска и тип финансовой ситуации для предприятия.
| Показатели | Значение (млн руб.) |
| Источники собственных средств | |
| Основные средства и вложения (внеоборотные активы) | |
| Долгосрочные и среднесрочные заемные средства | |
| Краткосрочные заемные средства | |
| Общая величина запасов и затрат (оборотные активы) |
Задача 3. Расчет риска методом калькулятора внутренней рискованности фирмы
Оценить внутреннюю рискованность фирмы, проанализировать точки и контуры потенциальной внутренней напряженности. Параметры деятельности фирмы оцениваются следующим образом в баллах по пятибалльной шкале:
| Уровень внутренней конкуренции | |
| Темп экспансии | |
| Разрывы в диагностике хода работ | |
| Уровень неопытности ключевого персонала | |
| Поощрение предприимчивости и умения рисковать | |
| Децентрализация принятия решений | |
| Сопротивление плохим новостям | |
| Уровень требований результатов работы | |
| Сложность и скорость трансакций |