Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання
Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.
В результаті виконання індивідуального завдання студент повинен оволодіти компетенціями: здатність застосовувати знання з питань функціонування першої та другої ланки банківської системи у професійній діяльності;вміння автономно тлумачити проблемні питання чинного законодавства України та норм міжнародного права щодо банківської діяльності та запобігання ризиків;здатність до розробки стратегічних бізнес - планів убезпечення банку від ризиків;здатність до ініціативи щодо структуризації банківських операцій з метою запобігання банківським ризикам; вміння адекватно оцінювати якість управлінських рішень щодо убезпечення банку від ризиків;вміння адаптуватись до швидких кон'юнктурних змін на фінансових ринках для уникнення ризикових ситуацій; змін банківських стратегій;формування дослідницьких здібностей щодо убезпечення діяльності комерційних банків від ризиків; адаптації бізнес-середовища/фінансових ринків до можливих ризиків;оцінювати та прогнозувати перспективи настання ризиків у банківській діяльності.
| № п/п | Зміст індивідуальних завдань |
| МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТУ | |
| 1. | Змістовий модуль 1. Об’єктивний характер банківських ризиків та загальні методи управління ними (Письмові завдання, тести, доповіді) |
| Змістовний модуль 2. (Розв’язання практичних завдань, обговорення в групах, аналіз ситуативних завдань) | |
| Змістовий модуль 3. Контроллинг банківських ризиків (Підготовка наукової доповіді, обговорення практичних ситуацій) |
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Мета виконання розрахункового завдання:
– закріпити теоретичні знання з питань організації убезпечення діяльності банківських установ від ризиків;
– одержати практичні навички щодо визначення видів, форм та класифікації банківських ризиків;
– навчитись приймати управлінські рішення щодо протидії ризиків банків та збереження його ділової репутації.
Завдання виконується за одним з 20 варіантів. Варіант визначається за останньою цифрою залікової книжки студента.
Українські комерційні банки розробляють власні внутрішні положення та методики убезпечення банківських ризиків, в основу яких, як правило, покладено методичні рекомендації Національного банку України щодо оцінки комерційними банками настання можливих ризикових ситуацій.
Визначення та оцінка банківських ризиків передбачає поєднання об`єктивних даних, сформованих на основі бухгалтерської звітності, та суб’єктивних даних, що визначаються на підставі інформації, що міститься в пакеті документів, які надають можливість прийняття управлінських рішень щодо убезпечення чи прийняття заходів протидії банківським ризикам.
Оцінка стану банківської установи щодо виявлення різнорідних ризиків проводиться у три етапи:
1-й етап – обчислення значень показників, які характеризують стан банківської установи;
2-й етап – оцінка розрахованих на першому етапі показників та визначення загального показника. Оцінка кожного показника набуває одного із значень залежно від того, в яких параметрах знаходиться фактичне (розраховане) значення показника (коефіцієнта) ризиковості банківської установи;
3-й етап – визначення складу ризиків (А, Б, В, Г, Д) банку в залежності від значення загального показника.
Для здійснення оцінки стану ризиків банку – юридичної особи розраховуються основні показники щодо їх зниження чи запобігання.
Згідно з виконаною оцінкою складнощів ризикової ситуації студент складає мотивований висновок щодо можливості прийняття заходів щодо їх убезпечення.
Індивідуальні завдання повинні бути виконані в міжсесійний період за вказаними темами, що вказані у змісті індивідуальних завдань, зазначених після теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.
В роботі слід дослідити нормативно-правову документацію, що регламентує дані питання, літературні джерела, періодичні видання та інтернет-ресурси, описати у вигляді наукової доповіді. Крім того, необхідно виконати розрахунки, зробити висновки і внести пропозиції щодо вирішення проблем банківських ризиків в банківській установі.
Так, наукова доповідь повинна бути завершеним дослідженням певною наукової проблеми і включати наступні обов’язкові елементи:
актуальність теми дослідження;
короткий огляд наукових публікацій із зазначеної проблематики з визначенням дискусійних питань;
викладення власного бачення автором їх розв’язання і наведення механізмів вирішення означеної проблеми;
висновки і пропозиції; перелік літературних джерел.
Обсяг наукової доповіді має бути в межах 10 сторінок формату А4, її оформлення – за стандартними вимогами: робота повинна мати титульний лист (1 стор.); план; вступ, в якому обов'язково вказується актуальність обраної теми, формулюється мета та завдання, які мають бути розв'язані; основна частина (огляд літературних джерел, виділення основних теоретичних положень та ідей, формулювання власних позицій щодо з'ясованих у літературі напрямків розв'язання проблеми); короткі висновки; список використаної літератури (не менше 6 наукових джерел). Відсутність однієї із складових завдання знижує кількість балів на 0,5.
Для більшої наочності та зручності сприйняття аудиторією, перед якою студент демонструє свої напрацювання з виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань всі види індивідуальних навчально-дослідних завдань бажано доповнити мультимедійними презентаціями.
Робота повинна бути здана на кафедру за 10 днів до початку екзаменаційної сесії для перевірки.
Теми індивідуальних завдань
Варіант 1.
1. Приклади типових визначень категорії «ризик».
2. Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку.
Варіант 2.
1. Класифікація банківських ризиків.
2. Ризик ліквідності та підходи до його оцінювання.
Варіант 3.
1. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку.
2. Нормативи Національного банку щодо оцінювання ризику ліквідності.
Варіант 4.
1. Фактори виникненя економічних ризиків.
2. Ризик ліквідності та модель динамічного індикатора щодо його оцінювання.
Варіант 5.
1. Принципи управління банківськими ризиками.
2. Фінансові нецінові ризики банку.
Варіант 6.
1. Процес управління ризиками та його етапи.
2. Кредитні ризики в діяльності банку.
Варіант 7.
1. Методи визначення економічного капіталу.
2. Моделі оцінки кредитного ризику та їх класифікація.
Варіант 8.
1. Розрахунок економічного капіталу за окремими видами ризиків.
2. Управління ризиками окремого кредиту.
Варіант 9.
1. Прибутковість капіталу з урахуванням ризиків (метод RAROC).
2. Використання моделі динамічного індикатору для оцінювання ризику ліквідності.
Варіант 10.
1. Система ризик-менеджменту банку.
2. Функціональні ризики банку та їх види.
Варіант 11.
1. Функції та завдання управлінців в системі ризик-менеджменту.
2. Операційно-технологічні ризики банку.
Варіант 12.
1. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків.
2. Ризик репутації банку.
Варіант 13.
1. Математичні методи оцінювання ризиків.
2. Управління юридичним ризиком банку.
Варіант 14.
1. VaR – методологія кількісної оцінки ризику.
2. Інформаційні ризики банку.
Варіант 15.
1. Методи уникнення банківських ризиків.
2. Економічна сутність хеджування.
Варіант 16.
1. Методи зниження банківських ризиків.
2. Своп-контракти.
Варіант 17.
1. Методи самостійного протистояння банківським ризикам.
2. Форвардні контракти.
Варіант 18.
1. Портфельні теорії (традиційна і нетрадиційна).
2. Хеджування процентного ризику у банку.
Варіант 19.
1. Цінова модель ринку капіталу В. Шарпа.
2. Ф’юферсні контракти.
Варіант 20.
1. Ризики інвестиційного портфеля і диверсифікація.
2. Опціони як похідний інструмент убезпечення банківських ризиків.
Тестові завдання для індивідуальної роботи
Розвяжіть тестові завдання:
1. Ризик у інвестиційній діяльності, який виникає внаслідок нестабільного зовнішнього середовища, має назву:
а) несистематичний;
б) нестабільний;
в) реальний;
г) систематичний.
2. Згідно методичних розробок НБУ не виокремлюється такий вид ризику:
а) ринковий;
б) юридичний;
в) інвестиційний;
г) ризик репутації.
3. Допустимий рівень ризику, що приймається відповідно до рішення Спостережної ради банку – це…
а) рівень толерантності ризику;
б) рівень терпимості ризику;
в) рівень прийняття ризику;
г)рівень допустимості ризику.
4. Причини виникнення несистематичного ризику в інвестиційній діяльності банку необхідно шукати в:
а) нестабільності зовнішнього середовища;
б) ризикованих видах вкладень;
в) форс-мажорних обставинах;
г) непродуманих діях емітента.
5. До методів управління кредитним ризиком на рівні окремої позики зараховують:
а) диверсифікація;
б) аналіз та оцінка кредиту;
в) нівелювання процентної ставки;
г) лімітування.
6. Ким регулюються ризики активних операцій в комерційному банку?
а) самим банком;
б) НБУ;
в) клієнтами банку.
7. Який з нижченаведених фінансових ризиків можна охарактеризувати як ризик втрати доходу банку?
а) ризик надліквідності;
б) ризик недостатньої ліквідності;
в) кредитний ризик;
г) всі відповіді вірні.
8. Контроль за дотриманням банками нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7, великих кредитних ризиків Н8, здійснюється:
а) за станом на 1-ше, 11-те та 21-ше число кожного місяця;
б) за щоденним розрахунками;
в) за формулою середньозваженої величини (за місць);
г) за станом на 1-ше число кожного місяця.
9. На якій основі банк оцінює ризик за несуттєвими активами?
а) на портфельній основі, ґрунтуючись на кількості днів прострочення боргу;
б) на індивідуальній основі, ґрунтуючись на кількості днів прострочення боргу;
в) не оцінює ризик, оскільки він незначний;
г) усі відповіді правильні.
10. Якщо в банку перевищення нормативу великих кредитних ризиків (Н8) становить не більше 50 відсотків, то вимоги до нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) автоматично:
а) збільшуються у п’ять разів;
б) здільшуються у два рази;
в) зменшується у два рази;
г) збільшуються у три рази.
11. Нормативне значення показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу Н2 для діючих банків має бути не менше, ніж:
а) 8%;
б) 20%;
в) 10%;
г) 2%;
12. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виключає банк з числа учасників Фонду в разі:
а) реорганізації банку;
б) прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
в) несвоєчасного виконання зобов’язань за кредитами Національного банку;
г) неплатоспроможність, свідчення чого є невиконання банком 10 і більше процентів своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами протягом 10 робочих днів поспіль.
13. У разі недостатності коштів загальних резервів перевищення витрат Національного банку над його доходами компенсується за рахунок:
а) кредитів міжнародних фінансових організацій;
б) коштів Державного бюджету України звітного року;
в) коштів Державного бюджету України наступного за звітним року;
г) операцій прямого репо.
14. Валютний ризик повязаний з торговельними операціями, а також із грошовими угодами з фінансового інвестування та дивідендних платежів називається:
а) операційними;
б) трансляційними (бухгалтерським);
в) економічним.
15. У світовій практиці страхування валютних ризиків називають:
а) конверсійним арбітражем;
б) таргетуванням;
в) хеджуванням.
16. Якщо курс гривні по відношенню до долара США підвищиться на більший відсоток ніж курс російського рубля, то конкурентні переваги будуть на боці:
а) українського експортера;
б) російського експортера.
17. Якщо курс гривні підвищиться відносно російського рубля, то цінові переваги будуть на боці:
а) українського експортера;
б) російського експортера.
18. До зменшення вартості іноземних активів (або до збільшення вартості пасиву) в іноземній валюті, що стане причиною зниження загальної вартості підприємства (статутного капіталу), а також зниження курсової вартості акцій та їхньої прибутковості може призвести:
а) операційний ризик;
б) трансляційний ризик;
в) економічний валютний ризик.
19. До зниження конкурентоздатності експортерів на зовнішніх ринках, до зниження рівня рентабельності продукції та прибутковості підприємств може призвести:
а) операційний ризик;
б) трансляційний ризик;
в) економічний валютний ризик.
20. При виборі валюти розрахунків експортерам слід орієнтуватися на:
а) сильну валюту, купівельна спроможність якої відносно національної грошової одиниці підвищується;
б) слабку валюту, купівельна спроможність якої має тенденцію до зниження.
21.Рівень ризиків нижчий при використанні:
а) форфейтингу;
б) факторингу.
22.Сукупність ризиків в інвестиційній діяльності складається з:
а) постійного і змінного;
б) внутрішнього і зовнішнього;
в) фінансового і організаційного;
г) систематичного і несистематичного ризику.
