Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
Д
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)
расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
включение в модель дополнительных факторных признаков
Визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)
a
x
b
y
Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:
□ количество зависимых переменных
□ объем выборки и количество объясняющих переменных
□ коэффициент детерминации
□ уровень значимости
К
К классам эконометрических моделей относятся: (неск)
системы нормальных уравнений
Корреляционно – регрессионные модели
Модели временных рядов
автокорреляционные функции
Компонентами временного ряда являются: (неск)
Циклическая (сезонная) компонента
коэффициент автокорреляции
лаг
Тренд
Корреляция подразумевает наличие связи между …
результатом и случайными факторами
Переменными
случайными факторами
параметрами
Косвенный метод наименьших квадратов применим для …
неидентифицируемой системы уравнений
неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
любой системы одновременных уравнений
Идентифицируемой системы одновременных уравнений
Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…
Подбора уравнения регрессии
параметров уравнения регрессии
факторов, не включенных в уравнение регрессии
мультиколлинеарных факторов
Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.
нелинейной … несколькими
линейной … несколькими
нелинейной … двумя
линейной … двумя
Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
двум степеням свободы
уровню незначимости
трем и более степеням свободы
Уровню значимости и одной степени свободы
М
Метод наименьших квадратов используется для оценивания …
величины коэффициента детерминации
Параметров линейной регрессии
величины коэффициента корреляции
средней ошибки аппроксимации
Н
Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …
параметров
случайных величин
результатов
Факторов
Несмещенность оценки характеризует …
Равенство нулю математического ожидания остатков
наименьшую дисперсию остатков
ее зависимость от объема выборки
увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки
О
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
фиктивных переменных
мультиколлинеарности факторов
автокорреляции переменных
Автокорреляции остатков
П
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.
корреляционно–функциональная
функциональная
детерминированная
Корреляционная
При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)
достоверность
несостоятельность
Несмещенность
Эффективность
Предпосылками МНК являются … (неск)
случайные отклонения коррелируют друг с другом
гетероскедастичность случайных отклонений
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)
возраст
доход
Пол
образование
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
Классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…
однородности выборочной совокупности
оценивания параметров
Спецификации модели
определения случайных воздействий
С
Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
□ системные
□ эндогенные
□ случайные
□ экзогенные
Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)