Качества Выигрышного Трейдера

Выигрышный трейдер обладает интеллектуальным любопытством и искренностью в создании работающей торговой системы и обладает готовностью стойко следовать этой системе.

Он устанавливает правила для опознания, определения размера, начала действий, слежения и закрытия трейдов. Он прикладывает эти правила к историческим данным, как для подтверждения своей системы, так и для ее улучшения. Затем, в реальной торговле, он следует своей системе не зависимо от того, что происходит. Он принимает выигрышные цепочки и проигрыши, как часть процесса.

Инвестиционная Модель Торгового Племени может помочь трейдерам развить оба качества выигрышного трейдера.

Традиционная Структура Инвестиционного Менеджмента

В традиционной структуре инвестиционного менеджмента клиент размещает фонды с трейдером через торговую организацию. Формально соглашение между клиентом и трейдером часто длинно и туманно. После того, как произошло вложение фондов, клиент и трейдер обычно мало общаются друг с другом.

Эта изоляция клиента от трейдера часто намеренная. Общительный клиент может ненамеренно навредить трейдеру. Он может реагировать на колебания своего счета и оказывать давление на трейдера, толкая его на то, чтобы отойти от системы, следуя последней прихоти.

Обычно трейдер не хочет иметь дела с чувствами клиента.

ПТП Вводит Новую Структуру Инвестиционного Менеджмента

Инвестиционная Модель Торгового Племени предлагает такую структуру, которая сонастраивает всех участников с теми факторами, которые участвуют в успешном управлении деньгами.

Элементы Инвестиционной Модели Торгового Племени следующие:

· Определение

· Тестирование

· Трейдинг

· Расхождение

· Циклическое повторение (рекурсия)

Определение

· Трейдер достаточно точно определяет свою систему для того, чтобы программист мог ввести его методологию в компьютер. На протяжении этого процесса интенсивного определения, проверки и пересмотра трейдер должен глубоко размышлять, возможно в первый раз, по поводу того, как в действительности он торгует. Обычно он открывает, что около девяноста процентов из того, что он делает, ритуально и/или драматично, тогда как только около десяти процентов приносит большую часть прибыли.

· Этот процесс определения автоматизирует системные части его торговли и определяет те части, которые требуют суждения, интуиции и опыта.

Тестирование

· Когда наша система переведена на язык программирования, мы можем протестировать ее на исторических данных, чтобы получить ценные знания о ее результатах. В частности, мы можем видеть какова ее прибыльность и волатильность.

· Также мы можем оптимизировать систему. Каждая система обладает параметрами, которые определяют, каким именно трендам она следует, как часто она торгует, на скольких рынках она торгует и насколько сильно она привязана к торговым позициям.

· Мы можем испробовать различные комбинации этих параметров для нахождения их оптимального набора. Мы так же можем обронить чувственную слезу по поводу того, насколько чувствительна она к каждому параметру в отдельности. Хорошей системой является та, которая имеет хороший годовой уровень возврата (отбоя), низкую волатильность, низкую чувствительность к своим собственным параметрам и определенные инструкции по поводу того, как можно включить трейдерские суждения.

Торговля

· Когда в нашем компьютере есть оптимальная система, мы можем генерировать дневную торговую модель для трейдера. Компьютер не устает, он постоянен и понятен. Он отмечает все трейды в соответствии с установками трейдера. Трейдер может использовать эту модель для организации и направления своей торговли.

Расхождение

· На практике трейдер может или следовать, или не следовать своим собственным правилам. В конце дня мы можем сравнить его реальную торговлю с моделью для создания «Отчета расхождения». Если его торговля укладывается в рамки его правил, то у него нет расхождения. Если нет, то у него имеется позитивное расхождение.

Циклическое повторение

· Если Отчет расхождения позитивен, то у трейдера есть две возможности.

· Возможность 1: Если ему не нравятся свои собственные сигналы, он может поработать с программистом в целях изменения своей системы. Он может включить дополнительные правила или исключить какие-либо из существующих. Он может попробовать другую комбинацию параметров. Затем он может провести симуляцию для проверки того, действительно ли изменение приводит к более высокой прибыли, меньшей волатильности или имеет какое-либо другое преимущество. Если он достигает успеха, то у него есть несколько лучшая торговая система.

· Возможность 2: Он признает, что у него есть проблемы со следованием своей собственной системе. Мы знаем, что делать с этой ситуацией на встрече Племени. Трейдер занимает горячее место и локализует свои у-не в отношении трейдов, которым он не желает следовать. Он испытывает их и переводит из врагов в союзников. Психологически он становится лучшим трейдером.

· В любом случае, трейдер делает что-то для улучшения своей торговли. Он проясняет свою систему и/или усиливает свою готовность следовать ей.

Новая Роль Клиента

Традиционно клиент реагирует на взлеты и падения своего счета с энтузиазмом на его высших точках и со страхом на низших. Он может передавать свои собственные у-не трейдеру даже в коротком телефонном разговоре. Результатом такого звонка, скорее всего, будет увеличение эмоционального багажа трейдера именно в тот момент, когда он может быть уязвим для отхода от своей системы. Если трейдер поддастся страху на дне или жадности на пике, то в обоих случаях результаты могут быть крайне дорогостоящи.

Инвестиционная Модель Торгового Племени может сонастроить клиента с теми факторами, которые участвуют в успехе инвестирования путем приглашения клиента к отслеживанию отчетов Расхождения. Это приглашение смещает фокус клиента с краткосрочных прибылей и убытков к развитию системы и последовательному исполнению.

Целью контакта между клиентом и трейдером в этом случае является удержание трейдера в русле следования своей системе, а не в удерживании трейдера ответственным за то, как ведет себя рынок.

Инвестиционная Модель Торгового Племени предоставляет клиенту возможность отслеживать трейдерскую «придерживаемость». Трейдер, зная, что его клиент отслеживает его поддерживающим способом, более способен придерживаться своей системы.

Инвестиционная Модель Торгового Племени может объединять взаимно поддерживающих друг друга трейдеров, имеющих великолепные системы и следующих им, с клиентами, которые хотят поддерживать трейдеров в делании того, что работает.