Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона?

Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными.

В каком случае нельзя отключить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?

если d≥d_крит то нельзя отклонить и ошибки будут некоррелированы

По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?

в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и d_ρ≈2-2ρ

Как устранить автокорреляцию случайного члена уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой 1 ого порядка?

привести её к виду y’_t= α*c + β*x’_t + μ_t

Для чего используется поправка Прайса-Уинстена?

для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы.

138. Поправка Прайса-Уинстена равна:

;

139. Для одновременной оценки коэффициента корреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии применяются методы:

метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина.

140. Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы:

1. оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки;

2. вычисляем остатки

3. находим оценку коэффициента автокорреляции

4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена

5. проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок

6. повторно вычисляем остатки и фактически возвращаемся к этапу 3

141. Метод Хилдрета-Лу, используемый для оценки коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии, заключается в следующем:

В данном методе исследователь задает интервал изменения величины и шаг. Для каждого значения производится оценка фактических параметров из уравнения, в котором автокорреляция полностью устранена. Затем выбирается из полученных результатов такой, который дает min стандартную ошибку для преобразования уравнения. Используемые в этом уравнении значения и факториальные переменные принимаются за искомые.

Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений?

Уравнения, в которых одни и те же переменные в различных уравнениях используются как объясняющие переменные, так и результирующие переменные.