Милгейт М. Равновесие: развитие концепции

Equilibrium: Development of the Concept

Murray Milgate

Источник: Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: Пер. с англ./ Научн. ред. чл.-корр.РАН В.С. Автономов. - М.:ИНФРА-М, 2004.-ХII, 931 с.

С момента, как теперь выясняется, первого применения данного термина в экономической науке Джеймсом Стюартом в 1769 г. до сегодняшнего дня анализ равновесия (вместе с его производным — анализом неравновесия) являлся основанием, на котором экономическая теория смогла построить свои отнюдь не малые претензии на «научный» статус. Несмотря на постоянное использование данной концеп­ции экономистами на протяжении более чем 200 лет, ее значение и роль претерпели в течение этого периода ряд довольно глубоких изменений.

На самом элементарном уровне о «равновесии» говорят в нескольких смыслах. Его можно рассматривать как «баланс сил», например, для описания известной идеи баланса между силами спроса и предложе­ния. Или его можно использовать для обозначения точки, начиная с которой отсутствует эндогенная «тенденция к изменению»: этим свой­ством обладают стационарные или устойчивые состояния. Однако по­нятие равновесия можно также представить в виде результата, к кото­рому, если можно так сказать, «стремится» любой конкретный эконо­мический процесс; как пример можно привести идею о том, что конкурентные процессы имеют тенденцию давать детерминированные результаты. Именно в этой последней форме концепция равновесия, как представляется, и была впервые применена в экономической тео­рии. Равновесие, как мог бы сказать Адам Смит (хотя он и не употреб­лял этого термина), является центром притяжения экономической си­стемы, это тот набор значений, к которому непрерывно стремятся все экономические величины.

В этой первоначальной концепции воплощены два свойства, которые если их выявить, придают ей гораздо более точное значение и более четкий методологический статус. Речь идет о формальном определении «условий равновесия» и идее об использовании их в качестве слезного объекта анализа.

Мало мест можно найти в литературе, где первые два свойства равновесия в этом первоначальном смысле выделены лучше, чем в седьмой главе первой книги Адама Смита «Богатство народов». Приводимая там аргументация включает два этапа. Первый состоит в том, что определить «естественные условия»: «В каждом обществе... существует обычная или средняя норма как заработной платы, так и прибыли... Если цена какого-либо товара со­ответствует тому, что необходимо для оплаты в соответствии с их естественными нормами... заработной платы рабочим и прибыли на ка­питал, товар этот продается, можно сказать, по его естественной цене» (Smith, 1776, I. VII, р. 62// Смит, 1962, с. 56).

Ключевым моментом здесь является то, что «естественные условия» увязываются с общей нормой прибыли, т.е. одинаковой доходностью капитала, вложенного в различные отрасли при существующих на дан­ный момент лучших методах производства. Говоря языком того време­ни, это свойство должно характеризовать результат процесса «свобод­ной конкуренции».

Второй этап аргументации относится к аналитическому статусу, который должен придаваться «естественным условиям»:

«Естественная цена... как бы представляет собой центральную цену, к которой постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные случай­ные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более вы­соком уровне, а иногда понижать их по сравнению с нею. Но каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчиво­го центра, они постоянно тяготеют к нему» (Smith, op. cit. p. 65 // Смит, указ, сон, с. 58).

Считалось, что эта особая «тенденция к равновесию» действует в реальной экономической системе в любое время. Не следует путать ее с хорошо известной проблемой устойчивости конкурентного равновесия в современном анализе. Там вопрос о «сходимости» к равновесию ставится применительно к некоторому гипотетическому состоянию мира, где преобладает чисто конкурентная среда. Важно также отметить, что при определении «естественных условий» пока ничего не было сказа­но (да в том и нет необходимости) о факторах, определяющих естественные нормы заработной платы и прибыли или естественные цены товаров. Следовательно, в нашем последующем изложении мы можем воздержаться от обсуждения теорий, предложенных различными эко­номистами для определения этих переменных. Подобным же образом мы не будем здесь обсуждать вопрос о существовании или единствен­ности равновесия.

