Глава 3. Оценки параметров и проверка (тестирование)
статистических гипотез ------------------------------------------------------------- 61
3.1. Точечные оценки параметров. Методы оценивания. -------------------------- 61
3.2. Интервальные оценки параметров ----------------------------------------------- 68
3.3 Статистическая проверка гипотез (испытание гипотез) --------------------- 83
Вопросы для самопроверки --------------------------------------------------------- 106
Упражнения и задачи ---------------------------------------------------------------- 106
Глава 4. Парный регрессионный анализ ------------------------------------------------ 109
4.1. Взаимосвязи экономических переменных. Функциональная,
статистическая и корреляционная зависимость. -------------------------------- 109
4.2. Парная линейная регрессия --------------------------------------------------------- 114
4.3. Метод наименьших квадратов ----------------------------------------------------- 116
4.4. Проверка качества уравнения регрессии ----------------------------------------- 124
4.4.1. Основные предпосылки регрессионного анализа (МНК).
Условия Гаусса – Маркова. ------------------------------------------------------- 124
4.4.2. Интервальная оценка функции регрессии. ------------------------------------ 126
4.4.3. Проверка гипотез и интервальные оценки коэффициентов линейного
уравнения регрессии. --------------------------------------------------------------- 129
4.4.4. Общая, объясненная и необъясненная дисперсия зависимой переменной.
Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации
, его связь с коэффициентом корреляции. -------------------------------- 135
4.4.5. - тест Фишера на качество оценивания парной регрессии
(на состоятельность регрессии). ------------------------------------------------ 140
4.4.6. Какие проблемы могут возникнуть при использовании коэффициента
детерминации? Что такое скорректированный коэффициент
детерминации? ---------------------------------------------------------------------- 142
4.5. Коэффициент рвнговой корреляции Спирмена
(показатель корреляции рангов Спирмена). --------------------------------- 143
4.5.1. Некоторые простейшие модели, сводящиеся к линейной. --------------- 145
4.6. Решение задач на компьютере -------------------------------------------------- 155
Вопросы для самопроверки ------------------------------------------------------- 157
Упражнения и задачи ------------------------------------------------------------- 158
Глава 5. Множественная линейная регрессия ----------------------------------- 162
5.1 Некоторые особенности множественной регрессии и корреляции ---------- 162
5.2 Оценка параметров классической линейной множественной регрессионной
модели методом наименьших квадратов (МНК) ------------------------------ 167
5.3 Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов. Дисперсионно-
ковариационная матрица. ----------------------------------------------------------- 175
5.4.Интервальные оценки коэффициентов и функции регрессии. Проверка
статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии ------- 178
5.5.Множественный и скорректированный коэффициенты детерминации и
. Проверка общего качества уравнения регрессии ------------------------------ 183
5.6. Анализ статистической значимости коэффициента детерминации ------- 186
5.7 Проверка значимости только некоторых коэффициентов регрессионной
модели путем проверки значимости изменения коэффициента
детерминации -------------------------------------------------------------------------- 189
Вопросы для самопроверки -------------------------------------------------------- 195
Упражнения и задачи --------------------------------------------------------------- 196
Глава 6. Некоторые вопросы практического использования
регрессионных моделей. ----------------------------------------------------- 198
6.1. Мультиколлинеарность. ------------------------------------------------------------- 198
6.2. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Фиктивные переменные. ------------------------------------------------------------- 202
6.3 Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух
выборок. Тест (критерий) Г. Чоу. ------------------------------------------------- 204
6.4. Нелинейные модели регрессии ---------------------------------------------------- 211
6.5. Гетероскедастичность остатков --------------------------------------------------- 215
6.6. Автокорреляция остатков ---------------------------------------------------------- 223
Вопросы для самопроверки --------------------------------------------------------- 235
Упражнения и задачи ---------------------------------------------------------------- 236
Глава 7. Временные ряды и прогнозирование ------------------------------------ 240
7.1 Общие сведения о временных рядах и основные этапы анализа ------------- 240
7.2 Стационарные временные ряды, «белый шум»
и автокорреляционная функция ----------------------------------------------------- 245
7.3 Модели тренда и методы их выбора.
Методы выявления и выделения тренда ------------------------------------------- 249
7.4 Прогнозирование на основе моделей временных рядов ----------------------- 257
7.5. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней-- 262
Вопросы для самопроверки ---------------------------------------------------------- 268
Упражнения и задачи ------------------------------------------------------------------ 268