Методические указания, задачи и упражнения по темам
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»
Филиал в г. Дмитрове Московской области
Кафедра гуманитарных дисциплин
| Утверждаю Заместитель директора по учебно-методической работе ______________/ Откидычева М.Ф. |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Наименование дисциплины Эконометрика
Рекомендуется для направления подготовки
Экономика
Профиль Финансы и кредит
Квалификации (степени) выпускника Бакалавр
Дмитров, 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Общие методические указания к изучению курса
Методические указания, задачи и упражнения по темам
Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования
Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии
Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой
Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов
Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов
Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений
Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений
Варианты контрольных работ
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
Достижения современной экономической науки предъявляют новые требования к высшему экономическому профессиональному образованию. Поэтому наряду с микроэкономикой и макроэкономикой в число основных дисциплин экономического образования включена и эконометрика.
Прикладное значение этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Важно, что эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не понимающий значение этих методов, обречен на принятие ошибочных решений, коммерсант, не использующий эконометрический аппарат, не в состоянии оценить торгово-экономическую деятельность предприятия и т.д.
Применение метода эконометрического анализа, который объединяет экономическую теорию со статистическими методами анализа, используется в создании модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д.
Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА – дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.
ЗАДАЧИ КУРСА – в соответствии с целью студенты должны усвоить методы количественной оценки социально-экономических процессов, научиться содержательно интерпретировать формальные результаты.
СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ – современные социально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкое представление об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. Такие исследования не возможно проводить без знания основ теории вероятностей, математической статистики, многомерных статистических методов и эконометрики, т.е. дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве стохастической информации и среди множества различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс и явление.
Изучение курса эконометрики следует начать с рассмотрения основных аспектов эконометрического моделирования, типов выборочных данных, видов модели, основные этапы и возникающие при этом проблемы моделирования. Студенты должны понять, что не всякая экономико-математическая модель, представляющая математико-статистическое описание экономического объекта, может считаться эконометрической. Она становится эконометрической только в том случае, если будет отражать этот объект на основе фактических данных, характеризующих именно его.
Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными. При изучении этой темы студентам важно усвоить основные предпосылки и методы оценки классической линейной модели множественной регрессии в случае нарушения предпосылок – КЛММР – гетероскедастичности и автокоррелированности остатков временного ряда.
При построении регрессионных моделей приходится сталкиваться с такой проблемой как наличие функциональной или тесной корреляционной зависимости между объясняющими переменными, т.е. мультиколлинеарности. Это может привести к получению неустойчивых, не имеющих реального смысла оценок. При изучении социально-экономических процессов и явлений может оказаться необходимым включить в модель фактор, имеющий два или более качественных уровней. Это могут быть разного рода качественные признаки, например, образование, пол, профессия, принадлежность к определенному региону. Такого рода переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными. Качественные признаки могут существенно влиять на структуру линейных связей между переменными и приводить к скачкообразному изменению параметров регрессионной модели. В этом случае говорят об исследовании регрессионных моделей с переменной структурой или построении регрессионных моделей по неоднородным данным.
При моделировании реальных экономических объектов для объяснения механизма их функционирования бывает недостаточно построить отдельное уравнение регрессии. В этом случае для описания структуры связи между переменными строится система одновременных уравнений, состоящая из тождеств и регрессионных уравнений. Например, для изучения модели спроса как соотношения цен и количества потребления товаров, то одновременно для прогнозировании спроса необходима модель предложения товаров, в которой также рассматривается взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ. Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. Еще один пример. Модель национальной экономики включает в себя систему уравнений: функции потребления, инвестиций заработной платы, и также тождество доходов. Оценивание системы одновременных уравнений требует применения более сложного математико-статистического аппарата.
Изучение эконометрики студентам рекомендуется начинать с ознакомления с программой курса. Затем, после прочтения рекомендуемой в программе литературы следует приступать к решению соответствующих задач.
Для изучения данного курса рекомендуется следующая литература:
ОСНОВНАЯ
1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2002
2. Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2001
3. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2001
4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997
6. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 2000
Если при выполнении контрольной работы возникнут вопросы, следует обратиться Зв консультацией к преподавателю.
Каждый вариант контрольной работы содержит 3 задачи по основным темам курса эконометрики. Студент выполняет тот вариант контрольной работы, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).
Таблица 1.
| Начальная буква фамилии студента | Номер варианта контрольной работы |
| А, Б, В, Г, Д | Вариант 1 |
| Е, Ж, З, И | Вариант 2 |
| К, Л, М | Вариант 3 |
| Н, О, П, Р | Вариант 4 |
| С, Т, У, Ф | Вариант 5 |
| Х, Ц, Ч, Ш, Щ | Вариант 6 |
| Э, Ю, Я | Вариант 7 |
При выполнении контрольной работы надо соблюдать следующие правила:
1. указать вариант контрольной работы;
2. расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, Statistica, SPSS, и другие по выбору студента);
3. представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями;
4. проверять правильность применения методов решения задач;
5. формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;
6. в конце контрольной работы необходимо привести перечень использованной литературы и поставить свою личную подпись;
7. кроме распечатанного варианта контрольной работы необходимо представить дискету с файлом расчетов.
Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.
Выполненная контрольная работа представляется в университет для рецензирования. Правильно выполненная работа зачитывается. Если по зачтенной работе рецензентом будут сделаны замечания, необходимо разобраться в них, внести требуемые исправления и представить соответствующие доработки преподавателю.
Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к сдаче экзамена не допускаются. На экзамене студенты должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по решению задач контрольной работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМАМ