Сборник задач и тестов по банковскому менеджменту.
Сборник задач и тестов по банковскому менеджменту.
(бакалавриат)
Задачи и тесты по курсу «Банковский менеджмент»
Составитель: к.э.н., доцент Соколова Е.М.
Сборник задач и тестов по курсу «Банковский менеджмент » включает задачи и тесты по всем основным темам курса. Задания предназначены для внеаудиторной самостоятельной работы студентов, могут также использоваться для аудиторных практических занятий и контрольных работ.
В сборнике представлены задания в виде тренингов, практических ситуаций, индивидуальных аналитических заданий, кейсов и кейс-стади различной степени сложности. Решение многих задач должно завершаться написанием краткой аналитической записки, содержащей выводы по результатам проведенных расчетов.
Выполнение заданий сборника позволит студентам углубить и закрепить полученные теоретические знания на лекциях и семинарских занятиях.
Преподаватели ведут последующий контроль правильности решения задач и учитывают его результаты при итоговой аттестации студента на зачете или экзамене.
Тесты предназначены для самооценки студентами знаний, а также контроля преподавателями усвоения основных тем курса. При самостоятельной работе с тестами студентам следует выбрать один или несколько правильных ответов. Оценка знаний по тестам может производиться по пятибалльной шкале. Один неправильный ответ снижает максимальную оценку на один балл, два неправильных ответа - на два балла, три и более неверных ответов свидетельствуют о неудовлетворительном усвоении данной темы.
В целом данное учебно-методическое пособие может оказать помощь студентам в самостоятельном освоении наиболее важных и сложных вопросов курса.
Предназначен для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, направление «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Содержание.
| Темы | С. |
| Модуль 1 «Экономические и организационные основы банковского менеджмента» | |
| Тема 1. Необходимость и особенности банковского менеджмента. | |
| Тема 2. Организационная структура управления коммерческим банком. | |
| Тема 3. Многоуровневая система планирования в коммерческом банке. | |
| Тема 4. Контроль в системе управления банком. | |
| Тема 5. Управление персоналом. | |
| Модуль 2. Управление важнейшими сторонами деятельности банка и его операциями | |
| Тема 6. Управление собственным капиталом банка. | |
| Тема 7. Управление прибылью и ликвидностью банка. | |
| Тема 8. Управление пассивами и активами банка. | |
| Тема 9. Основы управления банковскими рисками. |
Модуль 1 «Экономические и организационные основы банковского менеджмента»
Тема 1. Необходимость и особенности банковского менеджмента.
Задание – тренинг 1. 1
Подразделите факторы среды функционирования банка на внешние и внутренние
| Факторы среды функционирования банка | Группы факторов | |
| Факторы макросреды | Факторы микросреды | |
| Отношения с конкурентами | ||
| Отношения с небанковскими институтами | ||
| Налоговое законодательство | ||
| Уровень развития экономики региона | ||
| Отношения с иностранными банками | ||
| Отношения с клиентами | ||
| Демографические показатели региона | ||
| Величина капитала банка | ||
| Темпы технологического прогресса в отрасли | ||
| Избранная стратегия развития банка |
Задание –тренинг 1. 2
Заполните предлагаемую таблицу, указав в ней наиболее важные, на Ваш взгляд финансовые и нефинансовые показатели, характеризующие эффективность системы менеджмента в банке.
Таблица 1.
| Группы показателей | Перечень показателей |
| Финансовые показатели | |
| Показатели отношений с клиентами | |
| Показатели внутрифирменной деятельности | |
| Показатели по обучению и развитию персонала | |
Какой из показателей, по Вашему мнению, можно считать интегральным критерием эффективности системы менеджмента в банке?
Кейс-стади 1. 3 (индивидуальное задание).
Тест 1.а
Выберите правильные ответы.
Экономические цели банковского менеджмента:
- поддержание нормативного уровня ликвидности;
- обеспечение высокого уровня надежности;
- анализ конкурентной позиции;
-обеспечение конкурентоспособности банка;
- максимизация стоимости банка;
- повышение имиджа банка;
- исключение рисков банковского бизнеса.
Тест 1.б
Выберите правильные ответы.
