Система двох дискретних випадкових величин

Локальна теорема Лапласа.

Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з n незалеж­них експериментів є величиною сталою і дорівнює Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , то для великих значень n і m імовірність того, що випадкова подія А настане m раз, подається такою асимптотичною формулою:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

де Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

називається функцією Гаусса.

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

Інтегральна теорема Лапласа.

Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з n незалеж­них експериментів є величиною сталою і дорівнює Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , то для великих значень n імовірність появи випадкової події від mі до mj раз обчислюється за такою асимптотичною формулою:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

де Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

а Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru є функцією Лапласа, значення якої наведено в таблиці.

___________________________________

18. Використання інтегральної теореми.

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

де Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

За допомогою цих формул можна оцінити близькість відносної частоти W(А) до ймовірності p випадкової події А. Нехай p — імовірність появи випадкової події А в кожному експерименті за схемою Бернул­лі й W(А) — відносна частота появи цієї події при n експериментах.

Необхідно оцінити ймовірність події ôW(A) – рô< e (e > 0 і є малою величиною). Якщо n набуває великих значень, то можна дістати:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

Формула Пуассона.

При Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru за умови np=a= =const імовірність появи випадкової події m раз Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru обчислюється за такою асимптотичною формулою:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

яка називається формулою Пуассона.

Функція Рn (m) визначається за таблицею за заданим m і обчисленим значенням а = np.

_________________________________

20. Дискретні та неперервні величини. Закони розподілу їх ймовірностей.

Розглянемо такий простір елементарних подій, в якому кожній елементарній події Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Ώ відповідає одне і лише одне число х або набір чисел Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , тобто на множині Ώ визначена певна функ­ція Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , яка кожній елементарній події Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ставить у відповідність певний елемент одновимірного простору R1 або n-вимірного простору Rn.

Цю функцію називають випадковою величиною. У разі, коли Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru відображає множину Ώ на одновимірний простір R1, випадкову величину називають одновимірною. Якщо відображення здійснюється на Rn, то випадкову величину називають n-вимірною.

Величина називається випадковою, якщо внаслідок проведення експерименту під впливом випадкових факторів вона набуває того чи іншого можливого числового значення з певною ймовірністю. Якщо множина можливих значень випадкової величини є зчисленною то таку величину називають дискретною. У противному разі її називають неперервною.

Співвідношення, що встановляє зв’язок між можливими значеннями випадкової величини та відповідними їм імовірностями, називають законом розподілу випадкової величини.

Закони розподілу дискретних випадкових величин задаються у табличній формі, аналітичній, графічній. Універсальним способом задання закону розподілу ймовірностей є функція розподілу Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Для дискретних величин Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

21. Функція розподілу ймовірностей та її властивості.

Закон розподілу ймовірностей можна подати у формі, яка придатна і для дискретних, і для неперервних випадкових величин, а саме: як функцію розподілу ймовірностей випадкової величини F(х), так звану інтегральну функцію.

Функцію аргументу х, що визначає ймовірність випадкової події Х < x, називають функцією розподілу ймовірностей:

F(x) = P(X < x) (1)

Властивості F(x):

1. Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

2. Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru є неспадною функцією, а саме Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , якщо Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

22. Щільність ймовірностей та її властивості.

Для неперервних випадкових величин закон розподілу ймовірностей зручно описувати з допомогою щільності ймовірностей, яку позначають f (x). Щільністю ймовірностей неперервної випадкової величини Х називається перша похідна від інтегральної функції F(x):

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

звідки Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Властивості f (x)

1. Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

2. Умова нормування неперервної випадкової величини Х:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

3. Імовірність попадання неперервної випадкової величини в інтервалі Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru обчислюється за формулою

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

4. Функція розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини має вигляд

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

23. Математичне сподівання.

Однією з найчастіше застосовуваних на практиці характеристик є математичне сподівання.

Математичним сподіванням випадкової величини Х, визначеною на дискретному просторі Ω, називається величина

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Якщо простір Ω є неперервним, то математичним сподіванням неперервної випадкової величини Х називається величина

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Якщо випадкова величина Х Î [а; b], то М (Х) Î [а; b], а саме: математичне сподівання випадкової величини має обов’язково міститься всередині інтервалу [а; b], являючи собою центр розподілу цієї величини.

