F-статистика рассчитывается как отн
F-статистика рассчитывается как отн
Факторной…остаточной
Алгоритм косвенного метода наим квадратов
По структурн спец > выполн МНК > по мнк оценкам
Алгоритм проверки знач коэффицента парной регр
Проверка неравен > оценка парной регр > оценка СКо Sb > оценка СКО возм > выбор крит знач
В зависимости от кол-ва регресс модели подразд
Парные и множественные
В зависимости от типа взаимосв между эндогенной переменной и регрессором
Линейные и нелинейные
В модели вида y=a+b1x1+b2x2 объясн переменн равн
Вопрос на рисунке (для регресс модели известн след велич дисп)
3 вар ответа
Вопрос на рисунке (определить матрицы парн коэфф корел)
значимы
Вопрос см (в уравн лин множестве регрессии)
На 1 тыс руб… увелич на 10.8
Вопрос см (общ сумма кв отклонения)
Корень 0.8
Выберите аналог понятия независ переменная
Результат, фактор
Выбор списка переменных модели и типа взаимосв м н выполн на этапе
спецификации
Для регрессионной модели вида y=a+b1x1+b2x2 необход мин объем наблюдений содерж
Если парный коэффициент корелл между призн У и Х рав (-1), то озн
Наличие обратн коррел связи
Если парный коэффициент коррел межд призн Y и X приним знач 0.675
0.456
Если экономические утвержд отраж динамическую взаимосвязь
Временными рядами
Если экономические утвержд отражают статическую взаимосв включ в модель
Пространственными данными
Зависимость дисперсии возмущ от номера набл
гетероскедастичностью
Из перечисленного услов выполнен предпосылок метода наим квадратов не явл
гетероскедатичность
Известно что доля объясн дисп в общ дисп равн 0.2, тогда коэфф
0.2
Известно что доля остаточн дисп в общ состав 0.19, тогда корелл
0.9
Известно, что доля остат дисперсии завис переменной в ее общ дисп равн 0.2, тогда знач коэф детерм
0,8
К классу предопределенных переменных не отн
Текущие эндогенные
Какова цель эконометрики
Разработать способы моделирования
Какое определение соответств эконометрика
Это наука, предм кот явл количественное выраж взаимосвяз эконом явл и проц
Какой коэфф. Определяет ср. изм результ. призн. При изм 1%
Коэффицент эластиичности
Какой критерий исп для оценки значим коэф корелл
t-критерий Стьюдента
Количество структурных и привед коэф одинаково в модели
идентифицируемой
Коррелированность возмущ с разл номерами
автокореляцией
Кривая Гомперрца отн к кривым
логистическим
Кривая Перла-рида отн к кривым
S-обр формы
Набор сведений о разных объектах, взятых за один период
Пространственными данными
Найдите правильную послед шагов двухшаг МНК
Получение по соотв > процесс оценки сверхидентиф > процесс оценки > преобр
Найдите правильную последовательность этапов экономет модел
Постановочный, априорный, информаци
Независимые переменные в регр моделях наз
регрессорами
Нелинейное уравнение y=a+b1x+b2x^2+ явл моделью
Полиномиальной… множественной
Нелинейным по объясн переменным, но лин параметрам уравн регресс
Y=A+(b/x)+E
Плавно меняющаяся составл врем ряда опис чистое влиян долго врем факто
трендом
По мере удаления индивид знач энодегенн перемен от ср по выборке длина довер инт
увеличивается
По отношению к выбр специфик модели все эк пермен объекта подразд
Эндогенные и экзогенные
Под верификацией модели поним
Проверка адекватности модели
Под параметризацией понимается
Оценка параметров модели
При выполнении условий гаусса-маркова МНК оценки
Несмещенными, Эффективными, состоятельными
При идентификации модели множ регресии ( y=a+b1*x1+b2*x2) кол-во оцениваемых пар-в
При методе наименш квадратов парам уравн (y=a+b*x+E)
Минимизации суммы квадратов
При нарушении гомоскедастичности остатк и налич автокор рекоменд применять
обобщенный
При нарушении гомоскедастичности остатков и налич автокор
обобщеный
Принцип спецификации модели леж в осн класс: эконом модели, эконом модели
Включение случ возмущений
Причины гетероскедастичности
Ошибки спецификации, ошибки измерений
С увеличение объема выборки длина дов. Инт переменной
уменьшается
С увеличением числа регрессоров коэф детерм
увеличивается
Система одновременных уравнений отлич от други видов эконом систем
Одни и те же эндогенн переменн
Составляющая уровней врем ряда, опис длит периоды отн подъема и спада..
циклической
F-статистика рассчитывается как отн
Факторной…остаточной