Выберите значение, которому не может равняться коэффициент детерминации

1,5

В чем заключается отличие модели с неполной корректировкой от модели адаптивных ожиданий

+Разном типе лаговых переменных

В чем заключается отличие стационарности ВР в узком смысле от стационарности в широком смысле

+Совпадение совместного распределения вероятностей уровней ряда с совместным распределением вероятностей уровней, измеренных со сдвигом на определенный отрезок времени

В чем заключается современное состояние эконометрики?

+Построении небольшого числа уравнений, учитывающих нестационарность поведения переменных системы

В чем заключ. опасность наличия пропущенных переменных?

+В смещении оценок параметров при включенных в модель переменных

В чем заключается опасность наличия избыточных переменных?

+В увеличении дисперсии оценок параметров модели

В чем состоит идентифицируемость уравнений СОУ

+Возможности однозначно восстановить по оценкам коэффициентов приведенной формы параметры структурной формы СОУ

Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией X, то использование X и X^2 в качестве экзогенных переменных приведет к мультиколлинеарности?

+Неверно

Вследствие чего возникает неявная гетероскедастичность

+Неправильной спецификации модели

Гомоскедастичность - это

Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени

Для чего используется метод наименьших квадратов (МНК)?

+Для оценивания параметров модели

Для устранения мультиколллениарности необходимо?

1.увеличить объем статистических данных, 2. Преобразовать переменные модели, 3. Изменить спецификацию модели, 3. Использовать дополнительную информацию

Для чего используется метод наименьших квадратов (МНК)?

Все ответы верны или Для оценивания параметров модели

Если уравнение модели не содержит случайную переменную, то оно относится к

К балансовому уравнению

Если математическое ожидание оценки равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности, то говорят о свойстве оценки:

Несмешенности (несмещенности)

Если оценка а* по сравнению с другими оценками обладает наименьшей дисперсией является

Эффективной

Если «0» входит в интервальный прогноз параметра Ai, то это говорит

О незначимости параметра Ai

Если коэффициент детерминации равен 0.88, то это означает, что

Модель адекватна

Если коэффициент корреляции между факторами равен -0,79 можно утверждать, что

Это отрицательная линейная зависимость

Если для построенной модели множественной регрессии F-статистика наблюдаемая = 126, а критическая=5,53, то

Принимают гипотезу о значимости (адекватности)

Из каких частей состоит модель АРСС?

+Авторегрессионный процесс и процесс скользящего среднего

Какая переменная модели квалифицируется как независимая

+Экзогенная переменная

Какая неотъемлемая характеристика временного ряда (ВР)

+Наличие случайной (шоковой) составляющей

Какая неотъемлемая характеристика системы одновременных уравнений (СОУ)

+Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых эндогенные переменные в одних моделях являются экзогенными в других

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e?

+Первая модель

Какая модель является линейной?

+Y = A0 + A1*X1 + + E

Какая модель является двойной логарифмической?

+LN(Y) = A0 + A1*LN(X1) + LN(E)

Какая модель является полулогарифмической?

+Y = A0 + A1*LN(X1) + E

Какая модель является обратной?

+Y = A0 + A1/X1 + E

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»

+Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

Какой зависимости соответст. структура распределения лагов по Койку

+Зависимости по убывающей геометрической прогрессии

Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?

+Дарбина-Вотсона

Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?

+Дарбина-Вотсона

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?

+Рассматриваемый параметр статистически значим

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

+Метод наименьших квадратов (МНК)

Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?

+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?

+Модель плохо специфицирована

Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?

+Вторая модель лучше специфицирована

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

+Объем выборки недостаточен для принятия решения

Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно

+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными