Тема: Анализ временных рядов
Вопрос: Временной ряд – это
А) неупорядоченный во времени набор наблюдений;
*Б) упорядоченная во времени последовательность наблюдений;
В) набор наблюдений, за несколькими статистически обследованными объектами;
Г) последовательность моментов времени 
.
Вопрос: Стационарный временной ряд – это ряд, в котором
А) объясняемая переменная не зависит от времени;
Б) остатки временного ряда не зависят от времени;
*В) среднее значение, дисперсия и ковариация объясняемой переменной 
не зависят от времени;
Г) среднее значение переменной не зависит от времени.
Вопрос: Тренд временного ряда – это
А) случайные его отклонения, как результат воздействия случайных, внешних факторов;
Б) циклическая его компонента, как результат воздействия циклов экономической, демографической или астрофизической природы;
В) сезонная его компонента, формирующая периодически повторяемые в определенное время года колебания анализируемого признака;
*Г) компонента, формирующая в длительной перспективе общую тенденцию изменения анализируемого признака.
Вопрос: Пусть -объясняемая переменная, 
-тренд, 
-сезонная компонента, 
-циклическая компонента, 
-случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид
А) Y=T+C+S+ε;
*Б) 
;
В) 
;
Г) 
.
Вопрос: Дан временной ряд 2, 7, 60, 112, 204, 331, 501, 703, 950. Посчитав первые, вторые и третьи разности уровней ряда, а также цепные коэффициенты роста, выберите функцию, наиболее подходящую для построения тренда:
А) линейная : 
Б) экспоненциальная : 
В) квадратичная : 
*Г) кубическая : 
Вопрос: Дан временной ряд 1,2,2,3,1,2,3,3,3,4,3,2,3,4,5,7,10. Поставим гипотезу о существовании тренда. По критерию «восходящих» и «нисходящих» серий эта гипотеза
А) принимается;
*Б) отвергается.
Вопрос: Строится аддитивная модель временного ряда 
. Выберите правильную последовательность действий: А) Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. Расчет значений сезонной компоненты S; Б) Расчет ошибок.; В) Расчет полученных по модели значений 
; Г) Аналитическое выравнивание уровней 
и расчет значений Т с использованием полученного уравнения тренда.; Д) Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных :
А) А, Д, Г, Б, В;
*Б) А, Д, Г, В, Б;
В) Г, А, Д, В, Б;
Г) Д, А, Г, В, Б.
Вопрос: Авторегрессионная модель 
-го порядка (или модель 
) имеет вид:
*А) 
Б) 
В) 
Г) 
Вопрос: Модель скользящей средней q-го порядка (или модель MA(q)) имеет вид:
А) 
Б) 
*В) 
Г) 
Вопрос: Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно (или модель ARMA(p,q)) имеет вид:
А) 
Б) 
В) 
*Г) 
Вопрос: По авторегрессионной модели скользящей средней, как правило, можно получить
*А) прогноз, эффективный в краткосрочной перспективе;
Б) долгосрочный прогноз.
Вопрос: Марковским случайным процессом называется модель
*А) AR(1);
Б) MA(1);
В) ARMA(1,1);
Г) AR(2).
Вопрос: Рассмотрим модель 
Условие устойчивости этой модели:
А) 
Б) 
*В) 
Г) 
Вопрос: Модель с распределенными лагами DL(p) имеет вид:
А) 
Б)
В)
*Г) 
Вопрос: Авторегрессионная модель с распределенными лагами ADL(p,q) имеет вид:
*А) 
Б) 
В)
Г) 
Вопрос: Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
А) 
;
*Б) 
;
В) 
.
Вопрос: Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
*А) ;
Б) 
;
В) 
.
Вопрос: Коэффициент автокорреляции:
*А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
Б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
В) характеризует наличие или отсутствие тенденции.
Вопрос: Аддитивная модель временного ряда строится, если:
*А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;
Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
В) отсутствует тенденция.
