Трейдер Вик, или «Черепаший суп»

В книге «Принципы профессиональной спекуляции» Виктор Сперандео (Трейдер Вик) описал свой метод. Если цены пробивают свой предыдущий максимум, но тенденция не получила продолжения, то, вероятно, тенденция пойдет в обратном направлении. Обратное справедливо и для падающей тенденции (рис. 56).

РИС. 56

Эта модель также называется «Черепаший суп». Ученики Ричарда Дениса, которых называли за глаза черепашками, входили в рынок как раз на пробое предыдущего максимума цены и их сразу же везли на стопы.

Сетап модели выглядит как «микроМ», двойная вершина, сформированная из небольшого количества баров. Если цена падает и пробивает минимум бара, в котором был пробой предыдущего максимума, то с этого момента можно открывать короткие позиции, так как на рынке произошел разворот. Линда Рашки вообще предлагает открывать позиции при откате цены до уровня предыдущего максимума, не дожидаясь пробоя минимума бара. «А что, стопы-то близко», – говорит она.

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target:

Целью обычно является первый уровень сопротивления или поддержки.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

4 февраля 2011 г. в обед сформировалась фигура на минутных графиках фьючерса на индекс РТС. Было двойное дно, второе ниже первого. Отметили максимум бара, в котором было пробитие предыдущего минимума, и выставили стоп на заявку на покупку на этом уровне. Через пару минут мы уже были в рынке (рис. 57).

РИС. 57

1. Покупка по 190 780 пунктов.

2. Стоп на 190 630 пунктов.

3. Свой целевой уровень определили на уровне предыдущего сопротивления в 191 550 пунктов.

При прохождении ценой половины расстояния до цели мы зафиксировали половину прибыли, прикрыв полпозиции по 191 200 пунктов. И переместили свой стоп на уровень безубыточности.

Через 20 минут мы закрыли оставшуюся позицию по нашей цели, получив 770 пунктов прибыли.

В 16:50 4 февраля 2011 г. мы вошли в длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Чуть ранее был пробой предыдущего минимума, и мы использовали максимум свечи 16:49 как уровень для открытия позиции (рис. 58).

РИС. 58

1. Покупка по 192 040.

2. Стоп на 191 755.

3. Цель на 192 850.

При достижении промежуточного уровня в 192 400 мы закрыли часть позиции и перенесли свой стоп на безубыток.

В 17:13 мы закрыли свою оставшуюся позицию и получили прибыль в 810 х 0,5 + 360 х 0,5 = 535 пунктов на сделку.

Модель «1-2-3 разворот»

Цены растут или падают в рамках тренда. Потом идут слом тренда, откат цены и повторный заход. Во время второго захода цены не могут достичь своих экстремальных значений, что представляет собой потенциальную возможность для входа в рынок (рис. 59).

РИС. 59

Критерии для модели «1-2-3 разворот», взятой из книги Трейдера Вика, заключаются в следующем:

1. Пробой линии тренда.

2. Откат цены и неудавшаяся попытка повторного захода на экстремальные значения цены.

3. Продолжение встречного движения с пробоем уровней поддержки или сопротивления.

Не обязательно, чтобы точки 2,3,4 рисовались на соседних барах. На практике между точками могут помещаться до нескольких баров. Чем больше времени ушло на формирование паттерна, тем сильнее будет последующее движение.

Trade:

После прорыва линии тренда и отката цены наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если закрытие бара оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций – зеркальный подход к открытию позиции.

Target:

Мишень, по мнению автора паттерна, находится на уровне диапазона фигуры, отложенного от точки пробоя. Но закрывать позиции мы можем разными способами или их комбинациями. Можно закрывать позиции при возникновении встречного сигнала. Если динамика цены вас не устраивает, то тоже можно закрыть или всю позицию, или ее часть. Можно закрывать позицию при достижении ценой уровней сопротивления или уровней по сетке Фибоначчи, закрывать полпозиции при половине движения до цели.

Stop:

Стоп ставим выше максимума последнего свинга.

7 февраля 2011 г. в обед очень долго рисовалась фигура на фьючерсе на индекс РТС на минутном графике (рис. 60).

РИС. 60

1. Покупка – 190 115 пунктов.

2. Стоп – 189 630 пунктов.

3. Первая цель – 190 450 пунктов.

4. Вторая цель – 190 750 пунктов.

После входа в рынок цена очень резво достигла первой цели, и мы закрыли 50 % своей позиции. Одновременно перенесли свой стоп в зону безубыточности. Чуть позже он сработал. Итогом мы имеем 335 пунктов на полпозиции.

8 февраля на минутном графике фьючерса на индекс РТС образовалась фигура 1-2-3 (рис. 61).

РИС. 61

1. Покупка – 189 525 пунктов.

2. Стоп – 189 160 пунктов.

3. Цель (откладываем цель на величину фигуры, отложенной от точки пробоя) – 190 100.

Рынок очень быстро достиг нашего таргета, и мы зафиксировали прибыль в 575 пунктов.

Модель «Труба»

Модель «Труба» похожа на две параллельные палочки. Это два почти одинаковых бара, идущих один за одним и встречающихся на ценовых экстремумах. Первый бар является резким скачком цены, а затем следует еще один всплеск по крайней мере на ту же длину, но в противоположном направлении. «Труба» визуально легко видна на графике. Модель также встречается и на внутридневных графиках, но она более надежна на дневных и недельных графиках (рис. 62).

На этой модели открываем позиции в противоположном направлении от текущей тенденции. Модель встречается редко, но является одной из самых лучших моделей для торговли.

Trade:

На росте, если цена опускается ниже нижнего минимума одного из двух баров, открываем короткие позиции. Для длинных позиций то же самое, только используем максимум баров.

Stop:

Стоп ставим на другой стороне модели.

Target:

Первая цель откладывается на величину самого длинного бара в этой модели от точки входа. Вторая цель настолько же превышает первую.

РИС. 62

Модель «80–20's»

Эта модель была описана Ларри Коннорсом (Larry Connors) и Линдой Рашки (Linda Raschke) в книге «Биржевые секреты» («Street Smarts»). «80–20's» – стратегия для дэйтрейдинга. Когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 % своего диапазона, существует 80–90 %-ная вероятность, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 случаев из ста. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня (рис. 63).

РИС. 63

Trade:

Вчера рынок открылся в верхних 20 % своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 % своего дневного диапазона. Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере чуть ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина – на ваше усмотрение. Покупаем, если цена поднимется выше вчерашнего минимума.

На продажу – все наоборот.

Stop:

Стоп ставим чуть ниже сегодняшнего минимума.

Target:

Подтягивайте трейлинг стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Позицию закрываем в этот же день.

РИС. 64

23 апреля 2009 г. фьючерс на индекс РТС открылся в нижних 20 % своего торгового диапазона и закрылся в верхних 20 % своего торгового диапазона. На следующий день мы готовимся к открытию коротких позиций, если цена пойдет ниже закрытия предыдущего дня (рис. 64).

1. На следующий день рынок открылся, и цена сразу же пошла вниз. Мы не открыли короткие позиции, так как по идее цена должна сначала торговаться выше вчерашнего закрытия. На второй час торгов цена пошла вверх, то есть некоторое время торги велись выше вчерашнего закрытия, и это укладывалось в правила формирования нашей модели «80–20». Мы открыли короткую позицию, как только цена пошла вниз и пробила уровень вчерашнего закрытия.

2. Стоп поставили на максимуме дня.

3. Сегодня цена так и не пошла вниз, но и наш стоп не сработал. Ждем следующего дня. После кивка цены в нашу сторону переносим стоп на точку безубыточности и ищем место для закрытия позиции. Это может быть как предыдущий минимум, так и уровни Фибоначчи. Так же подстраховываемся скользящим стопом.

РИС. 65

17 февраля 2009 г. цена открылась в своих верхних 20 % торгового диапазона и закрылась в нижних 20 % своего торгового диапазона. Рынок после открытия пошел вниз, но потом развернулся (рис. 65).

1. Покупаем, когда цена пробила уровень вчерашнего закрытия.

2. Ставим стоп на минимуме дня.

3. Удерживаем позицию, пока она не начала приносить нам прибыль. Фиксируем прибыль до конца следующего дня.

Модель «Моментум пинболл»

Эта модель тоже была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». «Моментум пинболл» сообщит, следует ли на следующий день покупать или шортить. Этот индикатор не имеет никакого долгосрочного предсказательного значения, но для краткосрочных колебаний, на один или два дня, лучше него нет (рис. 66).

РИС. 66

Эта модель использует функцию моментума. Моментум – это разность между сегодняшним закрытием и вчерашним закрытием. Рассчитывается трехпериодичная RSI этого однопериодичного изменения. Натягиваем трехпериодичный RSI на однопериодичный моментум.

Trade:

Если RSI опускается и его значение становится ниже 30. На следующий день покупаем, если цена поднимается выше максимума первого часа торгов. Если сделка закрывается по стопам, то ее можно открыть повторно, если цена поднимется выше максимума первого часа торгов.

Правила открытия коротких позиций противоположны правилам покупки. Если значение RS1 больше 70. Продаем, если цена опустилась ниже минимума первого часа торгов.

Stop:

Стоп ставим на минимуме первого часа торгов или на максимуме, если это шорт.

Target:

Если торговый день закрывается с прибылью, то переносим сделку на следующий день. Выходим из сделки на следующий день до закрытия дня. Если цена поднимается чуть выше максимума предыдущего дня, то закрываем сделку досрочно.

РИС. 67

22 июля 2009 г. RSI опустился ниже 30, на графике получился сигнал к завтрашним покупкам (рис. 67).

1. Открываем длинную позицию на прорыве диапазона первого часа торгов.

2. Стоп ставим на минимуме торгового диапазона первого часа торгов.

3. В конце дня сделка показывает прибыль, но при этом цена поднимается выше максимума предыдущего дня. Мы закрываем сделку досрочно.

10 мая RSI опустился ниже 30, и на следующий день мы готовимся к покупке (рис. 68).

РИС. 68

1. 13 числа в первый час торгов цена скользнула вниз, но уже во второй час она стала подниматься и преодолела максимум первого часа торгов, что привело к открытию длинной позиции.

2. Стоп ставим на минимуме первого часа торгов.

3. Рынок целый день рос, но так и не преодолел максимум предыдущего дня, поэтому оставляем позицию на следующий день.

4. 14 числа рынок достиг максимума, который был 10-го, и мы закрыли позицию досрочно.

Двухпериодичный ROC

И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Вместо однопериодичного темпа изменения используем двухпериодичный моментум. Затем рассчитаем краткосрочную точку разворота. Она подскажет, когда нужно переключиться с покупки на продажу или наоборот. Модель лучше всего использовать вместе с методологией торговли на колебаниях Тейлора. Тейлор заметил, что рынок каждые два-три дня стремится достигать максимума или минимума колебания – свинга. Можно использовать это, открывая позицию в один день и закрывая ее на следующий. Тейлор назвал их день «покупки», день «продажи» или день «короткой продажи». Для более точного определения дня разворота рассчитываем краткосрочные точки разворота, которые скажут, когда рынок собирается изменить направление. После того как моментум изменил свое направление, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше этой точки разворота, и короткую, если цена находится ниже этой точки разворота. Выход осуществляется на следующий день.

Это очень шумная модель, дающая иногда целый ряд убыточных сделок на плоских, неактивных рынках, а также приводящая к убыткам на сильных, трендовых рынках. Поэтому стоит рассматривать эту модель, только когда значение ADX больше 16 и меньше 30.

Расчет краткосрочной точки разворота:

1. Вычитаем сегодняшнее закрытие из закрытия двумя днями ранее.

2. Прибавляем полученное значение к вчерашней цене закрытия.

На языке Метастока это выглядит так:

Покупка: Мо(2) > Ref(Mo(2), – l) AND С> (Ref(C, – 2)-C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30

Продажа: Mo(2) < Ref(Mo(2), – l) AND C< (Ref(C, – 2)-C)+Ref(C, – l) AND ADX(14)>16 AND ADX(14)<30

Trade:

После того как двухпериодичный моментум развернулся вверх, открываем длинную позицию на закрытии рынка, если цена торгуется выше точки разворота.

После того как двухпериодичный моментум развернулся вниз, открываем короткую позицию, если цена закрытия находится ниже точки разворота.

Stop:

Стоп ставим на сформировавшемся минимуме при покупке и на максимуме при продаже.

Target:

После открытия длинной позиции, если рынок закрывается выше своего открытия, переносим сделку на следующий день. Выход осуществляется на следующий день. В лучшем случае закрываем сделку выше максимума дня нашего входа в позицию.

После открытия короткой позиции день завершаем с прибылью, оставляем позицию на ночь и закрываем на следующий день.

