В чем синтез волнового анализа и долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов
Тренд – это расстояние между двумя фрактально - зигзаговыми разворотами (ФЗР).
По своей структуре каждый тренд состоит из
- 5-ти волн (импульсов)
- 3-х откатов (коррекций)
Постарайтесь соединить эти аксиомы волнового анализа с информацией о том, что тренд – это расстояние между 2-мя ФЗР
см. рисунок 5-ти волновой структуры тренда между 2-мя ФЗР из книги Билла Вильямса «Торговый хаос»
Внимательно изучите структуру 1-й волны (определив ФЗР и начало тренда)
1. пробитие зигзага в обратную сторону предыдущего тренда (1-я волна тренда вверх ДЛИННЕЕ 5-й волны предыдущего тренда).
2. 5-ти волновая структура этой 1-й волны.
3. 2-я волна = 3-х волновый откат (а-в-с) от вершины 1-й волны до 100%
4. пробитие нового максимума = 3-й волне тренда
Если вы запомните эти общие правила – вы всегда будете
- видеть в каком направлении импульс (открывать сделки ТОЛЬКО по текущему тренду)
- знать главную безошибочную точку открытия сделок (3-ю волну при пробитии вершины 1-й волны = подтверждению ФЗР)
- знать цели движения 3-й волны – минимум 162% от 1-й волны (закрытие сделок на максимуме с точностью до 1 пункта).
6.2. Краткая характеристика волн (классические критерии волн и дополнительные характеристики с торговой системы Masterforex-V
1-я волна - первый импульс в противоположном направлении от предыдущего тренда. Его отличительные особенности
а) окончание предыдущего движения
* выполнение фибо целей предыдущего тренда (или волны тренда старшего ТФ)
* дивергенция
* ФЗР мелких ТФ
* разворот союзников
* разворот индекса данной валюты
* отскок от стенки наклонного канала
* одна из классических фигур разворота (голова и плечи, двойная – тройная вершина и др.)
б) отличительные критерии 1-й волны при наличии перечисленных выше условий окончания предыдущего тренда
* ФЗР мелких ТФ
* 5-ти волновая структура на мелких ТФ этой 1-й волны (см. рис. 5-ть подволн в 1-й волне)
* фибо цель окончания 1-й волны = 262%-423% от 1-й подволны
* при пробитии предыдущего зигзага вверх (основания 5-й волны или С предыдущего тренда) – см. 123%-138%-162% от разворотного зигзага (например, по рис. Из книги Билла Вильямса «Торговый хаос» вершина 1-й волны = 123% от 5-й волны предыдущего тренда)
* АО (5,34,5) пересечение нулевой линии
* АО (5,34,5) мелких ТФ м5-30 показывает 1-2-3-4-5 волны.
* на ЕМА – пробитие 233 ЕМА и перетаскивание ЗА нее остальных скользящих средних (21 ЕМА, 55 ЕМА)
* у союзников наблюдается так же разворот тренда (некоторые валюты, например, канадец, могут за неделю ранее начать разворот в обратную сторону).
* с точки зрения ФА – меняется приоритет новостей, теперь валюты реагируют значительно сильнее на новости, выходящие в «сторону» нового тренда.
* дилеры перестраивают (сдвигают на +1+2п) котировки своих валют в направлении нового тренда.
* движение по новому тренду сильное, стремительное ТРЕНДООБРАЗНОЕ, движение в направлении прежнего тренда ФЛЕТООБРАЗНОЕ
* для биржевого рынка классики теханализа (теория Доу и др.) указывают увеличение объема по отношению к 5-й волне предыдущего тренда
2-я волна - становится моментом истины (перед нами разворот тренда или расширяющийся флет = признак 4-й волны предыдущего тренда). См. подробно Неразгаданные загадки расширяющегося треугольника Корнелиуса Лукиhttp://masterforex-v.org/002_202.htm
· откат до 100% по сетке Фибоначчи от 1-й волны (обычно 62%-76% составляет этот откат). Откат менее 50% может свидетельствовать о том, что 1-я волна не завершена и может идти 4-я волна в 1-й.
· АО (5,34,5) может снова пересечь нулевую линию, но его величина гистограммы АО будет значительно меньше 5-й волны предыдущего тренда
· на ЕМА флет, собирание скользящих средних вместе перед сильным рывком
· 3-х волновая (коррекционная) структура 2-й волны
· перестройка валют союзников и индексов по новому тренду.
· формируется новый наклонный канал в сторону нового тренда
для биржевого рынка классики теханализа (теория Доу и др.) указывают
· на уменьшение объема по отношению к 1-й волне нового тренда
· см. на подсказку по опционам (А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота) советуют смотреть (и покупать) опционы, которые стремительно падают в цене, т.к. откат от первой волны «в обстановке страха во время вторых волн»
Билл Вильямс писал в «Торговом хаосе» так характеризует 2-ю волну
Наиболее часто, обычные цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами обратного движения, определенного диапазоном цен, который создала волна 1. Приблизительно три из четырех вторых волн заканчиваются в этой области. Только в одном из шести случаев движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента.
3я волна.
* По силе движения самая мощная, ее сила объясняется очевидностью восходящего движения при наличии признаков 1 и 2 волн.
* движение стремительное и трендообразное – брокеры и дилеры пытаются как можно быстрее пройти расстояние и не дать трейдерам возможности открыть свои сделки в начале.
* цели 3-й волны 162%-262% от 1-й волны
* структура подволн 5-ти волновая на меньших ТФ
* величина гистограммы АО будет значительно выше гистограммы АО 1-й волны
* идет групповое синхронное пробитие уровней валютами союзниками (см. поочередно за каждой из валют как они пробивают свои сопротивления, понимая, что этим пробитием ЭТА валюта подтверждает запас хода на этой волне и для остальных валютных пар союзников)
* см. величину гистограммы АО, которая на 3-й волне будет значительно выше гистограммы АО 1-й волны
· см. на мелких ТФ 5-ю подволну с дивергенцией, которая и должна дать максимум 3-й волны
· на мелких ТФ окончание 3-й волны – это выполнение фибо целей от 1-й подволны в 3-й и 1-й волны данного тренда.
· 5-я волна в 3-й волне – это пробитие очередного сопротивления на восходящем тренде, не поддержанного ни валютами союзниками, ни индексом данной валюты.
4я волна.
* наиболее длительная по времени и сложная по своей структуре движения (флетообразное движение с глубокими откатами, часто расширяющийся флет с пробитием локальных максимумов и минимумов с захватом ордеров и обратным ходом движения).
· Коррекция 38% - 50% от 3й волны.
· Для продолжения бычьего тренда откат 4-й волны не должен зайти в зону 1-й волны
· гистограмма АО пересекает нулевую отметку
· валюты союзники так же во флете
А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота рекомендуют чертить наклонный канал тренда
* от вершин 1-й и 3-й волны,
* параллельно ему от основания 2-й волны
Пересечения (отскок) от поддержки (нижней границы) наклонного канала вверх, уровней коррекции Фибоначчи (38-50%) + ФЗР вверх мелких ТФ и укажет нам окончание 4-й волны,
5я волна.
· пробитие вершины 3-й волны на восходящем тренде
· ее длина примерно равна 1-й волне этого тренда
· отличительная особенность 5-й волны на АО – дивергенция по отношению к предыдущей 3-й волне
· движение на 3-й подволне в 5-й волне может быть флетообразным с глубокими откатами, как бы провоцируя трейдера открыться в противоположную сторону до ФЗР.
По откатным волнам действует тот же принцип. Волны A-B-C напоминают по характеристикам волны 1-2-3.
Стоит отметить только то, что в случае отката в 4й волне очень часто волна С доходит до 123,6% -138,2% от волны А и затем разворачивается. Данный принцип наиболее часто встречается на мелкиф ТФ м1-м15. Внутренние же волны откатных волн выше М30 в основном отрабатывают те же цели, что и 2я и 3я волны в импульсе.