Факторы, обусловливающие возрастание роли банковского менеджмента в современных условиях:
- обострение конкуренции на банковском рынке;
- уровень инфляции;
- диверсификация банков, направлений банковской деятельности, банковских продуктов;
- актуальность задачи минимизации банковских рисков;
- необходимость создания более устойчивой к финансовым кризисам модели банковской системы;
- степень доверия кредиторов, инвесторов, вкладчиков;
- административное устройство страны;
- внедрение современных информационных и коммуникационных технологий.
Тест 1.в
Выберите правильные ответы.
Задачи банковского менеджмента состоят в создании эффективных механизмов управления:
- прибыльностью банка при обеспечении допустимого уровня риска банковского бизнеса;
- ликвидностью при оптимизации величины прибыли;
- клиентской базой;
- внешнего регулирования банковской деятельности;
- банковскими рисками;
- деятельностью аудиторских фирм;
- персоналом банка;
- конкурентной позицией банка.
Тест 1.г
Выберите правильные ответы
Объекты управления в системе банковского менеджмента:
- операции банка;
- персонал банка;
- банковская политика;
- результаты деятельности;
- бизнес-процессы;
-банковские риски;
- нормативы и стандарты банковской деятельности.
Тест 1.д
Выберите правильные ответы
Элементы процесса управления (финансового менеджмента) включают:
- планирование;
- анализ;
- наблюдение;
- регулирование;
- мотивацию;
- контроль.
Задание-тренинг 2.1
Сформулируйте основные признаки организационных структур управления коммерческими банками.
Таблица 1.
| Модели | Основные признаки |
| Линейные модели | |
| Функциональная модель | |
| Дивизионная модель | |
| Матричные модели | |
| Двухмерная матричная модель | |
| Трехмерная матричная модель |
Тест 2.а
Выберите правильный ответ
Высшим органом управления акционерного коммерческого банка является:
- правление банка;
- общее собрание акционеров;
- .председатель правления банка;
- совет директоров банка.
Тест 2.б
Выберите правильные ответы.
Элементами организационной структуры банка являются:
- директорат, руководящие органы и лица (органы коллегиального управления, топ-менеджеры);
- бизнес-подразделения, непосредственно занимающиеся реализацией профильных банковских продуктов (управления, департаменты, отделы);
- коллекторное агентство;
- риэлтерская фирма;
- штабные службы – подразделения непосредственно подчиненные дирекции и выполняющие установленные им функции (бухгалтерия, служба безопасности, кадровая служба и др.);
- аудиторская фирма;
- корпоративные клиенты;
-вспомогательные службы, выполняющие техническую поддержку и обслуживание всех подразделений (административно-хозяйственный отдел, издательский центр и др.).
Тест 2.в
Выберите правильные ответы.
Ha структуру управления банком влияют:
- цели деятельности банка;
- ставка рефинансирования Банка России;
- уровень специализации;
- уровень конкуренции;
- номенклатура банковских продуктов;
- методы отбора персонала;
- уровень квалификации персонала;
- масштаб деятельности банка.
Тест 2. г
Выберите правильные ответы.
Достоинства функциональной оргструктуры:
- высокий уровень специализации работников;
- простота;
- нацеленность на выполнение общих задач банка;
- гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям;
- обеспечение комплексного обслуживания клиентов;
- лучшая координация в функциональных областях.
Тест 2.д
Выберите правильные ответы.
Достоинства дивизиональной оргструктуры:
- гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям;
- дублирование функций;
- обеспечение комплексного обслуживания клиентов;
- более высокая степень контролируемости процессов;
- простота;
- более короткие командные цепочки.
Тест 2.е
Выберите правильные ответы.
Недостатки матричной оргструктуры:
- дуализм командных цепочек;
- сложность;
- простота;
- высокая затратность построения;
- неприменимость для мелких и средних банков;
- гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям.
Тест 2.ж
Выберите правильные ответы.
