Эконометрического моделирования

Пусть имеется p объясняющих (экзогенных) переменных Х₁, Х₂, …, Х_р и зависимая эндогенная переменная У. Переменная У является случайной величиной, имеющей при заданных значениях факторов некоторое распределение. Если случайная величина У непрерывна, то можно считать, что ее распределение, при каждом допустимом наборе значений факторов (х₁, х₂, …, х_n) имеет условную плотность (у).

Объясняющие переменные X_j могут считаться как случайными, так и детерминированными, т.е. принимающими определенные значения. Проиллюстрируем это на примере продажи автомобиля (см. пункт 3). Мы можем заранее определить для себя параметры автомобиля и искать объявления о продаже автомобиля с такими параметрами. В этом случае случайной величиной остается только зависимая переменная – цена. Но мы можем случайным образом выбирать объявления о продаже. В этом случае параметры автомобиля (объясняющие, переменные) также оказываются случайными величинами.

Классическая эконометрическая модель рассматривает объясняющие переменные X_j как детерминированные. Однако, основные результаты статистического исследования модели остаются в значительной степени теми же, что и в случае, когда считать X_j случайными переменными.

Наиболее естественным выбором объясненной части случайной величины У является ее среднее значение – условное математическое ожидание М_х(У).

Уравнение М_х(У) = f (x₁, …, x_p) называется уравнением регрессии. При таком выборе объясненной части эконометрическая модель имеет вид

У = М_х(У) + e,

где e – случайная величина, называемая возмущением или ошибкой.

Заметим, что эконометрическая модель не обязательно является регрессионной, т.е. объясненная часть не всегда представляет собой условное математическое ожидание зависимой переменной.

Основные этапы и проблемы

Эконометрического моделирования

Можно выделить 6 этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации.

Этап – постановочный.

Формируется цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных. При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной. Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью.

Этап – априорный.

Проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации.

Этап – параметризация.

Осуществляется непосредственно моделирование, выбор общего вида модели, т.е. выбор функции или . На этом этапе происходит выражение в математической форме обнаруженных связей и соотношений, установление экзогенных (независимых) и эндогенных (зависимых) переменных.

Этап – информационный.

Осуществляется сбор необходимой статистической информации – наблюдаемых значений экономических переменных.