Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название
Эконометрика-это
наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Ошибки второго рода- это ошибки
Имеющие объективный характер.
11.Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы:
…7 пунктов.
12.Несмещенность оценки характеризуется…
-равенством нулю математического ожидания остатков
-отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
13.Какаи наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:
Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.
14. Для чего используется поправка Прайса- Уинстена:
Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.
15.Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:
Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.
16. Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии:
0,8
17.Коэф-т парной корреляции показывает:
Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.
В стационарном временном ряде трендовая компонента
отсутствует
19.При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами:
–эффективность.
- несмещенность.
-состоятельность.
В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой
–bj = b0* лямдуt 0<лямда<1
- bj= c0+c1^2+c2^3*j
21. Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной:
Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.
22. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений:
Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.
С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений
одновремённых
24. Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*ха +и можно линеаризовать путём:
нельзя линеаризовать.
25. По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии: (аj –raj*tкр)<= аj <= (аj+ raj*tкр)
26. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:
неэффективными.
27. Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии:
Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0.
28. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле:
F=(UP-UA-UB)*(p+1)
(UA+UB)/(n-2p-2)
29.Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:
1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.
2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.
30. При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения:
Используются показатели асимметрии и эксцесса.
31. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:
Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.
32. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на:
Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.
33. Поправка Прайса- Уистена равна:
к=(1-р2)0,5
34. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра:
равенстве 0.
35.Чем характеризуется множественная регрессия:
Множеством факториальных признаков.
36. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:
Верификацией уравнения регрессии.
37. Что характеризует коэф-т множественной корреляции:
Долю изменения У, которую можно изменить изменением включенным в модель факторов.
38. Эндогенные переменные…
могут коррелировать с ошибками регрессии
Временным рядом является совокупность значений
экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.
Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэф-в приведенных уравнений составляет
проблема идентификации.
Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название
Спецификация модели
42. В чем заключается суть метода инструментальных переменных:
В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но коррелирует со случайной составляющей
43. Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии:
Сt=а+в*Уt+ut; Уt=Сt+It
44. Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид:
уt=а*уt+(1-а)*уt-1