23. Причини виникнення несистематичного ризику в інвестиційній діяльності банку необхідно шукати в :
а) нестабільності зовнішнього середовища;
б) ризикованих видах вкладень;
в) форс-мажорних обставинах;
г) непродуманих діях емітента
24. Система механізму, які служать для переказу грошових коштів між економічними субєктами, для розрахунку за платіжними забовязаннями – це:
а) розрахункова система;
б) платіжна система;
в) клірингова система;
г) правильна відповідь відсутня
25. Ризики забезпечення- це ризик:
а) неповернення кредиту;
б) знецінення грошей;
в) невчасного повернення кредиту;
г) зміни ціни застави
6. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управління банківськими ризиками» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань.
Поточний контрольздійснюється на практичних заняттях протягом семестру, має на меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретних завдань.
Об’єкти поточного контролю: відвідування практичних та семінарських занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульної контрольної роботи; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у наукових конференціях.
Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, перевірка виконання розрахункових та творчих завдань на практичному занятті, письмове опитування, тестовий контроль, комп'ютерне тестування, виконання модульної контрольної роботи.
Студентам, які брали участь в позааудиторній науковій діяльності – в роботі наукових конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді наукових доповідей тощо, можуть бути присуджені додаткові бали за результатами поточного контролю, але в межах визначених критеріями оцінювання знань.
Самостійне опрацювання окремих тем чи питань здійснюється шляхом підготовки доповідей, аналітичних оглядів, мультимедійних презентацій, розрахункових робіт. Оцінювання таких видів робіт здійснюється шляхом письмової перевірки або презентації якості виконання зазначених видів робіт. При цьому враховується складність виконання індивідуальних завдань та наявність творчого підходу при їх розв‘язку.
Питання до модульного контролю
1. У чому полягає сутність економічних ризиків?
2. Які джерела виникнення ризиків у банківській діяльності?
3. Яку класифікацію ризиків запропоновано НБУ?
4. Які особливості групування ризиків за методикою НБУ?
5. Які ризики належать до групи цінових?
6. Які ризики належать до групи функціональних?
7. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
8. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
9. Зв ’язок між якими показниками описує модель Дюпона?
10. Для оцінки якого ризику використовуюється модель гепу?
11. Яку залежність описує модель САРМ?
12. Які моделі використовуються для оцінювання залежності між прибутком та окремими видами банківських ризиків?
13. У чому полягає мета процесу управління ризиками в банку?
14. Перелічіть завдання управління банківськими ризиками.
15. Які основні правила управління банківськими ризиками?
16. Назвіть принципи управління банківськими ризиками.
17. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?
18. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
19. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
20. Що таке економічний капітал банку?
21. У чому полягають відмінності між регулятивним та економічним капіталом банку ?
22. Які ризики включаються до розрахунку економічного капіталу?
23. Що показує додана економічна вартість?
24. У чому полягає зміст методу RАРОС?
25. Які керівні органи та функціональні підрозділи банку залучені до управління ризиками ?
26. Назвіть функції спостережної ради банку.
27. Назвіть завдання спостережної ради банку в контексті управління ризиками.
28. Назвіть функції та завдання правління банку щодо управління ризиками.
29. Назвіть функції підрозділу з ризик-менеджменту банку.
30. Назвіть функції та повноваження бек-офісу та мідл- офісу банку щодо управління ризиками.
31. Назвіть принципи корпоративного управління ОЕСР.
32. Назвіть внутрішньобанківські нормативні документи, що регламентують процес управління ризиками в банку.
33. Які розділи містить концепція управління ризиками в банку?
34. Що необхідно з’ясувати у процесі виявлення ризиків?
35. На які групи поділяються фактори виникнення ризиків?
36. У чому полягає мета процесу ідентифікації ризиків?
37. Дайте визначення та наведіть приклади відомих ризиків.
38. Що таке передбачувані ризики?
39. Що включає процедура якісного аналізу ризиків?
40. Назвіть основні групи кількісних показників оцінювання банківських ризиків.
41. Які параметри оцінки ризиків пропонує НБУ?
42. Для чого призначено метод VaR?
43. Чим відрізняється історичний VaR-метод від інших методів?
44. Розкрийте сутність методу Монте-Карло.
45. Назвіть переваги та недоліки параметричного VaR-методу.
46. Дайте визначення ризикової вартості портфеля.
