Неопределенность при принятии решений
Неопределенность | |||
Страхуемый риск | Неопределенность в узком смысле слова | Неизвестность | |
а) количество лиц или предприятий | Одно Много | Одно | Одно |
б) количество событий (случаев) | Много Редко | Одно | Одно |
в) распределение (разброс) случаев | Известно Известно | Известно | Неизвестно |
г) способ избежания | Поправка на рик Страхование | ||
д) правила принятия решений | Анализ экономической эффективности (сопоставление доходов и затрат) | Критерии функции доходности (μ, σ) | Классические правила принятия решений (Minimax) и др |
Такое решение принимается на основе сравнения затрат, связанных со страховкой (суммой страхового взноса), с субъективно оцененной выгодой от страхования. Некоторые проблемы риска можно устранять и принимая предотвращающие меры, например, профилактические обработки посевов средствами защиты растений. Но и здесь необходимо рационально обосновывать решение, анализируя затраты и доходы и рассчитывая эффективность отдельных мероприятий. Основным критерием эффективности при принятии решений является превышение средних доходов над средними издержками в расчете на единицу продукции или производственную единицу (га, скотоместо и т.п.), При наличии достаточной информации о размере и частоте отклонений какого-либо события от средних или нормативных величин (по собственному опыту, результатам проведения опытов или по наблюдениям рынков) можно предотвратить риск, связанный с этими отклонениями (например, снижение урожайности, увеличение затрат, снижение производительности труда и т.д.), используя при расчетах так называемые поправки на риск. Размер выгод или потерь от запланированных поправок на риск будет зависеть в каждом конкретном случае от сложившейся ситуации и от субъективной способности принимающего решение человека правильно и грамотно ее оценить.
При достаточной частоте событий, приводящих к потерям (например, урожайности) или изменению качественных показателей в заданных производственных условиях, можно оценить их вероятности. В зависимости от величины вероятности наступления того или иного события (80, 90% случаев) можно сделать выводы о целесообразности мероприятий, предотвращающих нежелательные результаты, например, запланировать расширение площади выращивания отдельных культур (достижение определенного объема производства) или дополнительные обработки средствами защиты растений (снижение потерь и повышение качества продукции),
В ситуациях, которые связаны с неопределенностью в узком смысле слова (см. табл. 1) и в которых нельзя ограничиться простыми расчетами экономической эффективности, целесообразно использовать экономико-математические плановые модели. Для их разработки используют не определенные или фактические данные, а ожидаемые или прогнозируемые, целевая функция дополняется переменными, отражающими степень риска. Если ожидаемые показатели определены, то планирование оптимальной производственно-отраслевой структуры предприятия с учетом рисков не представляет методических трудностей. Оптимальная производственно-отраслевая структура предприятия будет определяться в данном случае не только одним критерием максимизации прибыли, но и функцией прибыли, функцией риска или
их комбинацией.
Решение задач, связанных с неопределенностью, предполагает субъективную оценку риска, или субъективную готовность пойти на риск (приемлемый уровень риска для управляющего предприятием в каждой конкретной ситуации). Их можно отразить кривыми индифферентности (безразличия) или учесть в модели, введя дополнительные ограничения правил принятия решений. Общим исходным является предположение о том, что увеличение риска оценивается негативно. Исходя из этого предположения, кривую индифферентности можно изобразить линией I (рис. 8), которая имеет выпуклую по отношению к оси µ форму. Она показывает, что прирост ожидаемой прибыли соответствует все меньшей ее вариации (уровню риска по субъективной оценке). Если при заданной неопределенности, выраженной через σ, в эту σ-диаграмму, включить кривую эффективности, выражающую максимум ожидаемой прибыли при заданной неопределенности, то в точке ее соприкосновения с линией индифферентности получим пункт субъективного оптимума.
![]() |
Кривая эффективности (maх ожидаемой прибыли)
Рис. 8. Диаграмма вариации прибыли и ожидаемой прибыли
Кривые индифферентности имеют высокую степень субъективизма.
Для практического решения проблем, связанных с планированием хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, больше подходит использование так называемых предельных ограничений и правил выбора альтернатив. С методологической точки зрения можно выбрать следующие подходы:
а) проводится сравнительный анализ вариантов при условии, максимизации прибыли и выбирается тот из них, который обладает самой низкой вариацией прибыли. Для заданного уровня вариации прибыли выбирается максимальное значение ожидаемой прибыли (рис. 9а).
б) устанавливается минимальный уровень прибыли и включается в расчеты задач на ее максимизацию в качестве ограничений и выбирается уровень прибыли с достаточно высокой вероятностью ее получения (рис. 9б).
На рис. 9а линия ОАВ соответствует кривой эффективности рис. 8. Она отражает наиболее эффективные варианты организации предприятия; вариант С отклоняется сразу, а выбор между пунктами А и В зависит от готовности к риску того, кто принимает решение.
На рис. 9б в качестве критерия выступает минимально допустимый уровень прибыли. Оптимальным результатом при выбранной определенной вероятности p будет вариант А, который соответствует наибольшему "минимальному результату".
В реальной хозяйственной практике вариант В на рис. 9а, который характеризуется более высокой ожидаемой прибылью при прогрессивно возрастающем риске, смогут выбрать предприятия с хорошим уровнем ликвидности и высокой долей собственного капитала в финансировании. Предприятия с низкой долей собственного капитала в финансировании и небольшими резервами ликвидности выберут скорее всего вариант А, т.е. вариант с меньшим риском.
Прибыль
руб./год.
![]() |
Вариация прибыли, руб.
Прибыль руб/год
р=вероятность
Рис. 9. Прибыль и ее вариации: а — минимальные колебания прибыли при ее увеличении; б— средняя и минимальная сумма прибыли для заданной вероятности.