Подпись преподавателя _

Оценка_____________________________

Подпись преподавателя _________________________

Тестовое задание для проведения экзамена по дисциплине «Эконометрика» для студентов очной формы обучения

Вариант № 2

Фамилия И.О._______

Группа_____________

Уважаемые студенты, отметьте в каждом задании один (и только один) правильный на Ваш взгляд ответ, например, обведя его или перечеркнув.

Задание № 1.Уравнение регрессии имеет вид: . Это уравнение представляет регрессионную модель:

Варианты	Парная линейная	Парная елинейная
ответов:	Множественная линейная	Множественная нелинейная

Задание № 2.Экономический показатель Х представлен выборкой:

Тогда выборочное среднее величины Х равно:

Варианты ответов:

7,5

6,8

Задание № 3.В результате анализа корреляционной зависимости между показателями X и Y, оказалось, что связь между факторами значимая и однонаправленная (с ростом показателя X, показатель Y в среднем растет). Тогда коэффициент парной корреляции может быть равен:

Варианты ответов:

-1,8

0,7

-2,4

-0,9

Задание № 4.Коэффициент парной корреляции факторов X и Y равен . Коэффициент (индекс) детерминации равен:

Варианты ответов:

0,49

0,7

-0,49

Задание № 5.Для определения связи между ценой на товар X и спросом Y была взята выборка этих показателей объемом . По этим данным была построена линейная регрессионная модель и рассчитан парный коэффициент корреляции =-0,61. Для проверки его значимости была вычислена статистика (наблюдаемое значение) t-критерия Стьюдента. Она оказалась равна:

Варианты ответов:

0,37

0,61

2,43

-3,11

Задание № 6.Исследуется зависимость между двумя экономическими показателями X и Y. На основании опытных данных были построены 4 уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты корреляции для следующих моделей: линейная ( =0,76); гиперболическая ( =0,64); степенная ( =0,85) и показательная ( =0,53). На основании опытных данных, исследуемая зависимость описывается лучше всего моделью:

Варианты ответов:

Линей-ной

Гипербо-лической

Степен-ной

Показа-тельной

Задание № 7.При построении множественной линейной модели были получены парные коэффициенты корреляции =-0,45, =0,93, =-0,93. Какой из факторов X или Y сильнее влияет на результирующую функцию Z.

Варианты	Сильнее влияет X	Сильнее влияет Y
ответов:	Одинаково влияют	Оба не влияют

Задание № 8.Индекс множественной корреляциилинейной модели равен R=0,79. Число наблюдений . Для оценки значимости индекса множественной корреляции была рассчитана F-статистика критерия Фишера. Она равна:

Варианты ответов:

9,96

0,62

3,16

11,85

Задание № 9.Временной ряд имеет коррелограмму вида:

Это подтверждает, что временной ряд:

Варианты ответов:

Имеет тенденцию и циклическую компоненту	Имеет тенденцию, но не имеет циклическую компоненту
Не имеет тенденции, но имеет циклическую компоненту	Не имеет ни тенден-ции ни циклической компоненты

Задание № 10.Временной ряд имеет вид:7,5,5,3,3,1,1.Тогда простая двухчленная скользящая средняя имеет вид:

Варианты ответов:	7,5,3,1	7,5,5,3,1,1
	5,3,1,1	6,5,4,3,2,1

Число правильных ответов:

Оценка_____________________________

Подпись преподавателя _________________________

Тестовое задание для проведения экзамена по дисциплине «Эконометрика» для студентов очной формы обучения

Вариант № 3

Фамилия И.О._______

Группа_____________

Уважаемые студенты, отметьте в каждом задании один (и только один) правильный на Ваш взгляд ответ, например, обведя его или перечеркнув.

Задание № 1.Уравнение регрессии имеет вид: . Это уравнение представляет регрессионную модель:

Варианты	Парная линейная	Парная нелинейная
ответов:	Множественная линейная	Множественная нелинейная

Задание № 2.Экономический показатель Х представлен выборкой:

Тогда выборочное среднее величины Х равно:

Варианты ответов:

6,1

6,5

Задание № 3.В результате анализа корреляционной зависимости между показателями X и Y, оказалось, что связь между факторами значимая и разнонаправленная (с ростом показателя X, показатель Y в среднем убывает). Тогда коэффициент парной корреляции может быть равен:

Варианты ответов:

-0,8

1,3

-2,4

0,9

Задание № 4.Коэффициент парной корреляции факторов X и Y равен . Коэффициент (индекс) детерминации равен:

Варианты ответов:

-0,6

0,36

0,6

Задание № 5.Для определения связи между ценой на товар X и спросом Y была взята выборка этих показателей объемом . По этим данным была построена линейная регрессионная модель и рассчитан парный коэффициент корреляции =-0,88. Для проверки его значимости была вычислена статистика (наблюдаемое значение) t-критерия Стьюдента. Она оказалась равна:

Варианты ответов:

-6,55

2,17

5,86

0.88

Задание № 6.Исследуется зависимость между двумя экономическими показателями X и Y. На основании опытных данных были построены 4 уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты корреляции для следующих моделей: линейная ( =0,76); гиперболическая ( =0,64); степенная ( =0,15) и показательная ( =0,53). На основании опытных данных, исследуемая зависимость описывается лучше всего моделью:

Варианты ответов:

Линей-ной

Гипербо-лической

Степен-ной

Показа-тельной

Задание № 7.При построении множественной линейной модели были получены парные коэффициенты корреляции =0,12, =0,15, =0,98 Какой из факторов X или Y сильнее влияет на результирующую функцию Z.

Варианты	Сильнее влияет X	Сильнее влияет Y
ответов:	Одинаково влияют	Оба не влияют

Задание № 8.Индекс множественной корреляциилинейной модели равен R=0,74. Число наблюдений . Для оценки значимости индекса множественной корреляции была рассчитана F-статистика критерия Фишера. Она равна:

Варианты ответов:

0,55

7,26

2,69

11,10

Задание № 9.Временной ряд имеет коррелограмму вида:

Это подтверждает, что временной ряд:

Варианты ответов:

Имеет тенденцию и циклическую компоненту	Имеет тенденцию, но не имеет цикли-ческую компоненту
Не имеет тенденции, но им ет циклическую компоненту	Не имеет ни тенден-ции ни циклической компоненты

Задание № 10.Временной ряд имеет вид:2,4,6,6,6,8,10.Тогда простая двухчленная скользящая средняя имеет вид:

Варианты ответов:	2,4,6,8,10	3,5,6,6,7,9
	6,6,6	4,6, ,6,8,10

Число правильных ответов:

Оценка_____________________________