Де N − порядковий номер студента у групі

Зміст модульнОГО завданНЯ

ЧАСТИНА 1

Перша частина модуля виконується за трьома варіантами і складається з п’яти завдань. Виконання завдань першої частини модуля оцінюється за шкалою 0; 1; 2 бали. Отже, за виконання першої частини модуля студент може набрати максимально 10 балів.

1. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І

виконують завдання І варіанту.

2. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

К, Л, М, Н, О, П, Р

виконують завдання ІІ варіанту.

3. Студенти, прізвища яких починаються з літер:

С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

виконують завдання ІІІ варіанту.

І варіант

Завдання 1

Описати організаційну структуру управління ризиками в банку − базі практики. Описати повноваження та відповідальність Спостережної ради, Правління та виконавчих органів з ризик-менеджменту банку.

Завдання 2

Навести перелік документів, які регламентують управління ризиками в банку − базі практики, та коротко описати їх структуру та зміст.

Завдання 3

Яким показникам оцінки та методам управління ризиками надає перевагу банк, де ви проходите практику, і чому? Проаналізуйте динаміку мультиплікатора капіталу банку та оцініть рівень ризикованості фінансової структури банку.

Завдання 4

Описати методи ранжування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Яка система ранжування використовується в банку, який аналізується?

Завдання 5

У чому полягають функції казначейства у банку, де ви проходите практику, яким чином обмежується та контролюється діяльність цього підрозділу?

ІІ варіант

Завдання 1

Завдання 2

Навести перелік документів, які регламентують управління ризиками в банку-базі практики, та коротко описати їх структуру та зміст.

Завдання 3

Як у банку оцінюють очікувані та неочікувані втрати за кредитним і валютним ризиками? Проаналізуйте динаміку мультиплікатора капіталу банку та оцініть рівень ризикованості фінансової структури банку.

Завдання 4

Скласти карту всіх ризиків за рівнем їх значення для банку та описати методику складання цієї карти. Які ризики для банківської установи (на базі практики) зростають та як змінюються можливості їх контролювати?

Завдання 5

Проаналізуйте у банку розрив ліквідності за будь-який звітний період та зробіть оцінку, яка включає можливі пропозиції для збалансування позицій.

ІІІ варіант

Завдання 1

Завдання 2

Як здійснюється у банку (базі практики) прогнозування валютних курсів та рівня відсоткових ставок? Як впливають такі оцінки і прогнози на прийняття рішень у банку стосовно цінової політики та валютної позиції?

Завдання 3

Завдання 4

Зробити оцінку того, як організована взаємодія у банку фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу, а також, яким чином вони підпорядковані Правлінню банку?

Завдання 5

Здійснити оцінку загальної валютної позиції банку, а також відкритої довгої і короткої валютної позиції за три звітні дати поспіль та виявити тенденції і зробити висновки стосовно ступеня валютного ризику.

ЧАСТИНА 2

Друга частина модуля складається із п’яти завдань. Кожне із завдань оцінюється за шкалою 0-2-3-4 бали. Отже, за виконання другої частини модуля студент денної форми навчання може набрати максимально 20 балів.

Завдання 1

Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу знайти стандартне відхилення, семіквадратичне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс».

Період	Ставка дохідності, %
Банку X	індексу Y
I квартал 2011 року	0,5 + 0,N	1,5 + 0,N
II квартал 2011 року	– 9,4 − 0,N	– 6,7 − 0,N
III квартал 2011 року	1,8 + 0,N	0,05 + 0,N
IV квартал 2011 року	1,4 + 0,N	– 0,6 − 0,N
I квартал 2012 року	– 7,05 − 0,N	– 2,0 − 0,N
II квартал 2012 року	– 0,9 − 0,N	– 1,2 − 0,N
III квартал 2012 року	– 0,4 − 0,N	– 1 − 0,N
IV квартал 2012 року	– 0,9 − 0,N	– 1,25 − 0,N

де N − порядковий номер студента у групі

Завдання 2

За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N − порядковий номер студента у групі.

Період	Ставка дохідності, %
банку X	індексу Y
I квартал 2011 року	40,69	34,24
II квартал 2011 року	31,26	27,51
III квартал 2011 року	33,15	27,55
IV квартал 2011 року	34,64	26,88
I квартал 2012 року	27,59	24,84
II квартал 2012 року	26,63	23,66
III квартал 2012 року	26,23	22,66
IV квартал 2012 року	25,31	21,42

Завдання 3

1 квітня українська компанія планує купувати товар 1 червня за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня. Тому представники компанії звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн, де N − порядковий номер студента у групі. Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США.

Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 8,1 грн за дол.;

б) 8,0 грн за дол.;

в) 8,2 грн за дол.?

Завдання 4

Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*N грн, де N − порядковий номер студента у групі. Термін обігу облігації − 5 років, купонна ставка облігації − 8 % (виплачується один раз на рік), дохідність облігації до моменту погашення (враховує факт придбання облігації з дисконтом) − 10 %.

Знайти:

а) ціну та дюрацію облігації;

б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність до моменту погашення знизиться до 9 %;