_________________________________

24. Властивості математичного сподівання.

1. Математичне сподівання від сталої величини С дорівнює самій сталій:

М (С) = С.

2. М (СХ) = СМ (Х).

Для дискретної випадкової величини маємо

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Для неперервної:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

3. Якщо А і В є сталими величинами, то

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

25. Мода та медіана.

Модою (Мo) дискретної випадкової величини Х називають те її можливе значення, якому відповідає найбільша ймовірність появи.

Модою для неперервної випадкової величини Х називають те її можливе значення, якому відповідає максимальне значення щільності ймовірності:

f (Mо) = max.

Якщо випадкова величина має одну моду, то такий розподіл імовірностей називають одномодальним; якщо розподіл має дві моди — двомодальним і т. ін. Існують і такі розподіли, які не мають моди. Їх називають антимодальними.

Медіаною (Ме) неперервної випадкової величини Х називають те її значення, для якого виконуються рівність імовірностей подій:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Ме можна знайти, скориставшись щільністю ймовірностей:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (2)

або при Х Î [а; b]:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru . (3)

Отже, Ме — можливе значення випадкової величини Х, причому таке, що пряма, проведена перпендикулярно до відповідної точки на площині Х = Ме, поділяє площу фігури, яка обмежена функцією f (x), на дві рівні частини.

_________________________________

26. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення.

Математичне сподівання називають центром розсіювання. Для вимірювання розсіювання вводиться числова характеристика, яку називають дисперсією.

Для визначення дисперсії розглядається відхилення випадкової величини Х від свого математичного сподівання (Х – М (Х))

Дисперсією випадкової величини Х називається математичне сподівання квадрата відхилення цієї величини

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Для дискретної випадкової величини Х дисперсія

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ;

для неперервної

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Якщо Х Î [а; b],

то Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Якщо випадкова величина виміряна в деяких одиницях, то дисперсія вимірюватиметься в цих самих одиницях, але в квадраті.

Тому доцільно мати числову характеристику такої самої вимірності, як і випадкова величина. Такою числовою характеристикою є середнє квадратичне відхилення.

Середнім квадратичним відхиленням випадкової величини Х називають корінь квадратний із дисперсії:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

27. Властивості дисперсії.

1. Якщо С — стала величина, то

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Справді

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

2. Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru . (2)

Маємо:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

3. Якщо А і В — сталі величини, то

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Адже

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Дисперсію можна обчислити і за такою формулою:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Для дискретної випадкової величини Х

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ;

для неперервної

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Дисперсія не може бути від’ємною величиною Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Дисперсія характеризує розсіювання випадкової величини відносно свого математичного сподівання.

_________________________________

28. Початкові та центральні моменти.

Початковим моментом k-го порядку випадкової величини Х називають математичне сподівання величини Х k:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Для дискретної випадкової величини Х

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ;

для неперервної

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Центральним моментом k-го порядку називається математичне сподівання від (Х – М(Х))k:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (5)

Для дискретної випадкової величини

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

для неперервної

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

29. Асиметрія та ексцес.

Третій центральний момент характеризує асиметрію закону розподілу випадкової величини. Якщо m3 = 0, то випадкова величина Х симетрично розподілена відносно М(Х). Оскільки m3 має розмірність випадкової величини в кубі, то вводять безрозмірну величину — коефіцієнт асиметрії:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Центральний момент четвертого порядку використовується для визначення ексцесу, що характеризує плосковершинність, або гостровершинність щільності ймовірності f (x). Ексцес обчислюється за формулою

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

Система двох дискретних випадкових величин.

На одному й тому самому просторі елементарних подій W можна визначити не одну, а кілька випадкових величин. Така потреба постає, наприклад, коли досліджуваний об’єкт характеризується кількома випадковими параметрами.

Сукупність випадкових величин Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru які розглядаються спільно, називається системою Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru випадкових величин. Якщо Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru тобто розглядається система двох випадкових величин Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , то геометрично її можна тлумачити як випадкову точку з координатами Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru на площині Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru або як випадковий вектор, складові якого — випадкові величини Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Одночасна поява внаслідок проведення експерименту n випадкових величин (X1, X2, …, Xn) з певною ймовірністю являє собою n-вимірну випадкову величину, яку називають також системою n випадкових величин, або n-вимірним випадковим вектором.

_________________________________

31. Закон розподілу ймовірностей дискретної двомірної величини.

Законом розподілу двох дискретних випадкових величин називають перелік можливих значень Y = yi , X = xj та відповідних їм імовірностей спільної появи.

У табличній формі цей закон має такий вигляд:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru X=xj Y=yi x1 x2 xm pyi
y1 p11 p12   p1m py1
y2 p21 p22   p2m py2
y3 p31 p32   p3m py3
yk pk1 pk2 pkm pym
pxj px1 px2 pxm  

Тут використано такі позначення

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Умова нормування має такий вигляд:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

32. Коефіцієнт кореляції та його властивості.

Під час вивчення системи двох і більше випадкових величин доводиться з’ясовувати наявність зв’язку між цими величинами та його характер. З відповідною метою застосовують так званий кореляційний момент:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

У разі Κху = 0 зв’язок між величинами Х та Y відсутній.

Тісноту кореляційного зв’язку характеризує коефіцієнт кореляції:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , або Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Якщо випадкові величини Х та Y є незалежними, то Κху = 0 і rху = 0. Рівність нулеві rху є необхідною, але не достатньою умовою незалежності випадкових величин.

Дві випадкові величини Х і Y називають некорельованими, якщо rху = 0, і корельованими, якщо rху ¹ 0.

_________________________________

33. Функція розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин та її властивості.

Функцією розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин (Х, Y) називають таку функцію двох аргументів х, у, яка визначає ймовірність спільної появи подій (X < x) I (Y < y):

F(x,y) = P((X < x) I (Y < y)).

Властивості F(x, y)

1. 0 £ F(x, y) £ 1, оскільки 0 £ P((X < x) I (y < y)) £ 1.

2. Якщо один із аргументів F(x, y) прямує до + Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , то функція розподілу системи прямує до функції розподілу одного аргументу, що не прямує до + Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , а саме:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

3. Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

4. Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

5. F(x, y) є неспадною функцією аргументів х і у.

Р(а < Х < b, Y < y) = F(b, y) – F(a, y);

P(X < x, c < Y < d) = F(x, d) – F(x, c).

6. Імовірність влучення точки (Х, Y) в довільний прямокутник (a < X< b, c < Y < d) обчислюємо так:

P(a < x < b, c < y < d) = F(b, d) + F(a, c) – F(a, d) – F(b, c).

_________________________________

34. Щільність розподілу двомірної випадкової величини.

Характеристикою системи неперервних випадкових величин є щільність імовірностей.

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Функція f (x, y) може існувати лише за умови, що F (x, y) є неперервною за аргументами х і у та двічі диференційовною.

Властивості f (x, y)

1. Функція f (x, y) ³ 0, оскільки F(x, y) є неспадною відносно аргументів х і у.

2. Умова нормування системи двох неперервних випадкових величин (Х, Y) така:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

3. Імовірність розміщення системи змінних (х, у) в області Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru обчислюється так:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

4. Функція розподілу ймовірностей системи двох змінних визначається з рівняння

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

5. Якщо Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru , то

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

35. Основні числові характеристики системи двох неперервних випадкових величин (Х,У).

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

36. Ймовірність влучення випадкових точок у прямокутник.

Імовірність влучення точки (Х, Y) в довільний прямокутник (a < X< b, c < Y < d) обчислюємо так:

P(a < x < b, c < y < d) = F(b, d) + F(a, c) – F(a, d) – F(b, c).

Доведення.

Розглянемо такі випадкові події:

A = (X < b, Y < d); B = (X < a, Y < c); C = (a < X < b, Y < c); D = (X < a, c < Y < d); E = (a < X < b, c < Y < d).

