Тема 3. Линейная модель множественной
регрессии32
3.1. отбор факторов при построении множественной регрессии 32
3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными 32
3.3. Оценка и интерпретация параметров 33
3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными 36
3.5. Формирование линейных регрессионных моделей на компьютере с помощью ППП Excel 39
3.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 42
3.7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 49
Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их
линеаризация 50
4.1. Общие понятия_____________________________________________________ _______50
4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация 51
4.3. Гиперболическая регрессия. Полиномиальная и кусочно-
полиномиальная регрессия 52
4.4. Экспоненциальная и степенная регрессии 54
4.5. Формирование нелинейных регрессионных моделей на компьютере
с помощью ППП Excel 55
4.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 56
4.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 61
Тема 5. Оценка качества эконометрических
моделей и прогнозирование на их основе 62
5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные 62
5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов 68
5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор
модели с использованием f-критериев 74
5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии 81
5.5. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и
автокоррелированными остатками 88
5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных
Компонент 94
5.7. Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза 96
5.8. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 97
5.9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 111
Тема 6. Временные ряды 112
6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в
динамических рядах экономических показателей 112
6.2. Моделирование сезонных и циклических колебаний 116
6.3. Статистика Дарбина-Уотсона 118
6.4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ____________________________ 120
6.5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ______ _121
6.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 123
6.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 134
Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками 135
7.2. Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак 145
7.3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 148
7.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 166
Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
8.1. Структура систем эконометрических уравнений 167
8.2. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ_________________________________________________ 169
8.3. Методы решения систем эконометрических уравнений 170
8.4. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 172
8.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 181
Методические рекомендации 182
Вопросы для подготовки к зачету 185
Контрольные задания 188
Глоссарий 194
Список рекомендуемой литературы 208
Предметный указатель 211
Приложения 213
Введение
Дисциплина «Эконометрика» является одной из основных в магистерской программе 08010068 и в программе бакалавриата 08010062.
В данной дисциплине рассматриваются задачи эконометрики как науки о связях экономических явлений, условия и методы построения эконометрических регрессионных моделей по статистическим данным и временным рядам.
Изучение этих прикладных разделов математики занимает важное место в формировании экономистов высокой квалификации и служит основой для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Дисциплина служит мостом между базовыми экономическими знаниями и серьезным современным эконометрическим мышлением, является не столько ознакомительной, сколько специализированной, требующей углубленного и вдумчивого изучения. Кроме того, дисциплина нацелена на то, чтобы научить применять изученные методы на практике в работе с реальными данными и статистическими программами.
Учебное пособие включает 8 глав, соответствующих основным разделам дисциплины. В каждой главе содержится лекционный материал, практический блок, включающий примеры решения эконометрических задач, контрольные вопросы, тесты, кроме того, в блоке самостоятельной работы студентов приведен список тем для написания рефератов и список литературы.
Учебное пособие включает также методические рекомендации по освоению теоретического материала, выполнению практических и контрольных заданий, задания для итоговой контрольной работы и общий список общедоступной учебной и справочной литературы.
При написании учебного пособия использовался опыт преподавания дисциплины «Эконометрика» в Южно-Уральском государственном университете, в Челябинском государственном университете, в Уральском социально-экономическом институте, а также учебная и научная литература российских и зарубежных авторов.