Предсигнальные области

Для индикаторов, основанных на пороговых значениях, предсигнальная область — зона между индикатором и порогом как сверху, так и снизу (рис. 8-1).

Для осцилляторов предсигнальная область определяется как зона по­сле пересечения индикатором нулевой линии и до пересечения им сколь­зящей средней или сглаживания, используемого для нахождения торго­вых сигналов (рис. 8-2).

Индикаторы

Индикаторы, используемые для фильтрации моделей свечей, должны быть легко доступны и просты для определения; они должны работать так, что­бы давать возможность выявлять области покупки и продажи. О них часто говорят как об областях перекупленности и перепроданности.

РИСУНОК 8-2

Та­кие индикаторы, как RSI (индекс относительной силы), %К и %D (стохас­тические индикаторы), особенно хороши для фильтрации свечей, посколь­ку остаются в диапазоне от 0 до 100. В конце этой главы будут показаны многие другие индикаторы, демонстрирующие концепцию фильтрации. Поскольку RSI и стохастические индикаторы широко известны и приме­няются повсеместно, их конструкция и использование в фильтрации бу­дут разобраны подробнее.

RSI Уайлдера

Дж. Уэллес Уайлдер разработал свой индекс относительной силы (RSI) в конце 70-х годов. С тех пор данный индикатор стал популярен, у него различные интерпретации. Это показатель, выражающий относительную силу текущего ценового движения как рост от 0 до 100. По сути, он усред­няет дни движения вверх и вниз. Эти дни определяются по соотношению цен закрытия текущего и предыдущего дней.

Уайлдер предпочитал использовать измерение в 14 точках, посколь­ку они представляют половину естественного рыночного цикла. Кроме того, он установил значимые уровни индикатора на отметках 30 и 70. Бо­лее низкий уровень указывает на приближающийся разворот вверх, а более высокий уровень говорит о грядущем развороте вниз.

Диаграмма RSI может быть истолкована при использовании многих классических формаций штриховых графиков, таких, например, как го­лова и плечи. Расхождение с ценой внутри периода, используемого для вычисления RSI, работает хорошо, если имеет место вблизи нижней или верхней области индикатора.

Многие службы, предоставляющие графики акций, показывают RSI, вычисленный по 14 точкам. Некоторые службы, предоставляющие гра­фики по товарам, предпочитают использовать 9 точек. Если вы можете определить длину доминирующего цикла в данных, это значение было бы хорошим периодом для использования в RSI. Уровни (пороговые значе­ния), определяющие точки разворотов рынка, также можно менять. На­пример, уровни 35 и 65 лучше работают с акциями, в то время как изна­чальные уровни 30 и 70 лучше использовать для фьючерсов.

На графике Philip Morris (МО), представленном на рис. 8-3, расхож­дение 14-дневного RSI с основными ценовыми трендами вполне очевид­но. Когда бы RSI ни попадал в пороговые зоны или приближался к ним, вскоре за этим следовало изменение ценового тренда.

Стохастический осциллятор Лэйна: %D

Автором этого индикатора является Джордж Лэйн. Стохастический ос­циллятор измеряет относительное положение цены закрытия в диапазо­не цен. Проще говоря, высчитывается местонахождение цены закрытия относительно ценового диапазона последних X дней. Как и в случае RSI, чаще всего выбирают 14 точек.

Стохастический осциллятор основывается на общепринятом наблю­дении, что цены закрытия имеют тенденцию группироваться вблизи днев­ных максимумов, когда набирает силу повышательное движение, и вбли­зи дневных минимумов во время снижения цен. Например, когда рынок близок к развороту на вершине, максимумы обычно становятся выше, а цены закрытия появляются вблизи минимума. В этом состоит основное отличие стохастического осциллятора от большинства других подобных индикаторов, которые нормируют представление относительной силы, разницу между ценой закрытия и выбранным трендом.

Вычисление %D — это просто нахождение трехдневной скользящей средней для %К. Она обычно изображается прямо над %К, поэтому гра­фики практически сливаются. Толкование стохастика требует знакомства с тем, как он ведет себя на определенных рынках. Обычно начальный тор­говый сигнал появляется, когда %D пересекает полосы экстремумов (от 75 до 85 наверху и от 15 до 25 внизу). Реальный торговый сигнал не пода­ется, пока %К не пересекается с %D. Хотя зоны экстремумов помогают найти реакции минимальных размеров, пересечение двух линий действует аналогично пересечению двойной скользящей средней.