«Естественные условия», определенные и понимаемые таким обра­зом, являются формальным выражением идеи о том, что в экономической системе регулярно и систематически действуют определенные преобладающие силы. Более ранняя идея Смита о том, что «сосуществующие части вселенной... образуют одну огромную, внутренне связан­ную систему» (Smith, 1759, VII. II, 1.37), в этой более поздней форму­лировке преобразуется в аналитический инструмент, способный при­водить к заключениям, претендующим на всеобщую значимость (в противоположность частной, или специальной). На эти общие вы­воды в экономической литературе XVIII и XIX вв. обычно ссылались как на «тенденции», «законы» или «принципы». Стоит подчеркнуть, что из этого отнюдь не следовало, что эти общие тенденции считали быстродействующими или не подверженными вмешательству иных привходящих обстоятельств. Как и уровень моря, «естественные условия» имели однозначный смысл, даже при наличии бесчисленных противодействуюших факторов.

Иначе говоря, различие между «общим» и «особым» случаями (как го аналог — различие между «равновесием» и «неравновесием») не имеет отношения ни к непосредственной практической актуальности этого рода случаев для фактически существующих рыночных условий, ни к преобладанию, частоте или вероятности того, что они будут происходить. На самом деле, если речь идет о простом наблюдении, то вполне вероятно, что в центре внимания окажутся «особые случаи». Джон Стюарт Милль выразил эту идею особенно отчетливо, когда вы­сказал мнение, что выводы экономической теории применимы только «в абстракции», т.е. «они верны только при определенных предполо­жениях, а именно при том, что не учитываются никакие другие при­чины, кроме всеобщих, — общих для всего рассматриваемого класса случаев» (Mill, 1844, р. 144—145). Маршалл, безусловно, понимал, что их применение зависит не только от этого ограничения (о котором он говорил с точки зрения «времени»), но также и от условия «при про­чих равных» (Marshall, 1890, 1.III, р. 36). У нас будет еще повод вер­нуться к этому вопросу ниже.

Чтобы выявить эти закономерности, необходимо провести, так ска­зать, закулисное расследование, чтобы вскрыть то, что в противном случае осталось бы скрытым. Адам Смит изложил основу этой проце­дуры в своем раннем эссе «Принципы, ведущие и направляющие фи­лософские исследования» (The Principles which Lead and Direct Philosophical Enquiries):

«Природа, несмотря на обширнейший опыт, который может быть об­ретен с помощью простого наблюдения, кажется, изобилует явления­ми, которые представляются единичными и бессвязными..., выявляя не­видимые цепи, которые связывают вместе все эти разрозненные пред­меты, [философия] старается ввести порядок в этот хаос диссонирующих и противоречивых явлений» (Smith, 1795, р. 45). Короче говоря, «равновесие», если позволить себе на время вернуть к современной терминологии, стало центральной организующей категорией, вокруг которой должна была строиться экономическая теория. Совсем не случайно, что формальное введение этой концепции экономическую науку ассоциируется с теми самыми авторами, чьи имена тесно связаны с закладыванием основ «этой науки». Можно было бы даже утверждать, это событие знаменует основание экономической теории как таковой, поскольку оно вполне четко отделяет последующую литературу от работ, анализирующих отдельные проблемы, которые доминировали до Смита и физиократов.

Цементируя эту традицию, Рикардо говорил о сосредоточении «всего своего внимания на постоянном положении вещей», которое вытекает из данных перемен, если исключить в целях общего анализа «случайные и временные отклонения» (Ricardo, 1817, р. 88). Маршалл, хотя заменил термином «долгосрочные нормальные условия» старый термин «естественные условия», исключил из этой категории результаты, на которые преобладающее влияние оказало сложившееся в данный момент стечение обстоятельств (Маршалл, 1993, т. 1, с. 47 // Marshall, 1890, р. VII). Аналогично Дж.Б. Кларк полагал, что «естественные или нормальные» значения переменных — это те, к которым «в долгосроч­ной перспективе стремятся их рыночные значения» (Clark, 1899, р. 16). Джевонс (Jevons, 1871, р. 86), Вальрас (Walras, 1874-1877, р. 350), Бём-Баверк (Bohm-Bawerk, 1899, II, р. 380) и Викселль (Wicksell, 1901, I, р. 97) - все следовали тому же самому методу.

