Геометрическое решение игр .

Игры с двумя стратегиями можно решить геометрически. Для этого начинаем решать игру со стороны игрока, у которого две стратегии.

Пусть этот игрок А.

Решается по принципу минимакса для игрока А.

Решение необязательно находится на пересечении линий.

Рассмотрим задачу со стороны игрока В.

Если у одного игрока 2 стороны, а у другого много, то игру также можно решить геометрически.

В результате упрощения, игра имеет вид:

	B1	B2	B3	B4
A1	-1		-3
A2		-1		-5

Решим игру относительно игрока А:

Для решения необходимо решить совместное уравнение В₄, В₁.

Тангенс угла наклона

A1:

A2:

Решение игр m ´ n.

Пусть у игрока , стратегий, а у . В общем случае игра имеет решение в области смешан­ных стратегий. Таким образом, чтобы решить игру надо найти и . Пусть игрок применя­ет свою оптимальную смешанную стратегию, а игрок чистую. При этом поучится выиг­рыш:

По определению решения игры, отклонение игрока от своей оптимальной стратегии невыгод­но для него. Если бы все стратегии были активными, то можно было бы поставить “ = ” в выра­жение .

В дальнейшем будем считать, что величина цены игры . Этого можно добиться, если перво­начальную платёжную матрицу сместить вверх, т. е. прибавить величину к каждому элемен­ту матрицы. При этом решение игры не меняется.

Разделим левую и правую часть неравенств на величину , и обозначим величины . То­гда получим систему ограничений в следующем виде:

Так как то:

Так как необходимо выбрать такие вероятности , что бы цена игры была максимальной, то можно считать, что . Получили следующую задачу линейного программирования: найти такие неотрицательные величины которые бы удовлетворяли системе уравнений и при этом минимизировали линейную систему . Аналогично рассмотрим игру со стороны игрока .

Аналогично делим на и обозначим . Получим задачу:

Так как игрок стремится уменьшить выигрыш, то решение игры может быть сведено к решению пары задач линейного программирования.

Рассмотрим вопрос существования решения задач . Доказательство существования этого решения будет доказательством основной теоремы теории игр.

Доказательство: из теории линейного программирования известно, что задача линейного про­граммирования не имеет решения в двух случаях:

1) Нет допустимого решения, т. е. система ограничений несовместна.

2) Целевая функция не ограничена.

Покажем, что любая пара задач линейного программирования имеет решение: возьмём и . Рассмотрим самый маленький выигрыш матрицы : . Тогда в качестве решения можно взять следующее: . Подставим это решение во все строки линейных нера­венств . Так как , то, например, всегда, а остальные равны нулю, то у нас есть реше­ние всегда. Так как вероятности и цена игры больше нуля, поэтому . Так как , то мини­мальная величина ограничена по крайней мере нулём, таким образом мы доказали, что решение и всегда существуют. А если существует , то существует , и значит существует во второй задаче. Мы доказали основную теорему теории игр: любая матричная игра имеет решение в области смешанных стратегий.