Темы, выносимые на самостоятельное изучение

Тема 1 «Построение модели множественной регрессии»

1.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Построение модели множественной регрессии»

1.Основные этапы в истории развития эконометрики как науки

2.Назовите дисциплины составляющие основу эконометрики.

3.Сформулируйте основные цели эконометрического исследования

4.Сформулируйте задачи эконометрического исследования.

5.Сформулируйте этапы эконометрического моделирования

6.Приведите примеры использования вероятностных моделей в современной экономике.

7.Назовите типы данных используемых в эконометрике.

8.Определите факторы, влияющие на выбор модели и тип используемых данных.

9.Определите источники информации, используемые при сборе данных, и основные проблемы возникают при сборе данных.

10. Сформулируйте основные направления поиска измерителя исследуемого признака.

11. Сформулируйте основные принципы выбора регрессионной модели.

12. Выразите графически зависимость переменных Yи X. Сформулируйте необходимость графического изображения.

13. Сформулируйте задачи корреляционного анализа в эконометрике.

14. Определите значение парных коэффициентов ковариации и корреляции.

15. Определите дополнительные методы, используемые для оценки параметров уравнения в регрессионном анализе.

16.Дайте определение точечному прогнозированию в парной линейной регрессии. Его недостатки.

17.Определите ошибки аппроксимации. Относительные и абсолютные ошибки.

18.Дайте определение-мультиколлинеарность факторов. Метод определения мультиколлинеарности.

19.Методика установления причинно-следственной связи в эконометрическом исследовании.

20.Определите основные проблемы, возникающие при построении множественной регрессии.

21.Интерпретируйте коэффициенты множественной регрессии.

22.Сформулируйте свойства оценок коэффициентов регрессии.

23.Сформулируйте причины мультиколлинеарности и факторы её возникновения.

24.. Направления применения частного уравнения регрессии

25. Направления применения частного коэффициента эластичности.

26. Направления применения частного коэффициента детерминации.

1.2 Методические рекомендации

Указывается, на что должны обратить внимание обучающиеся при ответе на каждый из вопросов, выносимых на самостоятельной изучение.

Отвечая на первый вопрос, необходимо назвать основные даты становления эконометрики как науки. Назвать фамилии ученых эконометристов и их научный вклад в развитие эконометрики.

Отвечая на второй вопрос назвать дисциплины вопросы которых используются в эконометрике и сформулировать их вклад в эконометрику.

По третьему вопросу сформулировать цель

По четвертому сформулировать задачи

Отвечая на пятый вопрос нужно перечислить основные этапы эконометрического исследования,не раскрывая их содержания.

Отвечая на шестой вопрос необходимо сформулировать пример процесса из микро-макроэкономики и подобрать к нему эконометрическую модель.

По седьмому вопросу перечислить типы данных используемых в эконометрике.

Отвечая на восьмой вопрос, назовите, какие внешние и внутренние факторы (события) оказывают влияние на выбор исследователя при построении эконометрической модели. Сформулируйте признаки формирующие тип данных.

Отвечая на девятый вопрос назвать все возможные источники получения статистической информации используемой для построения модели.

Отвечая на десятый вопрос назвать единицы измерения у исследуемых признаков, и каким путем они выбираются.

По одиннадцатый вопросу назвать способы выбора вида модели на этапе спецификации.

Отвечая двенадцатый вопрос начертить координатную плоскость и построить диаграмму рассеяния. Пояснить, как помогает данная диаграмма при определении взаимосвязи между признаками.

По тринадцатый вопросу назвать задачи корреляционного анализа

По четырнадцатый вопросу дать определение коэффициентов корреляции и ковариации, написать их формулы.

Отвечая пятнадцатый вопрос перечислить методы оценки параметров эконометрических моделей кроме метода наименьших квадратов.

Отвечая шестнадцатый вопрос сформулировать методику точечного прогнозирования по уравнению регрессии. Назвать дополнительные методы улучшающие качество прогноза.

