Построение индикаторов по выбору пользователя

Большинство технических индикаторов подключается и на­лаживается пользователями, графическими программными обес­печениями или web-сайтами. Используйте заранее подготовлен­ные входные данные для отслеживания настроений толпы, но не пользуйтесь ими до тех пор, пока Ваши развивающиеся навыки не потребуют оригинальных стратегий. Тенденции и благоприятные возможности существуют во всех временных рамках. Правильный выбор индикаторов и их подключение требуют серьезного внима­ния. Общие параметры могут не выстраиваться с заслуживающи­ми внимания тактиками и привести к решению осуществить трейд, основанному на ложной информации.

Поменяйте временные рамки для исследования характера ценового цикла и постройте трендовую модель по методу 3D. Установите один набор индикаторов во временных рамках, на порядок выше и ниже изучаемого временного диапазона, корре­лирующего с выбранным периодом удержания позиции. Эта за­дача может потребовать применения различных типов индикато­ров для графиков в различных временных диапазонах. Так, например, чтобы отследить быстрый сигнал для внутридневного трейда длительностью 1-3 часа, попытайтесь применить комби­нацию 6-17-9 гистограмм MACD на 60-минутном графике, ком­бинацию 5-3-3 стохастиков на 5-минутном графике и 8-дневные полосы Боллинджера для наблюдения за общей картиной дневно­го ценового движения.

Для многих индикаторов применяются сглаженные средние их предварительных расчетов, что замедляет выход данных и фильтрацию индивидуальной информации, предоставляющей лож­ные сигналы. Свинг-трейдеры применяют эти средние скользящие в различных вариантах для перехода от классических формул к ре­альным условиям. Экспоненциальные МА дают множество уни­кальных вариаций. Этот индикатор включает в себя большую часть входных данных предыдущего периода и фильтрует дважды про­считанную тенденцию простых средних скользящих (МА). Поэкс­периментируйте с альтернативным вариантом расчета МА, когда индикаторам необходим сглаженный вид. Дифференцированные дан­ные на выходе могут существенно усилить каждую отдельно взя­тую тактику или метод. Используйте выбранные на Ваше усмот­рение технические индикаторы, в зависимости от того, нужно ли Вам ускорить, замедлить или отфильтровать те или иные данные.

Когда тот или иной метод классического анализа приобрета­ет широкую популярность, цена настраивается на подрыв большей части результатов этого метода. Индикатор может совершенно перестать работать, когда трейдинг в основном будет строиться в зависимости от решений, принимаемых на таких исследованиях цены. Эта популярность влияет на постоянную переоценку эффективности индикатора и выбор параметров. Общие познания фоку­сируются на специфических периодах временных и сглаженных средних. Свинг-трейдеры регулируют фазы параметров так, что­бы они оказывались до или после параметров толпы. Очень важно для построения прибыльного трейдинга с выгодой использовать стадный инстинкт и настроения толпы.

Индикаторы, заготовленные заранее, никогда не смогут от­ветить на все важные вопросы, возникающие при рассмотрении каждого отдельно взятого многообещающего установочного на­бора. Так как различные ограничения неблаготворно влияют на совершаемые действия, развивайте собственное видение рыноч­ной активности, отражающееся и поддерживаемое уникальными стратегиями. Начните с некоторых существующих популярных инструментов. Более того, научитесь четко различать, какая вновь поступающая информация поддержит развитие тактики. Выдели­те для себя вопрос № 1 и найдите свой оригинальный путь для его решения.

Прежде, чем перейти к следующему этапу, протестируйте многочисленные вариации новых математических прикладных за­дач. Найдите оптимальные средние сглаженные методом проб и ошибок. Затем подключите эти новые индикаторы к программе системного тестирования, такой, например, как TradeStation. Эти программные обеспечения, дающие решение числовых задач боль­шого объема, потребляют комплекс данных и переоценивают их, пропуская через различные рынки, с тем чтобы определить, на­сколько верные сигналы они способны давать о преимуществен­ных зонах покупки или продажи.

МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Прежде, чем начать изучение различного вида графического ана­лиза, начните с исследования модели ценовых инструментов. Та­кие модели обеспечивают ключевыми знаниями, необходимыми для создания оригинальных прибыльных стратегий.

ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ

Отражение скрытого характера рынка в трендовых линиях подобно пророчеству. Так как многие участники рынка отслежива­ют прямолинейное распространение двух предыдущих максиму­мов или минимумов, вероятность того, что любая растянутая линия будет являться поддержкой или сопротивлением, когда цена будет биться о нее, сильно возрастает. Трендовые линии усиливаются после каждого успешного тестирования. Некоторые могут суще­ствовать годами, другие могут быть нарушены через пару минут. Каждая отдельно взятая трендовая линия рисуется на ценовых графиках, построенных в арифметической и логарифмической шка­лах, но не в одно и то же время. Для обнаружения этих важных уровней поддержки/сопротивления важно всегда иметь возмож­ность переключаться с одного типа графика на другой.

Применимость трендовых линий выходит далеко за пределы общеизвестной функции. Индикаторы вычерчивают диаграмму среднего темпа тенденции, которая формирует линию. Скорость изменения цены в верхней или нижней части линии остается по­стоянной. Поэтому эти прямые линии отражают темп конверген­ции/дивергенции, если соответствуют другим ценовым данным на входе. Так, например, темп изменения скорости растет, когда цена уходит за пределы трендовой линии, и падает, если цена возвраща­ется к линии. Необходимо всегда отслеживать расстояние между трендовой линией и основным средним скользящим цены. Это колебание цены обеспечивает важной временной обратной связью, когда используется в соответствии с Моделью Циклов.

Часто трендовые линии рисуются в психотической манере. Этот феномен развивается по различным сценариям. Например, важные линии или каналы могут исчезать без каких-либо видимых причин, а затем снова появляться неожиданно спустя месяцы или годы после исчезновения, все еще сохраняя свою действенность. Или же обычная видимая трендовая линия может внезапно начать вести себя подобно механизму поворота цены, а не как уровень поддержки или сопротивления. Трендовая линия выдерживает пер­вый удар цены, но при втором тестировании нарушается. Цена пробьет линию, затем откатит и благополучно протестирует ее с другой стороны, затем сделает еще одну неудачную попытку протестировать линию и вернется в первоначальную сторону. Трен­довая линия, таким образом, превращается в ось поворота, что доводит свинг-трейдеров до сумасшествия.

Прорыв трендовой линии демонстрирует общую ценовую механику. Ценовые бары, резко расширяясь, удаляются от точки прорыва трендовой линии на объемах, превышающих средние. Ценовой откат наблюдается не ранее, чем цена достаточно дале­ко удалится от точки прорыва. Затем объем начинает падать, а цена медленно разворачивается к предыдущему уровню. Когда же цена пробивает трендовую линию с небольшим количеством участников рынка и не удаляется от нее быстро, то чаще всего можно наблюдать немедленный отскок цены к уровню поддержки/ сопротивления. Такое поведение цены инициирует четкий сигнал на неудавшуюся модель противоположного направления. Просле­дите за тем, как цена рисует миниатюрную модель разворота по ту сторону линии. Используйте эти маленькие «Двойные Верши­ны» и «Дно» как сигнал к открытию позиции по fade-стратегии с минимальным риском потерь.

Взаимосвязь между трендовыми линиями и ценовым графи­ком передается зависимости каждого элемента от времени. Свинг-трейдер должен корректно переключать время для применения различных аспектов темпа движения цены. Убедитесь, что применяемые Вами временные рамки соответствуют периоду удержа­ния позиции. К примеру, трендовая линия на 6-месячном графике мало что значит при внутридневной торговли до тех пор, пока цена не коснется этой линии в течение этого дня. А вот возврат 5-минутных японских свечей к 3-часовой трендовой линии может указывать на зону открытия прибыльной позиции.