47. Що таке волатильність валютних курсів та як вона вимірюється?
48. На які загальні групи можна поділити методи управління банківськими ризиками?
49. Дайте характеристику методам уникнення банківських ризиків.
50. У чому полягає сутність методів прийняття банківських ризиків?
51. На які підгрупи поділяються методи прийняття банківських ризиків?
52. Які Ви знаєте методи зниження банківських ризиків?
53. Які Ви можете назвати методи самостійного протистояння банківським ризикам?
54. Які є методи передавання банківських ризиків?
55. Чому методи уникнення банківських ризиків є найбільш обмеженими у практичному застосуванні?
56. Які заходи НБУ рекомендує банкам для зниження банківських ризиків при побудові організаційної структури?
57. Які є види авторизації банківських активів?
58. Які Ви можете назвати види диверсифікації?
59. Чи може диверсифікація призвести до збільшення банківських ризиків?
60. Чим відрізняється метод диверсифікації від методу лімітування ?
61. Які є види лімітування банківських ризиків?
62. Які є види контролю банківських ризиків?
63. Які існують методи лобіювання банківських інтересів?
64. У чому полягає сутність страхування банківських ризиків?
65. Чим відрізняється метод продажу банківських активів від сек’юритизації?
66. У чому полягає сутність традиційної теорії управління інвестиційним портфелем?
67. У чому полягає сутність МРТ (сучасної теорії управління інвестиційним портфелем) ?
68. Які типи інвестиційного портфеля за цілями формування інвестиційного доходу розрізняють ?
69. Які типи інвестиційного портфеля відповідно до інвестиційних ризиків розрізняють ?
70. Назвіть постулати МРТ (сучасної портфельної теорії).
71. Які типи портфелів виділяють у МРТ (нетрадиційній портфельній теорії) ?
72. Що таке безризикова ставка дохідності?
73. У чому полягає сутність волатильності?
74. Що таке дюрація?
75. У чому полягає сутність імунізації?
76. У чому полягає сутність теорії вибору ефективних портфелів цінних паперів Г. Марковіца?
77. Які найважливіші властивості кривих байдужості?
78. Що таке оптимальний портфель інвестора?
79. Які статистичні показники використовуються в нетрадиційній портфельній теорії?
80. Як розраховується коефіцієнт кореляції?
81. Як розраховується коефіцієнт а?
82. Як розраховується коефіцієнт b ?
83. У чому полягає сутність цінової моделі ринку капіталу В. Illapna (capital asset pricing model, САРМ) ?
84. Що таке портфель з мінімальною дисперсією?
85. Які види коефіцієнта b існують ?
86. Як розраховується стандартне відхилення?
87. Як розраховується коефіцієнт детермінації та недетермінації?
88. Які є показники ефективності управління інвестиційним портфелем?
89. Чим відрізняється коефіцієнт Д. Трейнора (кТ) від коефіцієнта В. Illapna (kS) ?
90. Що показує та як розраховується коефіцієнт М. Йенсена (kJ) ?
91. Що вимірює та як розраховується показник Модільяні (кМ2) ?
92. Які переваги та недоліки традиційної теорії управління інвестиційним портфелем?
93. Які переваги та недоліки МРТ (сучасної теорії управління інвестиційним портфелем) ?
94. У чому полягає економічний зміст такої діяльності, як хеджування?
95. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів) ?
96. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
97. Які спільні характеристики та які відмінності між форвардними і ф’ючерсними контрактами?
98. У чому полягає особливість механізму виконання FRА?
99. Який метод ціноутворення застосовується для ф’ючерсів короткострокових процентних ставок?
100. У чому полягає зміст ідеального хеджування ф’ючерсами?
101. Що означає відкриття довгої та короткої позицій на ф’ючерсному ринку?
102. У чому полягають переваги та вади опціонів порівняно з ф’ючерсними контрактами?
103. Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
104. Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
105. Що таке внутрішня та часова вартість опціону?
106. Для чого призначені опціони FLOOR?
107. У чому полягає відмінність опціону COLLAR від опціону CAP?
108. Яке призначення моделі Блека—Шоулза?
109. Які відмінності існують між простим та базисним свопом процентних ставок?
110. Що показує коефіцієнт хеджування та за допомогою яких методів він обчислюється?
111. Яким показником вимірюється ефективність хеджування?
112. Яким показником вимірюється ефективність управління хеджевим портфелем банку?
113. У чому полягає сутність кредитного ризику?
114. Дайте визначення індивідуального кредитного ризику.
115. Дайте визначення портфельного кредитного ризику.
116. Назвіть складові індивідуального кредитного ризику.
117. Назвіть фактори оцінки кредитного ризику.
118. Які фактори дають змогу оцінити кількість індивідуального кредитного ризику?
119. Які фактори дають змогу оцінити якість індивідуального кредитного ризику?
120. У чому полягає сутність моделі CART?
121. Для чого призначена Z-моделі Альтмана?
122. У чому полягає сутність моделі нагляду за кредитами Чессера?
123. Які недоліки статистичних моделей передбачення кредитних ризиків?
124. Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту може використати менеджмент банку в процесі кредитування?
125. Які методи зниження ризику на рівні кредитного портфеля банку?
126. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
127. У чому полягає сутність сек’юритизації активів банку?
128. Які основні етапи формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
129. Які операції є об’єктом резервування у процесі формування резерву на покриття кредитних ризиків?
130. Як розраховується коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем банку та в чому полягає його економічний зміст?
131. Як визначається ризик ліквідності?
132. Що таке ризик ліквідності ринку?
133. Що таке балансовий (внутрішній) ризик ліквідності?
134. Які методи оцінювання потреби у ліквідних коштах можуть використати банки?
135. Які недоліки методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку в ліквідних коштах?
136. Як визначається розрив ліквідності?
137. Як розраховуються середні розриви між активами і пасивами банку?
138. Які чинники необхідно враховувати у процесі прогнозування потреби в ліквідних коштах?
139. Назвіть етапи побудови динамічного індикатора ліквідності.
140. Які види банківських ризиків належать до функціональних?
141. Які з функціональних банківських ризиків можна оцінити кількісно, а які ні?
142. Назвіть види операційно-технологічних ризиків.
143. Які основні критерії використовують для оцінювання якості управління операційно-технологічним ризиком?
144. Які існують три основні методи оцінювання операційного ризику та в чому полягає їх відмінність?
145. Як пов’язаний ризик втрати репутації з іншими видами банківських ризиків?
146. Які основні критерії використовують для оцінювання рівня управління ризиком репутації?
147. З чим пов’язане виникнення юридичного ризику для банку?
148. Які основні критерії оцінювання рівня управління юридичним ризиком?
149. Які основні критерії оцінювання рівня управління стратегічним ризиком?
150. Назвіть джерела вининкнення інформаційних ризиків в банку.
151. Які заходи має вживати банк для зниження ризику втрати іноформації?
152. У чому полягає основне призначення системи внутрішнього контролю банку?
153. Які рівні контролю виділяють і чим вони різняться?
154. Чи можна казати, що внутрішній аудит та внутрішній контроль у банку - це взаємозалежні поняття? Що у них спільного та чим вони різняться?
155. Які два види контролю виділяють? У чому вони полягають?
156. Визначте основні завдання банку при організації контролю за ризиками.
157. Назвіть основні складові контролю.
158. У чому полягає сутність поняття «моніторинг ризиків»? Які основні його механізми ви можете назвати (не менше п’яти).
159. Як відбувається моніторинг ризиків, що мають кількісний вимір?
160. Як відбувається моніторинг ризиків, що не мають кількісного виміру?
161. Що є основною контрольною формою проведення моніторингу, за допомогою якої забезпечується зворотний зв’язок?
162. Чим різняться моніторинг та оцінювання банківських ризиків та що є спільного між ними?
Література
Основна література
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р,
№ 2121
2. Закон України «Господарський Кодекс України» від 16.01.2003 р.,
№ 436.
3. Закон України«Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., № 1560.
4. Постанова Правління Національного банку України. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», від 28 серпня 2001 р. № 368.
5. Постанова Правління Національного банку України. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, від 15.03.2004 р, № 104.
6.Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 02. 2011 №232 // Урядовий кур’єр. – 2011. - №62, 6 квіт. Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними.
7. Балабанів І.Т. Ризик-менеджмент. - М., 1996- 342 с.
8. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под. ред. д-ра эк. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с.
9. Вальравен К. Д. Управление рисками в коммерческом банке: институт экономического развития Всемирного банка. М., 1997 г-82 с.
10. Волошин И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 216 с.
11. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ.сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова – М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – 304 с.
12. Дмитриади Г.Г. Риски управления банком. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. -240 с.
13. Іванченко І. Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальноъ літератури, 2004. – 304 с.
14. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учеб. пособие/ С.Н. Кабушкин. – 4-е. узд., стер. – Минск: Новое знание, 2007. – 336 с.
15. Ковалев П.П. Банковский риск менеджмент/ П.П. Ковалев. – М.: Финансы и с татистика, 2009 – 304 с.
16. Костюченко Наталья Сергеевна. Анализ кредитных рисков / Н. С. Костюченко – Изд. 2-е испр. и доп. Спб.: ИТД «Скифия», 2010 – 440 с.
17. Кредитний ризик комерційного банку/За ред. В. Вітлінського.- К.: Знання, 2000. – 250с.
18. Кредитные риски / под ред. М. Э. Ворд. М. 1998 г-137с.
19. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальноъ літератури, 2003. – 188 с.
20. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками. Научный аьманах фундаментальных и прикладных исследований. Москва. Финансы и статистика», 2005. – 378 с.
21. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 72с.
22. Тимофеев Т. Методы анализа рисков / Т. Тимофеев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:fd.ru/articles/38763.
23. Управління банківськими ризиками: Навч.посіб./Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.; За заг. ред.. д-ра. екон. наук, проф.. Л.О.Примостки. – К.: КНЕУ,2007. – 600 с.
24. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с.
25. Шарова Т. Управление валютными рисками.- К.,1994.- 198с.
26. Шашкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2007. – 544 с.
27. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. – К.: „Знання”, КОО.1999.- 288 с.
Додаткова література
28. Балика С.Ю. Моделювання і прогнозування господарського ризику. // Бізнес інформ. - 1997. - №22- С.22-27.
29. Бачкаі Т., Месена Д. Господарський ризик і методи його виміру. - М., 1991-242 с.
30. Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов: под. ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009 – 560 с.
31. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь та ін.; За ред. О. А. Кириченка. – 3-те вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.
32. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.
33. Банковский менеджмент: ученик для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., прераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 303 с.
34. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с.
35. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т. В. Филатова. – М.: КНОРУС, 2012. – 328 с. – (Для бакалавров).
36. Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович (мл.), Джон, М. Основы финансового менеджмента, 11-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006, 992 с.
37. Васильєв B.C., Внукова Н.Н., Пагановський С.А. Ризики в ринковій економіці. Тематичне досьє. - X., 1995-212 с.
38. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Андрейків Т. Я. Кредит і банківська справа: Підручник. – Знання, 2008 – 564 с.
39. Дмитренко М. Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях). – Кондор, 2005 – 296 с.
40. Ковалёв В.В., Ковалёв Вит. В. Финансовый менеджмент. Конспект лекцій с задачами и тестами: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2011. –
504 с.
41. Контроллинг: учебник / А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Иванова. – 3-е изд., дораб. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
42. Костирко Л.А. Діагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: Монография. – Харьков.: Фактор, 2008. – 336с.
43. Кредитний менеджмент: навч. посіб. / Л. В. Кузнєцова; Одес. держ. екон. ун-т. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. - 321 c.
44. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Ризики в підприємницькій діяльності. - М., 1996-346 с.
45. Никулина Надежда Николаевна. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учеб.пособие ля студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учт, аналіз и аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с.
46. Пазинич В.І., Шулешко А.В. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. 2011. – 408 с.
47. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 488 с.
48. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг: навч. пособ. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк: Rbsd/ нац. екон. ун-т. – К., 2013. – 406 с.
49. Турило А.М., Гузенко О.П. Фінансовий менеджмент (кредитно-модульна система) [навчальний посібник]. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010. – 461 с.
50. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005-546с.
51. Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 408 с.
52. Шульгіна Банківський контролінг: теорія, методологія, практика. – К:. Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2004. – 326 с.
Навчально-методичне видання
Автор-укладач
Власюк Валерій Євгенович