На рис. 8-4 показан тот же самый график Philip Morris (МО), что использовался и для RSI, и мы можем видеть, насколько точно колебания %D в зонах перекупленное™ и перепроданности соответствуют ценам.

РИСУНОК 8-3

РИСУНОК 8-4

Параметры фильтрации

На сегодняшний день разработано множество мощных программных па­кетов для торговли и тестирования прошлых данных. Одни из них опти­мизируют индикаторы «подстройкой под кривую», в то время как другие используют приемы управления финансами. Некоторые наиболее совер­шенные пакеты совмещают все возможности. Мы не ставим цели под­черкнуть недостатки или достоинства того или иного метода анализа. Кон­цепция используемого метода проста и прямолинейна.

В наших тестах будут использоваться три торговые системы: модели свечей, индикаторы и фильтрация свечей. В каждой системе применена одна и та же методология покупки, продажи, короткой продажи и после­дующего ее покрытия так, что система все время находится в рынке. Хотя часто это не лучший способ торговли, он использован здесь, чтобы пока­зать, что фильтрация свечей, как правило, оказывается эффективнее двух других систем. Кроме того, результаты торговли будут показаны таким образом, как если бы существовала закрывающая сделка в последний день данных, чтобы дать вам ощущение законченной истории торговли.

Сигнал подается всякий раз, как соответствующий справочный инди­катор достигает предписанных параметров. Другими словами, индикатор должен подняться выше или опуститься ниже порога и затем снова пере­сечь его в противоположном направлении. Например, когда %D поднима­ется выше 80, он попадает в предеигнальную область, и включается про­дажный фильтр моделей свечей. Любая модель свечей, которая дает сиг­нал к продаже, будет зарегистрирована как отфильтрованный сигнал. По­хожим образом, когда бы %D ни опустился ниже 20, он попадает в предсиг-нальную зону, и включается покупательный фильтр. Любая бычья модель свечей при ее появлении рассматривается как отфильтрованная. Порого­вые значение 20 и 80 были здесь использованы лишь в целях объяснения.

Для каждого индикатора требуется определить, какое количество дней (точек) будет использоваться при его вычислении. Как уже говорилось, это значение должно отражать основной цикл анализируемого рынка. Должны быть установлены еще два дополнительных значения — уже упо­минавшиеся верхний и нижний порог. Эти установки определяют те зна­чения, которых должен достичь или превысить индикатор, прежде чем начнется фильтрация моделей.

Для начала были использованы общепринятые значения: 14-дневный %D, сначала с порогами на уровне 20 и 80, затем на уровне 65 и 35 для других данных. Будут использоваться данные по акциям из индекса S&P100 и по 30 акциям промышленного индекса Доу. База S&P100 включает дан­ные с начала 1989 года и по 31 марта 1992 года. База данных промышлен­ного индекса Доу открывается 24 апреля 1990 года и закрывается 31 мар­та 1992 года.

Примеры фильтрации

В табл. 8-1 представлено, что торговля каждой акцией с использованием сигналов моделей свечей привела к тому, что 67 акций принесли положи­тельный процентный доход, а по 33 акциям возникли убытки. Эти цифры просто взяты из подсчета положительных и негативных результатов в пер­вой колонке. Торговля, жестко привязанная к сигналам моделей свечей, привела в среднем к 37,1 сделки при средней доходности 0,40% на сделку.

Торговля теми же 100 акциями при использовании в качестве генера­тора сигналов %D привела к тому, что лишь 53 акции принесли доход, а 47 — убытки. Среднее количество сделок снизилось до 30,1, а средняя доходность составила 0,02% на одну сделку.

Использование концепции фильтрации при генерировании торго­вых сигналов привело к 62 выигрышам и 38 проигрышам. Этот резуль­тат не так хорош, как при использовании собственно моделей свечей, но он значительно лучше, чем при использовании сигналов, сгенериро­ванных стохастическим индикатором %D. Среднее число сделок соста­вило 13,7, что меньше (и соответственно лучше), чем в случае одной мо­дели свечей или стохастика, более чем на 50%. Средний доход на сделку составил 0,60%, что опять существенно лучше, чем средняя доходность, полученная при использовании двух других торговых методов.

О чем все это говорит? Во-первых, при фильтрации моделей свечей индикатором, таким как %D, число сделок значительно уменьшилось. Если сравнивать с одними моделями свечей, уменьшение составило бо­лее 63%, а по сравнению со сделками, использовавшими индикатор %D, — более 54%. Во-вторых, фильтрация увеличила среднюю доходность сдел­ки. Это увеличение составило 50% по сравнению со свечами, а по срав­нению с %D доходность увеличилась более чем в 30 раз.

Не следует забывать, что статистические данные не всегда испольу-зуются корректно: ими можно манипулировать, показывая те результа­ты, которые выгодны автору. Все мы знаем, что средняя доходность в 0,6% быстро исчезла бы, прими мы во внимание комиссионные, «проскальзы­вание» и тому подобные вещи. Однако простота этих вычислений пока­зывает один очень существенный момент: тут важна взаимосвязь между числами, а не числа сами по себе. Эта взаимосвязь, взятая как среднее значение, выведенное из 100 различных акций, — доказательство, необ­ходимое для поддержки концепции фильтрации.

В табл. 8-1 с помощью усреднения данных по 100 акциям индекса S&P100 показаны результаты применения концепции фильтрации. Что­бы свести число таблиц и количество данных к разумным пределам, в следующем примере используется 30 акций из промышленного ин­декса Доу.

Торговые результаты для 30 голубых фишек, составляющих промыш­ленный индекс Доу, показаны в табл. 8-2. Пороговые значения были слег­ка изменены. Результаты, аналогичные тем, что появлялись при исполь­зовании акций S&P100, возникли и в случае этих 30 акций. Торговля с использованием для генерации сигналов к покупке и к продаже исклю­чительно моделей свечей привела в среднем к 21,1 сделки на периоде в два года при средней доходности сделки в 0,02%. Использование инди­катора %D дало в среднем 23,7 сделки при средней доходности (убыточ­ности) минус 0,46% на сделку. И, наконец, использование отфильтрован­ных моделей свечей как генератора сигналов дало в среднем лишь 10,6 сделок при средней доходности 0,23% на сделку. И снова следовало бы подчеркнуть, что здесь важны соотношения этих величин, а не сами величины.

ТАБЛИЦА 8-1. СТАТИСТИКА ФИЛЬТРАЦИИ

100 тиков 1340 Период индикатора: %D(14) Уровень покупки: 20 Уровень продажи: 80

Тикер % % средний % % средний % % средний

доход доход доход доход доход доход

(свечи) (свечи) (индикаторы) (индикаторы) (фильтр) (фильтр)

