На данном периоде и лучшим и худшим набором параметров для предыдущего периода



Рынок

Наилучший

набор

параметров

для данного

периода

Лучший

набор

параметров

в предшеств.

период

Средний результат

всех

наборов

параметров

Наихудший

набор

параметров

в преашеств.

период


Казначейские облигации -9090 -2180
Немецкая марка
Японская йена
Золото -320
Серебро
Топливная нефть
Зерно -2190 -590 -2730
Соевые бобы -7160 -740
Скот -20 -3290
Сахар -840 -5560
-„'•|Ц!».\---:;*:л.-^Л:. ,'••*•$»' V-' • с^-ЗЩ^Л' '\ЛЙФй^  

Таблица 20.12.

ПРИБЫЛИ/УБЫТКИ ($) ДЛЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА 1991-1992:

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ ПО СРАВНЕНИЮ

СО СРЕДНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ

НА ДАННОМ ПЕРИОДЕ И ЛУЧШИМ И ХУДШИМ НАБОРОМ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА

Рынок Наилучший Лучший Средний Наихудший

набор набор результат набор

параметров параметров всех параметров

для данного в предшеств. наборов в предшеств.

периода период параметров период


Казначейские облигации -1820 -420 -2920
Немецкая марка
Японская йена -240 -1670 -3620
Золото -1050
Серебро -720 -1890 -1640 -1780
Топливная нефть -980
Зерно -480 -440
Соевые бобы -2420 -6090 -4650 -3190
Скот -160 -340
Сахар -1690 -1410 -1850
Всего . -tim-' -5010

ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 709

Таблица 20.1.

СИСТЕМА ПРОБОЯ (КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ):

СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ



Ранг набора

параметров на

предшествующем

8-летнем периоде

Ранг того же

набора параметров

в 1989-1990

Ранг того же

набора параметров

в 1991-1992

Ранг того же

набора параметров

в 1993-1994






Таблица 20.2.

СИСТЕМА ПРОБОЯ (НЕМЕЦКАЯ МАРКА):

СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ



Ранг набора

параметров на

предшествующем

8-летнем периоде

Ранг того же

набора параметров

в 1989-1990

Ранг того же

набора параметров

в 1991-1992

Ранг того же

набора параметров

в 1993-1994





710 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Таблица 20.3.

СИСТЕМА ПРОБОЯ (ЯПОНСКАЯ ИЕНА):

СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ



Ранг набора

параметров на

предшествующем

8-летнем периоде

Ранг того же

набора параметров

в 1989-1990

Ранг того же

набора параметров

в 1991-1992

Ранг того же

набора параметров

в 1993-1994






Таблица 20.4.

СИСТЕМА ПРОБОЯ (ЗОЛОТО):

СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ


Ранг набора параметров на предшествующем 8-летнем периоде Ранг того же набора параметров в 1989-1990 Ранг того же набора параметров в 1991-1992 Ранг того же набора параметров в 1993-1994
(D
ф (D
©
®
d) ® (D
©
®
® (1)

ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 711

Таблица 20.5.

СИСТЕМА ПРОБОЯ (СЕРЕБРО):

СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ



Ранг набора

параметров на

предшествующем

8-летнем периоде

Ранг того же

набора параметров

в 1989-1990

Ранг того же

набора параметров

в 1991-1992

Ранг того же

набора параметров

в 1993-1994






Таблица 20.6.

СИСТЕМА ПРОБОЯ (МАЗУТ):

Наши рекомендации