Оскільки випадкові події B, C, D, E несумісні, маємо:

A = B U C U D U E.

P(A) = P(B U C U D U E) = P(B) + P(C) + P(D) + P(E).

P(x < b, y < d) = P(x < a, y < c) + P(a < x < b, y < c) + P(х < a, c < у < d) + P(a < x < b, c < y < d).

F(b, d) = F(a, c) + F(b, c) – F(a, c) + F(a, d) – F(a, c) + P(a<X<b,c<Y<d);

P(a<X<b,c<Y<d)=F(b,d)+F(a,c)–F(a, d) – F(b, c), що й треба було довести.

_________________________________

37. Функція 1-ого випадкового аргументу.

Функцією випадкового аргументу Х називають таку випадкову величину Y, яка набуває значення Y = у = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) щоразу, коли Х = х, де Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru є невипадковою функцією. Якщо Х є дискретною випадковою величиною, то і функція випадкового аргументу Y = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) буде дискретною.

Коли Х є неперервною випадковою величиною, то і Y = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) буде неперервною.

1) Нехай закон дискретної випадкової величини Х задано таблицею:

Х = хi x1 x2 ............ xk
P(X = xi) = pi p1 p2 ............. pk

Тоді закон розподілу випадкової величини Y = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) матиме такий вигляд:

Y = α (хi) α (х1) α (х2) .......... α (хk)
P(Y = α (хi) = рi p1 p2 ......... pk

Умова нормування для f (у):

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

За знайденою f (у) функцією розподілу ймовірностей визначається

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

38. Математичне сподівання функції 1-ого випадкового аргументу.

Функцією випадкового аргументу Х називають таку випадкову величину Y, яка набуває значення Y = у = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) щоразу, коли Х = х, де Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru є невипадковою функцією. Якщо Х є дискретною випадковою величиною, то і функція випадкового аргументу Y = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) буде дискретною.

Коли Х є неперервною випадковою величиною, то і Y = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru (х) буде неперервною.

Математичне сподівання дискретного випадкового аргументу

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Математичне сподівання функцій неперервного випадкового аргументу:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ;

_________________________________

39. Функції 2-х випадкових аргументів.

У загальному випадку функцію двох аргументів Х і Y можна позначити як

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

де Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru є невипадковою функцією.

Якщо Х та Y є дискретними випадковими величинами, то і Z буде дискретною. Якщо Х та Y є неперервними, то і Z буде неперервною.

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

40. Математичне сподівання суми двох випадкових аргументів.

Математичне сподівання.

М (Х + Y) = М (Х) + М (Y). (1)

Висновок 1.

М(АХ+ВY+С)=АМ(Х)+ВМ(Y)+С.

А, В, С — деякі сталі.

Висновок 2.

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

41. Біноміальний розподіл.

Цілочислова випадкова величина X має біноміальний закон розподілу, якщо ймовірність її можливих значень обчислюється за формулою Бернуллі:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

При перевірці виконання умови нормування використовується формула біному Ньютона, тому закон розподілу називають біноміальним:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Імовірнісна твірна функція для біноміального закону

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Основні числові характеристики:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ;

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

_________________________________

42. Закон розподілу неперервної випадкової величини. Рівномірний розподіл.

Цілочислова випадкова величина Х має рівномірний закон розподілу, якщо ймовірності її можливих значень обчислюються за формулою:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru . (1)

Імовірнісна твірна функція:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Числові характеристики:

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru .

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru

_________________________________

43. Нормальний розподіл.

Випадкова величина Х має нормальний закон розподілу ймовірностей, якщо

f (х) = Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru ,

де а = М (X), s = s (X). Отже, нормальний закон визначається звідси параметрами а і s і називається загальним.

Тоді

F(x)= Система двох дискретних випадкових величин - student2.ru dx. (2)

Для нормального закону Мо=Ме=а.

Загальний нормальний закон позначають: N (a; s).

_________________________________

Наши рекомендации