АА 47.690/40 = 1.1923 82.100/38 = 2.1605 89.040/19 = 4.6863

АЕР 19.840/34 = 0.5835 -35.800/34 = -1.0529 8.9700/14 = 0.6407

AGC -9.690/40 = -0.2423 9.7800/30 = 0.3260 8.0500/17 = 0.4735

AIG 6.8700/41 = 0.1676 12.320/30 = 0.4107 -59.940/14 = -4.2814

AIT 9.3800/33 = 0.2842 42.320/27 = 1.5674 21.980/10 = 2.1980

АИР -34.440/48 = -0.7175 27.650/33 = 0.8379 19.660/15 = 1.3107

AN 47.330/38 = 1.2455 -32.510/35 = -0.9289 10.760/7 = 1.5371

ARC 48.740/42 = 1.1605 57.680/36 = 1.6022 4.0900/12 = 0.3408

AVP -105.26/35 = -3.0074 92.000/34 = 2.7059 -17.930/12 = -1.4942

АХР 81.570/43 = 1.8970 38.510/29 = 1.3279 113.36/16 = 7.0850

ВА -16.960/29 = -0.5848 26.750/31 = 0.8629 108.53/20 = 5.4265

ВАС -21.860/33 = -0.6624 -82.550/21 = -3.9310 -44.550/11 = -4.0500

ВАХ 44.410/43 = 1.0328 -23.130/27 = -0.8567 52.120/15 = 3.4747

ВС 24.620/39 = 0.6313 -14.760/30 = -0.4920 190.74/18 = 10.597

ВСС 83.770/46 = 1.8211 40.060/26 = 1.5408 25.070/14 = 1.7907

BDK -77.760/44 = -1.7673 131.07/36 = 3.6408 -31.490/16 = -1.9681

BEL 52.780/48 = 1.0996 -22.200/28 = -0.7929 29.140/16 = 1.8213

BHI 114.57/38 = 3.0150 9.1300/36 = 0.2536 30.540/14 = 2.1814

BMY 41.450/36 = 1.1514 54.950/33 = 1.6652 -31.740/5 = -6.3480

BNI 9.0000/36 = 0.2500 -44.460/27 = -1.6467 -49.100/9 = -5.4556

BS 58.150/45 = 1.2922 -58.090/32 = -1.8153 -8.7100/12 = -0.7258

ССВ 18.560/35 = 0.5303 3.8700/29 = 0.1334 -35.480/14 = -2.5343

CCI 39.360/40 = 0.9840 -40.970/38 = -1.0782 42.240/21 = 2.0114

CDA 38.770/37 = 1.0478 233.73/33 = 7.0827 67.140/14 = 4.7957

ССР 53.650/48 = 1.1177 55.500/36 = 1.5417 43.730/19 = 2.3016

СНА 54.160/41 = 1.3210 65.230/28 = 2.3296 70.600/19 - 3.7158

CI 16.320/44 = 0.3709 13.080/28 = 0.4671 -4.3100/16 = -0.2694

CL 20.010/51 = 0.3924 -49.560/25 = -1.9824 -8.2400/19 = -0.4337

CSC -42.050/43 = -0.9779 12.360/33 = 0.3745 38.810/19 = 2.0426

CWE -10.930/33 = -0.3312 -68.300/23 = -2.9696 11.540/12 = 0.9617

DAL -15.960/42 = -0.3800 86.830/36 = 2.4119 -2.3100/14 = -0.1650

DD -25.940/45 = -0.5764 -46.350/29 = -1.5983 14.070/12 = 1.1725

DEC 30.880/37 = 0.8346 41.410/29 = 1.4279 75.850/14 = 5.4179

DIS -36.790/28 = -1.3139 -55.110/21 = -2.6243 -45.950/13 = -3.5346

DOW -146.10/29 = -5.0379 -15.670/32 = -0.4897 -16.120/9 = -1.7911

ЕК -3.4000/30 = -0.1133 26.600/31 = 0.8581 32.730/10 = 3.2730

ETR -12.940/32 = -0.4044 -25.660/25 = -1.0264 -62.480/6 = -10.413

F -58.800/32 = -1.8375 16.150/28 = 0.5768 -85.530/9 = -9.503

FDX 29.690/40 = 0.7423 64.750/32 = 2.0234 -4.0700/15 = -0.2713

FLR 44.220/36 = 1.2283 45.310/35 = 1.2946 132.12/18 = 7.3400

FNB 91.740/41 = 2.2376 23.440/27 = 0.8681 84.600/21 = 4.0286

GD 67.350/39 = 1.7269 -23.430/25 = -0.9372 -32.300/14 = -2.3071

GE 8.8000/23 = 0.3826 -14.610/29 = -0.5038 -43/7 = -6.1429

GM -25.110/27 = -0.9300 21.580/31 = 0.6961 24.930/11 = 2.2664

GWF 83.550/44 = 1.8989 -80.230/30 = -2.6743 -107.71/12 = -8.9758

HAL 39.060/38 = 1.0279 88.670/32 = 2.7709 16.060/14 = 1.1471

НМ -9.810/38 = -0.2582 -35.270/32 = -1.1022 97.200/17 = 5.7176

HNZ -27.660/42 = -0.6586 -29.680/23 = -1.2904 11.810/16 = 0.7381

HON -21.150/31 = -0.6823 -3.5600/28 = -0.1271 -10.480/10 = -1.0480

HRS 41.300/41 = 1.0073 61.480/31 = 1.9832 9.1300/14 = 0.6521

HUM 62.090/39 = 1.5S21 48.970/31 = 1.5797 161.86/20 = 8.0930