если 3я волна пересекает 100%, не доходит до 161,8% и возвращается, то, чтобы добить цели, третья не должна пересечь конец второй волны. Если пересекаем, то получается разворот. Потому стоп и ставим ниже второй волны.
Итого –
· 5-ти волновая структура тренда, каждый импульс которого состоит из 3-х волн импульса и 2-х волн коррекции
Таблица расчета длины волн Эриком Найманом в книге «Малая энциклопедия трейдера»
| Волна | Классическое отношение волн у Наймана | Академия МФ |
| X | ||
| 0.382 (или 0.5 или 0.618) длины волны 1 | 0.382-0.76 | |
| 1.618 (или 0.618 или 2.618) длины волны 1 | 1.62-2.62 | |
| 0.382 (или 0.5) длины волны 3 | 0.38-0.62 волна 4 не заходит на территорию 1-й волны | |
| 0.382 (или 0.5 или 0.618) длины волны 3 | 0.38-0.62 от 3-й волны 5-я волна = 1-й волне | |
| А | 1.0 (или 0.618 или 0.5) длины волны 5 | 162%-423% от подволн а и в в волне А |
| В | 0.382 (или 0.5) длины волны А | 0.38-0.88 волны А |
| С | 1. 618 (или 0.618 или 0.5) длины волны А | 162-423% от волн А и В при пересечении их с уровнями коррекции ИРШ |
С волна = 1,618* А волну;
во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, то есть сходящийся треугольник;
в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
в 4 волне В= 0,236*А волну;
Краткие выводы по классическому 5-ти волновому тренду.
Внимательно изучите этот рисунок классического волнового анализа, т.к.
1. в каждом движении вы должны моментально его находить, понимая в какой волне текущего тренда находится валюта в эту минуту
2. СВЯЗЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ - представьте, что 1-5 волны тренда – это СРЕДНЕСРОЧНЫЙ тренд н1-4, каждый импульс которого состоит из 5-ти волновок м5-15-30
3. СВЯЗЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ прочтите аннотацию на этом рисунке, взятом из книги Б.Вильямса «Торговый хаос» -
· вся эта 5-ти волновка среднесрочного тренда была лишь 1, 3 или 5-й волной более крупного тренда от д1 и крупнее.
· Соответственно коррекция а-в-с после окончания 5-й волны может быть 2 или 4 волной ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНДОВ д1
Рисунок с разметкой волн к главе Неразгаданные загадки разворота валют Ларри Вильямса кн.2
6.3. Нестандартные (удлиненные и усеченные 5-й волновые) тренды и критерии их обнаружения с точки зрения классического волнового анализа и торговой системы Masterforex-V.
Существует две разновидности нестандартной 5-ти волновки тренда
1. удлинение
2. усечение 5-й волны
Удлинение волн. Почему без ФЗР опасно открываться на 5-й волне в 5-й волне.
Ответ лежит в удлинении волн – далее цитата из книги А.Фрост и Р.Пректер Полный курс по закону волн Элиота
·
Примеры
Поэтому с точки зрения торговой системы Masterforex-V. На удлиненных трендах
а) открываем короткую сделку после ФЗР от м5 (это волна А м30-н1)
б) обязательно закрываем эту сделку при достижении фибо целей и окончании волны А
б) далее закономерный рывок вверх (38-76% от волны А). Рывок будет
* или на волну В при непробитии максимума 5-й волны
* или на пробитие максимума = удлиненной 5-й волне,
в обоих случаях ФЗР м5 нам не даст ошибиться, при открытии сделки от ФЗР от м5 вниз.
в) Разница между обеими вариантами в том, что при
* непробитии максимума 5-й волны = начало волны С
* при пробитии максимума 5-й волны будет новая волна А, затем разворот В-С.
2-й пример нестандартной волновой разметки - Обратная ситуация – «усеченная» 5-я волна
6.4. Новое в торговой системе Masterforex-V по отношению к классическому волновому анализу.
1. применение ФЗР к теории волнового анализа
2. соединение теории волнового анализа и классических фигур разворота и продолжения тренда (1-я волна тренда – это формирование фигуры голова и плечи, алмаз, двойная вершина и т.д. в классическом теханализе).
3. синтез различных ТФ между собой (например, окончание 1, 3, 5 волн = 162%-423% от 1-й подволны данного ТФ – т.е. волны мелкого ТФ).
4. пересечение фибо уровней = значимые уровни сопротивления и поддержки.
· выполнение пункт в пункт этих уровней = элемент законченного движения тренда
· их ложное пробитие – валюта указывает на НЕЗАКОНЧЕННОСТЬ тренда (возможное продолжение движения по данному тренду на данном ТФ)
5. связь фибо уровней 1-й волны и 5-й волны предыдущего тренда (фибо цели от разворотного зигзага). По 1-й волне – см. пробитие основания предыдущей 5-й волны = фибо цели от разворотного зигзага предыдущей 5-й волны (123%, 138%, 162%) так же применяются для вычисления возможного окончания 1-й волны наряду с подсчетом 162%-423% от 1-й подволны 1-й волны (этого элемента так же нет в классическом волновом анализе).
6. 2 волна = откат от первой волны ДО 100% (не обязательно 38% - 62% как у Билла Вильямса, можно привести сотни примеров, когда откат составил 76% или 88%) + пробитие максимума 1-й волны.
7. без ФЗР (отката до 100% + пробития максимума 1-й волны) нет и не будет разворота тренда. Без ФЗР каждая предполагаемая 1-я волна может превратиться в 4-ю волну предыдущего тренда (см. теорию расширяющегося флета на основе неразгаданной загадки Корнелиуса Луки) в кн.2. – условие пробитие точки 0 – основания волны, которую мы ошибочно приняли за «1-ю волну».
При этом варианте: в торговой системе МФ мы размещаем отложенный ордер селл стоп под основанием 1-й волны (на восходящем тренде), т.к. при его пробитии разворот тренда (вверх как на рис. Билла Вильямса) отменяется. Расширяющийся флет + пробитие локального минимума = удлиненной 5-й волне предыдущего (медвежьего) тренда. Сделку селл закрываем при достижении одной из фибо целей внизу или при ФЗР вверх на удлиненной 5-й волне.
8. применение валютных пар союзников для определения 1-й волны и последующих волн тренда, окончания волн импульса и их отличия от коррекции (подробно см. главу о взаимоотношении валютных пар союзников в их совместном движении по тренду).
9. пересечение фибо сеток не только от импульса (1 и 3 волн, как в классическом волновом анализе), но и от отката (2 и 4 волн) для измерения окончания 3 и 5-х волн тренда.
10. применение скользящих средних (правильный веер средних раскрывается на 3-й волне)
11. окончание коррекции (волн 2 и 4) – это перечение
· фибо целей коррекции импульса (23%, 38%, 50% и т.д.)
· фибо целей импульса мелких ТФ (= волнам А и В данного ТФ)
· поддержек (на восходящем тренде) скользящих средних 5, 21, 34, 55, 89… 233
· флет союзников, ранее выполнивших свои фибо цели и пережидающих падение фунта и евро к своим фибо целям коррекции
12. «ловушка для специалистов» Ларри Вильямса – это выполнение фибо целей незаконченного предыдущего движения импульса перед разворотом
· импульса как минимум на сильную коррекцию (волны 2 и 4).
· коррекции (например С) на новую волну импульса (по тренду)
13. без сильного развода не может быть сильного движения (логически вытекает из тезиса об управляемости рынка форекс), отсюда на форексе нет фигуры разворота «округлая вершина» (Мэрфи, Швагер) и волна разворота (на новый тренд или коррекцию) всегда стремительная и мощная).
14. трендо и флетообразное движение характеризуют соответственно импульс и коррекцию. Если флетообразное движение происходит по импульсу, появляется противоречие, разрешение которого – возможная смена импульса и разворот.
15. роль межсессионного флета (МСФ) – это минифлет СРЕДНЕСРОЧНОГО КРАТКОСРОЧНОГО тренда между продолжением
· волны импульса (по тренду)
· новой волной коррекции (С) данного тренда
16. роль МФ зоны – это флет СРЕДНЕСРОЧНОГО и ДОЛГОСРОЧНОГО тренда между продолжением
· волны импульса (по тренду)
· новой волной коррекции (С) данного тренда
17. роль наклонного канала – дополнение к тезису Пректера
· пробитие уровня наклонного канала = готовность к развороту, но не сам разворот (ждем выполнение фибо целей и ФЗР мелких ТФ по рабочим парам и парам союзников)
· переход по правую сторону наклонного канала – 1-й признак окончания импульса и начало коррекции
· построение нового наклонного канала, движение по которому будет актуально до перехода валюты по правую сторону данного наклонного канала и формирования нового наклонного канала в противоположную сторону.
Краткие выводы
1. тренд (значит и сделки трейдера ПО тренду) продолжаются до фрактально-зигзагового разворота, который может применять форму одной из классических фигур разворота тренда.
2. ФЗР свидетельствует о смене прежнего тренда и начало нового тренда - соответственно меняется направления открытия ваших сделок как трейдера (при прежнем медвежьем тренде основной сделкой был селл, при бычьем стал бай).
В следующих главах рассмотрим применение этой теории
* к краткосрочной торговле внутри торговой сессии – дня (м5-30),
* затем на среднесрочной торговле (н1-4)
отметив закономерности и особенности торговли.
Ч. 7. Краткосрочная торговля. Особенности работы трейдера внутри торговой сессии - дня.
Как трейдеру безошибочно заработать?
7.1. суть краткосрочной торговли
возможность брать профит на сильном движении, четко понимания место этого краткосрочного (внутри сессионного тренда м5-30) с точки зрения более крупного тренда (среднесрочного тренда н1-4).
Таким образом,
1.краткосрочная торговля м5-30 – это часть среднесрочного тренда н1-4
2. импульс краткосрочного тренда является или волной импульса среднесрочного тренда н1-4 (волнами 1, 3, 5) или его коррекцией (волнами 2 или 4)
Например
Сильный краткосрочный тренд м5-15 25.07.2006г стал последней волной коррекции вниз бычьего среднесрочного тренда н1-4
Рисунок м5 показывает место и роль краткосрочного тренда
Рисунок н1 показывает место и роль этого краткосрочного тренда – как ЧАСТЬ среднесрочного тренда
Подробности см. выше гл.4 Синтез долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного трендов между собой
7.2. Почему на краткосрочной торговли прогрываются 99% трейдеров в мире. Как успешно зарабатывают интрадей торговле оставшийся 1% трейдеров.
В подавляющем большинстве книг о форексе вы можете прочесть о том, что графики м1-15 это «рыночный шум», который не поддается анализу, вреден и опасен для трейдеров.
Подобные вещи пишут те, кто проигрался на краткосрочной торговле м5-30, не поняв, что
1. логика валютных пар форекса одинакова, как для
* краткосрочной торговли м1-15,
* так и для среднесрочной торговли н1-4,
* так и для долгосрочной торговли д1 и более крупных таймфремов.
2. краткосрочный тренд – составная часть средне и долгосрочного тренда, позволяющего понимать ДЕТАЛИ движения более крупных таймфремов (н1-д1)
3. в чем взаимосвязь краткосрочного и среднесрочночного трендов.
А) фигура разворота краткосрочного тренда м5-30 в конце КОРРЕКЦИИ среднесрочного тренда н1-4 – это начало новой волны импульса н1-4. (см. рис. Торгов 25.07.2006г)
Б) фигура разворота краткосрочного тренда м5-30 в конце ИМПУЛЬСА среднесрочного тренда н1-4 – это окончание волны импульса тренда и начало коррекции или разворота среднесрочного тренда н1-4. (см. рисунок вверху 26.07.2006г – разворот вверх краткосрочного тренда)
4. поддержка союзников – см. аналогичную ситуацию 26.07.2006г по евро