Необходимость реорганизации организационной структуры банка может возникнуть при:
- отрицательной оценке уровня менеджмента банка надзорным органом и рейтинговыми агентствами;
- смене руководителя банка;
- потере банком конкурентоспособности вследствие неэффективного управления;
- быстром развитии банка, значительном расширении банковских операций и продуктов;
- изменении местоположения и юридического адреса;
- расширении круга задач в силу нововведений на финансовых рынках;
- неполной укомплектованности штатов;
- наличии жалоб клиентов, их недовольстве качеством обслуживания;
- выявлении несовершенства, длительности процедуры принятия управленческих решений и контроля за их исполнением;
- развитии инноваций;
- технологических изменениях в области информационного обеспечения, требующих адекватных перемен в процедурах управления.
Тема 3. Многоуровневая система планирования в коммерческом банке.
Деловая игра
Тест 3 а
Выберите правильный ответ.
В чьей компетенции находится утверждение стратегического плана банка:
- правления банка;
- руководителя банка;
- Совета директоров банка;
- общего собрания акционеров.
Тест 3.б
Выберите правильные ответы.
Принципы организации планирования:
- гибкость и индикативность (возможность пересмотра планов);
- директивность;
- альтернативность (составление нескольких вариантов);
- обязательный контроль за выполнением планов;
- обеспечение оптимальности;
- закрытость (непубличность);
- использование научной методологии.
Тест 3.в
Выберите правильные ответы.
В банковском менеджменте используются виды планирования:
- стратегическое;
- оперативное;
- текущее;
- производственное;
- финансовое;
- бизнес-планировние;
- кадровое;
- управленческое;
- маркетинговое;
-сметное.
Тест 3.г
Выберите правильные ответы.
Основные цели стратегического планирования:
- поиск источников финансирования деятельности банка;
- моделирование будущей успешной деятельности банка;
- составление бизнес-плана;
- разработка, внедрение и развитие новых направлений деятельности банка, способствующих росту рыночной стоимости банка и повышению его конкурентоспособности.
Тест 3.д
Выберите правильные ответы.
Основные этапы стратегического планирования:
- ситуационный анализ;
- определение или уточнение миссии банка;
- определение стратегических целей банка;
- планирование изменений в организационной структуре банка;
- планирование использования фондов социально-экономического развития;
- разработка банковских стратегий;
- разработка плана действий;
- контроль выполнения стратегического плана, его корректировка.
Тест 3.е
Выберите правильные ответы.
Финансовые планы содержат:
- уточненные и детализированные по внутригодовым периодам целевые параметры перспективного плана;
- численность и структуру персонала;
- показатели доходности активных операций и и стоимости ресурсов;
- структуру инвестиционного и кредитного портфеля;
-перечень целевых рынков банковских продуктов;
-проведение рекламных мероприятий;
- допустимые показатели и лимиты рисков, соответствующие характеру и масштабам проводимых операций;
- показатели прибыльности капитала, активов.
Тест 3.ж
Выберите правильные ответы.
В состав бюджета банка включаются:
- план формирования и распределения прибыли;
- развитие человеческого капитала;
- план распределения ресурсов по направлениям деятельности банка;
- смета капитальных затрат;
- смета административно-хозяйственных расходов;
- прогноз изменения уровня процентов и тарифов.
Задание-тренинг 4.1
Дайте классификацию видов анализа (в системе контроля), используя указанные признаки.
Таблица 1.
| Признак классификации | В и д ы а н а л и з а |
| Временной аспект | 1. 2. |
| Субъекты анализа | 1. 2. |
| Способ и методика исследования | 1. 2. |
| Содержание программы и плана | 1. 2. |
| Степень охвата объекта | 1. 2. |
Тест 4.а
Выберите правильные ответы.
Органы контроля за деятельностью коммерческих банков:
- налоговые органы;
- Банк России;
- муниципальные органы власти;
- коллекторские фирмы;
-аудиторские фирмы;
- службы внутреннего контроля,
Тест 4.б
Выберите правильные ответы.
Внутренний контроль – это деятельность, направленная на :
- достижение эффективности и результативности деятельности банка;
- соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- наращивание ресурсной базы банка;
- обеспечение достоверности, полноты и объективности бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности банка, предотвращение ошибок и искажений;
-формирование учетной политики банка;
- обеспечение сохранности активов банка;
- рост объема валютных операций банка.
Тест 4.в
Выберите правильные ответы.
Внутренний контроль банка классифицируется по следующим направлениям:
- контроль планов и их исполнения;
- контроль формирования политики банка;
- контроль качества методического обеспечения выполнения банковских операций;
- контроль полномочий;
- контроль документального оформления
-контроль сохранности.
Тест 4.г
Выберите правильные ответы.
Принципы функционирования службы внутреннего контроля:
- объективность и беспристрастность;
- независимость;
- открытость всех структур и подразделений банка для контрольных процедур и неограниченный доступ к бухгалтерским и другим документам;
- профессиональная компетентность;
- периодичности деятельности.
Задание-тренинг 5.1
Задача 5.2
Среднесписочная численность персонала банка за год составила 124 чел.
В течение года уволилось по собственному желанию – 7 чел, ушли на пенсию 2 чел, призван в армию - 1 чел, уволено по инициативе руководства банка ( за нарушения трудовой дисциплины и как не прошедшие переаттестацию)2 2 – 2 чел., переведены на другие должности – 13 чел.
Определите:
1/ коэффициент выбытия кадров;
2/ коэффициент текучести кадров.
Тест 5 а
Выберите правильный ответ
Задачи департамента персонала банка:
- формирование корпоративной клиентуры банка;
- прогнозирование и планирование потребности в персонале;
- определение необходимых финансовых ресурсов;
- подбор, наем и расстановка сотрудников;
- повышение квалификации персонала;
-снижение текучести кадров;
-повышение заработной платы работников;
- укрепление связей с туристическими организациями;
- развитие информационных технологий;
- участие в разработке стратегии банка;
- аттестация, оценка результатов труда сотрудников.
Тест 5 б.
Выберите правильные ответы.
Основные источники отбора персонала банка:
- кадровые агентства;
- служба занятости;
- переманивание из других банков с обещанием лучших условий;
- устойчивые контакты с вузами и колледжами, осуществляющими подготовку банковских работников;
- объявления в средствах массовой и профессиональной печати о конкурсах на замещение вакантных должностей;
- комплектование за счет имеющегося персонала, повышения его квалификации;
- поручения поиска новых работников персоналу банка .
Тест 5.в
Выберите правильные ответы.
Этапы процесса отбора и найма работников:
- заочное знакомство с кандидатами по представленным резюме и документам;
- запрос письменной характеристики или рекомендации с последнего места работы или учебы;
- предварительное собеседование с кандидатами;
- изучение состояния здоровья кандидата по медицинским документам;
- определение партийной принадлежности и политических взглядов;
- тестирование в той или иной форме;
- окончательное собеседование с участием руководителя подразделения, для которого отбирается работник;!
- оформление трудового договора.
Тест 5.г
Выберите правильные ответы.
Понятие корпоративной культуры включает:
- внутреннюю положительную атмосферу в коллективе банка;
- наличие негласного кодекса правил, которые соблюдаются сотрудниками;
- набор стандартов, этических норм, которые принимаются и выполняются большинством сотрудников:
- коллективное принятие решений;
- профессионализм работников и их ответственность перед акционерами, клиентами, руководством, коллегами за исполнение своих обязанностей;
- формирование и соблюдение традиций данного банка.
- определенное отношение персонала к своей работе, банку, коллегам, клиентам;
- общую систему духовных и иных ценностей для работников банка;
- равный уровень денежного вознаграждения независимо от квалификации, должности, фактического трудового участия.
Тест 5 д.
Выберите правильные ответы.
Основные мотивационные факторы труда банковских работников:
- престижность банковской профессии;
- относительно высокий уровень оплаты труда;
- пакет социальных льгот;
- творческий характер работы, возможность реализовать свои способности;
- ненормированный рабочий день;
- возможность роста карьеры;
- постоянное общение с клиентами, возможность возникновения конфликтов;
- существенная зависимость результатов труда не только от работника, но и от внешних факторов;
- высокий уровень технической оснащенности рабочих мест.
Тест 5. е
Выберите правильные ответы.