HWP -18/22 = -0.8182 -106.32/26 = -4.0892 9.2400/10 = 0.9240

I -74.760/38 = -1.9674 -35.580/28 = -1.2707 -45.430/20 = -2.2715

IBM 11.380/31 = 0.3671 12.030/31 = 0.3881 14.910/11 = 1.3555

IFF -25.540/43 = -0.5940 32.710/33 = 0.9912 4/15 = 0.2667

IMA 19.640/33 = 0.5952 -23.540/28 = -0.8407 -14.590/13 = -1.1223

IP 46.850/31 = 1.5113 34.280/26 = 1.3185 35.360/13 = 2.7200

ITT 74.590/33 = 2.2603 25.560/36 = 0.7100 49.630/15 = 3.3087

JNJ 16.830/35 = 0.4809 -37.890/28 = -1.3532 -13.870/13 = -1.0669

КМ 69.950/41 = 1.7061 31.310/31 = 1.0100 -16.390/16 = -1.0244

КО -34.090/34 = -1.0026 -61.820/24 = -2.5758 -102.14/11 = -9.285

LIT 64.830/39 = 1.6623 40.910/42 = 0.9740 56.080/18 = 3.1156

LTD 131.97/40 = 3.2993 -93.690/25 = -3.7476 -6.4000/16 = -0.4000

MCD 35.690/40 = 0.8922 -33.790/30 = -1.1263 -7.3300/17 = -0.4312

MCIC 147.67/37 = 3.9911 -10.350/32 = -0.3234 142.83/17 = 8.4018

MER 65.940/36 = 1.8317 26.110/28 = 0.9325 37.920/20 = 1.8960

МММ 46.860/35 = 1.3389 15.470/31 = 0.4990 51.840/13 = 3.9877

MOB 43.720/47 = 0.9302 60.820/35 = 1.7377 25.260/17 = 1.4859

MRK -42.780/31 = -1.3800 -44.460/22 = -2.0209 -26.960/7 = -3.8514

MTC -25.090/27 = -0.9293 -24.230/25 = -0.9692 -49.560/9 = -5.5067

NSC 35.660/31 = 1.1503 16.720/30 = 0.5573 58.970/17 = 3.4688

NSM -166.31/29 = -5.7348 -54.080/22 = -2.4582 -69.310/6 = -11.552

NT -37.080/37 = -1.0022 52.680/35 = 1.5051 42.920/13 = 3.3015

OXY -5.2100/34 = -0.1532 -95.790/22 = -4.3541 35.700/12 = 2.9750

PCI 59.350/27 = 2.1981 -39.070/30 = -1.3023 10.510/11 = 0.9555

PEP 48.670/40 = 1.2168 -64.410/29 = -2.2210 -8.0600/19 = -0.4242

PRO 94.990/43 = 2.2091 35.510/32 = 1.1097 6.8300/11 = 0.6209

PRI 88.500/31 = 2.8548 61.500/17 = 3.6176 -18.870/10 = -1.8870

RAL 20.980/42 = 0.4995 -14.600/33 = -0.4424 41.410/17 = 2.4359

ROK 67.470/43 = 1.5691 -54.640/36 = -1.5178 47.540/12 = 3.9617

RTN 20.710/41 = 0.5051 -17.510/30 = -0.5837 36.190/15 = 2.4127

S -9.540/39 = -0.2446 -65.700/24 = -2.7375 -26.360/13 = -2.0277

SKY 8.6600/38 = 0.2279 65.150/36 = 1.8097 -5.6200/17 = -0.3306

SLB -11.320/33 = -0.3430 126.96/39 = 3.2554 39.730/9 = 4.4144

SO -3.4300/35 = -0.0980 2.8500/25 = 0.1140 0.9200/12 = 0.0767

Т -78/23 = -3.3913 58.960/29 = 2.0331 -32.240/9 = -3.5822

TAN 31.440/34 = 0.9247 170.86/41 = 4.1673 72.490/19 = 3.8153

TOY 147.34/36 = 4.0928 151.03/30 = 5.0343 112.80/7 = 16.114

ТЕК -18.000/35 = -0.5143 -29.300/26 = -1.1269 15.590/15 = 1.0393

TOY 5.4200/33 = 0.1642 -45.240/35 = -1.2926 35.420/9 = 3.9356

TXN 115.95/35 = 3.3129 -26.990/29 = -0.9307 118.08/17 = 6.9459

UAL 60.960/32 = 1.9050 71.950/36 = 1.9986 -84.110/14 = -6.0079

UIS -30.310/30 = -1.0103 -253.25/22 = -11.511 -71.730/14 = -5.1236

UPJ 29.830/38 = 0.7850 -36.960/26 = -1.4215 14.430/10 = 1.4430

UTX 63.830/35 = 1.8237 92.380/37 = 2.4968 50.080/13 = 3.8523

WMB -0.8200/52 = -0.0158 41.210/36 = 1.1447 73.800/17 = 4.3412

WMT 12.000/34 = 0.3529 -78.470/28 = -2.8025 -24.860/8 = -3.1075

WY 4.5100/43 = 0.1049 -25.080/28 = -0.8957 -58.990/11 = -5.3627

XON -8.5400/40 = -0.2135 -35.710/27 = -1.3226 27.000/10 = 2.7000

XRX -73.810/32 = -2.3066 63.880/33 = 1.9358 8.9600/17 = 0.5271

Сделка и доход 37.1/ 0.40 30.1/ 0.02 13.7/ 0.60

(в среднем)

