Корреляция в рядах динамики

Различают два вида корреляции в рядах динамики:

1. Корреляция между уровнями двух параллельных рядов.

2. Корреляция последовательных уровней одного ряда

В первом случае для оценки степени связи между уровнями рядов используют коэффициент корреляции, а при построении модели рассчитывают коэффициенты регрессии

Коэффициент корреляции Корреляция в рядах динамики - student2.ru

Коэффициенты регрессии: Корреляция в рядах динамики - student2.ru Корреляция в рядах динамики - student2.ru

x – уровни одного ряда динамики, y – уровни второго ряда динамики.

Во втором случае для оценки степени связи между уровнями ряда используют коэффициент автокорреляции, а при построении модели Корреляция в рядах динамики - student2.ru рассчитывают коэффициенты авторегрессии. Факторными признаками являются уровни ряда, а результативными – уровни этого же ряда со сдвигом на один или несколько периодов.

Коэффициент автокорреляции: Корреляция в рядах динамики - student2.ru

Коэффициенты авторегрессии определяются из системы уравнений:

Корреляция в рядах динамики - student2.ru

Наши рекомендации