Вопрос:. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;
*Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
В) отсутствует тенденция.
Вопрос: Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
*А) определения автокорреляции в остатках;
Б) определения наличия сезонных колебаний;
В) для оценки существенности построенной модели.
Вопрос: Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?
*А) Обобщенным методом наименьших квадратов;
Б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
В) Методом максимального правдоподобия;
Г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
Вопрос: С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?
А) Обобщенным методом наименьших квадратов;
*Б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
*В) Методом максимального правдоподобия;
*Г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
Вопрос: Как называется нарушение допущения о независимости остатков?
А) Мультиколлинеарность;
*Б) Автокорреляция;
В) Гетероскедастичность;
Г) Гомоскедастичность.
Вопрос: Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?
А) Метод рядов;
*Б) критерий Дарбина-Уотсона;
В) тест ранговой корреляции Спирмена;
Г) тест Уайта.
Вопрос: Вопрос: Уравнение 
называется:
*А) линейным трендом;
Б) параболическим трендом;
В) гиперболическим трендом;
Г) экспоненциальным трендом.
Вопрос: Уравнение 
называется:
А) линейным трендом;
*Б) параболическим трендом;
В) гиперболическим трендом;
Г) экспоненциальным трендом.
Вопрос: Уравнение 
называется:
А) линейным трендом;
Б) параболическим трендом;
*В) гиперболическим трендом;
Г) экспоненциальным трендом.
Вопрос: Уравнение 
называется:
А) линейным трендом;
Б) параболическим трендом;
В) гиперболическим трендом;
*Г) экспоненциальным трендом.
Вопрос: Для выявления основной тенденции развития явления используются:
А) метод укрупнения интервалов;
*Б) метод скользящей средней;
В) индексный метод;
Г) расчет средней гармонической;
Д) аналитическое выравнивание.
Вопрос: Ряд динамики характеризует:
А) структуру совокупности по какому-либо признаку;
*Б) изменение значений признака во времени;
В) определенное значение варьирующего признака в совокупности;
Г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.
Вопрос: Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…:
А) хронологическими;
*Б) сезонными;
В) тенденцией;
Г) случайными.
Вопрос: Автокорреляцией в статистике называется:
*А) корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда
Б) зависимость между цепными уровнями;
В) отклонения от тенденции;
Вопрос: Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
А) проверки наличия тенденции в ряду динамики;
Б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда;
*В) обнаружения автокорреляции;
Г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда.
Вопрос: Вид уравнения тенденции динамики
А) Прямая;
Б) Теоретическая;
*В) Параболическая;
Г) Степенная;
Д) Экспоненциальная.
Вопрос: Ряд динамики состоит из:
А) частот;
Б) частостей;
*В) уровней;
Г) вариантов;
*Д) показателей времени.
Вопрос: Под экстраполяцией понимают нахождение неизвестных уровней:
*а) за пределами ряда динамики;
б) внутри ряда динамики;
в) в середине ряда динамики.
Вопрос: Аддитивная модель:
*А) представляет собой сумму компонент;
Б) представляет собой произведение компонент;
В) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент.
Вопрос: На рисунке изображена модель:
А) мультипликативная;
*Б) аддитивная.
Вопрос: На рисунке изображена модель:
*А) мультипликативная;
Б) аддитивная.
Вопрос: При построении модели временного ряда проводится расчет
А) количество периодов
Б) тесноты связи
*В) каждого уровня временного ряда
Вопрос: Коррелограммой называется
*А) график зависимости ее значений от величины лага
Б) зависимость между соседними уровнями ряда
В) количество периодов
Вопрос: Лаг -
*А) число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
Б) зависимость между соседними уровнями ряда
В) теснота связи
Вопрос: Коэффициент автокорреляции уровней ряда измеряет
*А) зависимость между соседними уровнями ряда
Б) тесноту связи
В) количество периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции