История возникновения и развития эконометрии

Эконометрия, как и любая наука, прошла сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания.

Истоки эконометрии восходят к концу 19 в. и началу 20 в. В 1897 г. экономист-математик В. Парето на основании статистического распределения доходов населения в капиталистических странах установил определенную закономерность этого распределения, характеризуемую уравнением гиперболы («кривая Парето»):

,

где - величина дохода,

- количество людей, имеющих доход, больший ,

- минимальный доход, получаемый в стране одним лицом,

- параметры кривой, определяемые на основе обработки статистического материала.

Приблизительно в то же время английский статистик Гукер выполнил ряд экономических исследований методами корреляционного анализа[1]. Эти новые методы были прямо противоположными построениям экономистов-математиков 19-го столетия. Вместо построения уравнений функциональных («твердых») связей – фундамента математической экономики – статистики-математики строят уравнения регрессии, которые выражают вероятностные связи. Уравнение Y = a + bx не означает, что всегда определенное значение х однозначно определяет переменную Y, а что это соотношение соблюдается лишь в среднем.

В своих исследованиях Гукер первым выдвинул идею лага (т.е. опережения или запаздывания одного показателя по сравнению с другим) при установлении корреляционной связи двух переменных во времени, когда наиболее сильная связь выявляется не между одновременными значениями переменных, а при коррелировании запаздывающих значений одной переменной по сравнению с другой. Так, он нашел, например, что влияние изменений в экспорте и импорте Англии больше всего сказывается через 5 месяцев. Ему же принадлежит идея корреляции не самих величин, а их последовательных приращений.

Указанные работы уже вполне можно считать эконометрическими.

Начиная со второй половины 20-х годов ХХ века и в течение следующего 10-летия, появляются многочисленные работы, посвященные изучению товарного рынка и его закономерностей: построению функций и кривых спроса-предложения отдельных товаров. Этими кривыми начинают пользоваться для установления и анализа зависимости между величиной выпуска продукции и затратами факторов производства в форме так называемых производственных функций, параметры которых получают в результате статистической обработки эмпирических данных.

29 декабря 1930 года в Кливленде было основано «Эконометрическое общество», которое определило себя как «международное общество для развития экономической теории в ее связи со статистикой и математикой». Основателями этого общества являются Рагнар Фриш, лауреат Нобелевской премии в области экономики, и Чарльз Ф. Рус.

С созданием эконометрического общества появился и термин «эконометрия», который в дословном переводе означает «измерение в экономике».

С 1933 года под редакцией Р. Фриша стал издаваться журнал «Эконометрика» (“Econometrica”), который и сейчас играет важную роль в развитии эконометрической науки.

К концу 30-х годов произошли 2 крупных научных события, которые оказали огромное влияние на все направления эконометрии:

1) опубликование в США первых работ В. Леонтьева по балансу межотраслевых связей и методу « затраты - выпуск »;

2) 1939 г. советским математиком Л.В. Канторовичем был разработан метод линейного программирования, специально предназначенный для решения экономических задач.

В 30 – 40-е годы развитию эконометрики способствовала деятельность Департамента прикладной экономики под руководством Р. Стоуна (Великобритания). В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике, созданный Я. Тинбергеном.

В эти годы, вплоть до 70-х г.г. ХХ столетия, эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, разработанных экономической теорией. Р. Фриш определял соотношение между теорией и данными наблюдений следующим образом: теория, абстрактно формулирующая количественные соотношения, должна быть проверена множеством наблюдений. Свежие статистические данные и другие факты должны предотвратить теорию от опасного догматизма. Под влиянием лидеров (Р. Фриш, Т. Хаавелмо, Я. Тинберген, Л. Клейн) экономические модели, построенные в этом периоде, были кейнсианскими.

Все изменилось в 70-е годы. В макроэкономике возникли противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами. Формальные методы стали использоваться для доказательства причинности при выборе теоретических концепций. Экономическая теория потеряла свое решающее значение.

Другим важным событием стало появление компьютеров. Существенное развитие получил статистический анализ временных рядов.

В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот, а иногда и тысяч уравнений, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

В эконометрике выделяют 3 направления научной и прикладной деятельности:

· разработка и исследование эконометрических методов (методов прикладной статистики) с учетом специфики экономических данных;

· разработка и исследование эконометрических моделей в соответствии с конкретными потребностями экономической науки и практики;

· применение эконометрических методов и моделей для статистического анализа конкретных экономических данных и прогнозирования.

Эти направления различаются в первую очередь по широте применения конкретного эконометрического метода.

В мировой науке эконометрия занимает достойное место. Нобелевские премии по экономике получили эконометрики Ян Тильберген и Рагнар Фриш (1969), Лоуренс Клейн (1980), Трюгве Хаавельмо (1989). В 2000 г. к ним присоединились Джеймс Хекман и Даниель Мак-Фадден. Выпускается ряд научных журналов по эконометрике. Язык экономики все больше становится языком математики.