Система морального поощрения работников может включать:
- признание трудовых успехов работника, личное и публичное;
- награждение работников за трудовые заслуги, присвоение почетных званий и званий, лучших по профессии, объявление благодарности;
- предоставление дополнительно оплачиваемых отпусков;
- создание условий для служебного роста ( повышение в должности, направление на повышение квалификации и др.);
- более высокий уровень тринадцатой заработной платы;
- предоставление преимуществ и льгот в области социально-культурного обслуживания.
Тест 5. ж
Выберите правильные ответы.
Эффективная мотивация труда персонала:
- создает уравнительную систему, приводящую к снижению заинтересованности части персонала в результатах труда;
- обеспечивает усиление заинтересованности каждого работника в конечном результате и реализации своего профессионального потенциала;
- допускает субъективизм руководства при определении размеров вознаграждения работников;
- сокращает текучесть кадров и способствует формированию стабильного кадрового состава;
- исключает ранжирование специалистов по квалификационному признаку;
- создает условия для благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
Тест 5. з
Выберите правильные ответы.
Развитие персонала банка включает:
- привлечение персонала, отбор и закрепление работоспособных сотрудников в нужном количестве и качестве;
- определение фонда оплаты труда, основного и дополнительного;
- развитие профессиональных знаний, навыков и способностей;
- планирование и развитие карьеры сотрудников;
- подготовку резерва на замещение руководящих и ключевых должностей;
- налоговое регулирование доходов сотрудников банка.
Тест 5.и
Выберите правильные ответы.
Оценка деятельности специалиста должна учитывать:
- уровень квалификации работника (образование, специальность, формы повышения квалификации);
- проявляемые знания – профессиональные и смежные (банковского дела, экономики, менеджмента, информатики, иностранных языков и др.);
- семейное положение;
- половую принадлежность;
- опыт работы ( по данной специальности, в занимаемой должности);
- наличие практических навыков (делового общения, управления людьми, работы с клиентами, аналитической работы и др.;
- лично-психологические качества (общий уровень интеллекта, работоспособность, коммуникабельность, добросовестность и др.);
- внешний вид.
Тест 5. к
Выберите правильный ответ
Эффективность управления персоналом оценивается:
- темпами роста заработной платы персонала;
- численностью персонала с высшим образованием;
- затратами на обучение и повышение квалификации персонала;
- результатами деятельности банка;
- величиной валюты баланса.
Кейс 6.1
Управление наращиванием капитала.
Банку в соответствии со стратегическим планом развития, одобренным Советом Директоров, предстоит в следующем году обеспечить прирост собственного капитала в размере не менее 10 %.
На заседании Правления банка между руководящими менеджерами выявились разногласия по поводу источников наращивания капитала.
Иван, заместитель Председателя Правления банка, предлагает изучить целесообразность использования внешних источников: т.е. дополнительной эмиссии обыкновенных акций или субординированных долговых обязательств (облигаций).
Игорь, начальник финансового управления, настаивает на рассмотрении вопроса о возможности первоочередного использования внутренних источников финансирования прироста собственного капитала банка, т.е. прибыли. Он приводит аргументы, что этот способ является более дешевым и безопасным для действующих акционеров (в виде угрозы потери контроля).
Одно из возражений Ивана сводятся к тому, что в случае финансирования прироста капитала за счет прибыли, скорее всего, придется пойти на сокращение уровня выплачиваемых акционерам дивидендов.
Игорь предлагает провести соответствующие расчеты, используя следующие исходные данные.
Прибыльность капитала (ПНК) может быть обеспечена - 20% В текущем году она составляла -15%
Уровень дивидендов предлагается сохранить в размере 40%, следовательно, доля удерживаемой прибыли составит 60%
Какой при этих условиях может быть обеспечен уровень коэффициента внутреннего роста капитала? Достаточен ли он для выполнения стратегического плана? Игорь дает на этот вопрос положительный ответ.
Задание:
1. Попробуйте с помощью расчетов обосновать позицию Игоря, ее сильные и слабые стороны?
2. Укажите, за счет каких факторов может быть обеспечен в будущем году рост ПНК на 5%?