-

РИСУНОК 5.5

Три вариации 20-дневных средних скользящих могут дать самые разно­образные результаты. Взвешенное среднее скользящее раньше других дает сигнал на подъем акции Verticalnet, достаточно сильно отстает простое среднее скользящее. Проанализируйте, как расстояние между простым и взвешенным средними скользящими в среднем превышает 10% от некоторых волатильных периодов ценового движения акции Verticalnet. Подберите средние скользящие , соответствующие Вашему темпераменту и удобному времени. К примеру, агрессивные трейдеры могут быстро реагировать, пользуясь самыми быстрыми МА, а трейде­ры, предпочитающие оборонительную тактику, остерегаются колебаний более медленных.

РИСУНОК 5.6

Акции Siebel Systems выстроили серию ступенчатых трендовых линий, по мере того как темп движения цены резко нарастал. Каждая трендо­вая линия генерирует постоянную скорость изменения цены на своем сегменте ралли. Предприняв параболический подъем, акции Sieble развернулись и начали падение, начав довольно сильную коррекцию. Понаблюдайте за тем, как цена развернулась для тестирования преды­дущих трендовых линий, которые сейчас четко определяют платформу для нисходящего движения.

Первый прорыв важной трендовой линии не означает разво­рот цены. Это лишь сигнал к завершению движения и началу зоны застоя. Обязательно выделите время для понимания разницы между феноменом и реальным изменением тенденции. Скопление предо­ставляет важные характеристики основной тенденции. Часто в зоне застоя наблюдаются ценовые удары в направлении прежней тен­денции. Иногда зона застоя переходит в разворот, но этому, в пер­вую очередь, должны способствовать и другие условия.

РИСУНОК 5.7

Акции Adobe начали вертикальный подъем после того, как вернулись к нарушенной трендовой линии. Колебания цены непосредственно на трен-довой линии после ее первоначального прорыва свидетельствуют о недостаточной уверенности - в результате цена скатилась до отметки 55. Прорыв трендовой линии сопровождался появлением бычьей фигу­ры «Флаг», который опустился на угол отражения предыдущего ралли. Проанализируйте, каким образом цена сначала совершила разрыв, выр­вавшись из «Флага», а затем, используя следующий бар, поднялась к трендовой линии.

Ценовое движение, возвращаясь к нарушенной трендовой ли­нии, опоясывает многообещающий сигнал на покупку акции. Это происходит после отката, который следует за прорывом цены вниз. Импульс разворачивается по направлению к трендовой линии, и значительное количество участников рынка способствует дости­жению ценой прежней трендовой линии. Поддержка на сформиро­ванном новом «Дне» может быть мощной и способствовать силь-

ному проталкиванию цены вверх, вплоть до следующего прорыва уровня. Наблюдайте за ценовыми волнами, рисующими серии вос­ходящих трендовых линий, которые образуют дугу с выпуклостью наверх и располагаются выше первоначального уровня.

В одних и тех же временных диапазонах графики могут рисовать конфликтующие друг с другом трендовые линии, что значительно усиливает шумы в анализе каждой торговой позиции. Каждая пересекающаяся сила должна побуждать движение цены в направлении настроя толпы участников рынка. Когда две или более трендовые линии конфликтуют, необходимо принять быст­рое решение на закрытие позиции, пока рыночные условия позво­ляют. Но не путайте подобное событие с трендовыми линиями, которые строятся в различных временных рамках. Они предлага­ют благоприятные условия для прибыльного трейдинга. Такой ус­тановочный набор предполагает, что цена, колеблющаяся в не­больших волнах, подвергнется влиянию более крупных трендовых линий и возьмет курс на разворот.