Статус «равновесия» как центра притяжения системы (эталонного случая) не только сохранялся, но и определялся в духе Смита. Главной теоретической задачей у всех этих авторов было объяснить данную си­туацию, характеризующуюся единой нормой прибыли относительно цены предложения капитала, вложенного в различные отрасли произ­водства. Вальрас, чья аргументация довольно типична, убедительно сформулировал природу этой связи:

«Единообразие... цены чистого дохода [нормы прибыли] на рынке капи­тальных благ... [является тем]условием, которое управляет миром эко­номических интересов» (Walras, 1874—1877, р. 305).

С исторической точки зрения новизна этих доводов, которые были разработаны в XVIII в. Смитом и физиократами, состоит не в том, что они признали возможность существования ситуаций, которые можно было бы описать как «естественные», но и в том, что они связывали эти условия с результатом специфического процесса, общего для всех рыночных экономик (свободной конкуренции), и использовали их в обще­экономическом анализе рыночного общества. Ранние случаи примене­ния аргументов «естественного порядка» были не более чем норматив­ными высказываниями о некоем существующем или возможном состоянии общества. Их авторы, безусловно, не воспользовались идеей систематических тенденций в «научных» целях даже там, где это напра­шивалось. Это особенно очевидно в случае философов «естественного права», но это также верно и в отношении ранних либералов, таких, как Локк и Гоббс. Даже Юм, который, в сущности, обладал всеми блоками, из которых строилась позиция Смита, отступил назад, не сделав одного решающего шага, который привел бы его к «методу» Смита: он просто не был готов признать, что мышление на языке закономерностей, сколь бы полезным оно ни оказалось для развеивания теологических и про­чих предрассудков (и, таким образом, для прогресса «человеческого по­нимания»), было чем-то большим, чем удобным и удовлетворительным способом мышления. Вопрос о том, действительно ли социальный и экономический мир управлялся такими закономерностями, настолько важный для Смита и физиократов, Юма просто не беспокоил.

Ранние нормативные значения таких понятий, как «естественные условия», «естественный порядок» и тому подобных, довольно быстро исчезли, когда эта терминология была взята на вооружение экономи­ческой теорией. Ничто не могло быть «хорошим», лишь в силу своей «естественности». Это, конечно же, не значит, что если теоретический анализ естественных тенденций, действующих в рыночных экономи­ках, завершен и результаты конкурентного процесса в абстрактном виде выделены, то отдельный теоретик не может захотеть сделать некото­рые выводы о «желательности» результатов (так сказать, вынести нор­мативное суждение). Но такие суждения не вытекают из концепции равновесия: это оценочные суждения о характеристиках результатов ее применения.

Действительно, в противоположность иногда высказывающимся взглядам, даже использование Смитом деистских аналогий и метафор в «Теории нравственных чувств», где мы читаем о Боге как создателе «великой машины вселенной» и где мы впервые сталкиваемся со зна­менитой «невидимой рукой», это не более чем не имеющие отноше­ния к существу декорации, которые окружают четко определенную теоретическую аргументацию, основанную на действии так называемо­го механизма «симпатии». Таким образом, как отметил У. Джонсон в первом издании Словаря Палгрейва, «путаницы между научным зако­ном и законом этическим более не существует»; он также заметил, что «термин «нормальный» заменил старое слово «естественный»» и {в рам­ках} этой терминологии он должен пониматься как «нечто, обладающее определенным эмпирически наблюдаемым единообразием или регуляр­ностью» (Palgrave, R.H.I, (ed.), 1899, p. 139).

В то время как «естественные условия» или «долгосрочные нормаль­ные условия» представляют собой первоначальную концепцию «равно­весия», использованную в экономической теории, «Основы политичес­кой экономии» Джона Стюарта Милля, по-видимому, стали источни­ком, благодаря которому получил широкое распространение сам термин «равновесие» (хотя, как и многое другое, его также можно об­наружить в «Исследованиях» (Recherches) Курно). Более важным, однако, является тот факт, что у Милля претерпевают изменение значение и статус этой концепции. Сохраняя идею равновесия как долго­срочного состояния, Милль вводит мысль о том, что теория равновесия является, по существу, «статической». Соответствующие замечания по­являются в начале четвертой книги:

«Нам предстоит еще рассмотреть экономические условия человеческого общества, подверженного изменениям,.. тем самым мы дополним нашу теорию равновесия теорией движения, дополним раздел «Статика» политической экономии разделом "Динамика"» (Mill, 1848, IV.i,p. 421 // Милль, 1981, т. 3, с. 7).