3. Подумайте и решите, как быстро должны расти активы банка, чтобы текущее достигнутое соотношение капитала и его активов было сохранено?
4. Каковы могут быть комбинации ПНК и доли удержания, чтобы обеспечить запланированный уровень внутреннего роста капитала? Укажите несколько вариантов.
Альтернативный сценарий.
Спустя 3 месяца на заседании члены Правления банка вынуждены вернуться к рассмотрению вопроса об источниках финансирования прироста собственного капитала банка.
Владимир, главный аналитик, отметил, что в течение трех месяцев после принятия решения об использовании внутренних источников наращивания капитала отмечались объективные негативные тенденции, наблюдалась рецессия. Эти тенденции, по мнению аналитиков, в определенной мере будут продолжаться и в будущем году. С учетом указанных объективных условий целесообразно скорректировать ранее принятое решение.
По заданию Председателя Правления банка его аналитики совместно с финансовым управлением пересчитали прогнозные показатели будущего года.
Игорь, начальник финансового управления, приводит новые прогнозные показатели:
Прибыльность (чистая прибыль после налогообложения : текущие доходы) - 9,5%.
Коэффициент использования активов (текущие доходы : активы) – 10,2 %
Мультипликатор капитала - 15,5.
Иван, заместитель Председателя Правления вновь возвращается к целесообразности принятия ранее предложенного им варианта использования внешних источников наращивания капитала.
Игорь предлагает другое решение.
Задание.
1. Рассчитайте показатель внутреннего роста капитала при указанных прогнозных показателях.
2. Какое решение предлагает Игорь? Его плюсы и минусы?
3. Какой вариант предложили бы Вы, являясь:
- крупным акционером банка?
- руководящим менеджером банка?
Обоснуйте свое решение.
Тест 6. а
Выберите правильные ответы.
Задачи управления капиталом банка:
- обеспечение максимальной доходности капитала при предусмотренном уровне финансовых рисков;
- оптимизация источников формирования капитала банка;
- рост кредитного портфеля банка;
- оптимизация рисков при размещении и использовании капитала;
- обеспечение развития банка и увеличение его рыночной стоимости;
- рост показателей, характеризующих ликвидность банка;
-выполнение требований надзорных органов по достаточности капитала.
Тест 6. б
Выберите правильные ответы.
Принципы управления капиталом банка:
- изолированность от общей системы управления банком;
- интегрированность в общую систему управления банком;
- гибкость и оперативность управления капиталом;
- обеспечение адекватности капитала банковским рискам ( кредитному, рыночному, операционному);
- комплексный подход к принятию решений по управлению капиталом.
Тест 6. в
Выберите правильные ответы.
Рост капитала акционерного банка может быть обеспечен за счет:
- повышения уровня рентабельности деятельности банка;
- сокращения налогового бремени;
- выпуска и реализации собственных векселей;
- капитализации нераспределенной прибыли и фондов;
- дополнительной эмиссии акций;
- увеличения объема привлеченных депозитов;
- снижения уровня выплачиваемых дивидендов акционерам;
- выпуска и продажи облигаций.
Тест 6. г
Выберите правильные ответы.
Укажите возможные пути наращивания уставного капитала акционерного коммерческого банка:
- капитализация прибыли;
- привлечение дополнительных средств юридических лиц на счета срочных депозитов;
- капитализация части резервного фонда;
- дополнительная эмиссия акций;
- эмиссия облигаций;
- выпуск и продажа векселей;
- дополнительное привлечение клиентов и рост депозитов.
Тест 6. д
Выберите правильный ответ.
Коэффициент роста внутреннего капиталообразования рассчитывается как:
-отношение рентабельности капитала (ROE) к доле удержания из нераспределенной прибыли;
- произведение рентабельности капитала (ROE) к доле удержания из нераспределенной прибыли;
- произведение произведение рентабельности капитала (ROE) к доле к доле дивидендов, выплачиваемых из прибыли;
- разница между рентабельностью капитала (ROE) и долей удержания из нераспределенной прибыли.
Тест 6. е
Выберите правильные ответы.
Достаточность капитала определяется в зависимости:
- от структуры его пассивов;
- качества его активов;
-резервных требований;
- качества управления;
- его абсолютной величины.
