На протязі одного місяця показник відкритої валютної позиції зріс з 5% до 15 %. Що трапилось в банку? Які дії керівництва потрібні?

Іноземні банки охоче купують ОДВП. Яка користь їм? Що трапляється з грошовою масою в країні?

Важливою метою випуску державних облігацій є збільшення притоку іноземної валюти. Це сприяє зміцненню національної грошової одиниці, оскільки мобілізовану таким чином валюту можна використати в експортно-імпортних розрахунках. Причому держава не обов’язково повинна випускати облігації зовнішньої позики чи облігації деноміновані у іншу валюту. У розвинених країнах вона впливає на надходження валюти шляхом встановлення певного відсотка на свої облігації вище ставки по аналогічних цінних паперах інших країн. Для придбання таких облігацій іноземні інвестори вимушені купувати національну валюту країни, у якій випускаються привабливі облігації, підвищуючи попит на неї, а значить і її курс до інших валют. Однак, у разі придбання облігацій нерезидентами внутрішня заборгованість Державного бюджету трансформується у зовнішню, а також тісно пов’язуються між собою параметри функціонування ринків валюти і державних цінних паперів

Банк зареєстрований державним реєстратором при величині УК 5 млн. EUR. НБУ зарахував на коррахунок банку суму УК. Які операції може виконувати банк?

Знідно з ст. 31. ЗУ «про банки і банківську діяльність»

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень.

Тому, банк не може здійснювати ніякі операції до моменту довнесення суми (до 120 млн.грн.) та отримання ліцензії на всі види діяльності, які планує здійснювати.

Банк почав проводити операції згідно з Уставом, ліценцією та письмовим дозволом НБУ. Один місяць потому показник платоспроможності капіталу Н2 дорівнює 10%. Як працює банк?

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку; і навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку.

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не менше ніж 10 відсотків.

адекватность капитала равна 10% — это сумма активов, которая может быть покрыта регулятивным капиталом.

если показатель адекватности регулятивного капитала выше размера сформированных резервов, то это характеризует положительно платежеспособность банка. Если же адекватность капитала ниже суммы фактически сформированных резервов, то это негативно характеризует платежеспособность банка, так как такому банку не хватит собственных средств для покрытия убытков.

Капітал банку дорівнює 10 млн. EUR. Банк залучив на умовах субординованого боргу 10 млн. EUR. НБУ відмовив в реєстрації. Чому?

Відповідно до постановови Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні субординований борг може включатися до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку.

На протязі одного місяця показник відкритої валютної позиції зріс з 5% до 15 %. Що трапилось в банку? Які дії керівництва потрібні?

Відкрита валютна позиція - валютна позиція у відповідній валюті, коли активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов'язань за незавершеними операціями ) не рівні між собою, внаслідок чого з'являється можливість отримання додаткових прибутків або ризик додаткових збитків у результаті зміни обмінних курсів валют

Для запобігання валютних спекуляцій з боку комерційних бан­ків НБУ не лише контролює дотримання ними встановлених нормативів відкритої валютної позиції, а й суворо обмежує перелік операцій, які банки можуть здійснювати власним коштом.

Отже, менеджменту банку необхідно слідкувати за станом валютної позиції, оскільки показники відповідають нормативному значенню, проте збільшуються (Починаючи з 2002 р. для контролю за рівнем валютного ризику комерційних банків запроваджено норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13) <30%) , що вказує на незбалансованість активів та пасивів у банку. При довгій валютній позиції--- це принесе прибутки за підвищення курсу іноземної валюти і завдсть збитків у разі його зниження; при короткій валютній позиції принесе прибутки за зниження курсу іноземної валюти, але завдасть збитків за підвищення курсу.

Керівництву банку слід встановити контроль за операціями банку, що впливають на розмір відкритої валютної позиції:

а) купівля, продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти (банківських металів), у тому числі строкові операції, за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах (банківських металах), незалежно від способів та форм розрахунків за ними;

б) нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у вигляді доходів та витрат;

в) надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу;

г) погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;

|) формування резервів в іноземній валюті за рахунок витрат;

д) купівля-продаж основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;

е) інші обмінні операції з іноземною валютою.