ТАБЛИЦА 8-2. СТАТИСТИКА ФИЛЬТРАЦИИ

30 тиков /340 Период индикатора: %D(14) Уровень покупки: 30 Уровень продажи: 70

Тикер % % средний % % средний % % средний

доход доход доход доход доход доход

(свечи) (свечи) (индикаторы) (индикаторы) (фильтр) (фильтр)

АА 30.880/27 = 1.1437 62.420/26 = 2.4008 29.450/16 = 1.8406

ALD -29.060/21 = -1.3838 -11.820/27 = -0.4378 -45.670/10 = -4.5670

АХР 86.480/27 = 3.2030 -53.460/21 = -2.5457 62.140/13 = 4.7800

ВА -30.040/15 = -2.0027 -33.640/28 = -1.2014 1.1800/10 = 0.1180

BS 55.940/25 = 2.2376 1.4100/25 = 0.0564 -33.110/9 = -3.6789

CAT -36.410/19 = -1.9163 5.0700/24 = 0.2113 -26.550/8 = -3.3188

CHV 6.8900/29 = 0.2376 -2.2900/24 = -0.0954 25.320/16 = 1.5825

DD -20.660/27 = -0.7652 -51/17 = -3 -2.1900/15 = -0.1460

DIS -20.810/13 = -1.6008 -33.760/20 = -1.6880 -12.650/10 = -1.2650

EK -21.500/15 = -1.4333 22.630/27 = 0.8381 -11.380/9 = -1.2644

GE 9.3900/12 = 0.7825 23.900/26 = 0.9192 -8.8700/5 = -1.7740

GM 3.2600/18 = 0.1811 -8.4400/25 = -0.3376 50.980/11 = 4.6345

GT -42.200/19 = -2.2211 -40.190/22 = -1.8268 -15.560/11 = -1.4145

IBM 2.9300/22 = 0.1332 33.430/21 = 1.5919 19.250/10 = 1.9250

IP 39.790/18 = 2.2106 -18.600/19 = -0.9789 49.110/13 = 3.7777

JPM 36.270/24 = 1.5113 -23.820/21 = -1.1343 51.770/10 = 5.1770

КО -4.2100/21 = -0.2005 -45.480/22 = -2.0673 -35.450/7 = -5.0643

MCD 16.580/25 = 0.6632 -2.8300/21 = -0.1348 -0.2900/15 = -0.0193

МММ 35.220/25 = 1.4088 -25.220/24 = -1.0508 10.860/10 = 1.0860

MO 9.2600/20 = 0.4630 -27.940/21 = -1.3305 -25.820/5 = -5.1640

MRK -52.900/16 = -3.3063 -22.080/19 = -1.1621 -30.250/8 = -3.7813

PG -14.220/15 = -0.9480 -15.740/29 = -0.5428 -49/7 = -7

S -10.910/26 = -0.4196 -62.430/18 = -3.4683 -7.8700/12 = -0.6558

Т -40.380/12 = -3.3650 -50.950/23 = -2.2152 10.050/7 = 1.4357

TX 10.840/21 = 0.5162 -9.600/27 = -0.3556 20.510/14 = 1.4650

UK -25.700/27 = -0.9519 95.040/29 = 3.2772 30.390/10 = 3.0390

UTX 58.920/21 = 2.8057 13.280/27 = 0.4919 43.640/12 = 3.6367

WX 89.440/27 = 3.3126 61.730/32 = 1.9291 57.200/14 = 4.0857

XON -18.250/24 = -0.7604 -39.700/22 = -1.8045 7.8100/10 = 0.7810

Z 20.390/21 = 0.9710 42.430/23 = 1.8448 71.520/11 = 6.5018

Сделка и доход 21.1/ 0.02 23.7/ -0.46 10.6/ 0.23

(в среднем)