Тест 6. з
Выберите правильные ответы.
При снижении показателя достаточности капитала по сравнению с нормативом, какие меры может предпринять банк для выполнения нормативных требований?
- обеспечивающие рост совокупных ресурсов банка;
- обеспечивающие рост капитала;
- обеспечивающие дополнительное привлечение срочных депозитов;
- обеспечивающие рост совокупных активов;
- обеспечивающие уменьшение совокупных активов;
- обеспечивающие изменение структуры активов со снижением доли высоко рисковых вложений;
- обеспечивающие изменение структуры активов с повышением доли высоко рисковых вложений;
- обеспечивающие увеличение объема резервов, создаваемых для покрытия различных рисков активных операций.
Кейс-стади 7.1 .
Требуется по данным нижеприведенной таблицы:
- рассчитать чистую прибыль банка за два смежных периода;
- проанализировать структуру чистых доходов банка, определив удельный вес основных источников их формирования;
- сделать вывод о достаточности процентной маржи;
- дать общую количественную и качественную оценку прибыли банка.
Таблица 1.
Кейс- стадии 7. 2
Задача 7. 4.
Таблица 1
Рассчитать показатели прибыльности (рентабельности) по трем банкам, проанализировать эти показатели, сделать выводы.
(тыс.руб.)
| Банк"Маяк" | Банк"Олимп" | Банк"Дон" | |
| Прибыль | |||
| Капитал | |||
| Уставный капитал | |||
| Совокупные активы | |||
| в.т.ч.работающие |
Задача 7.5
Известны следующие данные о деятельности банка:
единиц
| Собственный капитал | |
| Кассовые активы | |
| Деньги на расчетных счетах клиентов | 15,5 |
| Средства на корсчетах «Ностро» | |
| Средства на корсчетах «Лоро» | 0,5 |
| Депозиты, внесенные | |
| в т.ч. | |
| сроком до 1 мес | |
| до 1 года | |
| свыше 1 года | |
| до востребования | |
| Выданные МБК сроком до 1 месяца | |
| Полученные МБК до востребования | 0,5 |
| Ссудная задолженность | |
| в т.ч. | |
| сроком до 1 мес | |
| до 1 года | |
| свыше 1 года | |
| Вложения в облигации Банка России |
Оцените состояние баланса банка с точки зрения мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.
Кейс-стади 7. 6
В таблице 1 приведены данные о распределении активов и пассивов банка по срокам.
Высоколиквидный актив (денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах) отнесен к группе активов сроком на 2-5 дней. Этот срок определен. Исходя из средней оборачиваемости этих средств за предыдущие пол года.
Средства на расчетных и текущих счетах клиентов, на счетах «лоро» распределены по группам в соответствии со сроками оборачиваемости депозитов до востребования у различных групп клиентов банка.
Собственный капитал отнесен к самой долгосрочной группе пассивов.
При группировке остальных пассивов за основу принят срок, оставшийся до погашения требования или обязательства.
Требуется:
1. Рассчитать избыток (дефицит) ликвидности по группам активов и пассивов.
2. Определить по какой группе активов-пассивов имеется риск несбалансированной ликвидности.
3.Объяснить, какие меры может принять банк для предупреждения риска потери ликвидности.
| Всего | Суммы по срокам | ||||||||
| до востр-я и на 1 день | от 2 до 5 дн. | от 5 до 10 дн. | от 10 до 30 дн. | от 30 до 90 дн. | от 90 до 180 дн. | от 180 до 360 дн. | более 1года | ||
| Активы | |||||||||
| Денежные средства в кассе м на корсчетах | |||||||||
| Межбанковские кредиты (выданные) | |||||||||
| Депозиты в Банке России и др. банках | |||||||||
| Ссуды клиентам | |||||||||
| Вложения в ценные бумаги | |||||||||
| Прочие активы | |||||||||
| Пассивы | |||||||||
| Средства на расчетных и текущих счетах клиентов | |||||||||
| Депозиты клиентов | |||||||||
| Средства на корсчетах «лоро» | |||||||||
| Выпущенные до |