РИС. 69

Стрелки на графике (рис. 69) показывают дни, где двухпериодичный темп изменения меняет направление. Если бы вы вошли на закрытии и вышли на закрытии следующего дня, вы имели бы прибыль в пять из 10 сделок. Поэтому не рекомендуется торговать этим методом на механической основе. Но если процесс закрытия позиций сделать более творческим, а именно стараться закрывать сделку, если она показывает плюс, то из 10 сделок прибыльными окажутся восемь.

Модель «АНТИ»

Опять же модель из книги Ларри Коннорса и Линды Рашки «Биржевые секреты». «Анти» – это модель продолжения, когда краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда. В модели используется стохастический осциллятор с параметрами: 7 %К со сглаживанием 4 и 10%D (%D в программах для технического анализа, как правило, – пунктирная линия) (рис. 70).

РИС. 70

Trade:

Медленная линия %D , к примеру, растет, значит, мы имеем дело с четко выраженным восходящим трендом. Когда быстрая линия %К развернулась вверх, образуя крюк, и ее направление совпало с медленной линией, открываем длинную позицию при пробое линии нисходящего тренда или на закрытии бара. Линия тренда может быть прочерчена через вершины горизонтально, если мы имеем дело с консолидацией.

Так же, когда %К и %D формируют разнонаправленные наклоны в течение по крайней мере трех баров, устанавливаем сигнальный уровень для входа в позицию на один тик выше максимума предыдущего бара. Переносим этот уровень на максимум следующего бара, если в этом он не сработал.

Stop:

Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем рисковать.

Target:

Как только ваша сделка начинает приносить прибыль, готовьтесь выходить в пределах трех-четырех баров. Это краткосрочная сделка.

РИС. 71

Пятиминутный график фьючерса на индекс PTC. %D имеет отрицательный наклон, а %К делает крюк (рис. 71).

Открываем короткую позицию на пробое линии тренда.

Первоначальный стоп ставится на максимуме малого колебания.

Если вы не берете прибыль от падения, плавающий стоп должен зафиксировать по крайней мере половину прибыли.

РИС. 72

На этом графике два примера. Каждая схема образовалась после установления тренда %D и каждая имела точку первоначального стопа. Умение размещать первоначальный спящий стоп-лосс на рынке – всегда наиболее важный шаг к торговому успеху. Обратите внимание: в большинстве случаев сделка длится не более 10–20 минут (2–4 бара). Чем меньше времени мы находимся на рынке, тем меньше риска мы имеем (рис. 72).

Модель «Святой грааль»

И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Основанная на ADX, она работает на любом рынке в любой структуре времени. Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать (продавать) на первом откате. «Святой грааль» – точный метод, используемый для определения момента открытия позиции после восстановления тенденции.

Trade:

14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это идентифицирует рынок с сильным трендом. Если рынок растет, но при этом на коррекции цена опускается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, и после того как цена коснется этой скользящей средней, – покупаем, если цена после этого пробила максимум предыдущего бара.

Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый покупающий стоп на первоначальной цене входа.

Stop:

Стоп ставим на минимуме.

Target:

После открытия позиции подтягиваем стоп по мере накопления прибыли и выходим на максимуме самого последнего колебания. Если есть предположения, что рынок может продолжить свое движение, то продолжаем удерживать позицию и подтягивать стопы.

На пятиминутном графике 14-периодичный ADX больше 30, и цена восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней и касается ее (рис. 73).

1. Устанавливаем уровень для открытия короткой позиции на минимуме бара, на котором было касание ценой скользящей средней. Через бар идет пробой этого уровня, и мы открываем короткую позицию.

2. Ставим стоп на максимуме, образовавшемся за эти три бара.

3. Скользящий стоп устанавливаем на уровне той же скользящей средней. Целевой уровень для фиксации прибыли ставим на уровне предыдущего минимума.

РИС. 73

РИС. 74

Видно, как на пятиминутном графике цена наколола скользящую среднюю. Мы разместили свой сигнальный уровень для открытия короткой позиции на минимуме этого бара. Но цена вниз не пошла, а стала подниматься. Переносим сигнальный уровень для открытия короткой позиции на минимум следующего бара, и так далее, пока цена не начала падение (рис. 74).

1. Открываем короткую позицию при пробое минимума последнего бара.

2. Стоп ставим на максимуме этого же бара.

3. Передвигаем скользящий стоп по уровню скользящей средней.