По семнадцатому вопросу дать определение аппроксимации и написать формулы расчета. Пояснить значение коэффициента.

Отвечая на восемнадцатый вопрос, необходимо дать определение мультиколлинеарности, сформулировать причины мультиколлинеарности и методику её определения.

Отвечая на девятнадцатый вопрос необходимо сформулировать признаки, между которыми выдвигается гипотеза о связи. Сформулировать метод, с помощью которого устанавливается, какой признак является причиной, а какой фактором.

Отвечая двадцатый вопрос необходимо назвать проблемы, встречающиеся на этапах эконометрического исследования и сформулировать методы их решения.

Отвечая двадцать первый вопрос, необходимо числовые значения коэффициентов регрессии в полученном уравнении интерпретировать на язык экономики.

Отвечая на двадцать второй вопрос, необходимо сформулировать какими методами определяется надежность оценок коэффициентов регрессии. Сформулировать методику оценки надежности коэффициентов регрессии.

Отвечая двадцать третий вопрос, необходимо перечислить причины мультиколлиниарности, и назвать экономические признаки мультиколлинеарности.

Отвечая на двадцать четверты вопрос, необходимо привести примеры применения частного уравнения регрессии.

Отвечая на двадцать пятый вопрос, необходимо привести примеры применения частного коэффициента эластичности.

Отвечая на двадцать шестой первый вопрос, необходимо привести примеры применения частного коэффициента детерминации

1.3 Список литературы:

Основная литература:

1.Тихомиров, Н.П. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа [Текст]: учебник / Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова, О.С. Ушмаев. - М: Экономика, 2011 г. - 647 с. - ISBN: 978-5-282-03080-8

Дополнительная литература:

1. Буравлёв А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буравлёв А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 168 cISBN: 978-5-9963-1047-0 гриф УМО

2. Валентинов В.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валентинов В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 436 c.ISBN: 978-5-394-00682-1

3. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 328 c.ISBN: 978-5-238-01720-4

1.4 Основные понятия / термины

Эконометрика, цели, задачи, факторы, верификация , параметризация, интерпретация.

1.5 Дополнительные вопросы и задания

1. Отличия эконометрики от математической статистики.

1.6 Темы рефератов

1. История развития эконометрики

2. Эконометрика в практике и науке.

Тема 2 «Проверка надежности полученных оценок»

2.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Проверка надежности полученных оценок»

1.Сформулируйте свойства оценок коэффициентов регрессии.

2. Определите ошибки аппроксимации. Относительные и абсолютные ошибки.

3. Сформулируйте причины мультиколлинеарности и факторы её возникновения.

4. Методика проверки надежности уравнения множественной регрессии и его коэффициентов.

5.Сформулируйте отличия частного коэффициента корреляции от последовательного.

6.Сформулируйте принцип обобщённого метода наименьших квадратов.

7.Определите коэффициент пропорциональности для уравнения регрессии.

8.Определите коэффициенты, используемые для оценки совокупного влияния факторов на результат.

9.Определите дополнительные методы, используемые для оценки параметров уравнения в регрессионном анализе

10.Сформулируйте принцип обобщённого метода наименьших квадратов.

11.Определите коэффициент пропорциональности для уравнения регрессии.

2.2 Методические рекомендации

Отвечая на первый вопрос, необходимо дать характеристику числовым значениям коэффициентов регрессии, полученным в результате оценки.

Отвечая на второй вопрос, необходимо дать определение коэффициенту аппроксимации, описать отличие абсолютных ошибок от относительных.

Отвечая на третий вопрос назвать причины мультиколлинеарности.

Отвечая на четвертый седьмой вопрос дать характеристику методам оценки надежности уравнения регрессии.

Отвечая на пятый вопрос, дать определение, частного коэффициента корреляции и последовательного. Сформулировать их отличия.

Отвечая на шестой вопрос, необходимо дать характеристику обобщённого метода наименьших квадратов.

Отвечая на седьмой вопрос, необходимо сформулировать методику определения коэффициента пропорциональности.

Отвечая на восьмой вопрос необходимо дать определение коэффициенту совокупного влияния факторов на результат

Отвечая на девятый, необходимо дать, характеристику методам оценки параметров эконометрических моделей, кроме метода наименьших квадратов.

Отвечая на десятый вопрос, необходимо описать этапы обобщенного метода наименьших квадратов.

Отвечая одиннадцатый вопрос, описать принцип определения коэффициента пропорциональности.

2.3 Список литературы:

Основная литература:

1. Практикум по эконометрике: Учеб.пособие : учебное пособие / ред. : И. И. Елисеева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 191 с.

2. Эконометрика : учебник / ред. : И. И. Елисеева. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 342 с. …

Дополнительная литература:

1. Балдин К.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— c.ISBN: 978-5-394-01221-1

2. Буравлёв А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буравлёв А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 168 cISBN: 978-5-9963-1047-0 гриф УМО

3. Валентинов В.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валентинов В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 436 c.ISBN: 978-5-394-00682-1

4. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 328 c.ISBN: 978-5-238-01720-4

5. Новиков А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 224 c.ISBN: 978-5-394-01683-7

2.4 Основные понятия / термины

Оценки параметров, мультиколлинеарность.

2.5 Дополнительные вопросы и задания

1.Что означает положительная ковариация между исследуемыми факторами?

2.Что означает отрицательная корреляция между исследуемыми факторами?

3. Что означает значимость коэффициента корреляции?

2.6 Темы рефератов

1. Метод главных компонент.

Тема 3 «Нелинейные модели регрессии и их линеаризация»

3.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Нелинейные модели регрессии и их линеаризация»

1.Определится коэффициент эластичности в зависимости от класса нелинейной регрессии.

2.Сформулируйте содержательное значение коэффициента эластичности.

3.Методика определения стандартной ошибки прогнозирования.

4.Область применения фиктивных переменных сдвига.

5..Область применения фиктивных переменных взаимодействия.

6.. Моделирование бинарной переменной

7.. Моделирование многозначного качественного признака.

8..Сформулируйте различие между фиктивными переменными сдвига и взаимодействия

9.Сформулируйте определение термина «панельные данные»

10..Методика сбора и обработки панельных данных

11..Область применения панельных данных

12..Преимущества использования панельных данных

13.Проблемы использования панельных данных

3.2 Методические рекомендации

Отвечая на первой вопрос, необходимо дать определение коэффициента эластичности и методику расчета коэффициента в зависимости от вида регрессии.

Отвечая на второй вопрос, необходимо описать содержание коэффициента эластичности.

Отвечая на третий вопрос необходимо сформулировать методику расчета стандартной ошибки прогнозирования.

Отвечая на четвертый вопрос, необходимо дать определение фиктивным переменным сдвига, и привести примеры использования.

Отвечая на пятый вопрос, необходимо дать определение фиктивным переменным взаимодействия, и привести примеры использования.

Отвечая на шестой вопрос необходимо дать определение бинарной переменной и описать этапы построения модели с данной переменной.

Отвечая на седьмой вопрос нужно дать характеристику многозначного качественного признака и описать этапы построения модели с данной переменной.

Отвечая на восьмой вопрос необходимо сформулировать отличия между переменными сдвига и переменными взаимодействия.

Отвечая на девятый вопрос, необходимо дать определение, термину «панельные данные».

Отвечая на десятый вопрос, необходимо описать методику сбора панельных данных и последующую обработку.

Отвечая на одиннадцатый вопрос необходимо привести примеры использования панельных данных для построения эконометрических моделей.

Отвечая на двенадцатый вопрос необходимо охарактеризовать преимущества использования панельных данных по сравнению с остальными типами данных.

Отвечая на тринадцатый вопрос назвать проблемы использования интерпретации панельных данных в моделях

3.3 Список литературы:

Основная литература:

1. Тихомиров, Н.П. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа [Текст]: учебник / Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова, О.С. Ушмаев. - М: Экономика, 2011 г. - 647 с. - ISBN: 978-5-282-03080-8…

Дополнительная литература:

1. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику [Текст]: учебник: пер. с англ : учебник / Кристофер Доугерти. - М. : Инфра-М, 2009. - 465 с. - ISBN: 978-5-16-003640-3
2. Мхитарян, В.С. Эконометрика [Текст]: учебник / В.С. Мхитарян,М.Ю Архипова, В.А. Балаш; под ред. д-ра. экон.наук. проф. В. С. Мхитаряна. - М. :Проспект, 2009. - 384 с. ISBN 978-5-392-00188-0

3.4 Основные понятия / термины

Линеаризация, метод замены переменных, логарифмирование, фиктивные переменные, панельные данные.

3.5 Дополнительные вопросы и задания

Сформулируйте предположение, может ли быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков.

Тема 4 «Моделирование временного ряда»

4.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Методика моделирования временных рядов»

1. Назовите виды моделей стационарных временных рядов.

2. Область применения моделей временных рядов.

3. Проблемы применения моделей временных рядов.

4. Сформулируйте определение автокорреляционной функции и методику её построения.

5. Методика расчёта коэффициента автокорреляции первого порядка.

6. Определите влияние значения параметра адаптации α на характер ряда, после экспоненциального сглаживания.

7. Назовите виды моделей стационарных временных рядов.

8. Охарактеризуйте поведение автокорреляционных функций для AR

9. Определите связь величины прогнозируемого интервала результативного значения y с текущим значением фактора x.

10. Сформулируйте основные методики прогнозирования.

4.2 Методические рекомендации

Отвечая на первой вопрос, необходимо дать определение стационарному временному ряду, и определить вид модели для стационарного временного ряда характеристику явления.

Отвечая на второй вопрос, необходимо сформулировать примеры применения моделей временных рядов.

Отвечая на третий вопрос необходимо перечислить проблемы, возникающие при использовании моделей временных рядов и способы их устранения.

Отвечая на четвертый вопрос, необходимо дать определение автокорреляционной функции и представить ей в графическом и табличном виде.

Отвечая на пятый вопрос, необходимо описать формулу коэффициента автокорреляции первого порядка.

Отвечая на шестой вопрос необходимо сформулировать роль параметра α в экспоненциальном сглаживании ряда

Отвечая на седьмой вопрос охарактеризовать виды моделей временных рядов и сформулировать их математическую запись.

Отвечая восьмой вопрос сформулировать очего зависит значение результативного признака в моделях АR.

Отвечая на девятый вопрос, необходимо сформулировать значение прогнозного интервала признака y от индивидуального значения факторного признака х.

Отвечая десятый вопрос, необходимо описать основные методики прогнозирования.

4.3 Список литературы:

Основная литература:

1. Тихомиров, Н.П. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа [Текст]: учебник / Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова, О.С. Ушмаев. - М: Экономика, 2011 г. - 647 с. - ISBN: 978-5-282-03080-8…

Дополнительная литература:

1. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику [Текст]: учебник: пер. с англ : учебник / Кристофер Доугерти. - М. : Инфра-М, 2009. - 465 с. - ISBN: 978-5-16-003640-3
2. Мхитарян, В.С. Эконометрика [Текст]: учебник / В.С. Мхитарян,М.Ю Архипова, В.А. Балаш; под ред. д-ра. экон.наук. проф. В. С. Мхитаряна. - М. :Проспект, 2009. - 384 с. ISBN 978-5-392-00188-0

4.4 Основные понятия / термины

Временной ряд, стационарный ряд, сезонность, тренд, цикличность, случайная компонента.стационарный временной ряд, авторегрессия, автокорреляция,прогнозирование точечное, прогнозирование интервальное

4.5 Дополнительные вопросы и задания

В чем отличие коэффициентов сезонности и сезонной составляющей.

Сформулируйте методику прогнозирования по авто регрессионным функциям AR.

Таблица 2