Поскольку Милль сохранил базовую категорию «естественных и нормальных условий», это означает, что он прибавил «статику» к списку свойств концепции равновесия. Однако по вопросу о том, было ли это Дополнительное свойство необходимым, единого мнения не было. Этот вопрос возбудил дебаты, в которые в то или иное время (по крайней мере, до 1930-х годов) внесли свой вклад все заметные теоретики. Про­блема была проста: тождественны ли естественные или долгосрочные нормальные условия «знаменитой фикции» стационарного или устой­чивого состояния. От ответа зависело многое; утвердительный ответ ограничил бы применение концепции равновесия воображаемым ста­ционарным обществом, в котором никто не занимается обычными по­вседневными делами.

Как и можно было ожидать, Маршалл колебался, отвечая на этот вопрос. Видимо, он (как и основные его современники, за важным ис­ключением Парето) предполагал, что предпосылка статического состо­яния не была существенно важной для его цели, но, как и во многих других случаях, он сделал некоторые оговорки в сноске (Marshall 1890, р. 379, п. 1 // Маршалл, 1993, т. 2, с. 52, сн. 2). В конечном счете от­вет, по-видимому, больше зависел от объяснения, как определяются равновесные величины, чем от самой концепции равновесия. Только в 1930-х годах этот вопрос, кажется, был решен к всеобщему удовлет­ворению всех представителей профессии. Но его «решение» потребовало введения нового определения равновесия (концепции межвременного равновесия), связанного главным образом с именем Хикса.

Между тем до 1930-х годов концепция равновесия подверглась даль­нейшему совершенствованию и изменению. Здесь выделяются две ли­нии развития. Первая касается различия между анализом частичного равновесия и анализом общего равновесия. Вторая, как представляет­ся, произошла из трактовки Маршаллом элемента времени, которая привела его к тройной типологии периодов («рыночный», «короткий» и «долгий» — мы оставим в стороне категорию «вековых тенденций»). В итоге, что важно, экономисты стали вести разговор о возможности «равновесия» в каждом из этих Маршалловых периодов.

Аналитическая основа для анализа частичного равновесия была за­ложена в 1838 г. Курно в «Исследованиях» (Recherches). По-видимо­му, Курно привлекло скорее удобство математического аппарата, чем методологический принцип (см. к примеру: Cournot, 1838, р. 127). Не­смотря на то что этот небольшой томик не смог оказать большого вли­яния на экономическую науку до XX столетия, Маршалл (говоривший о Курно как о своем «учителе гимнастики») о нем знал и его читал. Ана­лиз частичного равновесия во многом обязан своей популярностью «Принципам» (Principles) Маршалла, хотя было бы непозволительно забыть Аушпица, Либена и фон Мангольдта. Однако, в отличие от Курно, Маршалл вряд ли натолкнулся на метод частичного равнове­сия, идя окольным путем (хотя некоторые доказывали, что главная привлекательность этого метода заключалась в той легкости, с какой он позволяет изложить теорию Маршалла с минимальным обращени­ем к математике).

Когда Маршалл в «Принципах» впервые ввел идею «прочих рав­ных», условие ceteris paribus, которое считал отличительным призна­ком подхода частичного равновесия, то он, по-видимому, поступил так не для того, чтобы оправдать процедуру анализа «одной вещи за раз», а для того, чтобы достичь совсем другого. Он хотел подчеркнуть, что долгосрочное нормальное равновесие возникало бы в действительности только в том случае, если бы действовали только самые общие при­чины без вмешательства извне (см. к примеру: Marshall, 1890, р. 36, 366 и 369-370). Другими словами, «прочие», которые считались «равны­ми», — это исходные данные теории и внешняя среда: если исходные данные оставались одними и теми же и окружающая среда была сре­дой свободной конкуренции, в результате должно было установиться долгосрочное нормальное равновесие. Действительно вальрасианское общее равновесие соблюдается при «прочих равных» именно в этом смысле. В первоначальных же аргументах Маршалла ничего не гово­рилось о возможности допустить, что взаимозависимости между дол­госрочными переменными сами по себе имеют второстепенное значе­ние, как это обычно бывает в анализе частичного равновесия.

Это последнее требование маршаллианского анализа — идея о не­значительности косвенных эффектов при рассмотрении отдельных рынков (Marshall, 1919, р. 677 и далее) — возникло, по-видимому, из его привычки представлять теорию равновесия на языке кривых спро­са и предложения для отдельных рынков (с сопутствующими им поня­тиями репрезентативных потребителей и фирм). Фактически именно этим изложение теории спроса и предложения у Маршалла и отлича­ется столь заметно от ее изложения у Вальраса. В той мере, в какой это верно, лучше, видимо, признать, что идея «частичного» равновесия, в противовес «общему», более связана со способом изложения теории спроса и предложения на отдельных рынках и склонностью Маршал­ла к рассмотрению рынков по одному, чем с абстрактной категорией равновесия, которая составляет предмет нашего обсуждения. Эта точка зрения была бы, между прочим, в согласии с тем фактом, что боль­шие споры по поводу относительных достоинств этих двух способов анализа (к примеру, спор между Вальрасом, с одной стороны, и Аушпицем и Либеном — с другой) велись именно вокруг спецификации (функций спроса и издержек.

Другая модификация концепции равновесия, которая обрела большее значение в современной литературе, также появилась у Маршалла, хотя дело у него не заходило так далеко, как в последних публика­циях. Во второй, третьей и пятой главах пятой книги «Принципов» Маршалла излагаются условия для определения того, что он называет («временным равновесием», «краткосрочным равновесием» и «долгосрочным равновесием» спроса и предложения. Последняя из этих категорий — Маршалл высказывается здесь совершенно однозначно — соответствует «естественным условиям» Адама Смита (Marshall, 1890, p. 347 // Маршалл, 1993, т. II, с. 31). Первые две в большей или мень­шей степени «более подвержены влиянию преходящих событий и факторов, действие которых неравномерно и кратковременно» (Marshall, р. 349 // Маршалл, 1993, т. 2, с. 33). Что поражает в терминологии Мар­шалла, так это факт, что ситуации, которые с аналитической точки зрения традиционно рассматривались как «отклонения» от долгосрочногo нормального равновесия (т.е. как ситуации неравновесия), он явно относит к различным случаям «равновесия». Это направление приобрело совершенно новое значение в последних публикациях и имело ис­ключительно важные последствия для значения и статуса концепции равновесия в экономической теории. Но столь же важным для пони­мания этого развития теории равновесия является введение в теорети­ческий обиход понятия межвременного равновесия.

Понятие межвременного равновесия (введенное Хайеком, Линдалем и Хиксом в межвоенные годы и развитое в 1950-е годы Маленво, Эрроу и Дебрё) заслуживает особого внимания, поскольку «условия равновесия» здесь определяются совершенно по-другому, чем «естест­венные» или «долговременные нормальные» условия. Задачей модели межвременного равновесия является определение nt цен, обеспечива­ющих равновесие спроса и предложения (для п товаров за t элементар­ных периодов времени начиная с произвольного начального момента). Главное следствие, вытекающее из этого определения условий равно­весия, и то, что отделяет его от долговременных нормальных условий, состоит не только в том, что цена одного и того же товара в разные периоды времени будет различной, но также и в том, что капитал не обязательно должен приносить одинаковую прибыль относительно цены его предложения.

Это фундаментальное изменение в концепции равновесия не означало, что концепция межвременного равновесия немедленно лишилась того статуса, который всегда придавался «равновесию», начиная с Адама Смита. В определенных кругах межвременное равновесие продол­жали рассматривать как положение, к которому действительно «стре­мится» экономическая система (или как эталонный случай).

Однако с тех пор, как исследователи осознали, что данная концеп­ция равновесия представляет собой последовательность во времени, стало очевидно, что «тенденции» к равновесию здесь быть не может — по крайней мере, в прежнем значении. Либо мы находимся в равнове­сии — и тогда путь, которым мы к нему пришли, является «несущественным», либо мы в нем не находимся — и в этом случае последова­тельность «существенна» (см.: Hahn, 1973, р. 16). Последняя ситуация во много раз более вероятна. Внимание, таким образом, было обраще­но к отдельным точкам последовательности — временным равновеси­ям, как окрестил их Хикс (применяя терминологию Маршалла в но­вом контексте). Стал изучаться новый класс случаев — неравновесных с точки зрения полного межвременного равновесия. В теории к насто­ящему времени накоплено столько разновидностей моделей, что про­сто невозможно все их здесь перечислить. Вместо этого мы могли бы отметить две главные черты этого направления: во-первых, ту роль, которую, таким образом, приобрели ожидания; во-вторых, тот факт, что для такого рода случаев теперь применяется общее название — «рав­новесие».

Когда равновесие толкуется как решение модели в том смысле, что все решения для всех моделей (для которых существуют решения) имеют равный аналитический статус и различаются только тем, что становятся «существенными»(«significant») (в формулировке фон Нейманна и Моргенштерна, когда они «подобны реальности в тех отношениях, которые являются существенными в проводимом исследовании» (Моrgenstern, 1944, р. 32)), то иногда говорят, что экономическая теория пользуется очень мощным понятием равновесия. В этом смысле вальрасианское равновесие и, скажем, условное равновесие [conjectural equilibrium] конкурируют друг с другом не за звание «общее» (посколь­ку, по крайней мере в традиционном смысле, не cуществует такой ка­тегории), а за звание «существенное».

Более того, в любой данный момент времени они конкурируют за это звание со всеми другими моделями, имеющимися в науке.

По всей видимости, статус концепции равновесия в экономическом анализе прошел полный круг с момента, когда его ввели в конце XVIII в. Ведя свое происхождение от идеи о том, что рыночные общест­ва управляются определенными систематическими силами, более или менее регулярно действующими в различных местах и в разное время, теперь она (концепция равноправия), кажется, основывается на мне­нии, что за множеством различных ситуаций, в которых могут в дей­ствительности оказаться рыночные экономики, «не спрятано» ничего существенного. По-видимому, эти многочисленные случаи с точки зрения современной теории должны рассматриваться как более или менее единичные. Будучи центральной организующей категорией, во­круг которой была построена вся экономическая теория, и, следователь­но, конечным основанием, на котором строилась посылка о ее прак­тическом применении, равновесие стало категорией, имеющей значе­ние только для точной спецификации исходных условий в любой модели. Вместо того чтобы видеть в ней способ получения теории, применимой, как сказал бы Милль, к целому классу исследуемых слу­чаев, она все больше рассматривается теоретиками как концепция ре­шения частной модели, применимой к ограниченному числу случаев. Нынешняя мода на замену собственно экономической теории теори­ей игр — подход, который даже такой теоретик, как профессор Эрроу, не так давно рассматривал лишь как средство, дающее «математичес­кие инструменты» для экономического анализа (Arrow, 1968, р. 113), кажется, отражает направление современной экономической теории.

БИБЛИОГРАФИЯ

Arrow, K.J. 1968. Economic equilibrium. In International Encyclopedia of the Social Sciences, as reprinted in The Collected Papers of Kenneth J. Arrow, Vol. 2, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Böhm-Bawerk, E. von. 1899. Capital and Interest. 3 vols; reprinted, I11.: Libertarian Press, 1959.

Clark, J.B. 1899. The Distribution of Wealth. London: Macmillan // Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.: Экономика, 1992.

Cournot, A.A. 1838. Researches into Mathematical Principles of the Theory of Wealth / Translated by N.T. Bacon with an introduction by Irving Fisher, 1897; 2nd edn, London and New York: Macmillan, 1927.

Garegnani, P. 1976. On a change in the notion of equilibrium in recent work on value. In Modern Capital Theory, ed. M. Brown et al., Amsterdam: North-Holland.

Hahn, F.H. 1973. On the Notion of Equilibrium in Economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Hicks, J.R. 1939. Value and Capital. 2nd edn, Oxford: Clarendon Press, 1946 // Сто­имость и капитал. М.: Прогресс, 1988.

Jevons, W.S. 1871. Theory of Political Economy. Edited from the 2nd edition (1879) by R.D.C. Black, Harmondsworth: Penguin, 1970.