Определение победителей полуденной сессии

В середине регулярной торговой сессии свинг-трейдеры дол­жны выявить акции с прогнозируемым диапазоном изменения цен. Выделите из 50-60 эмитентов, представленных на экране котиро­вок в режиме реального времени не более 20% (10% или 12%) акций, соответствующих позитивным характеристикам тенденции и волатильности на данный день. Наиболее перспективные уста­новочные наборы должны с помощью анализа предыдущего им­пульса выявить характер движения акций, ключевые уровни под­держки/сопротивления и превалирующие Модели Циклов.

С помощью классического анализа внутридневного измене­ния цены изучите дополнительно возможность удержания позиций в овернайт. Выработайте в себе строгую самодисциплину и дер­житесь на расстоянии от экрана Level 2 до тех пор, пока не будетеуверены в беспристрастности своей оценки всех технических фак­торов при планировании каждой торговой позиции. Научитесь за­давать себе корректные вопросы перед каждым входом в рынок:

Вырвалась ли акция за пределы ценового диапазона первого торгового часа?

Прорыв ценового диапазона первого торгового часа указы­вает на трендовый характер рынка. Прорыв может повлечь за собой серию мощных ценовых ударов в направлении прорыва. Если же цена остается в пределах диапазона первого часа регулярной сессии, то недостаток энтузиазма или не столь сильное чувство страха толпы делают невозможным прорыв этих барьеров. До тех пор, пока рынок остается в этом утреннем диапазоне, очень мало­вероятен факт развития значительного ценового движения вплоть до конца дня, если не дольше.

Находится ли цена вблизи своего дневного максимума или минимума?

Огромное количество глаз наблюдает за рынком, который пребывает вблизи своих уровней максимума или минимума. Тести­рования этих уровней вовлекают толпу в рынок, вынуждая ее либо открывать новые, либо закрывать имеющиеся позиции. Не делайте скоропалительных выводов, увидев одно- или двухтиковый прорыв экстремальных уровней, особенно при первом тестировании. Про­фессионалы знают, что stop-ордера выставляются именно в этих точках и пытаются вывести их из игры, независимо от их иных намерений. Моментум-трейдеры должны сконцентрироваться на третьем повышении цены при ее устремлении к своему максимуму или же на третьем понижении цены при ее движении к своему минимуму. Подобная волна скорее способна привести к значитель­ному движению цены, нежели первое тестирование уровня.

Легко ли идентифицировать точки входа в прибыльную по­зицию?

Лучшие возможности для входа никогда не останутся не замеченными опытным глазом трейдера. Их наличие и место рас­положения среди хаоса 1-минутных и 5-минутных ценовых баров становится очевидным. Не существует двух абсолютно идентич­ных моделей, но все многообещающие установочные наборы обладают общим качеством: они говорят сами за себя и легко ин­терпретируются. Если же Вы задумались над одним из таких установочных наборов, значит, Вам следует перейти к рассмотре­нию следующего благоприятного момента для трейдинга.

Какую обратную связь - позитивную или негативную - де­монстрирует рынок?

Вялый рынок лишает прибыли столь же успешно, как это делают убыточные позиции. Исследуйте торговый объем для при­нятия правильного решения относительно того, какие акции вызыва­ют интерес участников рынка. Сравните ширину данного ценового диапазона с диапазоном цен предыдущих дней. Узкий ценовой ди­апазон очень затрудняет открытие прибыльных торговых позиций. Растет ли энтузиазм рыночной толпы на экране продаж и времени, или же рынок контролируют неподвижные денежные потоки? Если рынок стоит на месте, переключитесь на другой канал.

Если появляются благоприятные возможности для трейдин­га, приступайте к осуществлению торговой сделки. Чаще всего полуденный рынок переходит в сжатый диапазон, поэтому наибо­лее эффективные торговые тактики в этом промежутке времени дня базируются на классической свинг-стратегии. Практический опыт показывает, что лучшие результаты фиксируются, когда осу­ществляется покупка ослабшей акций при ее последующем подъе­ме и продажа сильной акции, когда она следует нисходящему трен­ду. Ожидаемый период удержания торговой позиции и темп изменения цены (моментум) определяют, какая из внутридневных тенденций обеспечивает большим соотношением доходность/риск. Даже 1-минутные и 5-минутные тенденции способны предлагать прибыльные торговые свинг-позиции до тех пор, пока полуденная волатильность не возбудит ценовое движение широкого диапазона. Выстраивайте торговые позиции по рыночным часам в соответ­ствии с импульсом или реакцией и никогда не оставляйте без вни­мания тики цены.

В 2:30 p.m. ET резко возрастают шансы на активизацию процесса активных продаж акций, что напрямую связано с рынком бондов. В волатильные дни закрытие рынка бондов в 3:00 p.m. ET вынуждает участников рынка акций воздержаться от трейдинга, дабы оградить себя от ценовых разворотов и не быть выведен­ным из игры. Со временем такие зоны продаж укрепились, превратившись в естественные точки выхода из рынка, и сейчас они появляются даже в условиях спокойного характера кредитного рынка. Инсайдеры также весьма успешно используют этот проме­жуток времени (2:30 p.m. ET) для выявления истинного давления продавцов в последний час регулярной торговой сессии и для по­лучения быстрой прибыли при развороте цены вверх. Как и в случае с движением цены, которое характерно для утренней сессии в 10:20 a.m. ET, активные покупки акций могут стремительно охватить рынок в том случае, если до 2:30 p.m. ET не начнутся активные продажи эмитентов. Но помните, данное позднее событие на рын­ке всегда вызывает негативную обратную связь, независимо от внутридневной тенденции.