К признакам качественной модели не относится

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e?+Первая модель

Какая модель является двойной логарифмической?+LN(Y) = A0 + A1*LN(X1) + LN(E)

Какая модель является линейной?+Y = A0 + A1*X1 + + E

Какая модель является обратной?Y=A0+A1/X1+e

Какая модель является полулогарифмической?Y=A0+A1*LN(X1)+E

Какая неотъемлемая характеристика временного ряда (ВР)+Наличие случайной (шоковой) составляющей

Какая неотъемлемая характеристика системы одновременных уравнений (СОУ)+Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых эндогенные переменные в одних моделях являются экзогенными в других

Какая переменная модели квалифицируется как независимая+Экзогенная переменная

Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории

Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных

Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?+Смещенные и несостоятельные

Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений

Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели

Каких переменных не бывает в эконометрических моделяхПостопредельных, корреляционных

Какое значение критерия Дарбина – Вотсона делают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?DW=2

Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными (ПРАВЕЛЬНЫЙ ВОПРОС)

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными- Оценки параметров модели остаются несмещенными- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны – это все верное

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верноПолучение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными-Дисперсии оценок являются смещенными-Снижение значимости оценок параметров-Выводы по моделям – неверны-Прогнозные качества модели ухудшаются – это все верное

Какое из утверждений верное?+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины (обратить внимание)

Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

Какое из утверждений неверное, если в модели Y=3*X+2, Y - это темп роста преступлений по району в тысячах, X - темп роста неблагополучных семей в % за год?+При темпе роста числа неблагополучных семей в -2%, рост числа преступлений составит 3 тыс. (обратить внимание)

Какое распределение должны иметь остатки модели?+Нормальное

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?+Распределение Стьюдента

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?+Распределение Стьюдента (обратить внимание)

Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?+Распределение Стьюдента

Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?+Распределение Фишера

Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?Эмпирическое

Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

Какое утверждение неверно для модели Y = 5 + 3*X1 - 4*X2?+При увеличении Х1 эндогенная переменная увеличивается в 3 раза

Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?Предопределенное уравнение

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?+Модель плохо специфицирована

Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?+Вторая модель лучше специфицирована

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?+Объем выборки недостаточен для принятия решения

Какой зависимости соответст. структура распределения лагов по Койку+Зависимости по убывающей геометрической прогрессии

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?Критерий Дарбина-Вотсона

Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?+Дарбина-Вотсона

Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона

Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?+Дарбина-Вотсона

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?+Метод наименьших квадратов (МНК)

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?+Рассматриваемый параметр статистически значим

Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»+Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

Коэффициент детерминации это-Это коэффициент значимости параметров модели

На чем основаны методы устранения автокорреляции+На применении оператора декорреляции

Нелинейные модели допускают их сведение к линейным путем процессаЛиниализации

Опасность наличия избыточных переменных заключается вСмещении оценок параметров при включенных переменных

Опасность наличия пропущенных переменных заключается вСмещении оценок параметров при включении в модель переменных

Основная задача регрессионного анализа – этоНахождение случайной переменной и оценивание её параметров

Основная задача эконометрики состоит вСостоит в проверке обоснованности и адекватности модели

Остатки модели должны иметь следующее распределениеНормальное

От чего не зависят табличные значения статистики Дарбина-Уотсона?+От дисперсии экзогенных переменных

Оценки параметров модели множественной регрессии строятся с помощью критерияКритерия Фишера

При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели?DW=0

При каком значении статистики Дарбина – Вотсона делают вывод об отсутствии в модели автокорреляции 1-го порядка?+DW=2

При нарушении гипотезы о равнозначности измерения эндогенной переменной в различные моменты наблюдения возникает проблемаГетероскедастичности

При обнаружении точной или стахостической линейной взаимосвязи двух или нескольких экзогенных переменных говорят о проблемеМультиколлениарности

При построении доверительного интервала для параметров модели используетсяРаспределение Стьюдента

При построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели используетсяРаспределение Фишера

При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используетсяРаспределение Стьюдента

При проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели используетсяРаспределение Фишера

Признаком, по которому определяют пропущенную переменную служитСлужит положительный знак у произведения оценки параметра при подозреваемой переменной на роль пропущенной

Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное?Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

Различают мультиколллениарностиЯвную и неявную

С помощью какого критерия проверяется значимость коэффициента детерминации в модели множественной регрессии?+Критерий Фишера

С помощью какого критерия строятся оценки параметров модели множественной регрессии? +Критерий Стьюдента

Чем отличается метод скользящего среднего от метода экспоненциального сглаживания+Взвешиванием уровней ряда, участвующих в сглаживании

Чем отличается модель множественной регрессии от модели парной регрессии?+В модели множественной регрессии более одной экзогенной переменной

Чем отличается структурная форма СОУ от приведенной+Возможностью строить прогнозы для всех эндогенных переменных

Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e?Случайной переменной

Что значит спецификация экзогенных переменных?+Это поиск пропущенных и избыточных переменных

Что не относится к методам диагностики мультиколлинеарности?+Критерий Дарбина-Вотсона

Что не относится к методам сглаживания временных рядов?+Последовательные произведения

Что не относится к методам спецификации эконометрической модели?+Построение оценок параметров модели

Что не относится к последствиям наличия в модели автокорреляции?+Снижение дисперсий оценок параметров модели

Что не является одним из 5 класических предположений МНК?+Наличие корреляции случайных переменных

Что не является признаком наличия мультиколлинеарности?+Возрастание значимости оценок параметров при неколлинеарных экзогенных переменных

Что необходимо для устранения мультиколлинеарности+Все ответы верны

Что означает «мертвая» зона критерия Дарбина – Вотсона?+Недостаточный объем выборки о вынесении решения

Что означает лаг?+Запаздывание при воздействии фактора на эндогенную переменную

Что относится к характеристикам стационарных временных рядов в широком смысле?+Постоянное среднее значение и дисперсия эндогенной переменной

Что происходит при уменьшении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.90?Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

Что происходит при увеличении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.99?Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения t-статистик возрастают?

Что происходит при увеличении уровня надежности (гамма) от 0.90 до 0.95?+Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения t-статистик возрастают

Что происходит при уменьшении уровня надежности (гамма) от 0.95 до 0.90?+Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

Что такое "лаговая переменная"?+Переменная, относящаяся к предыдущим моментам времени

Что такое Y в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?Эндогенная переменная

Что такое А1 и А2 в уравнении простой регрессии y=A1*X+A2+EПараметры модели?

Что такое автокорреляция?+Точная или стахостическая зависимость между уровнями случайной переменной в различные промежутки времени

Что такое автокорреляция?Статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом

Что такое авторегрессионный процесс?+Процесс, представляющий эндогенную переменную в виде линейной функции предыдущих значений эндогенной переменной

Что такое гетероскедастичность?+Различие дисперсии ошибок в различные моменты времени

Что такое гетероскедастичность?Неоднородность наблюдений, выражающаяся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели

Что такое гомоскедастичность?+Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени

Что такое избыточная переменная?+Переменная, которую следует исключить из модели

Что такое коэффициент детерминации?+Значение, показывающее степень адекватности модели

Что такое мультиколлениарность?Точная или стохастическая линейная взаимосвязь двух или нескольких экзогенных переменных

Что такое пропущенная переменная?+Переменная, которую следует добавить в модель

Что такое пропущенная переменная?Фактор который по ошибке небыл включен в эконометрическую модель

Что такое Х в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?Экзогенная переменная

Что является основными задачами регрессионного анализа?Спецификация модели и оценивание параметров модели

Что является типичным последствием явления гетероскедастичности?+Увеличение дисперсии параметров модели и смещение их оценок

Эконометрические модели подразделяются наПространственные, временные и пространственно-временные

Этап моделирования, на котором осуществляется проверка качества математической модели и точности эконометрических выводов и рекомендаций, называетсяВерификационный