Правило трехпроцентного прорыва

Критерий трехпроцентного прорыва является ценовым фильтром. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочной линии тренда. Требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее, чем на 3% от уровня цены перед прорывом. При краткосрочной торговле прорыв линии тренда ценой закрытия может составлять и меньшую величину, например, 1-2%.

Кратность «тику»

Многие аналитики используют в качестве ценового фильтра величину, кратную минимальному шагу цены («тику»).

Правило двух дней

Кроме ценовых фильтров используют временные фильтры. Наиболее распространенным являетсяправило двух или трёх дней.Если прорыв линии тренда ценой закрытия не «затянется» в течение двух дней, то есть если цена не вернётся за линию тренда, то прорыв считается истинным. Однодневный прорыв в расчет не принимается.

Следует отметить, что «правило трех процентов» и «правило двух дней» используются также для оценки прорыва уровней поддержки и сопротивления.

Веерный принцип

Еще один интересный метод применения линии тренда — «веерный принцип». Название происходит от формы графика.

Веерный принцип оценки прорыва тренда

Иногда после пробоя восходящей линии тренда цены незначительно падают, а при следующем подъеме достигают этой старой линии тренда снизу (теперь она становится линией сопротивления). Теперь можно определить вторую линию тренда, но и она оказывается прорванной. После безуспешной попытки цен преодолеть эту линию вычерчивается третья линия. Прорыв этой третьей линии тренда обычно свидетельствует о том, что тенденция начала движение вниз.

Аналогичный анализ проводится и для нисходящих тенденций. Прорыв третьей линии тренда свидетельствует о начале поднимающейся тенденции. После прорыва поддержки становятся линиями сопротивления, а сопротивления — линиями поддержки.

Главное в этом принципе то, что прорыв третьей линии тренда является важным сигналом перелома в характере тенденции.

Прорыв «линии канала».В то же время прорыв «линии канала» говорит об ускорении тенденции. Многие трейдеры при прорыве верхней линии восходящей тенденции открывают дополнительные длинные позиции.

Колебания цен в канале. Анализ движения цен в канале позволяет оценить силу тенденции. Если колебания цен в канале не достигают границы линии канала, это говорит о том, что тенденция идет на убыль. Если колебания цен не достигают одной из границ канала, то велика вероятность прорыва противоположной границы.

После прорыва за пределы канала цены, как правило, проходят расстояние, равное ширине канала.

Следует помнить, что любой фильтр представляет собой компромисс. Если его величина мала, то он будет давать много ложных сигналов, а если завышена, то он пропустит важный сигнал. Главный принцип — для принятия решения о выходе с рынка или входе в него использовать не один, а несколько фильтров и не менять правила на ходу.

Процентные отношения длины коррекции

Мы рассматриваем все движения тенденции как зигзагообразные, то есть после определенного движения рынка в направлении тенденции обязательно происходит его частичная корректировка, после которой цены возобновляют свое движение в прежнем направлении. Подобные движения цен в направлении, противоположном господствующей тенденции, можно описать и в определенной мере предсказать с помощью процентных соотношений.

Правило 50%-ной коррекции

Это правило наиболее широко известно. Допустим, рынок идет вверх и поднимается с отметки 100 до отметки 200. Часто последующий спад составляет 50% от прироста, то есть цены опустятся до отметки 150, после чего продолжится их рост. Данные процентные отношения длины коррекции верны для любой тенденции: основной, промежуточной и малой.

Коррекция на 1/3 и 2/3

Кроме правила 50%-ной коррекции существуют еще минимальные и максимальные процентные параметры, признаваемые большинством аналитиков — это коррекция на 1/3 и 2/3. Другими словами, ценовая тенденция условно делится на три части. Как правило, минимальная коррекция составляет 33%, а максимальная — 66%.

Это означает, что если предшествующая тенденция сильная, то коррекция составит приблизительно одну треть от предшествующего движения цены. Эта информация чрезвычайно важна для рынка. Если трейдер намерен покупать ниже рынка, он должен отметить на графике зону 33%-50% и в этой зоне планировать свои действия.

Максимальная коррекция в 66% является критической. Если предыдущее движение вверх сохранится, то коррекция составит не более 66% предшествующего движения цены. Этот уровень становится зоной покупки с низким риском или зоной продажи при тенденции к понижению. Если же возвратное движение цен превышает 66%, то мы имеем дело, скорее всего, не с коррекцией, а с переломом тенденции. В таких случаях возвратное движение цен может составить все 100% от предыдущей тенденции.