Spike-стратегии (spike strategies)

Установочные наборы «power spike» появляются при боль­ших торговых объемах. Однако иногда один ценовой бар не в состоянии решительно указать на неравновесие сил, которое

РИСУНОК 12.2

Первый и последний часы регулярной торговой сессии характеризуются ростом торгового объема. Объем также достигает своего пика на корот­кий период времени после ланча, что четко отражается на графике акции Microsoft. Важные сигналы скрыты в высоких «стенах» объема, которые свидетельствуют о высокой активности рыночной толпы. Ищите относительные всплески объема, выделяющиеся на фоне других гистог­рамм в данном промежутке времени. Они указывают на промежуточные хаотические колебания цены и на важные внутридневные развороты тенденций.

вызывается этим установочным набором. Такие «power spike» развиваются на протяжении ряда интервалов времени, но име­ют такое же влияние, как и в случае отдельного события тор­говой сессии. В любом случае данный феномен представляет собой важное событие, которое, откладывая свой отпечаток на развитии господствующих тенденций, способно многими меся­цами влиять на них.

Идентифицируйте модели «power spike» при их дивергенции с промежуточными средними скользящими объема (VMA). Мож­но говорить о появлении spike-сигнала, когда в какой-то конкрет­ный день торговый объем по акции превышает 50-дневные VMA, как минимум в три раза. Если активность остается высокой на протяжении нескольких торговых дней, то планка ежедневных по­требностей в объеме снижается. В таком случае уже достаточно, чтобы торговый объем, как минимум, в два раза превысил 50-днев­ные VMA в течение двух дней подряд. Приспособьте эти данные к своему персональному интересу. Одно высокоэффективное изме­нение повышает требования к объему настолько, что удовлетво­рить им способен только чрезвычайно активный рынок. В подоб­ных случаях объем, представленный отдельным баром, должен в пять раз превысить VMA, а многодневный объем должен триж­ды превысить VMA.

Для каждого установочного набора необходимо применять правильно подобранную spike-стратегию. Для этого, в первую оче­редь, определите, с чем будет связан данный установочный на­бор: с прорывом ли цены вверх или вниз, с разворотом ли тенден­ции, или с хаотическими колебаниями цены? Затем примените классические тактики Моделей Циклов. При прорывах цены вверх или вниз, при вертикальном движении акции, необходимо откры­вать позиции на откатах с сжатыми произвольными stop-loss-op-дерами. При разворотах тенденции, переходите к рассмотрению графиков во временных рамках, на порядок меньших тех, в кото­рых происходит разворот, и открывайте позиции, основываясь на уровни поддержки. И наконец, применяйте стратегию одного -двух ударов при swing-колебаниях цены. Только дайте сначала цене «уколоть» уровень и протестировать его. Входите в рынок при повторном тестировании, когда цена будет возвращаться к оси колебаний.

Модель «power spike» может генерировать настолько силь­ную энергию, что в итоге происходит «короткое замыкание» це­нового движения. Интерес рыночной толпы к акции, после по­добных spike-моделей, падает, и активный тренд быстро переходит в боковой. Данный феномен часто способствует фор­мированию серий так называемых «дней с уменьшающимся ди­апазоном цен» и сужению диапазонов ценовых баров. При появ­лении признаков подобных рыночных условий, оставайтесь сторонним наблюдателем вне рынка, в ожидании тех благопри­ятных возможностей, которые генерируются в данной рыночной ситуации. Ждите движения цены на излет, когда торговый объем в пять - шесть раз превысит 50-дневные средние скользящие EМА.

Сигналы, следующие за длительной восходящей или нисхо­дящей тенденцией, указывают, как правило, на значительный раз­ворот. Подтверждение этому можно получить от индикаторов относительной силы, которые резко разворачиваются из зоны, со­ответствующей состоянию перекупленности или перепроданно-сти. Объем при «power spike» обеспечивает ценовые прорывы перекрестным подтверждением, когда цена выходит за пределы уровней поддержки/сопротивления. Модели «power spike» обла­дают многими едва различимыми свойствами, которые зачастую проявляются в середине четко определенного торгового диапазо­на. Они способны прогнозировать хаотические колебания рынка, которые оказывают негативное влияние на цену акции до тех пор, пока время не абсорбирует нестабильность рынка.

Остерегайтесь предварительной активности акции, которая противоречит техническим характеристикам «power spike». Торго­вые сессии, отличающиеся высокими торговыми объемами, могут не порождаться эмоциональным состоянием рыночной толпы. Так, некая компания может проводить вторичное предложение акций, в количестве многих миллионов. Или же в данный торговый день может произойти крупное инвестирование одного держателя ак­ций. И всегда сверяйтесь с данными по сплиту акций на данный торговый день, чтобы оценить истинную картину в решающий момент трейдинга.