Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона?
Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными.
В каком случае нельзя отключить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?
если d≥dкрит то нельзя отклонить и ошибки будут некоррелированы
По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?
в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и dρ≈2-2ρ
Как устранить автокорреляцию случайного члена уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой 1 ого порядка?
привести её к виду y’t= α*c + β*x’t + μt
Для чего используется поправка Прайса-Уинстена?
для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы.
138. Поправка Прайса-Уинстена равна:
;
139. Для одновременной оценки коэффициента корреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии применяются методы:
метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина.
140. Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы:
1. оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки;
2. вычисляем остатки
3. находим оценку коэффициента автокорреляции
4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена
5. проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок
6. повторно вычисляем остатки и фактически возвращаемся к этапу 3
141. Метод Хилдрета-Лу, используемый для оценки коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии, заключается в следующем:
В данном методе исследователь задает интервал изменения величины и шаг. Для каждого значения
производится оценка фактических параметров из уравнения, в котором автокорреляция полностью устранена. Затем выбирается из полученных результатов такой, который дает min стандартную ошибку для преобразования уравнения. Используемые в этом уравнении значения
и факториальные переменные принимаются за искомые.
Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений?
Уравнения, в которых одни и те же переменные в различных уравнениях используются как объясняющие переменные, так и результирующие переменные.